Рынок нефти (CL, NYMEX) на пятницу, 09.10.2020, с точки зрения опционного рынка
Идет активное сокращение опционных позиций. Вчера в ближайшей серии (истекающей на следующей неделе) превалировали сделки по закрытию опционов пут. В то время, как в следующей опционной серии преобладали покупки опционов пут. Но это лишь цифры. На самом деле, значимые объемы прошли в АТМ-пут, которые явно брали для стратегии Long Volatility + Rebalance
В итоге:
Рынок ожидает на горизонте одной недели еще один рывок вверх на 2,5-3 доллара за баррель. А на более дальнем горизонте размашистые колебания вокруг вчерашнего закрытия (WTI @ 41.19 NYMEX)
Идет активное сокращение опционных позиций. Вчера в ближайшей серии (истекающей на следующей неделе) превалировали сделки по закрытию опционов пут. В то время, как в следующей опционной серии преобладали покупки опционов пут. Но это лишь цифры. На самом деле, значимые объемы прошли в АТМ-пут, которые явно брали для стратегии Long Volatility + Rebalance
В итоге:
Рынок ожидает на горизонте одной недели еще один рывок вверх на 2,5-3 доллара за баррель. А на более дальнем горизонте размашистые колебания вокруг вчерашнего закрытия (WTI @ 41.19 NYMEX)
Нефть марки Brent
Ближайшие реверсалы на дневной развертке
12 октября - реверсал по фрактальной геометрии, подтвержденный циклом биржевой психологии
21 октября - потенциальный реверсал в цикле биржевой психологии
27 октября - реверсал по фрактальной геометрии
В ходе попытки реализации, следует ожидать, по меньшей мере, в течении 1,5 суток давление со стороны обратного хода тому, который будет до этого
Ближайшие реверсалы на дневной развертке
12 октября - реверсал по фрактальной геометрии, подтвержденный циклом биржевой психологии
21 октября - потенциальный реверсал в цикле биржевой психологии
27 октября - реверсал по фрактальной геометрии
В ходе попытки реализации, следует ожидать, по меньшей мере, в течении 1,5 суток давление со стороны обратного хода тому, который будет до этого
ИМХО по нефти:
Судя по всему, у большинства участников рынка ожидания конкретно медвежьи. Особенно у волновиков, заранее расчертивших модель падения.
Однако текущая динамика сентимента (трейдеров малой и средней руки) на шорт явно не вдохновляет. А с учетом игнорирования в последнее время негативных для роста новостей ставки на падение сейчас выглядят просто опасными. По крайней мере, "в моменте".
Принимая во внимание реакцию рынка на забастовки, ураганы и пр. бычьи драйверы, сдается мне, что рынок собираются отвезти вплотную к последним максимумам, или как минимум прилично к ним приблизиться
Судя по всему, у большинства участников рынка ожидания конкретно медвежьи. Особенно у волновиков, заранее расчертивших модель падения.
Однако текущая динамика сентимента (трейдеров малой и средней руки) на шорт явно не вдохновляет. А с учетом игнорирования в последнее время негативных для роста новостей ставки на падение сейчас выглядят просто опасными. По крайней мере, "в моменте".
Принимая во внимание реакцию рынка на забастовки, ураганы и пр. бычьи драйверы, сдается мне, что рынок собираются отвезти вплотную к последним максимумам, или как минимум прилично к ним приблизиться
Нефть марки Brent, пятничное
Сегодня, 9.10.2020, в нефти рисуется расходящийся треугольник, - извечная головная боль технических аналитиков.
Читать такие модели надо в обратном направлении, то есть, - справа налево.
Поэтому текущий расклад следует признать (с высокой вероятностью) моделью продолжения.
Если ее не сломают и не перерисуют, то можно ожидать выхода из модели вверх.
К слову, в то время как по Брент на 12 октября выпадает реверсал (см.выше), по Лайт сходный по характеру реверсал выпадает на переходе между 16 и 19 октября, что заставляет предполагать в начале будущей недели реализацию реверсала прорыва в нефти Брент, а не разворотного реверсала, как можно было бы подумать в обычном представлении о характере этого феномена
Сегодня, 9.10.2020, в нефти рисуется расходящийся треугольник, - извечная головная боль технических аналитиков.
Читать такие модели надо в обратном направлении, то есть, - справа налево.
Поэтому текущий расклад следует признать (с высокой вероятностью) моделью продолжения.
Если ее не сломают и не перерисуют, то можно ожидать выхода из модели вверх.
К слову, в то время как по Брент на 12 октября выпадает реверсал (см.выше), по Лайт сходный по характеру реверсал выпадает на переходе между 16 и 19 октября, что заставляет предполагать в начале будущей недели реализацию реверсала прорыва в нефти Брент, а не разворотного реверсала, как можно было бы подумать в обычном представлении о характере этого феномена
Нефть в ракурсе резонансной репликации
По данному методу выходит, что нефть входит в новую фазу, с отличающимся характером от периода с начала сентября с.г. по текущий момент времени.
Продолжительность этой фазы - отсель и до 26 ноября (2020).
Предполагается, что рынок должен приобрести бОльшую трендовость (не flat).
Поскольку данный метод вектор направления не предугадывает, то возможен как и рост, так и снижение (прямая или инверсионная модели).
С направлением рынок должен определиться до середины наступающей недели
По данному методу выходит, что нефть входит в новую фазу, с отличающимся характером от периода с начала сентября с.г. по текущий момент времени.
Продолжительность этой фазы - отсель и до 26 ноября (2020).
Предполагается, что рынок должен приобрести бОльшую трендовость (не flat).
Поскольку данный метод вектор направления не предугадывает, то возможен как и рост, так и снижение (прямая или инверсионная модели).
С направлением рынок должен определиться до середины наступающей недели
EUR/USD (Forex), Daily
Очередные реверсалы по резонансной репликации (развитие последнего детального разбора, который тут)
В контексте имеющегося расклада (см.инфографику) пятничный (9-окт-2020) рывок курса вверх следует рассматривать как серьезную заявку на преобладание бычьих настроений по меньшей мере до 22 октября, с последующей локальной кульминацией в конце второй декады ноября с.г.
Очередные реверсалы по резонансной репликации (развитие последнего детального разбора, который тут)
В контексте имеющегося расклада (см.инфографику) пятничный (9-окт-2020) рывок курса вверх следует рассматривать как серьезную заявку на преобладание бычьих настроений по меньшей мере до 22 октября, с последующей локальной кульминацией в конце второй декады ноября с.г.
S&P 500
Индекс вошел в Зону Смерти (по Ганну), продолжительностью от 12 до 16 октября, которая обладает потенциалом разрушить техническую картину, сложившуюся за последние 7 недель.
По сути, здесь решается судьба на ближайшее время, - либо рынок отправится в вниз с точкой отсчета нисходящей тенденции с 2.09.2020, либо в среднесрочном периоде (Extra-Weekly) превалирующей окажется тенденция не-падения (рост или плоскость).
По случаю на 14 октября выпадает реверсал в цикле биржевой психологии с реализацией в течение двух дней после указанной даты.
В итоге: важен основной импульс, который должен проявиться в указанные выше сроки
Индекс вошел в Зону Смерти (по Ганну), продолжительностью от 12 до 16 октября, которая обладает потенциалом разрушить техническую картину, сложившуюся за последние 7 недель.
По сути, здесь решается судьба на ближайшее время, - либо рынок отправится в вниз с точкой отсчета нисходящей тенденции с 2.09.2020, либо в среднесрочном периоде (Extra-Weekly) превалирующей окажется тенденция не-падения (рост или плоскость).
По случаю на 14 октября выпадает реверсал в цикле биржевой психологии с реализацией в течение двух дней после указанной даты.
В итоге: важен основной импульс, который должен проявиться в указанные выше сроки
Нефть марки WTI
Картина с точки зрения времени смешанная
6-7 октября реализовался реверсал по психе-циклу в качестве реверсала прорыва (через нисходящую тренд-линию).
Однако уже 9 октября пошло снижение, которое началось на выходе из Зоны Смерти (по Ганну), которое обладает потенциалом развить нисходящую динамику.
При этом цена нашла поддержку на ранее пробитой тренд-линии, от которой наметился локальный разворот.
Собственно говоря, указанная тренд-линия сейчас и является основным рубежом между бычьими и медвежьими настроениями.
Если медведи продавят ее вниз, то по меньшей мере до 19 октября (реверсал по фрактальной геометрии) следует ожидать "не-рост" - снижение или плоскость.
Ну а если быки найдут в себе силы толкнуть рынок вверх, то ближайшая перспектива - это обновление августовских максимумов
Картина с точки зрения времени смешанная
6-7 октября реализовался реверсал по психе-циклу в качестве реверсала прорыва (через нисходящую тренд-линию).
Однако уже 9 октября пошло снижение, которое началось на выходе из Зоны Смерти (по Ганну), которое обладает потенциалом развить нисходящую динамику.
При этом цена нашла поддержку на ранее пробитой тренд-линии, от которой наметился локальный разворот.
Собственно говоря, указанная тренд-линия сейчас и является основным рубежом между бычьими и медвежьими настроениями.
Если медведи продавят ее вниз, то по меньшей мере до 19 октября (реверсал по фрактальной геометрии) следует ожидать "не-рост" - снижение или плоскость.
Ну а если быки найдут в себе силы толкнуть рынок вверх, то ближайшая перспектива - это обновление августовских максимумов
WTI (CL, NYMEX)
Рынок находится в непосредственной близости к точке Max Pain, где максимальный профит продавцов опционов при наибольшем убытке их покупателей.
Поскольку указанные опционы истекают завтра, то очень высока вероятность, что рынок нефти в ближайшие пару дней (включая сегодня) особо никуда не сдвинется
Рынок находится в непосредственной близости к точке Max Pain, где максимальный профит продавцов опционов при наибольшем убытке их покупателей.
Поскольку указанные опционы истекают завтра, то очень высока вероятность, что рынок нефти в ближайшие пару дней (включая сегодня) особо никуда не сдвинется
Нефть, - необычности и ожидания
В последние два торговых дня наблюдается расхождение в динамике бычьего спреда из фьючерсов и фронтального фьюче. Причем картина схожая сразу для двух ключевых для рынка марок, - Брент и Лайт.
Данное обстоятельство достаточно ощутимо повышает шансы на бычий сценарий выхода из текущей консолидации в самое ближайшее время. Наиболее вероятный для этого период: 20-21 октября (пн-вт)
В последние два торговых дня наблюдается расхождение в динамике бычьего спреда из фьючерсов и фронтального фьюче. Причем картина схожая сразу для двух ключевых для рынка марок, - Брент и Лайт.
Данное обстоятельство достаточно ощутимо повышает шансы на бычий сценарий выхода из текущей консолидации в самое ближайшее время. Наиболее вероятный для этого период: 20-21 октября (пн-вт)
Нефть с точки зрения волновой теории Эллиота (Daily, Hourly)
Меж тем, последователи теории волн по схеме 5+3 полагают, что рынок падет, оставаясь в рамках коррекции к весенне-летнему росту цен
Меж тем, последователи теории волн по схеме 5+3 полагают, что рынок падет, оставаясь в рамках коррекции к весенне-летнему росту цен
Nasdaq 100 (USA)
В текущий момент времени наиболее качественные сигналы о возможном переломе локальных тенденций подают реверсал-дни в контексте циклов биржевой психологии
На ближайшее время актуальные сигналы такого рода лежат на оси времени на 23 и 28 октября
При этом с 28 октября по 4 ноября простирается Зона Смерти (по Ганну) для консолидации (как коррекция к росту), очерченной максимумами и минимумами сентября (2020). Вектор выхода из этой Зоны определит будущий тренд. Объективно, тут равновероятен любой сценарий, - рост, падение, либо плоскость
В текущий момент времени наиболее качественные сигналы о возможном переломе локальных тенденций подают реверсал-дни в контексте циклов биржевой психологии
На ближайшее время актуальные сигналы такого рода лежат на оси времени на 23 и 28 октября
При этом с 28 октября по 4 ноября простирается Зона Смерти (по Ганну) для консолидации (как коррекция к росту), очерченной максимумами и минимумами сентября (2020). Вектор выхода из этой Зоны определит будущий тренд. Объективно, тут равновероятен любой сценарий, - рост, падение, либо плоскость
RTS Index
Который день не покидает ощущение, что индекс РТС готовит почву для разворота вверх.
С точки зрения времени подходящий период для этого 22-26 октября (2020)
Здесь прямо сгусток реверсалов в рамках циклов биржевой психологии. Причем и в нисходящих, и в растущих циклах.
Если смотреть на ситуацию не предвзято, то исход может быть любым, - как начало краха, так и старт добротного среднесрочного ралли (скажем, до конца этого года).
Который день не покидает ощущение, что индекс РТС готовит почву для разворота вверх.
С точки зрения времени подходящий период для этого 22-26 октября (2020)
Здесь прямо сгусток реверсалов в рамках циклов биржевой психологии. Причем и в нисходящих, и в растущих циклах.
Если смотреть на ситуацию не предвзято, то исход может быть любым, - как начало краха, так и старт добротного среднесрочного ралли (скажем, до конца этого года).
WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов о динамике цен на среду, 21.10.2020?
Рынок ставит на повышение.
Прирост OI в колл-опционах значимо превышает аналогичный показатель в опционах пут.
О том же свидетельствует распределение интереса по страйкам.
——————-
Sentiment, измеряющий настроения среди трейдеров малой и средней руки, явно не медвежий.
Можно сказать, он "рвётся к небесам".
Характерная деталь, - тут явный диссонанс с фоном, который определяется потоком информации о том, что всё плохо, нефть некуда девать, вторая волна пандемии и т.п.
Где-то тут кроется обман...
В таких случаях ныне говорят, - торгуйте график, а не затасканные идеи!
Что думает рынок опционов о динамике цен на среду, 21.10.2020?
Рынок ставит на повышение.
Прирост OI в колл-опционах значимо превышает аналогичный показатель в опционах пут.
О том же свидетельствует распределение интереса по страйкам.
——————-
Sentiment, измеряющий настроения среди трейдеров малой и средней руки, явно не медвежий.
Можно сказать, он "рвётся к небесам".
Характерная деталь, - тут явный диссонанс с фоном, который определяется потоком информации о том, что всё плохо, нефть некуда девать, вторая волна пандемии и т.п.
Где-то тут кроется обман...
В таких случаях ныне говорят, - торгуйте график, а не затасканные идеи!