Кстати, обратил внимание, что в последнее время стало появляться много рекомендаций о хедже торговых (спекулятивных) позиций в нефти.
Так вот. Рекомендации эти абсолютно глупые. Из разряда тех, про которые говорят, - "Лучше помолчи, за умного сойдешь"
Почему? - спросите вы.
Да потому, что из деривативов на нефть, - хоть лайт, хоть брент, - при таком подходе (стремление иметь хедж) надо покупать не single options как инструмент хеджа позиций во фьючерсах, а создавать полноценную комбинацию, с которой работают как с длинной волатильностью (Long Volatility), что как правило предполагает динамическое рехеджирование (ребалансировку).
На нефти эта стратегия работает с хорошими результатами почти на всем диапазоне волатильности, за исключением участков слишком значительного превышения Implied Volatility над Historical Volatility.
PS. Если бы такие вот горе-рекомовцы имели бы в виду использование стратегии "лонг вола + рехедж", - они бы это непременно отметили, потому как это свидетельство достижения определенно значимого уровня понимания рынка опционов и применения их для сложных комбинаций
PS. PS. На площадке Мосбиржи такую стратегию, кстати, торговать можно. Маржа (ГО) по таким комбинациям вполне адекватна, чего не скажешь о стратегии Short Vol + Rehedge

S&P 500, Daily - интересная деталь, - американцы в пятницу, 13.03.2020, исполнили инвертированную "черную пятницу, 13-е", - ужасное падение заменили впечатляющим ростом
На графике - имеющиеся сейчас "по плану" реверсал-дни. Вторая половина марта буквально забита ими. Видимо, рынок будет продолжать лихорадить, что чревато частыми сменами направления. Наиболее важный период - 20-24.03.2020, буквально напичканный реверслами разных по характеру и потенциалу циклов
Продолжение следует

Модель-прототип для S&P 500 на текущее и будущее, до 19.05.2020
Точного исполнения ожидать не стоит. Хотя оно возможно.
Оценочно, - сейчас в нижней точке (включая отскок пятницы) острой фазы падения (красная вниз)
Пора переходит в фазу плоскости. Возможно, уже и перешли.
Рынок слишком нервный, поэтому могут быть разные неожиданные сюрпризы.
Но, похоже, американцы все же поняли, что нужны жесткие антивирусные меры, как это сделали китайцы, - и тогда все быстро наладится.
Будет ли минимум в мае ниже или выше минимумов прошедшей недели - неизвестно. Потому как заранее неясен эффект вливания обещанных средств.
PS. Характерная деталь, - если все пойдет по модели-прототипу, то эта впадина совпадет с завершением супер-Pi-Cycles протяженностью 51,6 года по ЕСM от Армстронга для США, что близко также с волной Кондратьева (действительной, а не фейковой из википедии и в трудах исследователей этих волн), а также многими другими циклами.
Об этом, к слову, я на днях расскажу в отдельном материале о цикле денег

Про нефть, мимоходом
Но очень важно! Особенно для понимания рисков, истинных драйверов, и к чему дело идет:
Букин кошмарит, - "...Россия будет вытеснена с американского рынка. И с других рынков - в следующем году..."
Отсюда
Риски для фондового рынка очевидны.
Для рубля тоже, - но в отдаленной перспективе, т.к. сейчас предпочтут жечь резервы, надеясь на лучшее и для обеспечения текущих незавершенных задач, - навроде поправок в Конституцию и пр.
Но не все так печально.
Просто РФ было решено использовать в качестве арьергарда в очередном цикле борьбы с США за мировое господство. В поисках потенциального бенефициара, заказчика и организатора всего этого действа далеко ходить не надо.
Это - главный враг США.
И он, - как было, есть и будет в истории, - именно тот, кто оказался вторым после смещения с Олимпа.
То есть, - Великобритания.
Так что ранее изложенная конспирологическая версия относительно истинных причин разрушения сделки ОПЕК и стремительно начавшейся войны за рынки сбыта нефти начинает приобретать доказательную базу
Ну а коли так, то и у РФ есть шансы по окончании войны оказаться бенефициаром, - хоть и не главным, а второстепенным.
Правда, для этого войну еще выиграть надо.
И при этом остаться "в живых"
Да уж...

Нефть, внутрирыночные календарные спреды в ср. с фьючерсом
Надо сказать, динамика тут пока даже отделенно не напоминает предразворотную ситуацию
Впрочем, на понедельник (16.03.2020) рынок заложился на рост.
С другой стороны, в последнее время фиаско прямо-таки преследует маркет-мейкеров, вынужденных прайсить рынок совсем не так, как они предполагали буквально вчера-позавчера.
К тому же завтрашний день под повышенным риском каких-то сюрпризов от бюрократов.
Как он обернется для рынка нефти заранее неизвестно

Brent (Forex), Daily, - ближайшие реверсал-дни
Обращая взор на ближайшее будущее, - по ряду признаков можно полагать, что нефть еще будет пытаться пройти ниже минимумов 9.03.2020. Насколько медведи в этом преуспеют? - Сие есть тайна
Но на их стороне сейчас может сыграть еще одна волна страха, которая должна бы накрыть рынки в очередной раз на этой неделе
С другой стороны, нам неведомо, что творится в головах лиц, которые реально могут повлиять на ситуацию. Желают ли они на самом деле восстановления цен, или же все их устремления нацелены на продолжение своего рода ковровых бомбардировок по вражеской территории. Что например, и делает Принц СА, вдруг ополчившийся на РФ (неделю назад в коспирологической версии ответ был дан), резко снизив цены и добавив к ним еще и приятные скидки для покупателей, ранее бравших российский Urals
Поэтому исключать возможность обновления минимумов, конечно же, не стоит
По выявленным на текущий момент резонансам - перспективные даты для этого - 16 и 19-20 марта (2020)

Медь (CFD, Forex), Daily - ближайшие реверсал-дни
По резонансной репликации выходит следующее:
1) Предпоследний минимум в текущей фазе снижения был 13.03.2020 или будет 16.03.2020
2) Последний минимум в текущей фазе снижения ожидается 27.03.2020
2) Потом до конца месяца стоянка
3) После 31.03.2020 (если п.1 и 2 = ОК) можно ожидать повышения до середины апреля
PS, Кстати, даты реверсалов несколько отличаются от нефти.
В то время как общий вектор, даже на локальных отрезках времени, у этих инструментов в целом одинаковый

По поводу неожиданного решения ФРС США о снижении процентной ставки 16.03.2020, еще до открытия торгов в Азии, и за 3 дня до заседения:
Вчера здесь как в воду глядел:
"...К тому же завтрашний день под повышенным риском каких-то сюрпризов от бюрократов..."
Вот он и прилетел этот самый сюрприз
И да. Это было не гаданье. И даже не ИМХО. Так складывалось по природным циклам-феноменам

Цель ФРС США, как мне представляется, и как это выходит с точки зрения времени, - двояка.
С одной стороны, - внешне делается все, чтобы остановить панику.
А с другой, - подталкивается волна страхов, которая должна была бы и так накрыть сегодня-завтра еще раз торгующую публику (см. предыдущие записи сегодня-вчера).
Цель прозрачна: сделать еще один шаг к низвержению Трампа, рейтинг которого стремительно падает на фоне разочарования в этом бравом парне.
Ну и попутно помочь "кому надо" взять с рынка то, что хотелось.
Поэтому базовый вариант все тот же: сегодня еще одна волна страхов. На интервале 19-23 марта контрольный выстрел в голову ловцам ножей и кульминация продаж.
Потом всё резко и вдруг начнет улучшаться...
А с ним и рынки восстанавливаться.
PS. Картинка отсюда

USD/RUB_TOM (MOEX), Daily, - сегодняшний реверсал-день (см.ранее) показал в общем-то достойную тягу к земле. Обновление максимума от 12.03.2020 нет, а значит, - есть надежда, что страна не свалится в цивилизационный кризис, а ограничится чем-то более щадящим. Потому как по сравнению с этим даже масштабный крах рынков - это по большому счету ни-о-чем.
Почему так, - если кто пропустил - об этом было тут
Новые реверсалы не прибавились. Все на месте.
Вчерашние, весьма странные провидения сработали. Была и очередная волна страха, были и странные действия чиновников.
Рынки ищут дно и, скорее всего, на этой неделе его все же найдут.
ИМХО: Предполагаемый интервал завершения ужаса все тот же: 19-23.03.2020

О себе
Зачем я веду этот канал?
Вначале мне понравилось, что здесь легко и просто выкладывать разные рисунки - графики, схемы и пр., для чего нет нужды закачивать их на комп, а потом закачивать на сайт, как это в уже изрядно одряхлевших Смарт-Лабе, у Игната и т.п.
В Фейсбуке эту возможность осилили чуть раньше, но аудитория там уж больно "песочная" - в точности как в Roblox, месте тусовки современной мелюзги. В общем, это несерьезно.
Здесь же, как оказалось, аудитория более-менее понятная.
Но это было вначале.
Сейчас - это скорее затянувшееся хобби, эдакий спортивный интерес.
Ну и вот. Пришло время как-то меняться. Кризисы они на то и кризисы, чтобы придать быстроту обновлениям.

О насущном
Это я к тому, что наконец-то доделал курс по Таймингу - анализу времени разными методами, - местами изощренными, а местами весьма простыми.
Вводный курс из 3-х лекций находится здесь
Там же - подробности что да как далее

Индекс доллара США (DXY), Daily, - с переживаниями за цивилизационный кризис, забыл отметить, что сегодня на индексе доллара потенциальный реверсал-день по торговому циклу. Сработал как разворотный, к тому же после теста снизу пробитого ранее тренда. Сигнал яркий. Высока вероятность затягивания индекса все дальше в болото ослабления против корзины валют.
Значит, - все непременно наладится.
PS.Еще раз - армагедон, которому сейчас так обрадовались многие, с очень высокой вероятностью вдруг будет отменен. Падать и крушиться рынки будут. Но - позже. Сейчас всего лишь проверка боем. Тренировка, так сказать. Эдакий масштабный флэш-моб

S&P 500, Daily, - новые реверсалы не прибавляются. Но их и так предостаточно. Поэтому новой информации нет.
В связи с чем пришлось просчитать, на что закладывается коллективное бессознательное, то есть - сам рынок
Считал по психе-циклу (чисто математически, без всяких ИМХО, допущений и предположений)
Вышло, что рынок полагает завершить текущую тенденцию снижения 20 марта. А 23 марта полагает дать старт новому психе-циклу в восходящем движении

В дополнение к предыдущему. Обнаружилось, что многолетний Pi-Cycle пошел по кризисному коду. Из чего вытекает следующее:
1) Буквально на днях, а конкретно 18-20.03.2020 (точнее не получается из-за выходных, которые есть своего рода "гэпы во времени") произойдет завершение крупного многомесячного аттрактора. А это значит, что следом начнется следующий подцикл кризиса денег. Соответственно, с высокой вероятностью последняя фаза (падения) должна смениться на другую (плоскость или рост)
2) Рынки вошли в длительную (многолетнюю) кризисную зону для денег (капитала), поскольку кризисный код не тяготеет к Пи-циклу, который сам же и создает кризисы.
3) Если п.1 и п.2 верны, а это можно будет узнать уже через пару недель, то можно будет просчитать достаточно точно критические зоны времени в будущем (это годы, но не десятилетия), где какая-то Империя денег потерпит оглушительный крах.
PS. Империя денег - это фигурально, - это может быть и сам доллар, и США как страна, или ФРС, или ЕС, а то и вместе взятые. Причем это неминуемо. Избежать этого можно будет только в случае радикального реформирования.
PS. PS. Надо сказать, обнаружение указанного явления - очень необычно. Феномен абсолютно новый. Попутно, чисто с практической точки зрения из этого вытекает предположение, что в перспективе ближайших лет такие колебания, как за последние 30 дней, могут быть еще не раз сыграны в ближайшие годы. А то и пару раз за год.