Индекс РТС, Месяц, - Совершенно нет желания армагедонить, но факты таковы, что возможно, сегодня был последний максимум, откуда рынок поедет вниз. И при этом сделает примерно столько же, если не больше, как уже было выполнено с последних максимумов.
Сроки реализации - до середины мая (точнее - 12.05.2020)
Обоснование, - резонансы по долгосрочному Pi-Cycle
Косвенные признаки опасности весьма незамысловаты:
Все крупные падения ФР РФ с наиболее впечатляющими результатами происходили на 5-месячных отрезках времени. Если было дольше, то остальное было просто «дожим».
Сейчас продолжительность спада 3 месяца. Пошел 4-й. Сравнение с 2008-м показывает, что рынок находится или ровно на полпути, или несколько меньше, - скажем, треть
Вероятно, уже через несколько дней можно будет понять, сработал резонанс или нет. Если «нет», - можно просмотреть и другие варианты, которые безусловно есть. Но они, поверьте, еще хуже.
Сроки реализации - до середины мая (точнее - 12.05.2020)
Обоснование, - резонансы по долгосрочному Pi-Cycle
Косвенные признаки опасности весьма незамысловаты:
Все крупные падения ФР РФ с наиболее впечатляющими результатами происходили на 5-месячных отрезках времени. Если было дольше, то остальное было просто «дожим».
Сейчас продолжительность спада 3 месяца. Пошел 4-й. Сравнение с 2008-м показывает, что рынок находится или ровно на полпути, или несколько меньше, - скажем, треть
Вероятно, уже через несколько дней можно будет понять, сработал резонанс или нет. Если «нет», - можно просмотреть и другие варианты, которые безусловно есть. Но они, поверьте, еще хуже.
NatGas (Daily, CFD, Forex), - 1.03.2020 был озвучен проект достижения важного ценового экстремума 24.04.2020 в рамках долгосрочного Pi-Cycle. Задержка составила 9 дней, что в общем-то допустимо (ошибка < 0,3%). Если в окрестностях 21.04.2020 рынок прошибет или протестирует какую-то важную в моменте локальную тренд-линию, то до 24.11.2020 рынок перейдет в фазу "не-падения", что означает рост или плоскость
PS. Оценка и выводы на основе теории резонансной репликации
PS. Оценка и выводы на основе теории резонансной репликации
USD/RUB (Forex), Daily, - сегодня точка локальной бифуркации в рамках индивидуального торгового цикла с минимумов 2020 года
Рынок рисует потенциальную впадину, потому высока вероятность, что с разбросом в 1 торговый день здесь возникнет локальный ценовой минимум. При том быки получат шанс перехватит инициативу аж до 25 апреля.
PS. Предыдущие критические точки указанного цикла рынок прежде проходил точно по расписанию
Рынок рисует потенциальную впадину, потому высока вероятность, что с разбросом в 1 торговый день здесь возникнет локальный ценовой минимум. При том быки получат шанс перехватит инициативу аж до 25 апреля.
PS. Предыдущие критические точки указанного цикла рынок прежде проходил точно по расписанию
Open Interest Profile Crude Light (CL, NYМEX), по итогам 7.04.2020 (отсюда)
Опционеры предполагают нейтральность. Изменение открытого интереса примерно одинаково. Правда, если в путах по-прежнему предпочитали 20-пут, то в коллах сделки распылены по разным страйкам, что может быть обусловлено какими-то косметическими корректировками имеющихся позиций
Получается, что торговцы опционами (считаются наиболее осведомленными среди прочих участников рынка) допускают с высокой вероятностью падение к 20 и ниже (по лайт)
Опционеры предполагают нейтральность. Изменение открытого интереса примерно одинаково. Правда, если в путах по-прежнему предпочитали 20-пут, то в коллах сделки распылены по разным страйкам, что может быть обусловлено какими-то косметическими корректировками имеющихся позиций
Получается, что торговцы опционами (считаются наиболее осведомленными среди прочих участников рынка) допускают с высокой вероятностью падение к 20 и ниже (по лайт)
Надо сказать, обсуждение в околорыночном пространстве перспектив сделки ОПЕК++, назначенное сначала на 6.04, а затем передвинутое на 9.04, представляет собой не столько интерес познавательный и полезный, сколько возможность оценить действительный уровень профессионализма и знания предмета. В основном все, - кто считает возможным высказаться, - несут (извиняюсь) чушь. Потому как выводы этих экспертов, это не выводы, а ИМХО, КМК и т.п., к которым подтянута фактура под всем известный ифноповод.
В то время как все сложнее. Потому как нефть - это не только сырье, и не только деньги, но и стратегическое оружие. Поэтому публика, - вкл. экспертов всех уровней и рангов, - понятия не имеет о всех сложностях, которые имеют отношение к событиям эпохального значения, которые происходят сейчас на нефтяном рынке.
Посему я не знаю, что там, как и почему примут хоть в Минэнерго, хоть на ОПЕК++ (в четверг), хоть на G20+ (в пятницу).
Но зато могу обрисовать ситуацию по циклам.
Падение рынка здесь и сейчас (я так понимаю соответствует отказу от сделки) - это хорошее предзнаменование, поскольку открывает окно возможностей достаточно скорого завершения фазы падения и позволяет надеяться, что ко второй половине мая рынок нефти стабилизируется и будет готов к фундаментально обоснованному восстановлению
Рост рынка здесь и сейчас (я так понимаю, на сделке при добротных обрезаниях), - это плохо. Потому как окажется не только краткосрочным явлением, но и приведет в последующем к более делительному нахождению нефтяного рынка в зоне сверхнизких цен (по меньшей мере, до середины июля с.г.)
По итогу получаем следующее:
тактически - сделка ОПЕК++ выгодна
стратегически - сделка ОПЕК++ принесет больше вреда, нежели пользы
Остается посмотреть, где стратеги, а где - тактики
В то время как все сложнее. Потому как нефть - это не только сырье, и не только деньги, но и стратегическое оружие. Поэтому публика, - вкл. экспертов всех уровней и рангов, - понятия не имеет о всех сложностях, которые имеют отношение к событиям эпохального значения, которые происходят сейчас на нефтяном рынке.
Посему я не знаю, что там, как и почему примут хоть в Минэнерго, хоть на ОПЕК++ (в четверг), хоть на G20+ (в пятницу).
Но зато могу обрисовать ситуацию по циклам.
Падение рынка здесь и сейчас (я так понимаю соответствует отказу от сделки) - это хорошее предзнаменование, поскольку открывает окно возможностей достаточно скорого завершения фазы падения и позволяет надеяться, что ко второй половине мая рынок нефти стабилизируется и будет готов к фундаментально обоснованному восстановлению
Рост рынка здесь и сейчас (я так понимаю, на сделке при добротных обрезаниях), - это плохо. Потому как окажется не только краткосрочным явлением, но и приведет в последующем к более делительному нахождению нефтяного рынка в зоне сверхнизких цен (по меньшей мере, до середины июля с.г.)
По итогу получаем следующее:
тактически - сделка ОПЕК++ выгодна
стратегически - сделка ОПЕК++ принесет больше вреда, нежели пользы
Остается посмотреть, где стратеги, а где - тактики
По резонансной репликации нефть здесь и сейчас в сильной точке бифуркации, поскольку схема предполагает разворот. Но для того надо находиться или на локальном максимуме, или на локальном минимуме. Сейчас ничего похожего пока нет. Поэтому следует ожидать инверсий (неожиданных вестей для рынка), которые определят, пусть и с опозданием, к чему рынок сейчас ближе - к локальным максимумам, или же к локальным минимумам
Нефть Brent, 60-мин, - уже несколько дней как зреет подспудное чувство, что рынок рисует сильно заостренный клин. И все бы ничего, но появился он в довольно несуразном месте. Место ему - или в верхней части рынка, или в нижней. Потому как это - модель завершения тренда. Причем с обманом. Сначала - ложный выход. Возможно, значительный. А потом уже идет истинное движение, кратно превышающее по размеру ложный ход.
Единственный вариант получить какую-то внятную картину, это отбросить значительную часть графика, выбрав только вот эту. И тогда получаем то, что нарисовано.
Вероятность оценить затруднительно. Потому как модель и перерисовать могут. Единственное, что можно сказать, так это то, что модель открыта для реализации до конца торгового дня 13.04.2020. После чего потенциал ее начнет резко уменьшаться
PS. Модель и ее реализация - весьма распространенный феномен. Часто встречается на внутридневных тайм-фреймах, например, S&P 500, а также USD/RUB
Единственный вариант получить какую-то внятную картину, это отбросить значительную часть графика, выбрав только вот эту. И тогда получаем то, что нарисовано.
Вероятность оценить затруднительно. Потому как модель и перерисовать могут. Единственное, что можно сказать, так это то, что модель открыта для реализации до конца торгового дня 13.04.2020. После чего потенциал ее начнет резко уменьшаться
PS. Модель и ее реализация - весьма распространенный феномен. Часто встречается на внутридневных тайм-фреймах, например, S&P 500, а также USD/RUB
S&P 500 vs. VIX (Daily) - фондовый индекс в ср. с индексом волатильности в преддверии выбора, — продолжать ли восстановление, или же на какое-то время уступить медвежьим настроениям.
Опционный рынок собирается решать этот вопрос 14-15 апреля. В то время как рынок акций США - чуть позже - 21-22 апреля.
Соответственно этому, рядом с указанными датами высоко-вероятно образование впадин-выпуклостей, с непременной сменой локальной тенденции (или хотя бы попыткой к этому)
Оценка по циклам биржевой психологии (психе-цикл)
Опционный рынок собирается решать этот вопрос 14-15 апреля. В то время как рынок акций США - чуть позже - 21-22 апреля.
Соответственно этому, рядом с указанными датами высоко-вероятно образование впадин-выпуклостей, с непременной сменой локальной тенденции (или хотя бы попыткой к этому)
Оценка по циклам биржевой психологии (психе-цикл)
Медь (CFD), Daily, - медь вошла в зону смены инвестиционных предпочтений (настроений).
Поскольку сейчас потенциальная выпуклость, то с высокой вероятностью сегодня-завтра локальный максимум, откуда будет предпринята попытка продавить цены ниже.
Если атака окажется удачной, то быки попадут под значимый риск планомерной сдачи позиций на протяжении 3-х последующих недель
Поскольку сейчас потенциальная выпуклость, то с высокой вероятностью сегодня-завтра локальный максимум, откуда будет предпринята попытка продавить цены ниже.
Если атака окажется удачной, то быки попадут под значимый риск планомерной сдачи позиций на протяжении 3-х последующих недель
По следам давешнего наблюдения за развитием ситуации на графиках нефти
Хотел было найти сегодня на внутридневных графиках, в каких точках времени рынок делает закладки для внутридневных реверсалов (по методу определения реверсалов по фрактальной геометрии это вполне возможно).
По логике информационных потоков вокруг нефти, такие токи должны бы быть вокруг 17 час Мск плюс-минус 4 часа.
Но...
Ничего...
Вообще ничего. Ни на лайт, ни на брент.
Обычные закладки вокруг открытия Европы, Америки (на питу), закрытия (пит) и традиционные на переходе с одного торгового дня на другое (то есть ночью по московскому времени)
В связи с чем получается, что рынок не настроен делать разные обманные маневры, выносы, сливы и пр.
А собирается просто жахнуть куда-то. И на этом все
Или вообще никуда не двинется, ожидая что там насудачат в пятницу, 10-го, министры энергетики G20+
Видать, дуть собираются в Иерихонские трубы, никак не меньше.
Не зря же в страстную пятницу сие действо устраивают
Хотел было найти сегодня на внутридневных графиках, в каких точках времени рынок делает закладки для внутридневных реверсалов (по методу определения реверсалов по фрактальной геометрии это вполне возможно).
По логике информационных потоков вокруг нефти, такие токи должны бы быть вокруг 17 час Мск плюс-минус 4 часа.
Но...
Ничего...
Вообще ничего. Ни на лайт, ни на брент.
Обычные закладки вокруг открытия Европы, Америки (на питу), закрытия (пит) и традиционные на переходе с одного торгового дня на другое (то есть ночью по московскому времени)
В связи с чем получается, что рынок не настроен делать разные обманные маневры, выносы, сливы и пр.
А собирается просто жахнуть куда-то. И на этом все
Или вообще никуда не двинется, ожидая что там насудачат в пятницу, 10-го, министры энергетики G20+
Видать, дуть собираются в Иерихонские трубы, никак не меньше.
Не зря же в страстную пятницу сие действо устраивают
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Нефть Brent, 60-мин, - уже несколько дней как зреет подспудное чувство, что рынок рисует сильно заостренный клин. И все бы ничего, но появился он в довольно несуразном месте. Место ему - или в верхней части рынка, или в нижней. Потому как это - модель завершения…
Из категории "Городские легенды о бирже"
В околорыночном пространстве бытует поверье, что некоторые люди являются аттракторами, которые создают траектории рыночных цен ровно противоположно тому, куда эти люди метят.
В практической плоскости вопроса это означает:
Если такой маркер рынка купил, то для получения прибыли надо тут же продать
А если этот маркер продал, то значит надо покупать.
Оценка эффективности такой стратегии оценивается обычно как 80 к 20 (80 шансов за плюс против 20 шансов за неудачу)
Одна из наиболее широко разрекламированных околорынком фигур - это Вася О.
Поэтому у этого феномена даже существует свое название "Антивасин"
Пользуясь этим, можно попытаться понять, что будет в ближайшее время.
А будет следующее:
1) Бумаги нефтедобытчиков и переработчиков (не только российских) будут падать. Роста в них не будет (Extra-Weekly)
2) Нефть расти тоже не будет (Extra-Daily)
Потому что все это в портфеле указанного выше маркера
И да. Спасти нефть может только избавление от лонга прямо сегодня
В околорыночном пространстве бытует поверье, что некоторые люди являются аттракторами, которые создают траектории рыночных цен ровно противоположно тому, куда эти люди метят.
В практической плоскости вопроса это означает:
Если такой маркер рынка купил, то для получения прибыли надо тут же продать
А если этот маркер продал, то значит надо покупать.
Оценка эффективности такой стратегии оценивается обычно как 80 к 20 (80 шансов за плюс против 20 шансов за неудачу)
Одна из наиболее широко разрекламированных околорынком фигур - это Вася О.
Поэтому у этого феномена даже существует свое название "Антивасин"
Пользуясь этим, можно попытаться понять, что будет в ближайшее время.
А будет следующее:
1) Бумаги нефтедобытчиков и переработчиков (не только российских) будут падать. Роста в них не будет (Extra-Weekly)
2) Нефть расти тоже не будет (Extra-Daily)
Потому что все это в портфеле указанного выше маркера
И да. Спасти нефть может только избавление от лонга прямо сегодня
Из категории "Тролли атакуют"
Продолжение, начало здесь, чуть выше
Итак, спасти нефть (от набега медведей) не удалось. Увещевания не подействовали.
Напротив, маркер нарастил лонг
А это значит, - нефть приговорена к "не-росту"
Вероятность была определена постом выше
Насколько велик риск?
Об этом - в продолжении
Продолжение, начало здесь, чуть выше
Итак, спасти нефть (от набега медведей) не удалось. Увещевания не подействовали.
Напротив, маркер нарастил лонг
А это значит, - нефть приговорена к "не-росту"
Вероятность была определена постом выше
Насколько велик риск?
Об этом - в продолжении
Продолжение
Итак, риск лонг нефти (потенциал снижения) оценивается весьма просто. Давеча было описание модели завершающего клина, которая свой потенциал в части выноса уже реализовала в точном соответствии с его примерным эскизом.
Сейчас рынок еще не решил, - реализовываться ли по данной модели, или же перерисовать её.
Для реализации надо пройти нижнюю границу клина. Пока был только прокол.
Так вот. Если будет пробой и закрепление ниже, то кратность падения по ср. с выносом составит от 1,5 до 4,5. Кратность бывает и до 9, хотя и редко. Но сейчас это рынку не грозит. Поскольку в этом случае цена станет величиной отрицательной.
Все остальное - на графиках
Итак, риск лонг нефти (потенциал снижения) оценивается весьма просто. Давеча было описание модели завершающего клина, которая свой потенциал в части выноса уже реализовала в точном соответствии с его примерным эскизом.
Сейчас рынок еще не решил, - реализовываться ли по данной модели, или же перерисовать её.
Для реализации надо пройти нижнюю границу клина. Пока был только прокол.
Так вот. Если будет пробой и закрепление ниже, то кратность падения по ср. с выносом составит от 1,5 до 4,5. Кратность бывает и до 9, хотя и редко. Но сейчас это рынку не грозит. Поскольку в этом случае цена станет величиной отрицательной.
Все остальное - на графиках
На что делали ставки опционные трейдеры нефтяного рынка в четверг?
Превалировали сделки с опционами колл => ожидания роста
Путы тоже брали, но меньше, ставка все та же - до ближайшей экспиры сходить ниже 20 по лайт
Превалировали сделки с опционами колл => ожидания роста
Путы тоже брали, но меньше, ставка все та же - до ближайшей экспиры сходить ниже 20 по лайт
Другая категория хорошо информированных трейдеров (торгующих в том числе спредами) никаких закладок на рост рынка не делала.
Некие сомнения в тренде (нисходящем, как превалирующем по Extra-Day) возникли было в преддверии 1-й версии заседания ОПЕК+ на 6.04.2020. И то - они были скорее нейтральны (т.е. торможение и стоянка), нежели разворот.
Но на четверг (2-я версия ОПЕК+) торговцы спредом никаких предположений уже не делали. Равно как и для пятницы в связи с видеосовещанием министров энергетики G20
Говоря проще, - эта категория трейдеров (весьма информированных) света в конце туннеля, - все еще ведущего вниз, - пока не видит
Некие сомнения в тренде (нисходящем, как превалирующем по Extra-Day) возникли было в преддверии 1-й версии заседания ОПЕК+ на 6.04.2020. И то - они были скорее нейтральны (т.е. торможение и стоянка), нежели разворот.
Но на четверг (2-я версия ОПЕК+) торговцы спредом никаких предположений уже не делали. Равно как и для пятницы в связи с видеосовещанием министров энергетики G20
Говоря проще, - эта категория трейдеров (весьма информированных) света в конце туннеля, - все еще ведущего вниз, - пока не видит
Эх, Донни, Донни...
Говорят, на вчерашней пресс-конференции на вопрос по нефти Трамп высказался в том числе, что цены нефти "probably bottomed"
А что делает рынок, когда значимые "говорящие головы" бизнеса или политики говорят такое?
Правильно!
Рынок имеет дурную привычку проверить сказанное.
Вот когда-то кто-то сказал, что мировая экономика рухнет, если цены на нефть упадут ниже 80.
Вот до сих пор проверяем...
Уже 6 лет скоро...
Говорят, на вчерашней пресс-конференции на вопрос по нефти Трамп высказался в том числе, что цены нефти "probably bottomed"
А что делает рынок, когда значимые "говорящие головы" бизнеса или политики говорят такое?
Правильно!
Рынок имеет дурную привычку проверить сказанное.
Вот когда-то кто-то сказал, что мировая экономика рухнет, если цены на нефть упадут ниже 80.
Вот до сих пор проверяем...
Уже 6 лет скоро...
Лет 40 такого лютого трэша не встречал. Думал, уже даже и нет таких, кто способен такое воспроизводить:
"...Россия блестяще провела эту кампанию скоординированными действиями государственных органов и нефтяников. Параметры сделки ставят всех международных участников договорённостей в равные условия, что в прошлом варианте, который нам навязывали, отсутствовало и более того мы должны были жертвовать, отдавая другим наши доли рынка...
...посмотрите на трейдеров и игроков - ещё вчера они массово позакрывали короткие позиции, понимая что период нестабильности в ОПЕК пройден..."
Отсюда
Ну вот в понедельник и посмотрим, кто что позакрывал-понаоткрывал.
Еще раз: рынок имеет дурную (или не дурную?) привычку проверять утверждения политиков, аналитиков и пр. говорящих голов.
PS. Сценарий и ожидания озвучены здесь. Без изменений.
"...Россия блестяще провела эту кампанию скоординированными действиями государственных органов и нефтяников. Параметры сделки ставят всех международных участников договорённостей в равные условия, что в прошлом варианте, который нам навязывали, отсутствовало и более того мы должны были жертвовать, отдавая другим наши доли рынка...
...посмотрите на трейдеров и игроков - ещё вчера они массово позакрывали короткие позиции, понимая что период нестабильности в ОПЕК пройден..."
Отсюда
Ну вот в понедельник и посмотрим, кто что позакрывал-понаоткрывал.
Еще раз: рынок имеет дурную (или не дурную?) привычку проверять утверждения политиков, аналитиков и пр. говорящих голов.
PS. Сценарий и ожидания озвучены здесь. Без изменений.
Фондовый индекс Шанхай Композит (SSE Composite. China, Daily) - средне и долгосрочные ожидания:
Стоянка последних дней, инициированная психе-циклом, а также распродажа в пятницу, 10.04.2020, где по случаю оказался потенциальный реверсал по торговому циклу (ранее особо себя не проявляющего, а потому способного оказаться более мощным чем ожидалось), заставляет вернуться к прогнозу 4-месячной давности.
Согласно него, в отношении фондового рынка Китая ожидалось повышение риска возникновения долгосрочного спада, состоящего из двух фаз:
1) Активное снижение до конца мая 2021 г
2) Широкая плоскость (поиск дна и т.п.) до конца 2022 г.
После выпуска этого прогноза, в феврале-марте с.г. этот риск серьезно снизился. Но сейчас, похоже, опять воспрянул, можно сказать "из пепла", в силу каких-то вновь возникших обстоятельств.
Если теханализ (или ФА) в ближайшее время даст какие-то новые обоснования для развития снижения, то указанный риск еще больше возрастет и актуализируется сценарий 4-месячной давности
Стоянка последних дней, инициированная психе-циклом, а также распродажа в пятницу, 10.04.2020, где по случаю оказался потенциальный реверсал по торговому циклу (ранее особо себя не проявляющего, а потому способного оказаться более мощным чем ожидалось), заставляет вернуться к прогнозу 4-месячной давности.
Согласно него, в отношении фондового рынка Китая ожидалось повышение риска возникновения долгосрочного спада, состоящего из двух фаз:
1) Активное снижение до конца мая 2021 г
2) Широкая плоскость (поиск дна и т.п.) до конца 2022 г.
После выпуска этого прогноза, в феврале-марте с.г. этот риск серьезно снизился. Но сейчас, похоже, опять воспрянул, можно сказать "из пепла", в силу каких-то вновь возникших обстоятельств.
Если теханализ (или ФА) в ближайшее время даст какие-то новые обоснования для развития снижения, то указанный риск еще больше возрастет и актуализируется сценарий 4-месячной давности