🌟 نکته آموزشی روز | آپشن‌های ارزان: فرصت یا دام؟ 🌟

📘 یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات معامله‌گران تازه‌کار، خرید آپشن‌های ارزان‌قیمت بدون درک دلیل پایین بودن قیمت آن‌هاست. اما آیا این آپشن‌ها همیشه فرصتی برای سود هستند؟

---

✅ چرا بعضی آپشن‌ها ارزان‌اند؟
✔ دلیل ۱: فاصله زیاد از قیمت اعمال
آپشن‌هایی که در زیان هستند (Out of the Money) معمولاً ارزان‌ترند، چون احتمال رسیدن قیمت سهم به قیمت اعمال پایین است.

✔ دلیل ۲: زمان کم تا سررسید
با نزدیک شدن به تاریخ سررسید، ارزش زمانی آپشن کاهش می‌یابد (تایم دیکی). این آپشن‌ها ارزان هستند، اما زمان کمی برای سودآوری باقی‌مانده است.

✔ دلیل ۳: نوسانات پایین سهم پایه
اگر نوسان ضمنی (IV) سهم پایه کم باشد، ارزش بیرونی آپشن هم کاهش پیدا می‌کند.



✅ آیا آپشن‌های ارزان خوب هستند؟
- فرصت: اگر پیش‌بینی دقیقی از حرکت سهم دارید و می‌دانید آپشن به سود می‌رسد، آپشن ارزان می‌تواند سود بالایی به همراه داشته باشد.
- دام: اگر آپشن فقط به دلیل قیمت پایین خریداری شود، بدون تحلیل درست، احتمال از دست دادن کل سرمایه وجود دارد.

---

🔑 چگونه هوشمندانه آپشن ارزان بخریم؟
1️⃣ بررسی کنید که چرا آپشن ارزان است (زیان، زمان کم، نوسان پایین).
2️⃣ مطمئن شوید پیش‌بینی شما از حرکت سهم پایه با زمان باقی‌مانده منطقی است.
3️⃣ همیشه درصدی از سرمایه را به این معاملات اختصاص دهید که توان از دست دادن آن را دارید.

---

📊 آپشن رفرنس 🔍
برای یادگیری بیشتر و تصمیم‌گیری بهتر، همراه ما باشید!

در مورد پست زیر
https://news.1rj.ru/str/option_referenc/9451

گاهی روند را درست تشخیص می دهیم و روی قراردادی پوزیشن فروش می گیریم، پس از مدتی قصد بستن موقعیت را داریم. اما بازار بهتر از آنچه فکر می کردیم همسو شده با فروش ما، در نتیجه قرار داد با اعمال بالاتر را می توانیم با آن حد سود انتظاری بخریم بجای بستن قراردادی که فروخته بودیم و با فروش قرار پایین از اسپرد کنیم
در این صورت هم در سود هستیم و هم نوسان احتمالی بازار را هم می توانیم با سود مخالف کاور کنیم


برای مثال

طهرم ۱۰۰۷ را روی ۷۰۰ ریال فروش گرفته بودم، چون هفته قبل به نسبت طهرم ۱۰۰۸ افت نکرده بود ترجیح دادم دیرتر ببندم
امروز که طهرم ۱۰۰۹ زیر ۴۰۰ ریال فروشنده داشت با خرید ۱۰۰۹ با فروش قبلی ۱۰۰۷ پوت اسپرد نزولی زدم.

به این ترتیب هم وجه تضمین بلاک شده ام آزاد شد و هم اگر بازار نوسان چند روزه یا حتی یک روزه ای داشته باشد می توانم با مدیریت این اسپرد سود مناسبی از اختلاف این دو اعمال دریافت کنم

پ ن: این سیستم معامله گری یک پیشنهاد هست و توصیه می شود دوستان خودشان با تحلیل شخصی جهت اخذ پوزیشن اقدام کنند

🌟 نکته آموزشی روز | چگونه از نوسانات بازار در معاملات آپشن سود ببریم؟ 🌟

📘 نوسانات بازار یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین عوامل تأثیرگذار در معاملات آپشن است. معامله‌گران حرفه‌ای از این نوسانات نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان فرصتی طلایی استفاده می‌کنند. امروز یاد می‌گیریم چگونه!

---

نوسانات چگونه بر قیمت آپشن تأثیر می‌گذارد؟
✔ نوسانات بیشتر = ارزش بیشتر آپشن
وقتی بازار نوسانات زیادی دارد، احتمال اینکه قیمت سهم به نفع خریدار آپشن حرکت کند، بیشتر می‌شود. در نتیجه، ارزش آپشن‌ها (به‌ویژه آپشن‌های Out of the Money) افزایش می‌یابد.

✔ نوسانات کمتر = ارزش کمتر آپشن
برعکس، اگر بازار آرام باشد و نوسانات پایین باشد، ارزش آپشن‌ها کاهش پیدا می‌کند، چون احتمال تغییر قیمت سهم پایین است.

---

چگونه از نوسانات سود ببریم؟

✅ استراتژی برای بازار با نوسان بالا:
در بازارهای پرنوسان، استراتژی‌هایی را انتخاب کنید که بتوانید از حرکات قیمتی استفاده کنید:
- استردل (Straddle):
- خرید یک اختیار خرید (Call) و یک اختیار فروش (Put) با قیمت اعمال یکسان.
- سود: اگر قیمت سهم به شدت بالا یا پایین برود.

- استرنگل (Strangle):
- خرید یک اختیار خرید (Call) با قیمت اعمال بالاتر و یک اختیار فروش (Put) با قیمت اعمال پایین‌تر.
- سود: اگر نوسانات زیاد باشد، اما قیمت سهم به‌طور چشم‌گیری تغییر کند.

---

✅ استراتژی برای بازار با نوسان کم:
وقتی بازار آرام است و نوسانات کم است:
- فروش آپشن (Writing Options):
- با فروش آپشن‌هایی که ارزش بیرونی زیادی دارند، می‌توانید از کاهش ارزش زمانی آن‌ها (Time Decay) سود ببرید.
- مناسب برای بازارهای بدون روند یا کم‌نوسان.

---

نکته کلیدی:
- خریداران آپشن: بازارهای پرنوسان برای شما فرصت سود بیشتری دارند.
- فروشندگان آپشن: بازارهای کم‌نوسان به شما کمک می‌کند از کاهش ارزش زمانی سود ببرید.

---

📊 آپشن رفرنس 🔍
اگر به دنبال یادگیری بیشتر درباره استراتژی‌های نوسانات هستید، همراه ما باشید!

---

قیمت فردایی اهرم: 27,390
قیمت آخرین اهرم: 26,660
تفاوت درصدی: 2.7%

@optionsho_bot

❌ فروکش کردن نسبی هیجانات در بازار: ۲ روز پیش اهرم فردایی بالای ۳۰۰۰ معامله میشد با فاصله درصدی بالای ۲۰٪

🌟 نکته آموزشی روز | چرا زمان‌بندی معاملات آپشن مهم است؟ 🌟

📘 زمان‌بندی در معاملات آپشن یکی از مهم‌ترین عواملی است که موفقیت یا شکست شما را تعیین می‌کند. بیایید یاد بگیریم چگونه زمان را به نفع خودمان استفاده کنیم!



۱. چرا زمان‌بندی مهم است؟

✔ آپشن‌ها برخلاف سهام، تاریخ انقضا دارند. این یعنی شما نمی‌توانید برای همیشه صبر کنید تا قیمت سهم پایه به نفع شما حرکت کند.
✔ هرچه به تاریخ انقضا نزدیک‌تر شوید، تاثیر تایم دیکی (Time Decay) بیشتر می‌شود و ارزش زمانی آپشن شما کاهش می‌یابد.



۲. نکات کلیدی برای زمان‌بندی مناسب

✅ الف) در بازارهای پرنوسان:
اگر انتظار دارید سهم پایه نوسانات زیادی داشته باشد، بهتر است آپشن‌هایی با زمان بیشتری تا سررسید انتخاب کنید تا فرصت کافی برای بهره‌برداری از این نوسانات داشته باشید.

✅ ب) در بازارهای کم‌نوسان:
اگر بازار آرام است و انتظار حرکت بزرگی ندارید، آپشن‌هایی با سررسید کوتاه‌مدت را انتخاب کنید و از کاهش ارزش زمانی سریع آن‌ها به سود خود استفاده کنید (مثلاً فروش آپشن).

✅ ج) دقت به رویدادهای مهم:
قبل از انتشار گزارش‌های مالی، اخبار کلان اقتصادی، یا هر رویداد تاثیرگذار، آپشن‌هایی با تاریخ انقضا نزدیک‌تر معمولاً جذاب‌تر هستند، زیرا نوسانات ضمنی (IV) افزایش می‌یابد.


۳. اشتباه رایج معامله‌گران

بسیاری از معامله‌گران آپشن‌هایی با سررسید کوتاه‌مدت می‌خرند بدون اینکه به تاثیر تایم دیکی توجه کنند. این اشتباه می‌تواند منجر به زیان شود، حتی اگر قیمت سهم در مسیر درست حرکت کند.


همیشه زمان‌بندی معاملات خود را بر اساس نوسانات بازار و استراتژی‌تان تنظیم کنید. مدیریت زمان در معاملات آپشن، یکی از کلیدهای موفقیت است!

📊 آپشن رفرنس 🔍
برای یادگیری نکات بیشتر، همراه ما باشید!

https://news.1rj.ru/str/option_referenc/9452

هیجان در بازار بالاست
اما هر لحظه ممکن هست ورق بر گردد
به همان دلیل که خرید ضخود ۱۰۹۰ گران و هیجانی بود
فروش ضخود ۱۰۸۸ امروز هم زیر سربه سری ممکن هست فردا فروشنده را زیانده کند
البته منظور فروشنده نیکد یا کاور کننده هست نه شخصی که آفست کرده باشد

پیرو این مطلب و اسپرد کردن به جای آفست موقعیت فروش

در این تاریخ طهرم ۱۰۰۷ روی ۱۵۰ ریال معامله می شد
امروز ۲۰۰ ریال یعنی 33 درصد رشد
اما طهرم ۱۰۰۹ در آن روز ۳۵۰ بود و امروز ۶۰۰ یعنی 71 درصد رشد

در صورت تمایل امروز می شد طهرم ۱۰۰۹ را ۶۰۰ فروخت و طهرم ۱۰۰۷ را ۲۰۰ خرید و پوزیشن اسپرد را با سود بست

🌟 نکته آموزشی روز | نوسان ضمنی (IV): چرا حرکت آن برای معامله‌گران آپشن مهم است؟ 🌟

📘 نوسان ضمنی (Implied Volatility - IV) نشان می‌دهد که بازار چه انتظاری از میزان نوسانات قیمت سهم در آینده دارد. IV به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که قیمت آپشن گران یا ارزان است، اما به ما سرنخ‌هایی از احتمال داغ بودن بازار و حرکت‌های بزرگ قیمت می‌دهد.


۱.ه IV چه چیزی را نشان می‌دهد؟
ه. IV بالا:
- انتظار حرکت بزرگ در قیمت سهم وجود دارد (مثلاً قبل از یک رویداد مهم).
- این شرایط معمولاً نشان‌دهنده بازار پرانرژی و پرنوسان است.

- ه IV پایین:
- انتظار بازار این است که قیمت سهم تغییر زیادی نداشته باشد.
- این شرایط بیشتر در بازارهای آرام و بدون خبر رخ می‌دهد.

🔍 نکته کلیدی درباره IV بالا:
ه IV بالا همیشه به یک معنا نیست و باید شرایط بازار را بررسی کرد:
✔ حالت اول – فرصت فروش:
وقتی IV بالا می‌رود، قیمت آپشن‌ها افزایش پیدا می‌کند. این حالت می‌تواند فرصت مناسبی برای فروش آپشن‌های گران باشد؛ چون ممکن است نوسان ضمنی در آینده کاهش یابد.

✔ حالت دوم – خوش‌بینی به بازار:
گاهی اوقات IV بالا نشانه انتظار بازار برای حرکات بزرگ و مثبت در قیمت دارایی پایه است (مثلاً قبل از انتشار یک خبر مهم). در این شرایط، خریداران آپشن می‌توانند از نوسانات احتمالی بهره ببرند.



۲. ابزارهای بررسی IV: IV Rank و IV Percentile

🔹ه IV Rank (رتبه نوسان‌پذیری):
نشان می‌دهد که IV فعلی در مقایسه با بیشترین و کمترین مقادیر نوسان ضمنی در سال گذشته کجاست.
- مثال: اگر IV Rank برابر ۸۰٪ باشد، یعنی IV فعلی نزدیک به سقف نوسانات یک سال گذشته قرار دارد.

🔹ه IV Percentile (درصد رتبه نوسان‌پذیری):
بیان می‌کند که در چند درصد از روزهای گذشته، IV کمتر از مقدار فعلی بوده است.
- مثال: اگر IV Percentile برابر ۸۰٪ باشد، یعنی در ۸۰٪ از روزهای سال گذشته، IV پایین‌تر از سطح فعلی بوده است.

✔ کاربرد این دو شاخص:
ه IV بالا و Rank/Percentile بالا:
نشانه‌ای از انتظار بازار برای حرکت بزرگ سهم و داغ بودن بازار.
- ه IV پایین و Rank/Percentile پایین: نشان‌دهنده آرام بودن بازار و احتمال نوسانات کم.



۳. مثال

فرض کنید سهمی مانند "XYZ" در بازار ایران معامله می‌شود و نوسان ضمنی آن به‌شدت بالا رفته است.
- IV Rank = ۸۵٪
و
IV Percentile = ۹۰٪

این یعنی نوسان فعلی نزدیک به سقف یک سال گذشته است و بازار انتظار یک حرکت بزرگ را دارد.

اقدام معامله‌گر:
- در چنین شرایطی می‌توان از استراتژی‌های فروش آپشن (مانند Short Straddle یا Short Iron Condor) استفاده کرد تا از کاهش احتمالی IV در آینده سود برد.

۴. نتیجه‌گیری: IV میزان انتظارات بازار از حرکت قیمت سهم را نشان می‌دهد.
- با استفاده از دو شاخص
IV Rank
و
IV Percentile
می‌توان تشخیص داد که IV فعلی در چه موقعیتی قرار دارد و بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کرد.

📊 آپشن رفرنس 🔍
در بازارهای پرنوسان یا آرام، شما باید آماده باشید و تصمیم درست بگیرید!

در صورتی که اعتقاد دارید بازار افت سنگینی نخواهد داشت و ذوب به زیر 40 تومن نمی‌رود فروش طذوب1129 در مدت 57 روز بازدهی 36 درصدی برای شما خواهد داشت.
از هیجانات مثبت و منفی بازار بهره ببرید. نقطه ورود به زیان حدود 38 تومن میتوانید در کنار این ضذوب1134 یا 1135 هم بفروشید تا نقطه سر به سری به حدود 36 کاهش پیدا کند

گوش اگر گوشِ تو و ناله اگر ناله من.
آنچه البته بجایی نرسد فریاداست...

https://news.1rj.ru/str/option_referenc/9469
طبق همان هیجان

ضخود ۱۰۸۹ با ضخود ۱۰۸۸ اختلاف ۱۵۰ ریالی در معاملات دارد
مراقب باشیم یا ریسک کنیم؟

این بنده خدا تاریخ اعمالو نگاه نکرده و اشتباهی خریده و آفست نکرده.

اگر از مسئولای کارگزاری مفید کسی اینجاست که میتونه کاری انجام بده این لطف رو کنه.

از نظر قانونی کارگزاری وظیفه‌ای نداره، ولی اخلاق ایجاب میکنه که به امثال این بنده خدا کمک بشه.و کارمزد اعتبار رو هم بردارن.
(کاری که اکثر کارگزاری‌هایی که میشناسم در مواقع اینچنینی انجام میدن)

ظاهرا بخش بزرگی از سرمایه‌ش داره از بین میره.اگر کسی میتونه این لطف رو کنه و کاری از دستش برمیاد کوتاهی نکنه

🌟 نکته آموزشی روز | نسبت سود به زیان در معاملات آپشن 🌟

📊 در معاملات آپشن، نسبت سود به زیان (Risk-Reward Ratio) یکی از مهم‌ترین معیارهایی است که می‌تواند شما را در تصمیم‌گیری درست کمک کند.
این نسبت مشخص می‌کند به ازای هر واحد ریسک، چقدر می‌توانید سود کنید.

نسبت سود به زیان چیست؟
✔ تعریف: این نسبت نشان می‌دهد که آیا معامله ارزش ریسک کردن دارد یا نه.
✔ فرمول:
نسبت سود به زیان = پتانسیل سود / ریسک زیان


چگونه از این نسبت استفاده کنیم؟

✅ ۱. قبل از معامله:
مطمئن شوید که نسبت سود به زیان حداقل ۲:۱ یا بالاتر باشد.

✅ ۲. تحلیل نوسانات:
پیش‌بینی کنید قیمت سهم چقدر باید حرکت کند تا به سود برسید.

✅ ۳. تصمیم‌گیری منطقی:
تمرکز روی معاملات با نسبت سود به زیان بالا، از تصمیم‌گیری احساسی جلوگیری می‌کند.


مثال ساده:
فرض کنید قیمت سهم XYZ برابر ۱۰۰۰ تومان است و یک اختیار خرید (Call) با قیمت اعمال ۱۰۵۰ تومان می‌خرید:
- هزینه آپشن: ۵۰ تومان
- پتانسیل سود: اگر قیمت سهم به ۱۱۵۰ تومان برسد، سود شما ۵۰ تومان خواهد بود.
- ریسک زیان: ۵۰ تومان (پرمیوم پرداختی).
- نسبت سود به زیان: ۱:۱ → این معامله متعادل است، اما اگر انتظار رشد بیشتری دارید، ارزشمند است.



📈 نتیجه‌گیری:
قبل از هر معامله، نسبت سود به زیان را بررسی کنید. این ابزار ساده می‌تواند شما را یک گام به موفقیت نزدیک‌تر کند.

📌 آپشن رفرنس | خانه معامله‌گران حرفه‌ای 🔍

Managing risk is far more important than nailing the direction.

مدیریت ریسک بسیار مهمتر از تشخیص جهت بازار است.

در اجرای استراتژی های آپشن این نکته اهمیت زیادی دارد.

🌟 نکته آموزشی روز 🌟

احتمال سودآوری (PoP) در معاملات آپشن؛ تصمیم‌گیری بر اساس واقعیت‌ها

در معاملات آپشن، یکی از معیارهای مهم برای تحلیل ریسک و بازده، احتمال سودآوری (Probability of Profit یا PoP) است. این معیار نشان می‌دهد که با توجه به شرایط فعلی بازار، یک معامله چه احتمالی دارد که تا زمان انقضا به سود برسد. PoP دیدگاه معامله‌گر را فراتر از نسبت ریسک به ریوارد می‌برد و به او کمک می‌کند تا تصمیم‌های واقع‌بینانه‌تری بگیرد.

چرا PoP اهمیت دارد؟
ممکن است یک معامله نسبت ریسک به ریوارد عالی داشته باشد، اما احتمال تحقق سود آن بسیار کم باشد. PoP این عدم توازن را شفاف می‌کند. به‌ویژه در بازارهایی با نوسان بالا، توجه به PoP می‌تواند از ورود به موقعیت‌هایی با ریسک غیرمنطقی جلوگیری کند.

چگونه PoP محاسبه می‌شود؟
PoP به عوامل زیر بستگی دارد:
- قیمت فعلی دارایی پایه
- استرایک‌پرایس قرارداد آپشن
- مدت زمان باقی‌مانده تا انقضا
- نوسان ضمنی (Implied Volatility)
- نرخ بهره و سود تقسیمی (در صورت وجود)

محاسبه دقیق PoP نیاز به مدل‌های ریاضی مانند توزیع نرمال دارد که در پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته به‌طور خودکار انجام می‌شود. اما اگر این ابزارها در دسترس نباشد، می‌توان از تخمین‌های تقریبی استفاده کرد.

یک مثال ساده:
فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی پایه 100 تومان است. شما یک قرارداد خرید (Call) با استرایک 110 تومان و انقضای 30 روزه انتخاب کرده‌اید. اگر نوسان ضمنی بازار متوسط باشد، ممکن است تخمین زده شود که احتمال رسیدن قیمت به 110 تومان در زمان انقضا 25 درصد باشد. در این حالت، PoP برای این معامله 75 درصد است؛ یعنی احتمال باقی ماندن قیمت زیر 110 تومان بیشتر است.

چطور از PoP استفاده کنیم؟
1. معاملات محافظه‌کارانه: PoP بالاتر از 70 درصد نشان‌دهنده احتمال سود بالاتر است، اما معمولاً بازده بالقوه کمتری دارد.
2. معاملات تهاجمی: اگر آماده پذیرش ریسک بیشتری هستید، PoP پایین‌تر می‌تواند با بازده بالاتر همراه باشد، به شرط مدیریت دقیق ریسک.


ارتباط PoP با نوسان ضمنی
نوسان ضمنی یکی از عوامل کلیدی در تعیین PoP است. در بازارهایی با نوسان بالا، احتمال سودآوری معاملات Out of The Money کاهش می‌یابد، اما این معاملات معمولاً بازده بالقوه بیشتری دارند.

نکته کاربردی:
ه PoP نباید به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری باشد. برای نتایج بهتر، آن را همراه با مدیریت ریسک، تحلیل روند بازار و استراتژی‌های شخصی خود استفاده کنید.

جمع‌بندی:
ه PoP ابزاری برای اندازه‌گیری واقع‌بینانه احتمال سود است. استفاده آگاهانه از آن، به‌ویژه در بازارهایی با نوسانات بالا و عمق محدود، می‌تواند به بهبود کیفیت معاملات و کاهش ریسک‌های پنهان کمک کند.

📢 آپشن رفرنس 🔍

دوستان عزیز،
به نظرتون روند بازار در شرایط فعلی به چه سمت و سویی می‌ره؟ خوشحال می‌شیم بدون تعصب خاصی، نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید.

استراتژی بدون ریسک : کانورژن
در این استراتژی شما هیچ ریسکی ندارید و حتی اگر ذوب 1 ریال هم شود شما ماهانه 5 درصد سود میکنید