Рынок опционов на нефтяные фьючерсы WTI (CL, NYMEX) вчера, 9.07.2020, сделал однозначную ставку на снижение, поскольку в совокупности OI в колл-опционах уменьшился, а в пут-опционах поднялся. На горизонте 1 неделя ожидания предполагают спад к 37 (вчера закрытие NYMEX = 39.62) и чуть ниже к экспирации опционов на будущей неделе, - аккурат в зону Max Pain. При этом допускается возможность проскочить ниже, - вплоть до 33+/34-
В пятницу, 10.07.2020, по результатам торгов опционами на нефтяные фьючерсы WTI (CL, NYMEX) получается следующее.
Опционный рынок поставил на снижение, что просматривается по обоим ближайшим сериям, - той что истекает на будущей неделе, и следующей, сентябрьской серии (истекает в августе, через месяц с +)
Опционный рынок поставил на снижение, что просматривается по обоим ближайшим сериям, - той что истекает на будущей неделе, и следующей, сентябрьской серии (истекает в августе, через месяц с +)
Когда рынки обвалятся?
По природным циклам, отсюда и вперед 10 дней - весьма опасное место для продолжения сложившихся Up-трендов на фондовых и сырьевых рынках.
Иными словами, - в указанный период времени высока вероятность формирования гребня роста с последующим переходом в фазу снижения.
Говоря о потенциале возможной ямы, следует понимать, что она может быть аналогичной той, которая появилась вследствие снижения с февральских максимумов с.г.
Если же говорить о силе сигнала (достоверности тоже), то обычно в каждом году бывает 3-5 периодов с подобной вероятностью перелома тренда. Частота срабатывания различна. Обычно, - от 1 до 3 из 4-5
По природным циклам, отсюда и вперед 10 дней - весьма опасное место для продолжения сложившихся Up-трендов на фондовых и сырьевых рынках.
Иными словами, - в указанный период времени высока вероятность формирования гребня роста с последующим переходом в фазу снижения.
Говоря о потенциале возможной ямы, следует понимать, что она может быть аналогичной той, которая появилась вследствие снижения с февральских максимумов с.г.
Если же говорить о силе сигнала (достоверности тоже), то обычно в каждом году бывает 3-5 периодов с подобной вероятностью перелома тренда. Частота срабатывания различна. Обычно, - от 1 до 3 из 4-5
EUR/USD (Forex), Daily, - обновление последнего обзора (от 20.06.2020), где излагалась основная версия, согласно которой рынок будет придерживаться однонаправленного тренда (предположительно вниз) до 23 июля. Оценка была выполнена на основе концепции резонансной репликации
По факту имеем следующее. Тренд действительно однонаправленный, но — боковой. Как неоднократно говорилось, метод определяет временные границы тренда, но не его направление.
По итогу, резюме: плоскость продлится до 22 июля, а уже 23 июля (край - 24-го) следует ждать импульс, направление которого укажет вектор ценовой траектории. В среднесрочном ракурсе, этот этап, продолжительностью до середины ноября с.г., обещает быть весьма сумбурным, с частыми переменами вектора движения курса
По факту имеем следующее. Тренд действительно однонаправленный, но — боковой. Как неоднократно говорилось, метод определяет временные границы тренда, но не его направление.
По итогу, резюме: плоскость продлится до 22 июля, а уже 23 июля (край - 24-го) следует ждать импульс, направление которого укажет вектор ценовой траектории. В среднесрочном ракурсе, этот этап, продолжительностью до середины ноября с.г., обещает быть весьма сумбурным, с частыми переменами вектора движения курса
Нефть марки Brent (Forex, OANDA), Daily, - основа для формирования ожиданий по методу резонансной репликации, - ближайшие во времени потенциальные реверсалы в рамках одноименной концепции
Нефть WTI (CL, NYMEX). Опционный рынок на этот фьючерс вчера, в понедельник 13 июля, поставил на понижение.
В ближней серии колл-опционы прикрыли, открыв новые позиции в опционах пут. Немного, правда, но всё же...
В следующей опционной серии преобладал рост открытого интереса в опционах пут. Коллы тоже брали, - и немало, - но по большей части, как "лотерейки", на случай бурного ценового всполоха вверх.
В ближней серии колл-опционы прикрыли, открыв новые позиции в опционах пут. Немного, правда, но всё же...
В следующей опционной серии преобладал рост открытого интереса в опционах пут. Коллы тоже брали, - и немало, - но по большей части, как "лотерейки", на случай бурного ценового всполоха вверх.
Индекс РТС, - продолжается тактическая борьба за стратегические цели, которые у каждой из сторон (быки/медведи) диаметрально разные. Благо, графики позволяют сейчас нарисовать на них какие угодно фантазии. Например, как вот эти тренд-линии (см.график). Вроде бы похожие, но в зависимости от того, какая из них больше нравится, - формируется и взгляд на будущее, причем сильно различное.
Как бы там ни было, но по психе-циклу на сегодня, 14.07.2020, стоит реверсал.
А по методу резонансной репликации на завтра, 15.07.2020, выпадает день потенциального разворота, - смена вектора, и/или характера рынка
Как бы там ни было, но по психе-циклу на сегодня, 14.07.2020, стоит реверсал.
А по методу резонансной репликации на завтра, 15.07.2020, выпадает день потенциального разворота, - смена вектора, и/или характера рынка
Опционный рынок на нефтяной фьючерс WTI (CL, NYMEX) вчера, во вторник, 14 июля, снова поставил на бОльшую вероятность понижения, нежели роста, судя по динамике открытого интереса в следующей (не фронтальной) серии, истекающей в августе.
Причем медведи не теряют надежды увидеть падение до 10% не позднее завтрашнего дня, поскольку в истекающих завтра опционах просматриваются явные ставки на достижение 37 и ниже Лайт при закрытии NYMEX вчера 40.29
Причем медведи не теряют надежды увидеть падение до 10% не позднее завтрашнего дня, поскольку в истекающих завтра опционах просматриваются явные ставки на достижение 37 и ниже Лайт при закрытии NYMEX вчера 40.29
Нефть, реверсалы, - обновление предыдущего обзора с добавлением новых реверсал-дней.
Прохождение через уплотненный реверсал-днями период (сейчас), - как это часто бывает в подобных случаях, - не позволяет рынку определиться с направлением выхода из плоскости, в которой цены оказались зажатыми с начала июля
Быки продолжают держать позиции, рассчитывая на продолжение Up-тренда после завершения текущей консолидации. В то время как медведи "видят" гребень рынка, который по их мнению является кульминацией роста с минимумов апреля, после чего придет черед тенденции понижения
Прохождение через уплотненный реверсал-днями период (сейчас), - как это часто бывает в подобных случаях, - не позволяет рынку определиться с направлением выхода из плоскости, в которой цены оказались зажатыми с начала июля
Быки продолжают держать позиции, рассчитывая на продолжение Up-тренда после завершения текущей консолидации. В то время как медведи "видят" гребень рынка, который по их мнению является кульминацией роста с минимумов апреля, после чего придет черед тенденции понижения
В среду, 15 июля, опционный рынок на нефтяной фьючерс WTI (CL, NYMEX), раздираемый сомнениями, и скрипя сердцем, поставил-таки на рост. Прирост открытого интереса (сентябрьской серии, истекающей в августе) вчера был заметно выше в коллах, нежели в путах. Правда, значительная часть этого прироста связана скорее с ожиданиями расширения болтанки вокруг некой средней, чем с предположениями какого-то иного вектора движения по сравнению с текущим дрейфом вправо
Резюме: на сегодня какой-то заметный движ не ожидается. Сегодняшняя экпирация опционов обещает пройти без эксцессов. Куда-то дальше рынок сейчас особо не заглядывает. Во всяком случае, с точки зрения смены настроений участников торгов
Резюме: на сегодня какой-то заметный движ не ожидается. Сегодняшняя экпирация опционов обещает пройти без эксцессов. Куда-то дальше рынок сейчас особо не заглядывает. Во всяком случае, с точки зрения смены настроений участников торгов
К слову, Эллиотчики (последователи волн Эллиота) вчера перерисовали свои предположения по нефти (Лайт), - 14-го ждали вниз, а 15-го - уже вверх.
Но тут надо понимать, что отчасти причина этого поворота кроется в чисто технических моментах. В частности, - в связи с тем, что на графиках начинают стыковаться истекающий фьюче со следующим. У разных провайдеров данных это происходит несколько по-разному. Поэтому у некоторых возник локальный перехай, что и обеспечило смену ожиданий.
Даже сентимент (ожидания среди трейдеров малой и средней руки), - и тот воспрял духом
Как по мне, так это - очередная уловка, засада. Рынок нефти отличается тем, что как только появляется "твердокаменный" сигнал на покупку или продажу, как тут же активизируется другая сторона рынка, которая стремится увести рынок прямо в противоположную сторону. И надо сказать, весьма часто это оказывается успешным мероприятием
Но тут надо понимать, что отчасти причина этого поворота кроется в чисто технических моментах. В частности, - в связи с тем, что на графиках начинают стыковаться истекающий фьюче со следующим. У разных провайдеров данных это происходит несколько по-разному. Поэтому у некоторых возник локальный перехай, что и обеспечило смену ожиданий.
Даже сентимент (ожидания среди трейдеров малой и средней руки), - и тот воспрял духом
Как по мне, так это - очередная уловка, засада. Рынок нефти отличается тем, что как только появляется "твердокаменный" сигнал на покупку или продажу, как тут же активизируется другая сторона рынка, которая стремится увести рынок прямо в противоположную сторону. И надо сказать, весьма часто это оказывается успешным мероприятием
Не знаю, почему китайский фондовый индекс "вдруг" поехал вниз, и как это объясняют аналитики. Но о такой возможности было сказано здесь ранее.
PS. Забавно, но как раз вчера-сегодня пошли идеи от "профессионалов" по поводу "...а хорошо бы китайских акций прикупить..."
PS. Забавно, но как раз вчера-сегодня пошли идеи от "профессионалов" по поводу "...а хорошо бы китайских акций прикупить..."
В четверг, 16 июля, опционный рынок на нефтяной фьючерс WTI (CL, NYMEX), находясь в полуобморочном состоянии из-за экспирации августовской серии опционов, по итогу решил, что вероятность падения выше. Ставки рынка по результатам вчерашних торгов опционами на сегодня как 5 к 3 (5 за снижение, 3 за повышение)