Индекс Мосбиржи, - и сегодня, и завтра здесь реверсал-дни
10.03.2020 - по фрактальной геометрии, что предполагает подготовку к движению в последующие хотя бы день-другой (сегодня закуп, либо распродажа)
11.03.2020 - по психе-циклу, что с очень высокой вероятностью обычно дает толчок в обратную сторону.
Однако наличие существенного разрыва вниз, вкупе с имеющимся психозом дичайшим образом все путает, открывая большой простор фантазии, которая допускает все что угодно.
Так, уже завтра тут запросто может быть разрыв вверх.
И с такой же уверенностью можно ожидать еще одного разрыва вниз. Или просто продолжение падения
Подчеркиваю, - момент исключительно драматический.
Сегодня-завтра решается судьба - будет ли продолжено падение дальше, - по меньшей мере, недели на две для начала.
Или же уже на этой неделе вся эта параллельная реальность вдруг преобразится, отправив рынки в фазу успокоения.
10.03.2020 - по фрактальной геометрии, что предполагает подготовку к движению в последующие хотя бы день-другой (сегодня закуп, либо распродажа)
11.03.2020 - по психе-циклу, что с очень высокой вероятностью обычно дает толчок в обратную сторону.
Однако наличие существенного разрыва вниз, вкупе с имеющимся психозом дичайшим образом все путает, открывая большой простор фантазии, которая допускает все что угодно.
Так, уже завтра тут запросто может быть разрыв вверх.
И с такой же уверенностью можно ожидать еще одного разрыва вниз. Или просто продолжение падения
Подчеркиваю, - момент исключительно драматический.
Сегодня-завтра решается судьба - будет ли продолжено падение дальше, - по меньшей мере, недели на две для начала.
Или же уже на этой неделе вся эта параллельная реальность вдруг преобразится, отправив рынки в фазу успокоения.
Нефть, - что до нее, кормилицы-губилицы нашей, то как ни странно, модель-прототип остается в силе. То, что в текущей реальности есть громадное падение 9.03.2020, роли не играет.
Это просто была единомоментная, - обусловленная форс-мажором, - переоценка.
А посколько особенность нефти такова, что в ней каждый день начинается свой, уникальный микроцикл ценовой траектории, то такого рода переоценки зашиты в структуру рисков, реализацию которых можно наблюдать, например, по резкому сдвигу Term Structure, которая в один день стала контанго
Как бы там ни было, до четверга, а если повезет то и до пятницы, прототип обещает толкать цену вверх.
С тем, чтобы на следующей неделе предпринять давление вниз, приглашая к покупке 20.03.2020
Иных соображений нет. Сейчас очень многое в руках политиков.
А предугадывать мысли старцев...
хм...
занятие бессмысленное
Это просто была единомоментная, - обусловленная форс-мажором, - переоценка.
А посколько особенность нефти такова, что в ней каждый день начинается свой, уникальный микроцикл ценовой траектории, то такого рода переоценки зашиты в структуру рисков, реализацию которых можно наблюдать, например, по резкому сдвигу Term Structure, которая в один день стала контанго
Как бы там ни было, до четверга, а если повезет то и до пятницы, прототип обещает толкать цену вверх.
С тем, чтобы на следующей неделе предпринять давление вниз, приглашая к покупке 20.03.2020
Иных соображений нет. Сейчас очень многое в руках политиков.
А предугадывать мысли старцев...
хм...
занятие бессмысленное
Обещанный намедни реверсал 10.03.2020 в зоне бифуркации 9-10.03.2020 сработал. Но если цена опустится ниже вчерашнего минимума, то резко возрастет риск, что реверсал не сумел переломить ход событий.
Прямым следствием этого станут ожидания значительно большего затягивания в коррекционную яму. В этом случае давление вниз продолжится по меньшей мере до середины мая с.г.
Прямым следствием этого станут ожидания значительно большего затягивания в коррекционную яму. В этом случае давление вниз продолжится по меньшей мере до середины мая с.г.
Нефть в той же неопределенности, что и фонда США. Вчера был мощнейший по значимости реверсал-день в силу резонансов в долгосрочном цикле денег.
По истории, как это было ранее, рынок отсюда может только расти, или дрейфовать право. Во всяком случае, падать ниже нельзя. Поскольку "что ниже" даже всесильный Кукл сейчас не ведает.
Остается подождать, что да как. По схеме, еще будут попытки попытать снова счастье на низах в течение ближайших 10 дней. Не позднее 20.03.2020.
Завтра реверсал, обусловленный психе-циклом. Предположительно, должен сработать вверх
По истории, как это было ранее, рынок отсюда может только расти, или дрейфовать право. Во всяком случае, падать ниже нельзя. Поскольку "что ниже" даже всесильный Кукл сейчас не ведает.
Остается подождать, что да как. По схеме, еще будут попытки попытать снова счастье на низах в течение ближайших 10 дней. Не позднее 20.03.2020.
Завтра реверсал, обусловленный психе-циклом. Предположительно, должен сработать вверх
Газпром, дневной, - ранее не раз называлась дата 6.03.2020, как критически важный барьер, через который нельзя переходить в падающем режиме. Иначе - ускорение вниз и возврат в привычный диапазон 175-140
До этой даты быки сделать ничего не смогли. Реверсал оказался пробойным вниз. Теперь бумага обречена находиться под давлением по меньшей мере до конца апреля. Потом - пересмотр
И да. Реализуется-таки весьма странный прогноз аналоговой модели, сыгранной рынком в 2011 году (см. например здесь или тут)
До этой даты быки сделать ничего не смогли. Реверсал оказался пробойным вниз. Теперь бумага обречена находиться под давлением по меньшей мере до конца апреля. Потом - пересмотр
И да. Реализуется-таки весьма странный прогноз аналоговой модели, сыгранной рынком в 2011 году (см. например здесь или тут)
Китай (SSE Composite, Dailty) при тотальных распродажах на многих фондовых рынках мира все еще на плаву.
Как ранее было сказано, критически важный день для этого финансового инструмента - 24 марта 2020. До той поры у него есть добротное давление вверх, которое сейчас поддерживает рынок. После указанной даты давление обещает стать противоположным. Причем надолго с уходом к значимым минимумам.
Сейчас тут неопределенность:
- рынок или готовится продолжению роста и слому сценария, который обозначен здесь стрелками, что должно сопровождаться крупной инверсией и появлением каких-то новых драйверов роста (сейчас их нет)
- или рынок сейчас выписывает пейзаж с заходной вниз
Из локальных историй есть только недавно родившийся реверсал на 17-18 марта. Тут их даже два от разных циклов. Вероятно, тут отыграют какую-то подготовку к тому, что будет после 24 марта
Как ранее было сказано, критически важный день для этого финансового инструмента - 24 марта 2020. До той поры у него есть добротное давление вверх, которое сейчас поддерживает рынок. После указанной даты давление обещает стать противоположным. Причем надолго с уходом к значимым минимумам.
Сейчас тут неопределенность:
- рынок или готовится продолжению роста и слому сценария, который обозначен здесь стрелками, что должно сопровождаться крупной инверсией и появлением каких-то новых драйверов роста (сейчас их нет)
- или рынок сейчас выписывает пейзаж с заходной вниз
Из локальных историй есть только недавно родившийся реверсал на 17-18 марта. Тут их даже два от разных циклов. Вероятно, тут отыграют какую-то подготовку к тому, что будет после 24 марта
Нефть - помимо реверсала по циклу биржевой психологии о котором давеча шла речь, сегодня еще и реверсал по фрактально геометрии.
Но с ним весомая неопределенность, так как в силу гэпа в понедельник, он мог реализоваться еще вчера. А это означает, что вчерашний старт распродаж может быть остановлен покупками на сегодняшнем реверсале психе-цикла.
В общем, и борьба, и интрига тут нешуточные.
Как уже было сказано, - обновление минимумов и тем более уход ниже них, - это путь к полному хаосу в связи с разрушением основ энергорынка. Последствия непредсказуемые.
Мне лично это напоминает чем-то крушение Бреттон-Вудской системы, когда на валютном рынке случился паралич
Если же этому предельно негативному сценария сбыться не удастся (маркер - уход ниже минимумов понедельника), то нас ждет консолидация в относительно широком коридоре до 20 марта 2020. Где сразу или в течение 3 дней будет удар в какую-то сторону, куда потом и поедет рынок в последующие 2 недели
Но с ним весомая неопределенность, так как в силу гэпа в понедельник, он мог реализоваться еще вчера. А это означает, что вчерашний старт распродаж может быть остановлен покупками на сегодняшнем реверсале психе-цикла.
В общем, и борьба, и интрига тут нешуточные.
Как уже было сказано, - обновление минимумов и тем более уход ниже них, - это путь к полному хаосу в связи с разрушением основ энергорынка. Последствия непредсказуемые.
Мне лично это напоминает чем-то крушение Бреттон-Вудской системы, когда на валютном рынке случился паралич
Если же этому предельно негативному сценария сбыться не удастся (маркер - уход ниже минимумов понедельника), то нас ждет консолидация в относительно широком коридоре до 20 марта 2020. Где сразу или в течение 3 дней будет удар в какую-то сторону, куда потом и поедет рынок в последующие 2 недели
S&P 500, Daily, - обновление предыдущего. Поскольку потенциальные реверсалы 9-10 марта не сработали, что очевидно в силу обновления минимумов, следует смотреть, где следующее окно возможностей.
Оно близко. Конкретно - 16.03.2020 с допустимым отклонением в 2 торговых дня.
Причем отклонения вправо по шкале времени являются уже не очень надежными в среднесрочном плане. То есть, это будет говорить о возможности продолжения снижения после какой-то краткой передышки.
Если же поворот до 16 марта включительно все же состоится, то наиболее вероятный сценарий - это движения в широком боковике до 11 мая с.г., где возможен небольшой перелой с последующим поворотом вверх
PS. Это не гадание на кофейной гуще. А вполне обоснованный расчет по резонирующим сейчас циклам с текущим моментом
Однозначных и завершенных прогнозов в таких ситуациях быть не может. Потому как, выражаясь фигурально, у Кукла в рукаве есть по меньшей мере 5 запасных колод меченых карт. Иначе какой же это Кукл?
Оно близко. Конкретно - 16.03.2020 с допустимым отклонением в 2 торговых дня.
Причем отклонения вправо по шкале времени являются уже не очень надежными в среднесрочном плане. То есть, это будет говорить о возможности продолжения снижения после какой-то краткой передышки.
Если же поворот до 16 марта включительно все же состоится, то наиболее вероятный сценарий - это движения в широком боковике до 11 мая с.г., где возможен небольшой перелой с последующим поворотом вверх
PS. Это не гадание на кофейной гуще. А вполне обоснованный расчет по резонирующим сейчас циклам с текущим моментом
Однозначных и завершенных прогнозов в таких ситуациях быть не может. Потому как, выражаясь фигурально, у Кукла в рукаве есть по меньшей мере 5 запасных колод меченых карт. Иначе какой же это Кукл?
Индекс РТС (РФ), День - интенсивность краха, конечно, поразительная. Неужели все настолько прогнило?
Ну да ладно
По индексу РТС на 13.03.2020 выходит реверсал-день одновременно по фрактальной геометрии и психе-циклу. Реализация по нему может растянуться на 2 дня, т.е. тут окно возможностей на пару торговых дней, до вторника, до 17.03.2020. В основном, из-за ценовых разрывов за последние две недели, которые обычно уничтожают время.
Но это ведь когда "обычно". А можно ли текущий период назвать "обычным"? Вот-вот...
Определенную надежду дает то, что завтра 13-е, и пятница. А как известно, американцы по 13-м числам свой рынок стараются не ронять. Или изменят своей привычке? Тогда это войдет в историю как черная пятница 13-е
Ну да ладно
По индексу РТС на 13.03.2020 выходит реверсал-день одновременно по фрактальной геометрии и психе-циклу. Реализация по нему может растянуться на 2 дня, т.е. тут окно возможностей на пару торговых дней, до вторника, до 17.03.2020. В основном, из-за ценовых разрывов за последние две недели, которые обычно уничтожают время.
Но это ведь когда "обычно". А можно ли текущий период назвать "обычным"? Вот-вот...
Определенную надежду дает то, что завтра 13-е, и пятница. А как известно, американцы по 13-м числам свой рынок стараются не ронять. Или изменят своей привычке? Тогда это войдет в историю как черная пятница 13-е
S&P 500, Daily, - в начале недели был упомянут уровень 2500 как имеющий определенную значимость и способный стать серьезной преградой для дальнейшего падения.
Сегодня к нему уже и пришли, воткнувшись в целевую линию цены, меряя рынок волной Вульфа.
Она здесь "неправильная", т.к. рождена в расширяющейся формации. Но модель работает и здесь.
Автор, Вульф (точнее его сын) на самом деле не сумел толком сформулировать концепт, который потом люто искорежил околорынок Forex своими бесчисленными условиями и дополнениями.
А так-то да, волны Вульфа одна из самых работающих моделей
В общем, в нее воткнулись. Отсюда или отскакивать сегодня-завтра. Или включать пилораму, дабы двигаться по пиле вдоль этой линии вниз
Сегодня к нему уже и пришли, воткнувшись в целевую линию цены, меряя рынок волной Вульфа.
Она здесь "неправильная", т.к. рождена в расширяющейся формации. Но модель работает и здесь.
Автор, Вульф (точнее его сын) на самом деле не сумел толком сформулировать концепт, который потом люто искорежил околорынок Forex своими бесчисленными условиями и дополнениями.
А так-то да, волны Вульфа одна из самых работающих моделей
В общем, в нее воткнулись. Отсюда или отскакивать сегодня-завтра. Или включать пилораму, дабы двигаться по пиле вдоль этой линии вниз
USD/RUB_TOM (MOEX), Daily, - ближайшие реверсал-дни.
В дополнение к предыдущей оценке, где упоминалась важная дата для этого инструмента - 13.03.2020, где конечно же находится потенциальный реверсал, на котором (сегодня же, или в понедельник) можно ожидать попытку разворота.
Если она оказывается неудачной, то это будет значить уход рынка в буквальном смысле под откос.
Поскольку в этом варианте рубль, страна и все сопутствующие атрибуты входят в фазу полноценного системного кризиса. В силу резонансов нынешнего среднесрочного периода с супер-циклами денег тогда станет актуальной повесткой дня еще и кризис цивилизационный.
В общем, "на грани"
PS. Характерная деталь. Текущий период резонирует в том числе с давно всеми забытым сюжетом, когда ЦБР решил поиграть чуток с рублем, сделав на этом какие-то деньги. В результате, устроил мини-девальвацию, на решение проблем с которой пришлось спустить денег больше, чем было выиграно.
Резюме: Ничего не меняется, - "хотели как лучше, а получилось как всегда"
В дополнение к предыдущей оценке, где упоминалась важная дата для этого инструмента - 13.03.2020, где конечно же находится потенциальный реверсал, на котором (сегодня же, или в понедельник) можно ожидать попытку разворота.
Если она оказывается неудачной, то это будет значить уход рынка в буквальном смысле под откос.
Поскольку в этом варианте рубль, страна и все сопутствующие атрибуты входят в фазу полноценного системного кризиса. В силу резонансов нынешнего среднесрочного периода с супер-циклами денег тогда станет актуальной повесткой дня еще и кризис цивилизационный.
В общем, "на грани"
PS. Характерная деталь. Текущий период резонирует в том числе с давно всеми забытым сюжетом, когда ЦБР решил поиграть чуток с рублем, сделав на этом какие-то деньги. В результате, устроил мини-девальвацию, на решение проблем с которой пришлось спустить денег больше, чем было выиграно.
Резюме: Ничего не меняется, - "хотели как лучше, а получилось как всегда"
Brent (FOREX), Daily - ближайшие реверсал-дни
Сегодня он тоже есть. Все "на грани", - может быть и пробойным (вниз), как один из предыдущих (6.03.2020), а может и разворотным (как 28.02.2020), которые также отмечены на графике (и о которых речь шла заранее - см.выше)
ИМХО: нефть все же должна повернуть вверх. Хотя фондовые рынки могут еще какое-то время порушиться. В предыдущих случаях резких падений, нефть отыгрывала минимумы несколько раньше, чем, скажем индекс широкого рынка S&P500
Сегодня он тоже есть. Все "на грани", - может быть и пробойным (вниз), как один из предыдущих (6.03.2020), а может и разворотным (как 28.02.2020), которые также отмечены на графике (и о которых речь шла заранее - см.выше)
ИМХО: нефть все же должна повернуть вверх. Хотя фондовые рынки могут еще какое-то время порушиться. В предыдущих случаях резких падений, нефть отыгрывала минимумы несколько раньше, чем, скажем индекс широкого рынка S&P500
Индекс РТС, Daily, - обновление и дополнение предыдущего
Добавились кое-какие реверсалы. Теперь их список до конца марта: зона (скопление) 12-17, одиночные: 20, 27 и 31
Оценка: независимый анализ разных циклов отличающимися методами и подходами
Резюме: Если не произойдет ничего экстранеординарного, навроде очередного бахвальства Трампа без предъявления реального плана борьбы с нежданными напастями, или рассказов, почерпнутых из книжек братьев Гримм, на камеру высших должностных лиц сами знаете какого государства, то индекс должен бы тут и затормозиться. Серьезные реверсалы, а также их концентрация вкупе со встречей важных трендовых линий, - это неплохая основа для принятия быками смертельного боя
Если провала ниже удастся избежать, появятся шансы на последующий, - возможно очень впечатляющий, - рост. Конечно же, после фазы успокоения и консолидации и вряд ли раньше конца июня с.г.
Добавились кое-какие реверсалы. Теперь их список до конца марта: зона (скопление) 12-17, одиночные: 20, 27 и 31
Оценка: независимый анализ разных циклов отличающимися методами и подходами
Резюме: Если не произойдет ничего экстранеординарного, навроде очередного бахвальства Трампа без предъявления реального плана борьбы с нежданными напастями, или рассказов, почерпнутых из книжек братьев Гримм, на камеру высших должностных лиц сами знаете какого государства, то индекс должен бы тут и затормозиться. Серьезные реверсалы, а также их концентрация вкупе со встречей важных трендовых линий, - это неплохая основа для принятия быками смертельного боя
Если провала ниже удастся избежать, появятся шансы на последующий, - возможно очень впечатляющий, - рост. Конечно же, после фазы успокоения и консолидации и вряд ли раньше конца июня с.г.
Кстати, обратил внимание, что в последнее время стало появляться много рекомендаций о хедже торговых (спекулятивных) позиций в нефти.
Так вот. Рекомендации эти абсолютно глупые. Из разряда тех, про которые говорят, - "Лучше помолчи, за умного сойдешь"
Почему? - спросите вы.
Да потому, что из деривативов на нефть, - хоть лайт, хоть брент, - при таком подходе (стремление иметь хедж) надо покупать не single options как инструмент хеджа позиций во фьючерсах, а создавать полноценную комбинацию, с которой работают как с длинной волатильностью (Long Volatility), что как правило предполагает динамическое рехеджирование (ребалансировку).
На нефти эта стратегия работает с хорошими результатами почти на всем диапазоне волатильности, за исключением участков слишком значительного превышения Implied Volatility над Historical Volatility.
PS. Если бы такие вот горе-рекомовцы имели бы в виду использование стратегии "лонг вола + рехедж", - они бы это непременно отметили, потому как это свидетельство достижения определенно значимого уровня понимания рынка опционов и применения их для сложных комбинаций
PS. PS. На площадке Мосбиржи такую стратегию, кстати, торговать можно. Маржа (ГО) по таким комбинациям вполне адекватна, чего не скажешь о стратегии Short Vol + Rehedge
Так вот. Рекомендации эти абсолютно глупые. Из разряда тех, про которые говорят, - "Лучше помолчи, за умного сойдешь"
Почему? - спросите вы.
Да потому, что из деривативов на нефть, - хоть лайт, хоть брент, - при таком подходе (стремление иметь хедж) надо покупать не single options как инструмент хеджа позиций во фьючерсах, а создавать полноценную комбинацию, с которой работают как с длинной волатильностью (Long Volatility), что как правило предполагает динамическое рехеджирование (ребалансировку).
На нефти эта стратегия работает с хорошими результатами почти на всем диапазоне волатильности, за исключением участков слишком значительного превышения Implied Volatility над Historical Volatility.
PS. Если бы такие вот горе-рекомовцы имели бы в виду использование стратегии "лонг вола + рехедж", - они бы это непременно отметили, потому как это свидетельство достижения определенно значимого уровня понимания рынка опционов и применения их для сложных комбинаций
PS. PS. На площадке Мосбиржи такую стратегию, кстати, торговать можно. Маржа (ГО) по таким комбинациям вполне адекватна, чего не скажешь о стратегии Short Vol + Rehedge
S&P 500 vs VIX, Daily - упомянув сегодня опционы, вспомнил вполне надежный сигнал о завершении падения и начале восстановления при бурных снижениях рынка. Проявляется не всегда. Но если обнаруживается, то показатель очень точный.
Суть - в инвертированном расхождении динамики фондового индекса и индекса волатильности на опционы, которые торгуются на фьючерс S&P 500
Расхождение простое: в то время как фондовый индекс продолжает долбить минимумы, индекс волатильности уже идет вниз
В ситуациях, когда это не находит проявления, оба этих индексах идут без инвертированных расхождений:
S&P500 = UP
VIX = Down
Суть - в инвертированном расхождении динамики фондового индекса и индекса волатильности на опционы, которые торгуются на фьючерс S&P 500
Расхождение простое: в то время как фондовый индекс продолжает долбить минимумы, индекс волатильности уже идет вниз
В ситуациях, когда это не находит проявления, оба этих индексах идут без инвертированных расхождений:
S&P500 = UP
VIX = Down
S&P 500, Daily - интересная деталь, - американцы в пятницу, 13.03.2020, исполнили инвертированную "черную пятницу, 13-е", - ужасное падение заменили впечатляющим ростом
На графике - имеющиеся сейчас "по плану" реверсал-дни. Вторая половина марта буквально забита ими. Видимо, рынок будет продолжать лихорадить, что чревато частыми сменами направления. Наиболее важный период - 20-24.03.2020, буквально напичканный реверслами разных по характеру и потенциалу циклов
Продолжение следует
На графике - имеющиеся сейчас "по плану" реверсал-дни. Вторая половина марта буквально забита ими. Видимо, рынок будет продолжать лихорадить, что чревато частыми сменами направления. Наиболее важный период - 20-24.03.2020, буквально напичканный реверслами разных по характеру и потенциалу циклов
Продолжение следует