EUR/USD (Forex), Daily
Очередные реверсалы по резонансной репликации (развитие последнего детального разбора, который тут)
В контексте имеющегося расклада (см.инфографику) пятничный (9-окт-2020) рывок курса вверх следует рассматривать как серьезную заявку на преобладание бычьих настроений по меньшей мере до 22 октября, с последующей локальной кульминацией в конце второй декады ноября с.г.
Очередные реверсалы по резонансной репликации (развитие последнего детального разбора, который тут)
В контексте имеющегося расклада (см.инфографику) пятничный (9-окт-2020) рывок курса вверх следует рассматривать как серьезную заявку на преобладание бычьих настроений по меньшей мере до 22 октября, с последующей локальной кульминацией в конце второй декады ноября с.г.
S&P 500
Индекс вошел в Зону Смерти (по Ганну), продолжительностью от 12 до 16 октября, которая обладает потенциалом разрушить техническую картину, сложившуюся за последние 7 недель.
По сути, здесь решается судьба на ближайшее время, - либо рынок отправится в вниз с точкой отсчета нисходящей тенденции с 2.09.2020, либо в среднесрочном периоде (Extra-Weekly) превалирующей окажется тенденция не-падения (рост или плоскость).
По случаю на 14 октября выпадает реверсал в цикле биржевой психологии с реализацией в течение двух дней после указанной даты.
В итоге: важен основной импульс, который должен проявиться в указанные выше сроки
Индекс вошел в Зону Смерти (по Ганну), продолжительностью от 12 до 16 октября, которая обладает потенциалом разрушить техническую картину, сложившуюся за последние 7 недель.
По сути, здесь решается судьба на ближайшее время, - либо рынок отправится в вниз с точкой отсчета нисходящей тенденции с 2.09.2020, либо в среднесрочном периоде (Extra-Weekly) превалирующей окажется тенденция не-падения (рост или плоскость).
По случаю на 14 октября выпадает реверсал в цикле биржевой психологии с реализацией в течение двух дней после указанной даты.
В итоге: важен основной импульс, который должен проявиться в указанные выше сроки
Нефть марки WTI
Картина с точки зрения времени смешанная
6-7 октября реализовался реверсал по психе-циклу в качестве реверсала прорыва (через нисходящую тренд-линию).
Однако уже 9 октября пошло снижение, которое началось на выходе из Зоны Смерти (по Ганну), которое обладает потенциалом развить нисходящую динамику.
При этом цена нашла поддержку на ранее пробитой тренд-линии, от которой наметился локальный разворот.
Собственно говоря, указанная тренд-линия сейчас и является основным рубежом между бычьими и медвежьими настроениями.
Если медведи продавят ее вниз, то по меньшей мере до 19 октября (реверсал по фрактальной геометрии) следует ожидать "не-рост" - снижение или плоскость.
Ну а если быки найдут в себе силы толкнуть рынок вверх, то ближайшая перспектива - это обновление августовских максимумов
Картина с точки зрения времени смешанная
6-7 октября реализовался реверсал по психе-циклу в качестве реверсала прорыва (через нисходящую тренд-линию).
Однако уже 9 октября пошло снижение, которое началось на выходе из Зоны Смерти (по Ганну), которое обладает потенциалом развить нисходящую динамику.
При этом цена нашла поддержку на ранее пробитой тренд-линии, от которой наметился локальный разворот.
Собственно говоря, указанная тренд-линия сейчас и является основным рубежом между бычьими и медвежьими настроениями.
Если медведи продавят ее вниз, то по меньшей мере до 19 октября (реверсал по фрактальной геометрии) следует ожидать "не-рост" - снижение или плоскость.
Ну а если быки найдут в себе силы толкнуть рынок вверх, то ближайшая перспектива - это обновление августовских максимумов
WTI (CL, NYMEX)
Рынок находится в непосредственной близости к точке Max Pain, где максимальный профит продавцов опционов при наибольшем убытке их покупателей.
Поскольку указанные опционы истекают завтра, то очень высока вероятность, что рынок нефти в ближайшие пару дней (включая сегодня) особо никуда не сдвинется
Рынок находится в непосредственной близости к точке Max Pain, где максимальный профит продавцов опционов при наибольшем убытке их покупателей.
Поскольку указанные опционы истекают завтра, то очень высока вероятность, что рынок нефти в ближайшие пару дней (включая сегодня) особо никуда не сдвинется
Нефть, - необычности и ожидания
В последние два торговых дня наблюдается расхождение в динамике бычьего спреда из фьючерсов и фронтального фьюче. Причем картина схожая сразу для двух ключевых для рынка марок, - Брент и Лайт.
Данное обстоятельство достаточно ощутимо повышает шансы на бычий сценарий выхода из текущей консолидации в самое ближайшее время. Наиболее вероятный для этого период: 20-21 октября (пн-вт)
В последние два торговых дня наблюдается расхождение в динамике бычьего спреда из фьючерсов и фронтального фьюче. Причем картина схожая сразу для двух ключевых для рынка марок, - Брент и Лайт.
Данное обстоятельство достаточно ощутимо повышает шансы на бычий сценарий выхода из текущей консолидации в самое ближайшее время. Наиболее вероятный для этого период: 20-21 октября (пн-вт)
Нефть с точки зрения волновой теории Эллиота (Daily, Hourly)
Меж тем, последователи теории волн по схеме 5+3 полагают, что рынок падет, оставаясь в рамках коррекции к весенне-летнему росту цен
Меж тем, последователи теории волн по схеме 5+3 полагают, что рынок падет, оставаясь в рамках коррекции к весенне-летнему росту цен
Nasdaq 100 (USA)
В текущий момент времени наиболее качественные сигналы о возможном переломе локальных тенденций подают реверсал-дни в контексте циклов биржевой психологии
На ближайшее время актуальные сигналы такого рода лежат на оси времени на 23 и 28 октября
При этом с 28 октября по 4 ноября простирается Зона Смерти (по Ганну) для консолидации (как коррекция к росту), очерченной максимумами и минимумами сентября (2020). Вектор выхода из этой Зоны определит будущий тренд. Объективно, тут равновероятен любой сценарий, - рост, падение, либо плоскость
В текущий момент времени наиболее качественные сигналы о возможном переломе локальных тенденций подают реверсал-дни в контексте циклов биржевой психологии
На ближайшее время актуальные сигналы такого рода лежат на оси времени на 23 и 28 октября
При этом с 28 октября по 4 ноября простирается Зона Смерти (по Ганну) для консолидации (как коррекция к росту), очерченной максимумами и минимумами сентября (2020). Вектор выхода из этой Зоны определит будущий тренд. Объективно, тут равновероятен любой сценарий, - рост, падение, либо плоскость
RTS Index
Который день не покидает ощущение, что индекс РТС готовит почву для разворота вверх.
С точки зрения времени подходящий период для этого 22-26 октября (2020)
Здесь прямо сгусток реверсалов в рамках циклов биржевой психологии. Причем и в нисходящих, и в растущих циклах.
Если смотреть на ситуацию не предвзято, то исход может быть любым, - как начало краха, так и старт добротного среднесрочного ралли (скажем, до конца этого года).
Который день не покидает ощущение, что индекс РТС готовит почву для разворота вверх.
С точки зрения времени подходящий период для этого 22-26 октября (2020)
Здесь прямо сгусток реверсалов в рамках циклов биржевой психологии. Причем и в нисходящих, и в растущих циклах.
Если смотреть на ситуацию не предвзято, то исход может быть любым, - как начало краха, так и старт добротного среднесрочного ралли (скажем, до конца этого года).
WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов о динамике цен на среду, 21.10.2020?
Рынок ставит на повышение.
Прирост OI в колл-опционах значимо превышает аналогичный показатель в опционах пут.
О том же свидетельствует распределение интереса по страйкам.
——————-
Sentiment, измеряющий настроения среди трейдеров малой и средней руки, явно не медвежий.
Можно сказать, он "рвётся к небесам".
Характерная деталь, - тут явный диссонанс с фоном, который определяется потоком информации о том, что всё плохо, нефть некуда девать, вторая волна пандемии и т.п.
Где-то тут кроется обман...
В таких случаях ныне говорят, - торгуйте график, а не затасканные идеи!
Что думает рынок опционов о динамике цен на среду, 21.10.2020?
Рынок ставит на повышение.
Прирост OI в колл-опционах значимо превышает аналогичный показатель в опционах пут.
О том же свидетельствует распределение интереса по страйкам.
——————-
Sentiment, измеряющий настроения среди трейдеров малой и средней руки, явно не медвежий.
Можно сказать, он "рвётся к небесам".
Характерная деталь, - тут явный диссонанс с фоном, который определяется потоком информации о том, что всё плохо, нефть некуда девать, вторая волна пандемии и т.п.
Где-то тут кроется обман...
В таких случаях ныне говорят, - торгуйте график, а не затасканные идеи!
RTS Index
Обновление предыдущего
Первый из череды реверсалов (дневная развертка времени) сделал заявку на формирование импульса вверх, что потенциально может сильно изменить картину, придав ей бычий характер
Обновление предыдущего
Первый из череды реверсалов (дневная развертка времени) сделал заявку на формирование импульса вверх, что потенциально может сильно изменить картину, придав ей бычий характер
WTI (CL, NYMEX) vs COT
Пятничные данные СОТ (на вторник, 20.10.2020) свидетельствуют о заметном оживлении интереса к нефти со стороны фондов (Managed Money), которое выразилось в относительно бурном приросте чистой длинной позиции.
С учетом временных параметров можно ожидать, что приток денег со стороны этой категории инвесторов не сиюминутный и неслучайный. С высокой вероятностью эта тенденция получит продолжение.
Меж тем, настроения трейдеров малой и средней руки в отношении лонг не столь радужные. Но и медвежьими их назвать тоже нельзя.
Объективно, рынок завершил неделю на нейтральной полосе.
С точки зрения тайминга пора определяться, куда выходить из текущей консолидации (Extra-Daily&Weekly). Но, как обычно, сейчас включился фактор экспирации очередной серии деривативов (опционы, фьюче) сначала по нефти марки Brent, а затем и Light, что по разным причинам для рынка может оказаться много важнее, чем "фундамент", "техника" и новостной фон
ИМХО: рынок выпихнут наверх
Пятничные данные СОТ (на вторник, 20.10.2020) свидетельствуют о заметном оживлении интереса к нефти со стороны фондов (Managed Money), которое выразилось в относительно бурном приросте чистой длинной позиции.
С учетом временных параметров можно ожидать, что приток денег со стороны этой категории инвесторов не сиюминутный и неслучайный. С высокой вероятностью эта тенденция получит продолжение.
Меж тем, настроения трейдеров малой и средней руки в отношении лонг не столь радужные. Но и медвежьими их назвать тоже нельзя.
Объективно, рынок завершил неделю на нейтральной полосе.
С точки зрения тайминга пора определяться, куда выходить из текущей консолидации (Extra-Daily&Weekly). Но, как обычно, сейчас включился фактор экспирации очередной серии деривативов (опционы, фьюче) сначала по нефти марки Brent, а затем и Light, что по разным причинам для рынка может оказаться много важнее, чем "фундамент", "техника" и новостной фон
ИМХО: рынок выпихнут наверх