Индекс РТС (РФ), День - интенсивность краха, конечно, поразительная. Неужели все настолько прогнило?
Ну да ладно
По индексу РТС на 13.03.2020 выходит реверсал-день одновременно по фрактальной геометрии и психе-циклу. Реализация по нему может растянуться на 2 дня, т.е. тут окно возможностей на пару торговых дней, до вторника, до 17.03.2020. В основном, из-за ценовых разрывов за последние две недели, которые обычно уничтожают время.
Но это ведь когда "обычно". А можно ли текущий период назвать "обычным"? Вот-вот...
Определенную надежду дает то, что завтра 13-е, и пятница. А как известно, американцы по 13-м числам свой рынок стараются не ронять. Или изменят своей привычке? Тогда это войдет в историю как черная пятница 13-е
Ну да ладно
По индексу РТС на 13.03.2020 выходит реверсал-день одновременно по фрактальной геометрии и психе-циклу. Реализация по нему может растянуться на 2 дня, т.е. тут окно возможностей на пару торговых дней, до вторника, до 17.03.2020. В основном, из-за ценовых разрывов за последние две недели, которые обычно уничтожают время.
Но это ведь когда "обычно". А можно ли текущий период назвать "обычным"? Вот-вот...
Определенную надежду дает то, что завтра 13-е, и пятница. А как известно, американцы по 13-м числам свой рынок стараются не ронять. Или изменят своей привычке? Тогда это войдет в историю как черная пятница 13-е
S&P 500, Daily, - в начале недели был упомянут уровень 2500 как имеющий определенную значимость и способный стать серьезной преградой для дальнейшего падения.
Сегодня к нему уже и пришли, воткнувшись в целевую линию цены, меряя рынок волной Вульфа.
Она здесь "неправильная", т.к. рождена в расширяющейся формации. Но модель работает и здесь.
Автор, Вульф (точнее его сын) на самом деле не сумел толком сформулировать концепт, который потом люто искорежил околорынок Forex своими бесчисленными условиями и дополнениями.
А так-то да, волны Вульфа одна из самых работающих моделей
В общем, в нее воткнулись. Отсюда или отскакивать сегодня-завтра. Или включать пилораму, дабы двигаться по пиле вдоль этой линии вниз
Сегодня к нему уже и пришли, воткнувшись в целевую линию цены, меряя рынок волной Вульфа.
Она здесь "неправильная", т.к. рождена в расширяющейся формации. Но модель работает и здесь.
Автор, Вульф (точнее его сын) на самом деле не сумел толком сформулировать концепт, который потом люто искорежил околорынок Forex своими бесчисленными условиями и дополнениями.
А так-то да, волны Вульфа одна из самых работающих моделей
В общем, в нее воткнулись. Отсюда или отскакивать сегодня-завтра. Или включать пилораму, дабы двигаться по пиле вдоль этой линии вниз
USD/RUB_TOM (MOEX), Daily, - ближайшие реверсал-дни.
В дополнение к предыдущей оценке, где упоминалась важная дата для этого инструмента - 13.03.2020, где конечно же находится потенциальный реверсал, на котором (сегодня же, или в понедельник) можно ожидать попытку разворота.
Если она оказывается неудачной, то это будет значить уход рынка в буквальном смысле под откос.
Поскольку в этом варианте рубль, страна и все сопутствующие атрибуты входят в фазу полноценного системного кризиса. В силу резонансов нынешнего среднесрочного периода с супер-циклами денег тогда станет актуальной повесткой дня еще и кризис цивилизационный.
В общем, "на грани"
PS. Характерная деталь. Текущий период резонирует в том числе с давно всеми забытым сюжетом, когда ЦБР решил поиграть чуток с рублем, сделав на этом какие-то деньги. В результате, устроил мини-девальвацию, на решение проблем с которой пришлось спустить денег больше, чем было выиграно.
Резюме: Ничего не меняется, - "хотели как лучше, а получилось как всегда"
В дополнение к предыдущей оценке, где упоминалась важная дата для этого инструмента - 13.03.2020, где конечно же находится потенциальный реверсал, на котором (сегодня же, или в понедельник) можно ожидать попытку разворота.
Если она оказывается неудачной, то это будет значить уход рынка в буквальном смысле под откос.
Поскольку в этом варианте рубль, страна и все сопутствующие атрибуты входят в фазу полноценного системного кризиса. В силу резонансов нынешнего среднесрочного периода с супер-циклами денег тогда станет актуальной повесткой дня еще и кризис цивилизационный.
В общем, "на грани"
PS. Характерная деталь. Текущий период резонирует в том числе с давно всеми забытым сюжетом, когда ЦБР решил поиграть чуток с рублем, сделав на этом какие-то деньги. В результате, устроил мини-девальвацию, на решение проблем с которой пришлось спустить денег больше, чем было выиграно.
Резюме: Ничего не меняется, - "хотели как лучше, а получилось как всегда"
Brent (FOREX), Daily - ближайшие реверсал-дни
Сегодня он тоже есть. Все "на грани", - может быть и пробойным (вниз), как один из предыдущих (6.03.2020), а может и разворотным (как 28.02.2020), которые также отмечены на графике (и о которых речь шла заранее - см.выше)
ИМХО: нефть все же должна повернуть вверх. Хотя фондовые рынки могут еще какое-то время порушиться. В предыдущих случаях резких падений, нефть отыгрывала минимумы несколько раньше, чем, скажем индекс широкого рынка S&P500
Сегодня он тоже есть. Все "на грани", - может быть и пробойным (вниз), как один из предыдущих (6.03.2020), а может и разворотным (как 28.02.2020), которые также отмечены на графике (и о которых речь шла заранее - см.выше)
ИМХО: нефть все же должна повернуть вверх. Хотя фондовые рынки могут еще какое-то время порушиться. В предыдущих случаях резких падений, нефть отыгрывала минимумы несколько раньше, чем, скажем индекс широкого рынка S&P500
Индекс РТС, Daily, - обновление и дополнение предыдущего
Добавились кое-какие реверсалы. Теперь их список до конца марта: зона (скопление) 12-17, одиночные: 20, 27 и 31
Оценка: независимый анализ разных циклов отличающимися методами и подходами
Резюме: Если не произойдет ничего экстранеординарного, навроде очередного бахвальства Трампа без предъявления реального плана борьбы с нежданными напастями, или рассказов, почерпнутых из книжек братьев Гримм, на камеру высших должностных лиц сами знаете какого государства, то индекс должен бы тут и затормозиться. Серьезные реверсалы, а также их концентрация вкупе со встречей важных трендовых линий, - это неплохая основа для принятия быками смертельного боя
Если провала ниже удастся избежать, появятся шансы на последующий, - возможно очень впечатляющий, - рост. Конечно же, после фазы успокоения и консолидации и вряд ли раньше конца июня с.г.
Добавились кое-какие реверсалы. Теперь их список до конца марта: зона (скопление) 12-17, одиночные: 20, 27 и 31
Оценка: независимый анализ разных циклов отличающимися методами и подходами
Резюме: Если не произойдет ничего экстранеординарного, навроде очередного бахвальства Трампа без предъявления реального плана борьбы с нежданными напастями, или рассказов, почерпнутых из книжек братьев Гримм, на камеру высших должностных лиц сами знаете какого государства, то индекс должен бы тут и затормозиться. Серьезные реверсалы, а также их концентрация вкупе со встречей важных трендовых линий, - это неплохая основа для принятия быками смертельного боя
Если провала ниже удастся избежать, появятся шансы на последующий, - возможно очень впечатляющий, - рост. Конечно же, после фазы успокоения и консолидации и вряд ли раньше конца июня с.г.
Кстати, обратил внимание, что в последнее время стало появляться много рекомендаций о хедже торговых (спекулятивных) позиций в нефти.
Так вот. Рекомендации эти абсолютно глупые. Из разряда тех, про которые говорят, - "Лучше помолчи, за умного сойдешь"
Почему? - спросите вы.
Да потому, что из деривативов на нефть, - хоть лайт, хоть брент, - при таком подходе (стремление иметь хедж) надо покупать не single options как инструмент хеджа позиций во фьючерсах, а создавать полноценную комбинацию, с которой работают как с длинной волатильностью (Long Volatility), что как правило предполагает динамическое рехеджирование (ребалансировку).
На нефти эта стратегия работает с хорошими результатами почти на всем диапазоне волатильности, за исключением участков слишком значительного превышения Implied Volatility над Historical Volatility.
PS. Если бы такие вот горе-рекомовцы имели бы в виду использование стратегии "лонг вола + рехедж", - они бы это непременно отметили, потому как это свидетельство достижения определенно значимого уровня понимания рынка опционов и применения их для сложных комбинаций
PS. PS. На площадке Мосбиржи такую стратегию, кстати, торговать можно. Маржа (ГО) по таким комбинациям вполне адекватна, чего не скажешь о стратегии Short Vol + Rehedge
Так вот. Рекомендации эти абсолютно глупые. Из разряда тех, про которые говорят, - "Лучше помолчи, за умного сойдешь"
Почему? - спросите вы.
Да потому, что из деривативов на нефть, - хоть лайт, хоть брент, - при таком подходе (стремление иметь хедж) надо покупать не single options как инструмент хеджа позиций во фьючерсах, а создавать полноценную комбинацию, с которой работают как с длинной волатильностью (Long Volatility), что как правило предполагает динамическое рехеджирование (ребалансировку).
На нефти эта стратегия работает с хорошими результатами почти на всем диапазоне волатильности, за исключением участков слишком значительного превышения Implied Volatility над Historical Volatility.
PS. Если бы такие вот горе-рекомовцы имели бы в виду использование стратегии "лонг вола + рехедж", - они бы это непременно отметили, потому как это свидетельство достижения определенно значимого уровня понимания рынка опционов и применения их для сложных комбинаций
PS. PS. На площадке Мосбиржи такую стратегию, кстати, торговать можно. Маржа (ГО) по таким комбинациям вполне адекватна, чего не скажешь о стратегии Short Vol + Rehedge
S&P 500 vs VIX, Daily - упомянув сегодня опционы, вспомнил вполне надежный сигнал о завершении падения и начале восстановления при бурных снижениях рынка. Проявляется не всегда. Но если обнаруживается, то показатель очень точный.
Суть - в инвертированном расхождении динамики фондового индекса и индекса волатильности на опционы, которые торгуются на фьючерс S&P 500
Расхождение простое: в то время как фондовый индекс продолжает долбить минимумы, индекс волатильности уже идет вниз
В ситуациях, когда это не находит проявления, оба этих индексах идут без инвертированных расхождений:
S&P500 = UP
VIX = Down
Суть - в инвертированном расхождении динамики фондового индекса и индекса волатильности на опционы, которые торгуются на фьючерс S&P 500
Расхождение простое: в то время как фондовый индекс продолжает долбить минимумы, индекс волатильности уже идет вниз
В ситуациях, когда это не находит проявления, оба этих индексах идут без инвертированных расхождений:
S&P500 = UP
VIX = Down
S&P 500, Daily - интересная деталь, - американцы в пятницу, 13.03.2020, исполнили инвертированную "черную пятницу, 13-е", - ужасное падение заменили впечатляющим ростом
На графике - имеющиеся сейчас "по плану" реверсал-дни. Вторая половина марта буквально забита ими. Видимо, рынок будет продолжать лихорадить, что чревато частыми сменами направления. Наиболее важный период - 20-24.03.2020, буквально напичканный реверслами разных по характеру и потенциалу циклов
Продолжение следует
На графике - имеющиеся сейчас "по плану" реверсал-дни. Вторая половина марта буквально забита ими. Видимо, рынок будет продолжать лихорадить, что чревато частыми сменами направления. Наиболее важный период - 20-24.03.2020, буквально напичканный реверслами разных по характеру и потенциалу циклов
Продолжение следует
Модель-прототип для S&P 500 на текущее и будущее, до 19.05.2020
Точного исполнения ожидать не стоит. Хотя оно возможно.
Оценочно, - сейчас в нижней точке (включая отскок пятницы) острой фазы падения (красная вниз)
Пора переходит в фазу плоскости. Возможно, уже и перешли.
Рынок слишком нервный, поэтому могут быть разные неожиданные сюрпризы.
Но, похоже, американцы все же поняли, что нужны жесткие антивирусные меры, как это сделали китайцы, - и тогда все быстро наладится.
Будет ли минимум в мае ниже или выше минимумов прошедшей недели - неизвестно. Потому как заранее неясен эффект вливания обещанных средств.
PS. Характерная деталь, - если все пойдет по модели-прототипу, то эта впадина совпадет с завершением супер-Pi-Cycles протяженностью 51,6 года по ЕСM от Армстронга для США, что близко также с волной Кондратьева (действительной, а не фейковой из википедии и в трудах исследователей этих волн), а также многими другими циклами.
Об этом, к слову, я на днях расскажу в отдельном материале о цикле денег
Точного исполнения ожидать не стоит. Хотя оно возможно.
Оценочно, - сейчас в нижней точке (включая отскок пятницы) острой фазы падения (красная вниз)
Пора переходит в фазу плоскости. Возможно, уже и перешли.
Рынок слишком нервный, поэтому могут быть разные неожиданные сюрпризы.
Но, похоже, американцы все же поняли, что нужны жесткие антивирусные меры, как это сделали китайцы, - и тогда все быстро наладится.
Будет ли минимум в мае ниже или выше минимумов прошедшей недели - неизвестно. Потому как заранее неясен эффект вливания обещанных средств.
PS. Характерная деталь, - если все пойдет по модели-прототипу, то эта впадина совпадет с завершением супер-Pi-Cycles протяженностью 51,6 года по ЕСM от Армстронга для США, что близко также с волной Кондратьева (действительной, а не фейковой из википедии и в трудах исследователей этих волн), а также многими другими циклами.
Об этом, к слову, я на днях расскажу в отдельном материале о цикле денег
Про нефть, мимоходом
Но очень важно! Особенно для понимания рисков, истинных драйверов, и к чему дело идет:
Букин кошмарит, - "...Россия будет вытеснена с американского рынка. И с других рынков - в следующем году..."
Отсюда
Риски для фондового рынка очевидны.
Для рубля тоже, - но в отдаленной перспективе, т.к. сейчас предпочтут жечь резервы, надеясь на лучшее и для обеспечения текущих незавершенных задач, - навроде поправок в Конституцию и пр.
Но не все так печально.
Просто РФ было решено использовать в качестве арьергарда в очередном цикле борьбы с США за мировое господство. В поисках потенциального бенефициара, заказчика и организатора всего этого действа далеко ходить не надо.
Это - главный враг США.
И он, - как было, есть и будет в истории, - именно тот, кто оказался вторым после смещения с Олимпа.
То есть, - Великобритания.
Так что ранее изложенная конспирологическая версия относительно истинных причин разрушения сделки ОПЕК и стремительно начавшейся войны за рынки сбыта нефти начинает приобретать доказательную базу
Ну а коли так, то и у РФ есть шансы по окончании войны оказаться бенефициаром, - хоть и не главным, а второстепенным.
Правда, для этого войну еще выиграть надо.
И при этом остаться "в живых"
Да уж...
Но очень важно! Особенно для понимания рисков, истинных драйверов, и к чему дело идет:
Букин кошмарит, - "...Россия будет вытеснена с американского рынка. И с других рынков - в следующем году..."
Отсюда
Риски для фондового рынка очевидны.
Для рубля тоже, - но в отдаленной перспективе, т.к. сейчас предпочтут жечь резервы, надеясь на лучшее и для обеспечения текущих незавершенных задач, - навроде поправок в Конституцию и пр.
Но не все так печально.
Просто РФ было решено использовать в качестве арьергарда в очередном цикле борьбы с США за мировое господство. В поисках потенциального бенефициара, заказчика и организатора всего этого действа далеко ходить не надо.
Это - главный враг США.
И он, - как было, есть и будет в истории, - именно тот, кто оказался вторым после смещения с Олимпа.
То есть, - Великобритания.
Так что ранее изложенная конспирологическая версия относительно истинных причин разрушения сделки ОПЕК и стремительно начавшейся войны за рынки сбыта нефти начинает приобретать доказательную базу
Ну а коли так, то и у РФ есть шансы по окончании войны оказаться бенефициаром, - хоть и не главным, а второстепенным.
Правда, для этого войну еще выиграть надо.
И при этом остаться "в живых"
Да уж...
Telegram
Energy Markets
АЛЕКСЕЙ БУКИН
Нефть
Пока не забыл.
Пресс-конференция Трампа была по коронавирусу.
Он совершенно неожиданно, не к месту, сделал заявление насчет нефти, про закупки в СПР.
Рассчитано.
Многие до сих пор не поняли сути (Платтс включился).
Уже вижу, типа…
Нефть
Пока не забыл.
Пресс-конференция Трампа была по коронавирусу.
Он совершенно неожиданно, не к месту, сделал заявление насчет нефти, про закупки в СПР.
Рассчитано.
Многие до сих пор не поняли сути (Платтс включился).
Уже вижу, типа…
Нефть, внутрирыночные календарные спреды в ср. с фьючерсом
Надо сказать, динамика тут пока даже отделенно не напоминает предразворотную ситуацию
Впрочем, на понедельник (16.03.2020) рынок заложился на рост.
С другой стороны, в последнее время фиаско прямо-таки преследует маркет-мейкеров, вынужденных прайсить рынок совсем не так, как они предполагали буквально вчера-позавчера.
К тому же завтрашний день под повышенным риском каких-то сюрпризов от бюрократов.
Как он обернется для рынка нефти заранее неизвестно
Надо сказать, динамика тут пока даже отделенно не напоминает предразворотную ситуацию
Впрочем, на понедельник (16.03.2020) рынок заложился на рост.
С другой стороны, в последнее время фиаско прямо-таки преследует маркет-мейкеров, вынужденных прайсить рынок совсем не так, как они предполагали буквально вчера-позавчера.
К тому же завтрашний день под повышенным риском каких-то сюрпризов от бюрократов.
Как он обернется для рынка нефти заранее неизвестно
CL (NYMEX), Daily - на 10.03.2020 фонды (ММ) наращивали длинные позиции. Правда, прирост получился не очень впечатляющий. Видимо, уверенности в скором завершении фазы снижения не очень-то и много
Сентимент тоже пока не очень будоражит к покупкам
Сентимент тоже пока не очень будоражит к покупкам
Brent (Forex), Daily, - ближайшие реверсал-дни
Обращая взор на ближайшее будущее, - по ряду признаков можно полагать, что нефть еще будет пытаться пройти ниже минимумов 9.03.2020. Насколько медведи в этом преуспеют? - Сие есть тайна
Но на их стороне сейчас может сыграть еще одна волна страха, которая должна бы накрыть рынки в очередной раз на этой неделе
С другой стороны, нам неведомо, что творится в головах лиц, которые реально могут повлиять на ситуацию. Желают ли они на самом деле восстановления цен, или же все их устремления нацелены на продолжение своего рода ковровых бомбардировок по вражеской территории. Что например, и делает Принц СА, вдруг ополчившийся на РФ (неделю назад в коспирологической версии ответ был дан), резко снизив цены и добавив к ним еще и приятные скидки для покупателей, ранее бравших российский Urals
Поэтому исключать возможность обновления минимумов, конечно же, не стоит
По выявленным на текущий момент резонансам - перспективные даты для этого - 16 и 19-20 марта (2020)
Обращая взор на ближайшее будущее, - по ряду признаков можно полагать, что нефть еще будет пытаться пройти ниже минимумов 9.03.2020. Насколько медведи в этом преуспеют? - Сие есть тайна
Но на их стороне сейчас может сыграть еще одна волна страха, которая должна бы накрыть рынки в очередной раз на этой неделе
С другой стороны, нам неведомо, что творится в головах лиц, которые реально могут повлиять на ситуацию. Желают ли они на самом деле восстановления цен, или же все их устремления нацелены на продолжение своего рода ковровых бомбардировок по вражеской территории. Что например, и делает Принц СА, вдруг ополчившийся на РФ (неделю назад в коспирологической версии ответ был дан), резко снизив цены и добавив к ним еще и приятные скидки для покупателей, ранее бравших российский Urals
Поэтому исключать возможность обновления минимумов, конечно же, не стоит
По выявленным на текущий момент резонансам - перспективные даты для этого - 16 и 19-20 марта (2020)
Медь (CFD, Forex), Daily - ближайшие реверсал-дни
По резонансной репликации выходит следующее:
1) Предпоследний минимум в текущей фазе снижения был 13.03.2020 или будет 16.03.2020
2) Последний минимум в текущей фазе снижения ожидается 27.03.2020
2) Потом до конца месяца стоянка
3) После 31.03.2020 (если п.1 и 2 = ОК) можно ожидать повышения до середины апреля
PS, Кстати, даты реверсалов несколько отличаются от нефти.
В то время как общий вектор, даже на локальных отрезках времени, у этих инструментов в целом одинаковый
По резонансной репликации выходит следующее:
1) Предпоследний минимум в текущей фазе снижения был 13.03.2020 или будет 16.03.2020
2) Последний минимум в текущей фазе снижения ожидается 27.03.2020
2) Потом до конца месяца стоянка
3) После 31.03.2020 (если п.1 и 2 = ОК) можно ожидать повышения до середины апреля
PS, Кстати, даты реверсалов несколько отличаются от нефти.
В то время как общий вектор, даже на локальных отрезках времени, у этих инструментов в целом одинаковый
По поводу неожиданного решения ФРС США о снижении процентной ставки 16.03.2020, еще до открытия торгов в Азии, и за 3 дня до заседения:
Вчера здесь как в воду глядел:
"...К тому же завтрашний день под повышенным риском каких-то сюрпризов от бюрократов..."
Вот он и прилетел этот самый сюрприз
И да. Это было не гаданье. И даже не ИМХО. Так складывалось по природным циклам-феноменам
Вчера здесь как в воду глядел:
"...К тому же завтрашний день под повышенным риском каких-то сюрпризов от бюрократов..."
Вот он и прилетел этот самый сюрприз
И да. Это было не гаданье. И даже не ИМХО. Так складывалось по природным циклам-феноменам
Цель ФРС США, как мне представляется, и как это выходит с точки зрения времени, - двояка.
С одной стороны, - внешне делается все, чтобы остановить панику.
А с другой, - подталкивается волна страхов, которая должна была бы и так накрыть сегодня-завтра еще раз торгующую публику (см. предыдущие записи сегодня-вчера).
Цель прозрачна: сделать еще один шаг к низвержению Трампа, рейтинг которого стремительно падает на фоне разочарования в этом бравом парне.
Ну и попутно помочь "кому надо" взять с рынка то, что хотелось.
Поэтому базовый вариант все тот же: сегодня еще одна волна страхов. На интервале 19-23 марта контрольный выстрел в голову ловцам ножей и кульминация продаж.
Потом всё резко и вдруг начнет улучшаться...
А с ним и рынки восстанавливаться.
PS. Картинка отсюда
С одной стороны, - внешне делается все, чтобы остановить панику.
А с другой, - подталкивается волна страхов, которая должна была бы и так накрыть сегодня-завтра еще раз торгующую публику (см. предыдущие записи сегодня-вчера).
Цель прозрачна: сделать еще один шаг к низвержению Трампа, рейтинг которого стремительно падает на фоне разочарования в этом бравом парне.
Ну и попутно помочь "кому надо" взять с рынка то, что хотелось.
Поэтому базовый вариант все тот же: сегодня еще одна волна страхов. На интервале 19-23 марта контрольный выстрел в голову ловцам ножей и кульминация продаж.
Потом всё резко и вдруг начнет улучшаться...
А с ним и рынки восстанавливаться.
PS. Картинка отсюда