COT на 26.05.2020, нефть Crude Light (NYMEX)
За последнюю отчетную неделю, с 20 по 26 мая (2020), бычьи настроения явно выказали только фонды (Managed Money), которые наращивали лонг заметно сильнее, нежели шорт.
Прочие категории предпочитают сдержанную политику, выказывая незначительную симпатию скорее шорт, нежели лонг
За последнюю отчетную неделю, с 20 по 26 мая (2020), бычьи настроения явно выказали только фонды (Managed Money), которые наращивали лонг заметно сильнее, нежели шорт.
Прочие категории предпочитают сдержанную политику, выказывая незначительную симпатию скорее шорт, нежели лонг
Sentiment (настроения) в категории трейдеров мелкой и средней руки продолжает излучать оптимизм.
По итогу (ИМХО): налицо "рынок домохозяек", который отличается тем, что толпа раз за разом выигрывает у профессионалов (в разрезе дневного тайм-фрейма). Явление крайне нетипичное для рынка сырья. Можно сказать, аномальное.
По итогу (ИМХО): налицо "рынок домохозяек", который отличается тем, что толпа раз за разом выигрывает у профессионалов (в разрезе дневного тайм-фрейма). Явление крайне нетипичное для рынка сырья. Можно сказать, аномальное.
Что думает опционный рынок о нефти и USA-фонде на понедельник, 1 июня 2020?
В нефти (WTI, NYMEX) медведи деморализовались - новых позиций в путах не открывали, немного сократив лонг. Колл-опционы хотя и брали, но без азарта. Судя по всему, торговцы опционами в нефти предпочли обойтись без новых ставок, руководствуясь пословицей "Будет день, - будет пища"
На фондовом рынке США, - в ракурсе широких фондовых индексов, - торговцы опционами (ES, мини-фьюче на S&P 500, как наиболее показательный по сравнению с другими) продолжают наставить на скорой дезактуализации бычьих настроений.
Рост открытого интереса в пут-опционах явно перевешивает аналогичную динамику в опционах колл.
Правда, быки с мнением медведей, разумеется, не согласны. Так, в пятницу, 29.05.2020, дабы удовлетворить чрезмерно повышенный спрос на 3100-Call маркет-мейкеры были вынуждены создавать их синтетически из ITM-Put (3100-Put) и фьючера
В нефти (WTI, NYMEX) медведи деморализовались - новых позиций в путах не открывали, немного сократив лонг. Колл-опционы хотя и брали, но без азарта. Судя по всему, торговцы опционами в нефти предпочли обойтись без новых ставок, руководствуясь пословицей "Будет день, - будет пища"
На фондовом рынке США, - в ракурсе широких фондовых индексов, - торговцы опционами (ES, мини-фьюче на S&P 500, как наиболее показательный по сравнению с другими) продолжают наставить на скорой дезактуализации бычьих настроений.
Рост открытого интереса в пут-опционах явно перевешивает аналогичную динамику в опционах колл.
Правда, быки с мнением медведей, разумеется, не согласны. Так, в пятницу, 29.05.2020, дабы удовлетворить чрезмерно повышенный спрос на 3100-Call маркет-мейкеры были вынуждены создавать их синтетически из ITM-Put (3100-Put) и фьючера
Фондовый индекс РТС, - основные реверсал-дни, вычисленные по разным методикам
Все на графике, включая пояснения
PS. В силу разных причин в настоящее время наиболее релевантный - это цикл биржевой психологии (Psyche-Cycle)
Все на графике, включая пояснения
PS. В силу разных причин в настоящее время наиболее релевантный - это цикл биржевой психологии (Psyche-Cycle)
РТС, - прототип по методу резонансной репликации
Честно говоря, даже не знаю, что сказать...
PS. Метод нацелен на выявление реверсалов.
Масштабы ценовых колебаний он не ловит. За редким исключением.
Честно говоря, даже не знаю, что сказать...
PS. Метод нацелен на выявление реверсалов.
Масштабы ценовых колебаний он не ловит. За редким исключением.
Аэрофлот, дневной тайм-фрейм
Околорынок вовсю муссирует идею покупки Аэрофлота. Причин приводят множество. Ни одну из них не смотрел. А решил сразу глянуть, что тут по таймингу
Оказалось вот что:
В середине февраля 2020 были очень высокие шансы развернуться вверх, но вместо значимого минимума, рынок сделал локальный максимум
В результате, произошло зацикливание (см. у Томас Демарк). Поэтому рынок под значительным риском оставаться медвежьим еще на 2-2,5 года
Однако есть надежда, что давление вниз завершится раньше. Условие простое - в окрестностях 10.12.2021 плюс-минус 20 дней рынок должен достичь важного минимума, где и появится шанс развернуться
Оценка: по Pi-Cycle и эффект "зеркальности", являющийся индивидуальной особенностью поведения бумаги
Околорынок вовсю муссирует идею покупки Аэрофлота. Причин приводят множество. Ни одну из них не смотрел. А решил сразу глянуть, что тут по таймингу
Оказалось вот что:
В середине февраля 2020 были очень высокие шансы развернуться вверх, но вместо значимого минимума, рынок сделал локальный максимум
В результате, произошло зацикливание (см. у Томас Демарк). Поэтому рынок под значительным риском оставаться медвежьим еще на 2-2,5 года
Однако есть надежда, что давление вниз завершится раньше. Условие простое - в окрестностях 10.12.2021 плюс-минус 20 дней рынок должен достичь важного минимума, где и появится шанс развернуться
Оценка: по Pi-Cycle и эффект "зеркальности", являющийся индивидуальной особенностью поведения бумаги
Нефть, - многие задаются вопросом, - зачем переносят дату конференции ОПЕК+ с 10 на 4 июня?
Чего-то боятся?
Аналитическое обоснование простое, - "... 4 июня еще не будет сообщений "вторичных источников" о выполнении странами ОПЕК обязательств по соглашению. И, как можно догадаться, выполняют далеко не все..." (отсюда)
Нетрадиционные подходы к оценке будущего, например, финансовая астрология, - без тени сомнений определяет, - причина кроется в Венере (деньги, инвесторы).
В окрестностях 4.06.2020 она проходит срединную точку своего ретроградного движения, что резко повышает шансы на разворот тренда вблизи этой даты. А это создает условия для старта локального тренда при минимальных усилиях при максимально возможных достижениях в будущем.
Как бы там ни было, но базовый сценарий на ближайшее время по нефти - это плоскость (Extra-Day). Нудный и беспощадный. До середины июня. Причем в достаточно (и относительно) узком коридоре.
Так, во всяком случае, выходит по совокупности релевантных природных циклов
Чего-то боятся?
Аналитическое обоснование простое, - "... 4 июня еще не будет сообщений "вторичных источников" о выполнении странами ОПЕК обязательств по соглашению. И, как можно догадаться, выполняют далеко не все..." (отсюда)
Нетрадиционные подходы к оценке будущего, например, финансовая астрология, - без тени сомнений определяет, - причина кроется в Венере (деньги, инвесторы).
В окрестностях 4.06.2020 она проходит срединную точку своего ретроградного движения, что резко повышает шансы на разворот тренда вблизи этой даты. А это создает условия для старта локального тренда при минимальных усилиях при максимально возможных достижениях в будущем.
Как бы там ни было, но базовый сценарий на ближайшее время по нефти - это плоскость (Extra-Day). Нудный и беспощадный. До середины июня. Причем в достаточно (и относительно) узком коридоре.
Так, во всяком случае, выходит по совокупности релевантных природных циклов
Вдогонку - про нефть
Видимо, в текущий момент у рынка нет серьезных оснований (драйверов) ни для роста, ни для снижения. Поэтому и такие ожидания.
Как только появится что-то новое, заслуживающее внимания, рынок, безусловно, мнение моментально изменит
Видимо, в текущий момент у рынка нет серьезных оснований (драйверов) ни для роста, ни для снижения. Поэтому и такие ожидания.
Как только появится что-то новое, заслуживающее внимания, рынок, безусловно, мнение моментально изменит
Что думает опционный рынок о нефти на вторник, 2 июня 2020?
В нефти (WTI, NYMEX) пугающее единодушие ожидания роста. Все покупают исключительно колл-опционы (делая ставку на рост) и даже закрывают опционы пут (ставка на падение). При этом боле-менее профессионально подкованные, похоже, предпочитают строить комбинации, которые предполагают размашистые колебания в обе стороны (стратегия Long Volatility + Rehedge)
Sentiment в категории трейдеров малой и средней руки бескомпромиссно ждет рынок выше
В нефти (WTI, NYMEX) пугающее единодушие ожидания роста. Все покупают исключительно колл-опционы (делая ставку на рост) и даже закрывают опционы пут (ставка на падение). При этом боле-менее профессионально подкованные, похоже, предпочитают строить комбинации, которые предполагают размашистые колебания в обе стороны (стратегия Long Volatility + Rehedge)
Sentiment в категории трейдеров малой и средней руки бескомпромиссно ждет рынок выше
Что думает опционный рынок о перспективах S&P 500 на вторник, 2 июня 2020?
По итогам торгов в понедельник, 1 июня 2020, в S&P 500 снова превалировали ставки на снижение. Открытый интерес в пут-опционах рос как на дрожжах, а вот опционы колл даже закрывали.
Sentiment по-прежнему bullish, но многих точит червь сомнений
По факту, в последние дни реализуется плоскость, "стоянка"
Развязка близка.
Напомню, опционный рынок уже с неделю как упорно ставит на дезактуализацию бычьих настроений. А это, как известно, наиболее информированная часть торгующей публики. Правда, и они иной раз ошибаются
По итогам торгов в понедельник, 1 июня 2020, в S&P 500 снова превалировали ставки на снижение. Открытый интерес в пут-опционах рос как на дрожжах, а вот опционы колл даже закрывали.
Sentiment по-прежнему bullish, но многих точит червь сомнений
По факту, в последние дни реализуется плоскость, "стоянка"
Развязка близка.
Напомню, опционный рынок уже с неделю как упорно ставит на дезактуализацию бычьих настроений. А это, как известно, наиболее информированная часть торгующей публики. Правда, и они иной раз ошибаются
Медь (фьючерсы), - HG (Comex), Daily, - обновление предыдущего обзора от 12 мая 2020
Этот металл по-прежнему предпочитает реагировать на циклы биржевой психологии, игнорируя прочие циклы
Если последний реверсал от 1.06.2020 (съехал сюда с ранее отмеченной даты 29.05.2020) сработает, то новая тенденция обещает продлиться до 12 июня, а то и 6 июля 2020, где сконцентрированы реверсалы одновременно циклов роста и падения в рамках психе-циклов
PS. ИМХО: Текущий UP-Trend не имеет ярко выраженного характера, поэтому, если без предвзятости, то последующий кусок ценовой динамики может пойти по любой траектории.
Причем если рост (инверсия реверсала), то с ускорением.
Если плоскость, то явная
Если снижение, то... с этим все понятно... Визуально просится тест минимумов марта с.г.
Этот металл по-прежнему предпочитает реагировать на циклы биржевой психологии, игнорируя прочие циклы
Если последний реверсал от 1.06.2020 (съехал сюда с ранее отмеченной даты 29.05.2020) сработает, то новая тенденция обещает продлиться до 12 июня, а то и 6 июля 2020, где сконцентрированы реверсалы одновременно циклов роста и падения в рамках психе-циклов
PS. ИМХО: Текущий UP-Trend не имеет ярко выраженного характера, поэтому, если без предвзятости, то последующий кусок ценовой динамики может пойти по любой траектории.
Причем если рост (инверсия реверсала), то с ускорением.
Если плоскость, то явная
Если снижение, то... с этим все понятно... Визуально просится тест минимумов марта с.г.
Crude Light. Sentiment
По концепции оценки потенциала движения по трендовым линиям, как это описано у Мартина Принга, сентимент вошел в зону распределения накоплений (закрытие лонг). Правда, эта оценка не гарантирует, что это - максимум.
PS. К слову, Сбербанк, например, любит отрабатывать трендовые линии согласно вышеупомянутой концепции
По концепции оценки потенциала движения по трендовым линиям, как это описано у Мартина Принга, сентимент вошел в зону распределения накоплений (закрытие лонг). Правда, эта оценка не гарантирует, что это - максимум.
PS. К слову, Сбербанк, например, любит отрабатывать трендовые линии согласно вышеупомянутой концепции