По данным от СFTC на 21 июля 2020 открытый интерес на рынке фьючерсов на нефть CRUDE OIL, LIGHT SWEET (NYMEX) в целом припал.
В основном, благодаря закрытию позиций хеджеров (Producer/Merchant...), причем на обеих сторонах рынка.
Фонды несколько воспрянули бычьим духом и потому все больше набирали лонг. Хотя и не так много.
А что же основные затейники, - Swap Dealers?
О-о-о... Эти хитрецы увеличивали шорт.
Напомню, - с марта этого года по текущий момент времени эта категория участников рынка играет на стороне тренда. Если эта аномалия все еще в силе, то последствия очевидны, - впереди падение.
Если же аномалия ушла, то действия своп дилеров следует рассматривать как бычий сигнал.
По итогу: нефть, как обычно, дает надежду всем и сразу, - и быкам, и медведям...
В основном, благодаря закрытию позиций хеджеров (Producer/Merchant...), причем на обеих сторонах рынка.
Фонды несколько воспрянули бычьим духом и потому все больше набирали лонг. Хотя и не так много.
А что же основные затейники, - Swap Dealers?
О-о-о... Эти хитрецы увеличивали шорт.
Напомню, - с марта этого года по текущий момент времени эта категория участников рынка играет на стороне тренда. Если эта аномалия все еще в силе, то последствия очевидны, - впереди падение.
Если же аномалия ушла, то действия своп дилеров следует рассматривать как бычий сигнал.
По итогу: нефть, как обычно, дает надежду всем и сразу, - и быкам, и медведям...
Индекс РТС - ближайшие реверсал-дни в рамках актуальных Psyche-Cycles.
Надо отметить, эти циклы сейчас наиболее релевантные по сравнению с прочими методами тайминга. Хотя отработка их (формирование локального ценового экстремума и смена вектора движения) проходит достаточно вяло и без особого энтузиазма
Надо отметить, эти циклы сейчас наиболее релевантные по сравнению с прочими методами тайминга. Хотя отработка их (формирование локального ценового экстремума и смена вектора движения) проходит достаточно вяло и без особого энтузиазма
EUR/USD (Forex), Daily, - обновление последнего обзора (от 13.07.2020), где излагалась версия поведения рынка согласно концепции резонансной репликации
Плановый реверсал 23 июля сработал очень специфически. Рынок поднялся выше последних максимумов (по дейли) несколько раньше. Реверсал был сонаправлен с последними движениями (по дейли), что обусловливает его как "подтверждающий" реверсал (подтверждение выхода из широкой консолидации.
Впереди - фаза, которая обещает достаточно резкие повороты траектории.
Поскольку резонансная репликация определяет лишь точки поворота, то сложно сказать, во что это по итогу выльется, - в новый широкий боковик, или же в пилообразный тренд
Плановый реверсал 23 июля сработал очень специфически. Рынок поднялся выше последних максимумов (по дейли) несколько раньше. Реверсал был сонаправлен с последними движениями (по дейли), что обусловливает его как "подтверждающий" реверсал (подтверждение выхода из широкой консолидации.
Впереди - фаза, которая обещает достаточно резкие повороты траектории.
Поскольку резонансная репликация определяет лишь точки поворота, то сложно сказать, во что это по итогу выльется, - в новый широкий боковик, или же в пилообразный тренд
Нефть марки Брент, - очередной реверсал-день по фрактальной геометрии
Следует ожидать, как минимум, попытки разворота (очередного)
Следует ожидать, как минимум, попытки разворота (очередного)
Нефть WTI, COT от CFTC на отчетную дату 28.07.2020
Продолжение нуднятины, без возможности получить хоть какую-то однозначную оценку предполагаемого будущего.
За истекшую (на 28 июля) неделю хеджеры (производители) открывали и лонг, и шорт. Фонды несколько подрезали свои лонги и даже открыли немного шорт. Своп-дилеры, похоже, отдали свои шорты фондам и несколько нарастили лонг
Продолжение нуднятины, без возможности получить хоть какую-то однозначную оценку предполагаемого будущего.
За истекшую (на 28 июля) неделю хеджеры (производители) открывали и лонг, и шорт. Фонды несколько подрезали свои лонги и даже открыли немного шорт. Своп-дилеры, похоже, отдали свои шорты фондам и несколько нарастили лонг
Конец недели (и месяца) ознаменовался на опционном рынке нефти WTI (CL, NYMEX) банальным фиксажем.
Закрывали и колл-, и пут-опционы, сокращая открытый интерес.
При этом вновь открываемые позиции, скорее, брались для стратегий длинной волатильности, нежели в расчете на какое-то трендовое движение в понедельник, 3 августа 2020
Закрывали и колл-, и пут-опционы, сокращая открытый интерес.
При этом вновь открываемые позиции, скорее, брались для стратегий длинной волатильности, нежели в расчете на какое-то трендовое движение в понедельник, 3 августа 2020
На вторник, 04.08.2020, ожидания по нефти нейтральные с весьма слабым креном в пользу снижения.
Во всяком случае, так считают торговцы опционами, считающиеся наиболее осведомленными участниками рынка.
Обоснование - данные об изменениях открытого интереса в опционах на WTI-фьючерс (CL, NYMEX) за понедельник, 03.08.2020, которые говорят о том, что прирост OI был примерно одинаковым и в колл-опционах, и в пут-опционах, с небольшим перевесом в пользу ставок на понижение (прирост OI в опционах пут несколько больше, чем в колл-опционах)
Во всяком случае, так считают торговцы опционами, считающиеся наиболее осведомленными участниками рынка.
Обоснование - данные об изменениях открытого интереса в опционах на WTI-фьючерс (CL, NYMEX) за понедельник, 03.08.2020, которые говорят о том, что прирост OI был примерно одинаковым и в колл-опционах, и в пут-опционах, с небольшим перевесом в пользу ставок на понижение (прирост OI в опционах пут несколько больше, чем в колл-опционах)
S&P 500, Daily, - здесь и сейчас, 5 августа 2020, рынок в потенциальной (и сильной) точке бифуркации, определенной методом фрактальной геометрии и циклом биржевой психологии
=>
высоко-вероятна попытка формирования реверсал-дня, - разворотного или пробойного. Но скорее всего, - все же разворотного, поскольку пробивать тут особо нечего.
PS. Использованные методы независимы и никак друг с другом не связаны, поэтому сигнал достаточно сильный. Следует ждать, по меньшей мере, хотя бы попытку разворота
=>
высоко-вероятна попытка формирования реверсал-дня, - разворотного или пробойного. Но скорее всего, - все же разворотного, поскольку пробивать тут особо нечего.
PS. Использованные методы независимы и никак друг с другом не связаны, поэтому сигнал достаточно сильный. Следует ждать, по меньшей мере, хотя бы попытку разворота
USD/RUB, Daily - надо сказать, период с 3 по 7 августа (включительно) весьма своеобразен:
1) в этом периоде сконцентрировано сразу две зоны смерти по Ганну, отсчет циклов которых идет от разных ключевых точек. Это предполагает возможность завершения поступательного движения вверх с последующим сломом и переходом в плоскость или к снижению
2) на 5 августа (2020) выпал реверсал в рамках цикла биржевой психологии, что открывает окно возможностей для быков двинуть рынок дальше вверх с реализацией намерений до 10 августа включительно
—————-
По итогу: очередная важная развилка. Исход будет зависеть от того, куда будет настоящий импульс в течение ближайших 3х торговых дней, начиная с сегодня, 6.08.2020
1) в этом периоде сконцентрировано сразу две зоны смерти по Ганну, отсчет циклов которых идет от разных ключевых точек. Это предполагает возможность завершения поступательного движения вверх с последующим сломом и переходом в плоскость или к снижению
2) на 5 августа (2020) выпал реверсал в рамках цикла биржевой психологии, что открывает окно возможностей для быков двинуть рынок дальше вверх с реализацией намерений до 10 августа включительно
—————-
По итогу: очередная важная развилка. Исход будет зависеть от того, куда будет настоящий импульс в течение ближайших 3х торговых дней, начиная с сегодня, 6.08.2020
Медь в пятницу, 7 августа (2020), резко обвалилась, что определяет вопрос, - насколько это может быть серьезно?
По резонансам в контексте циклов биржевой психологии - разворот достаточно важен. Причем за распродажами стоят деньги с консервативным настроем
Очередное важное лоу (или локальный хай) следует ожидать в районе 11 сентября (плюс-минус пару дней)
По резонансной репликации получается, что смена тенденции, которая закладывается пятничным падением, может растянуться до 8 октября 2020
По резонансам в контексте циклов биржевой психологии - разворот достаточно важен. Причем за распродажами стоят деньги с консервативным настроем
Очередное важное лоу (или локальный хай) следует ожидать в районе 11 сентября (плюс-минус пару дней)
По резонансной репликации получается, что смена тенденции, которая закладывается пятничным падением, может растянуться до 8 октября 2020