Аэрофлот, дневной тайм-фрейм
Околорынок вовсю муссирует идею покупки Аэрофлота. Причин приводят множество. Ни одну из них не смотрел. А решил сразу глянуть, что тут по таймингу
Оказалось вот что:
В середине февраля 2020 были очень высокие шансы развернуться вверх, но вместо значимого минимума, рынок сделал локальный максимум
В результате, произошло зацикливание (см. у Томас Демарк). Поэтому рынок под значительным риском оставаться медвежьим еще на 2-2,5 года
Однако есть надежда, что давление вниз завершится раньше. Условие простое - в окрестностях 10.12.2021 плюс-минус 20 дней рынок должен достичь важного минимума, где и появится шанс развернуться
Оценка: по Pi-Cycle и эффект "зеркальности", являющийся индивидуальной особенностью поведения бумаги
Околорынок вовсю муссирует идею покупки Аэрофлота. Причин приводят множество. Ни одну из них не смотрел. А решил сразу глянуть, что тут по таймингу
Оказалось вот что:
В середине февраля 2020 были очень высокие шансы развернуться вверх, но вместо значимого минимума, рынок сделал локальный максимум
В результате, произошло зацикливание (см. у Томас Демарк). Поэтому рынок под значительным риском оставаться медвежьим еще на 2-2,5 года
Однако есть надежда, что давление вниз завершится раньше. Условие простое - в окрестностях 10.12.2021 плюс-минус 20 дней рынок должен достичь важного минимума, где и появится шанс развернуться
Оценка: по Pi-Cycle и эффект "зеркальности", являющийся индивидуальной особенностью поведения бумаги
Нефть, - многие задаются вопросом, - зачем переносят дату конференции ОПЕК+ с 10 на 4 июня?
Чего-то боятся?
Аналитическое обоснование простое, - "... 4 июня еще не будет сообщений "вторичных источников" о выполнении странами ОПЕК обязательств по соглашению. И, как можно догадаться, выполняют далеко не все..." (отсюда)
Нетрадиционные подходы к оценке будущего, например, финансовая астрология, - без тени сомнений определяет, - причина кроется в Венере (деньги, инвесторы).
В окрестностях 4.06.2020 она проходит срединную точку своего ретроградного движения, что резко повышает шансы на разворот тренда вблизи этой даты. А это создает условия для старта локального тренда при минимальных усилиях при максимально возможных достижениях в будущем.
Как бы там ни было, но базовый сценарий на ближайшее время по нефти - это плоскость (Extra-Day). Нудный и беспощадный. До середины июня. Причем в достаточно (и относительно) узком коридоре.
Так, во всяком случае, выходит по совокупности релевантных природных циклов
Чего-то боятся?
Аналитическое обоснование простое, - "... 4 июня еще не будет сообщений "вторичных источников" о выполнении странами ОПЕК обязательств по соглашению. И, как можно догадаться, выполняют далеко не все..." (отсюда)
Нетрадиционные подходы к оценке будущего, например, финансовая астрология, - без тени сомнений определяет, - причина кроется в Венере (деньги, инвесторы).
В окрестностях 4.06.2020 она проходит срединную точку своего ретроградного движения, что резко повышает шансы на разворот тренда вблизи этой даты. А это создает условия для старта локального тренда при минимальных усилиях при максимально возможных достижениях в будущем.
Как бы там ни было, но базовый сценарий на ближайшее время по нефти - это плоскость (Extra-Day). Нудный и беспощадный. До середины июня. Причем в достаточно (и относительно) узком коридоре.
Так, во всяком случае, выходит по совокупности релевантных природных циклов
Вдогонку - про нефть
Видимо, в текущий момент у рынка нет серьезных оснований (драйверов) ни для роста, ни для снижения. Поэтому и такие ожидания.
Как только появится что-то новое, заслуживающее внимания, рынок, безусловно, мнение моментально изменит
Видимо, в текущий момент у рынка нет серьезных оснований (драйверов) ни для роста, ни для снижения. Поэтому и такие ожидания.
Как только появится что-то новое, заслуживающее внимания, рынок, безусловно, мнение моментально изменит
Что думает опционный рынок о нефти на вторник, 2 июня 2020?
В нефти (WTI, NYMEX) пугающее единодушие ожидания роста. Все покупают исключительно колл-опционы (делая ставку на рост) и даже закрывают опционы пут (ставка на падение). При этом боле-менее профессионально подкованные, похоже, предпочитают строить комбинации, которые предполагают размашистые колебания в обе стороны (стратегия Long Volatility + Rehedge)
Sentiment в категории трейдеров малой и средней руки бескомпромиссно ждет рынок выше
В нефти (WTI, NYMEX) пугающее единодушие ожидания роста. Все покупают исключительно колл-опционы (делая ставку на рост) и даже закрывают опционы пут (ставка на падение). При этом боле-менее профессионально подкованные, похоже, предпочитают строить комбинации, которые предполагают размашистые колебания в обе стороны (стратегия Long Volatility + Rehedge)
Sentiment в категории трейдеров малой и средней руки бескомпромиссно ждет рынок выше
Что думает опционный рынок о перспективах S&P 500 на вторник, 2 июня 2020?
По итогам торгов в понедельник, 1 июня 2020, в S&P 500 снова превалировали ставки на снижение. Открытый интерес в пут-опционах рос как на дрожжах, а вот опционы колл даже закрывали.
Sentiment по-прежнему bullish, но многих точит червь сомнений
По факту, в последние дни реализуется плоскость, "стоянка"
Развязка близка.
Напомню, опционный рынок уже с неделю как упорно ставит на дезактуализацию бычьих настроений. А это, как известно, наиболее информированная часть торгующей публики. Правда, и они иной раз ошибаются
По итогам торгов в понедельник, 1 июня 2020, в S&P 500 снова превалировали ставки на снижение. Открытый интерес в пут-опционах рос как на дрожжах, а вот опционы колл даже закрывали.
Sentiment по-прежнему bullish, но многих точит червь сомнений
По факту, в последние дни реализуется плоскость, "стоянка"
Развязка близка.
Напомню, опционный рынок уже с неделю как упорно ставит на дезактуализацию бычьих настроений. А это, как известно, наиболее информированная часть торгующей публики. Правда, и они иной раз ошибаются
Медь (фьючерсы), - HG (Comex), Daily, - обновление предыдущего обзора от 12 мая 2020
Этот металл по-прежнему предпочитает реагировать на циклы биржевой психологии, игнорируя прочие циклы
Если последний реверсал от 1.06.2020 (съехал сюда с ранее отмеченной даты 29.05.2020) сработает, то новая тенденция обещает продлиться до 12 июня, а то и 6 июля 2020, где сконцентрированы реверсалы одновременно циклов роста и падения в рамках психе-циклов
PS. ИМХО: Текущий UP-Trend не имеет ярко выраженного характера, поэтому, если без предвзятости, то последующий кусок ценовой динамики может пойти по любой траектории.
Причем если рост (инверсия реверсала), то с ускорением.
Если плоскость, то явная
Если снижение, то... с этим все понятно... Визуально просится тест минимумов марта с.г.
Этот металл по-прежнему предпочитает реагировать на циклы биржевой психологии, игнорируя прочие циклы
Если последний реверсал от 1.06.2020 (съехал сюда с ранее отмеченной даты 29.05.2020) сработает, то новая тенденция обещает продлиться до 12 июня, а то и 6 июля 2020, где сконцентрированы реверсалы одновременно циклов роста и падения в рамках психе-циклов
PS. ИМХО: Текущий UP-Trend не имеет ярко выраженного характера, поэтому, если без предвзятости, то последующий кусок ценовой динамики может пойти по любой траектории.
Причем если рост (инверсия реверсала), то с ускорением.
Если плоскость, то явная
Если снижение, то... с этим все понятно... Визуально просится тест минимумов марта с.г.
Crude Light. Sentiment
По концепции оценки потенциала движения по трендовым линиям, как это описано у Мартина Принга, сентимент вошел в зону распределения накоплений (закрытие лонг). Правда, эта оценка не гарантирует, что это - максимум.
PS. К слову, Сбербанк, например, любит отрабатывать трендовые линии согласно вышеупомянутой концепции
По концепции оценки потенциала движения по трендовым линиям, как это описано у Мартина Принга, сентимент вошел в зону распределения накоплений (закрытие лонг). Правда, эта оценка не гарантирует, что это - максимум.
PS. К слову, Сбербанк, например, любит отрабатывать трендовые линии согласно вышеупомянутой концепции
Что думает опционный рынок о нефти на среду, 3 июня 2020?
Торговцы опционами на фьюч нефти (WTI, NYMEX), похоже, уже ничего не думают
Позиции в колл-опционах не наращивали. И даже немного сократили.
Но и в пут-опционы не ломились. Очень сдержанно кто-то прибавил совсем чуток.
Резюме?
ИМХО: Нейтрально. Ожиданий вверх нет. Но и вниз смотрят недоверчиво
Торговцы опционами на фьюч нефти (WTI, NYMEX), похоже, уже ничего не думают
Позиции в колл-опционах не наращивали. И даже немного сократили.
Но и в пут-опционы не ломились. Очень сдержанно кто-то прибавил совсем чуток.
Резюме?
ИМХО: Нейтрально. Ожиданий вверх нет. Но и вниз смотрят недоверчиво
Что думает опционный рынок о перспективах S&P 500 на среду, 3.06.2020?
Вчера снова превалировали покупки опционов пут (ставка на снижение) в ракурсе прироста числа открытых позиций на мини-фьюч S&P 500 (как наиболее релевантный в сопоставлении с линейкой прочих деривативов на данный индекс)
Опционные торговцы уже полторы недели как настаивают на немедленной дезактуализации бычьих настроений. А тем временем, быки в S&P500 не сдаются
Вчера снова превалировали покупки опционов пут (ставка на снижение) в ракурсе прироста числа открытых позиций на мини-фьюч S&P 500 (как наиболее релевантный в сопоставлении с линейкой прочих деривативов на данный индекс)
Опционные торговцы уже полторы недели как настаивают на немедленной дезактуализации бычьих настроений. А тем временем, быки в S&P500 не сдаются
GBP/USD (Daily, Forex) - обновление предыдущего обзора.
С точки зрения времени-циклов, в третьей декаде мая - начале июня реализовалась инверсия в цикле смены вектора ценовой траектории. В результате, под ударом оказались быки по фунту.
Теперь, прежде казавшийся однозначным восходящий тренд на отрезке 9 июня - 8 октября (2020), находится под сомнением.
Однонаправленный тренд на указанном отрезке пока не отменяется, но направленность его может быть любая. Особенно если к 9.06.2020 рынок отрисует лок-максимум, который похоже, ему больше по душе. Видимо, в силу бОльшей неопределенности.
Резюме: судьбу тренда решит вектор основного импульса, который должен проявить себя 9-11 июня 2020
С точки зрения времени-циклов, в третьей декаде мая - начале июня реализовалась инверсия в цикле смены вектора ценовой траектории. В результате, под ударом оказались быки по фунту.
Теперь, прежде казавшийся однозначным восходящий тренд на отрезке 9 июня - 8 октября (2020), находится под сомнением.
Однонаправленный тренд на указанном отрезке пока не отменяется, но направленность его может быть любая. Особенно если к 9.06.2020 рынок отрисует лок-максимум, который похоже, ему больше по душе. Видимо, в силу бОльшей неопределенности.
Резюме: судьбу тренда решит вектор основного импульса, который должен проявить себя 9-11 июня 2020
Что думает опционный рынок о нефти на четверг, 4 июня 2020?
Торговцев опционами на фьюч нефти (WTI, NYMEX) продолжают терзать сомнения относительно ближайшего будущего.
По итогам вчерашнего торгового дня OI в колл- и пут-опционах повысился примерно одинаково.
При этом можно увидеть, что относительно значимый прирост в колл-опционах произошел за счет покупки волатильности, - вероятно, - для стратегии Long Vol + Rehedge (начальная поза Long ATM-Call + Rehedge с примерным соотношением на старте 2 к 1)
Если учесть это обстоятельство, то выходит, что опционеры склонны смотреть по рынку вниз. Но неуверенно.
Торговцев опционами на фьюч нефти (WTI, NYMEX) продолжают терзать сомнения относительно ближайшего будущего.
По итогам вчерашнего торгового дня OI в колл- и пут-опционах повысился примерно одинаково.
При этом можно увидеть, что относительно значимый прирост в колл-опционах произошел за счет покупки волатильности, - вероятно, - для стратегии Long Vol + Rehedge (начальная поза Long ATM-Call + Rehedge с примерным соотношением на старте 2 к 1)
Если учесть это обстоятельство, то выходит, что опционеры склонны смотреть по рынку вниз. Но неуверенно.
Нефть здесь и сейчас находится в зоне скопления реверсалов, определяемых по:
- фрактальной геометрии
- зона смерти (предыдущего тренда) "по Ганну"
- по Psyche-Cycle
- по резонансной репликации
Точные даты несколько разнятся - в зависимости от инструмента, но в совокупности это зона 2-5 июня 2020. К слову, эти даты ранее неоднократно всплывали в обзорах
При этом не все модели "согласны" на разворот с повышения на снижение. Есть варианты с продолжением Up-тренда после непродолжительной консолидации с небольшим прогибом. Резюме: остается ждать проявления намерений ключевых в моменте игроков, - дилеров.
Оформившийся вектор обещает для начала держать новый тренд (вне зависимости куда пойдет - это будет именно новый тренд), по меньшей мере, до середины июня (видимо, до очередной экспиры лайт).
- фрактальной геометрии
- зона смерти (предыдущего тренда) "по Ганну"
- по Psyche-Cycle
- по резонансной репликации
Точные даты несколько разнятся - в зависимости от инструмента, но в совокупности это зона 2-5 июня 2020. К слову, эти даты ранее неоднократно всплывали в обзорах
При этом не все модели "согласны" на разворот с повышения на снижение. Есть варианты с продолжением Up-тренда после непродолжительной консолидации с небольшим прогибом. Резюме: остается ждать проявления намерений ключевых в моменте игроков, - дилеров.
Оформившийся вектор обещает для начала держать новый тренд (вне зависимости куда пойдет - это будет именно новый тренд), по меньшей мере, до середины июня (видимо, до очередной экспиры лайт).
Что думает опционный рынок о перспективах S&P 500 на четверг, 4.06.2020?
После полутора недель упорного набора опционов пут, так и не принесших медведям хотя бы чуть-чуть успеха, ожидания вернулись к нейтральности и даже несколько инвертировались. Вчера превалировал прирост новых позиций в колл-опционах.
Психология масс тут достаточно прозрачна. В последних числах мая была реверсивная точка перелома по циклу биржевой психологии в рамках Up-тренда. Она смогла лишь притормозить на время быков. Сейчас же, на повестке дня очередной реверсал по психе-циклам в контексте снижения. Реализация (старт): от указанной даты -1+3 дня
После полутора недель упорного набора опционов пут, так и не принесших медведям хотя бы чуть-чуть успеха, ожидания вернулись к нейтральности и даже несколько инвертировались. Вчера превалировал прирост новых позиций в колл-опционах.
Психология масс тут достаточно прозрачна. В последних числах мая была реверсивная точка перелома по циклу биржевой психологии в рамках Up-тренда. Она смогла лишь притормозить на время быков. Сейчас же, на повестке дня очередной реверсал по психе-циклам в контексте снижения. Реализация (старт): от указанной даты -1+3 дня
Что думает опционный рынок о нефти на пятницу, 5 июня 2020?
Торговцы опционами на фьюч нефти (WTI, NYMEX) вчера сделали ставку на снижение. Открытый интерес в колл-опционах практически не изменился. В то время как в опционах пут поднялся.
Отсутствие закрытия позиций в колл-опционах можно объяснить тем, что торговцы опционами могли предпочесть зафиксировать прибыль продажей фьючерсов против имеющихся лонг в колл-опционах
Торговцы опционами на фьюч нефти (WTI, NYMEX) вчера сделали ставку на снижение. Открытый интерес в колл-опционах практически не изменился. В то время как в опционах пут поднялся.
Отсутствие закрытия позиций в колл-опционах можно объяснить тем, что торговцы опционами могли предпочесть зафиксировать прибыль продажей фьючерсов против имеющихся лонг в колл-опционах