S&P 500
В заведомо обозначенной точке по времени (здесь) победа досталась быкам, - рынок локально повернул вверх.
Медведи сейчас имеют неплохие шансы взять реванш, остановив напор быков 6-9 ноября и повернув рынок вспять. Если они потерпят фиаско, и рынок пойдет выше последних максимумов, то играющий вниз цикл биржевой психологии прекратит своё существование. Соответственно, в приоритете будет долгосрочный бычий психе-цикл, который обещает развиваться вплоть до конца года. Очередной важный реверсал в этом цикле будет нескоро, - на переходе 25-28 декабря 2020
В заведомо обозначенной точке по времени (здесь) победа досталась быкам, - рынок локально повернул вверх.
Медведи сейчас имеют неплохие шансы взять реванш, остановив напор быков 6-9 ноября и повернув рынок вспять. Если они потерпят фиаско, и рынок пойдет выше последних максимумов, то играющий вниз цикл биржевой психологии прекратит своё существование. Соответственно, в приоритете будет долгосрочный бычий психе-цикл, который обещает развиваться вплоть до конца года. Очередной важный реверсал в этом цикле будет нескоро, - на переходе 25-28 декабря 2020
Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов на четверг, 5 ноября 2020?
Судя по всему, опционеры в затруднении, - единого мнения нет.
В ближней серии опционов вчера произошло сокращение OI. В путах несколько больше, чем в колл-опционах.
Следующие три серии - разброд и шатания. Где-то больше брали колл-опционы, а где-то - предпочитали опционы пут.
По итогу, - "кто в лес, кто по дрова"
Что думает рынок опционов на четверг, 5 ноября 2020?
Судя по всему, опционеры в затруднении, - единого мнения нет.
В ближней серии опционов вчера произошло сокращение OI. В путах несколько больше, чем в колл-опционах.
Следующие три серии - разброд и шатания. Где-то больше брали колл-опционы, а где-то - предпочитали опционы пут.
По итогу, - "кто в лес, кто по дрова"
USD/RUB
В краткосрочной перспективе каких-то явных и понятных точек во времени не просматривается.
Единственный боле-менее логически выверенный ориентир - это 9 ноября, где можно ожидать столкновение рынка с реверсалом по фрактальной геометрии
На графике он фигурирует как "7 ноя 2020", что связано с особенностями представления рынка FOREX в Tradingview
В краткосрочной перспективе каких-то явных и понятных точек во времени не просматривается.
Единственный боле-менее логически выверенный ориентир - это 9 ноября, где можно ожидать столкновение рынка с реверсалом по фрактальной геометрии
На графике он фигурирует как "7 ноя 2020", что связано с особенностями представления рынка FOREX в Tradingview
RTS Index
Реверсал по фрактальной геометрии (отсюда) от 2 ноября, сработал как локальный разворот.
Очередной реверсал, с которым столкнется рынок, ожидается 9 ноября 2020 (реверсал по биржевой психологии
Реверсал по фрактальной геометрии (отсюда) от 2 ноября, сработал как локальный разворот.
Очередной реверсал, с которым столкнется рынок, ожидается 9 ноября 2020 (реверсал по биржевой психологии
Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов про пятницу, 6 ноября 2020?
Мнения разделились. Половина надеется на снижение, другая половина ожидает роста.
Прирост OI примерно одинаков.
Различие лишь в том, что покупатели колл-опционов ставят реальные, относительно близкие цели повышения цен на нефть. В то время как покупающие опционы пут жаждут обвала, - кто на 10%, кто на 20%...
Что думает рынок опционов про пятницу, 6 ноября 2020?
Мнения разделились. Половина надеется на снижение, другая половина ожидает роста.
Прирост OI примерно одинаков.
Различие лишь в том, что покупатели колл-опционов ставят реальные, относительно близкие цели повышения цен на нефть. В то время как покупающие опционы пут жаждут обвала, - кто на 10%, кто на 20%...
Краткая ремарка
Рассматривая перспективы рынков энергоносителей следует иметь в виду, что особенность текущего момента времени (Extra-Weekly) заключается в повышенной вероятности военной операции на БВ, которая может быть инициирована уходящим Трампом.
Во-первых, потому как он так и не достиг поставленных целей в отношении Ирана.
А во-вторых, - почему бы ему не сделать напоследок подлянку победившему конкуренту в президентской кампании?
Ранее существовавшие на этот намерения не реализовывались по большей части потому, что было опасение негативного воздействия этих действий на будущую выборную кампанию. Сейчас этой преграды нет.
Можно как угодно к этому относиться. Но вероятность возросла, а вместе с ней и риск, который непременно отражается в "военной премии" деривативов на энергоресурсы
Рассматривая перспективы рынков энергоносителей следует иметь в виду, что особенность текущего момента времени (Extra-Weekly) заключается в повышенной вероятности военной операции на БВ, которая может быть инициирована уходящим Трампом.
Во-первых, потому как он так и не достиг поставленных целей в отношении Ирана.
А во-вторых, - почему бы ему не сделать напоследок подлянку победившему конкуренту в президентской кампании?
Ранее существовавшие на этот намерения не реализовывались по большей части потому, что было опасение негативного воздействия этих действий на будущую выборную кампанию. Сейчас этой преграды нет.
Можно как угодно к этому относиться. Но вероятность возросла, а вместе с ней и риск, который непременно отражается в "военной премии" деривативов на энергоресурсы
Нефть WTI vs Option
Что думает рынок опционов о нефти на среду, 11.11.2020?
Однозначных сигналов нет. Который день идут тактические перестановки в опционах, - что-то продают, что-то покупают. Открытый интерес во фронтальной серии опционов в целом или неизменен, или снижается.
При этом в последующих сериях в последнее время часто наблюдается прямо противоположные действия.
Так, чера несколько увеличился OI в пут-опционах декабрь-20, в то время как в январь-21 превалировали покупки опционов колл, а не пут.
Пока ситуация выглядит так, что намерения рынка состоят в том, чтобы обеспечить наибольший комфорт продавцам опционов (банкам). В этом сценарии через неделю нефть лайт следует ожидать вблизи 42 страйка.
При этом нельзя исключать того, что рынок придет к нему не снизу, а сверху (закрытие 10-ноя-2020 WTI 41.36 NYMEX). Вчера прошел необычно крупный объем в 52-колл. Если это была не покупка "на всякий случай", а действия инсайдеров, то это означает на горизонте 1 неделя высокую вероятность подъема к 52-53
Что думает рынок опционов о нефти на среду, 11.11.2020?
Однозначных сигналов нет. Который день идут тактические перестановки в опционах, - что-то продают, что-то покупают. Открытый интерес во фронтальной серии опционов в целом или неизменен, или снижается.
При этом в последующих сериях в последнее время часто наблюдается прямо противоположные действия.
Так, чера несколько увеличился OI в пут-опционах декабрь-20, в то время как в январь-21 превалировали покупки опционов колл, а не пут.
Пока ситуация выглядит так, что намерения рынка состоят в том, чтобы обеспечить наибольший комфорт продавцам опционов (банкам). В этом сценарии через неделю нефть лайт следует ожидать вблизи 42 страйка.
При этом нельзя исключать того, что рынок придет к нему не снизу, а сверху (закрытие 10-ноя-2020 WTI 41.36 NYMEX). Вчера прошел необычно крупный объем в 52-колл. Если это была не покупка "на всякий случай", а действия инсайдеров, то это означает на горизонте 1 неделя высокую вероятность подъема к 52-53
RTS Index
Как было ранее сказано (здесь), 9 ноября 2020 рынок столкнется с реверсалом по биржевой психологии), в связи с чем возникли вопросы, - как понимать сильный рывок вверх, - как предвестник завершения коррекции вверх, или же как начало иной тенденции?
Ответ, как и полагается, можно найти на графиках.
Поскольку в этот день рынок не только открылся гэпом вверх, но и ощутимо поднялся, проткнув при этом достаточно важную и потому сильную нисходящую тренд-линию, то ответ однозначен, - это реверсал прорыва.
Разумеется, как это обычно и случается, шансы у медведей вернуть рынок вниз тоже имеются. Для чего им необходимо вернуть рынок под пробитую тренд-линию, после чего досужие технические аналитики определят прорыв ложным со всеми вытекающими последствиями.
Ну а до той поры следует считать реверсал-день 9 ноября прорывным, - тоже со всеми вытекающими последствиями, которые предполагают в перспективе развитие движения вверх.
Кстати, долгосрочные цели, которые определяет факт прорыва тренд-линии, - это 1970
Как было ранее сказано (здесь), 9 ноября 2020 рынок столкнется с реверсалом по биржевой психологии), в связи с чем возникли вопросы, - как понимать сильный рывок вверх, - как предвестник завершения коррекции вверх, или же как начало иной тенденции?
Ответ, как и полагается, можно найти на графиках.
Поскольку в этот день рынок не только открылся гэпом вверх, но и ощутимо поднялся, проткнув при этом достаточно важную и потому сильную нисходящую тренд-линию, то ответ однозначен, - это реверсал прорыва.
Разумеется, как это обычно и случается, шансы у медведей вернуть рынок вниз тоже имеются. Для чего им необходимо вернуть рынок под пробитую тренд-линию, после чего досужие технические аналитики определят прорыв ложным со всеми вытекающими последствиями.
Ну а до той поры следует считать реверсал-день 9 ноября прорывным, - тоже со всеми вытекающими последствиями, которые предполагают в перспективе развитие движения вверх.
Кстати, долгосрочные цели, которые определяет факт прорыва тренд-линии, - это 1970
Пректер и Ко полагают, что коррекция в нефти завершена и сейчас рынок пошел по схеме восходящих волн
(Daily & 4H)
(Daily & 4H)
Пятница, 13-е...
Есть примета, - по 13-м числам фондовый рынок USA от падения воздерживается.
Или нейтрально, или рост. Если снижение, то чисто символическое.
Есть примета, - по 13-м числам фондовый рынок USA от падения воздерживается.
Или нейтрально, или рост. Если снижение, то чисто символическое.
Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов про пятницу, 13 ноября 2020?
Вчера, в четверг, во фронтальной серии опционов (очень важная для рынка) наблюдались приличные объемы торгов опционами, нацеленные на закрытие позиций. В путах заметно больше, чем в колл-опционах.
В следующих трех сериях динамика разнообразна, - где-то больше берут колл-опционы, а где-то предпочтение отдают опционам пут. Чисто тактические маневры.
Вывод простой: какого-то сильного движения вниз до экспирации опционов (вторник, 17-11-2020) не ожидается. А вот рост вполне возможен.
Что думает рынок опционов про пятницу, 13 ноября 2020?
Вчера, в четверг, во фронтальной серии опционов (очень важная для рынка) наблюдались приличные объемы торгов опционами, нацеленные на закрытие позиций. В путах заметно больше, чем в колл-опционах.
В следующих трех сериях динамика разнообразна, - где-то больше берут колл-опционы, а где-то предпочтение отдают опционам пут. Чисто тактические маневры.
Вывод простой: какого-то сильного движения вниз до экспирации опционов (вторник, 17-11-2020) не ожидается. А вот рост вполне возможен.
Нефть (WTI & Brent): Bull Calendar Spread (Future) vs. Single Future
Два последних торговых дня (четверг и пятница, 12-13 ноября) прогрессирует расхождение между динамикой фронтального фьюче и фьючерсных календарных спредов (1-2).
Как правило, спреды предвосхищают (идут раньше) будущее движение фронтального фьючерса на несколько дней (до 4 торговых дней), указывая тем самым, куда пойдет рынок в ближайшие дни.
Можно, конечно, полагать, что в текущий момент времени расхождение связано с приближающейся экспирацией опционов фронтальной серии, а также и самого фьюче на нефть марки Лайт (декабрь-20). Однако расхождение есть и на нефти марки Брент.
Вывод: с высокой долей вероятности рынок нефти в начале будущей недели последует за вектором, указываемом спредом
Два последних торговых дня (четверг и пятница, 12-13 ноября) прогрессирует расхождение между динамикой фронтального фьюче и фьючерсных календарных спредов (1-2).
Как правило, спреды предвосхищают (идут раньше) будущее движение фронтального фьючерса на несколько дней (до 4 торговых дней), указывая тем самым, куда пойдет рынок в ближайшие дни.
Можно, конечно, полагать, что в текущий момент времени расхождение связано с приближающейся экспирацией опционов фронтальной серии, а также и самого фьюче на нефть марки Лайт (декабрь-20). Однако расхождение есть и на нефти марки Брент.
Вывод: с высокой долей вероятности рынок нефти в начале будущей недели последует за вектором, указываемом спредом
WTI
Кстати, в пятницу, 13.11.2020, нефть марки Лайт вошла в зону влияния реверсала по фрактальной геометрии (Extra-Day).
Как это часто бывает, трактовка его разнообразна:
Медведи полагают, что он начал реализовываться сразу же, в пятницу, что позволило им затолкать рынок обратно в нисходящий канал, в рамках которого цена ходит с начала сентября по текущий момент времени.
В то время как быки считают, что реверсал реализуется следующим торговым днем, - в понедельник, 16 ноября, отправив рынок в направлении, противоположном предыдущему, то есть, - вверх
Кстати, в пятницу, 13.11.2020, нефть марки Лайт вошла в зону влияния реверсала по фрактальной геометрии (Extra-Day).
Как это часто бывает, трактовка его разнообразна:
Медведи полагают, что он начал реализовываться сразу же, в пятницу, что позволило им затолкать рынок обратно в нисходящий канал, в рамках которого цена ходит с начала сентября по текущий момент времени.
В то время как быки считают, что реверсал реализуется следующим торговым днем, - в понедельник, 16 ноября, отправив рынок в направлении, противоположном предыдущему, то есть, - вверх
S&P 500 Index (USA), Daily
Реверсалы в контексте циклов биржевой психологии, - пара последних и наиболее актуальных в ноябре-декабре 2020
ИМХО: Если Трамп что-то уж совсем запредельно-необычное не отчебучит, то можно сказать, что 3867 просто на лбу уже написано. Вероятно, к Рождеству там и будет. Возможно даже несколько выше сумеет подняться. Например, к 4000, которая по разным причинам является знаковой отметкой, где неплохо было бы оказаться в момент вступления в новую 200-летнюю эпоху с иным укладом, экономикой и ценностями.
Реверсалы в контексте циклов биржевой психологии, - пара последних и наиболее актуальных в ноябре-декабре 2020
ИМХО: Если Трамп что-то уж совсем запредельно-необычное не отчебучит, то можно сказать, что 3867 просто на лбу уже написано. Вероятно, к Рождеству там и будет. Возможно даже несколько выше сумеет подняться. Например, к 4000, которая по разным причинам является знаковой отметкой, где неплохо было бы оказаться в момент вступления в новую 200-летнюю эпоху с иным укладом, экономикой и ценностями.
WTI
На 19 ноября (2020) оформился новый реверсал по фрактальной геометрии (тайм-фрейм Daily)
Аналогично предыдущему, от 13-ноя-2020 (о котором речь шла здесь), старт реализации ожидается или к окончанию дня 19 ноября, либо в пятницу, 20 ноября.
На 19 ноября (2020) оформился новый реверсал по фрактальной геометрии (тайм-фрейм Daily)
Аналогично предыдущему, от 13-ноя-2020 (о котором речь шла здесь), старт реализации ожидается или к окончанию дня 19 ноября, либо в пятницу, 20 ноября.
Brent
Проверка на нефти марки Брент реверсала для WTI на 19-20 ноября показывает, что с высокой долей вероятности реализация начнется 20-ноября. Причем скорее всего в ночь, либо с 19-е на 20-е, либо с 20-е на 23-е.
Получается, что рынок (коллективное бессознательное трейдеров-инвесторов) беспокоит какое-то предполагаемое события, которое настолько существенно, что локально развернет ценовую тенденцию
Проверка на нефти марки Брент реверсала для WTI на 19-20 ноября показывает, что с высокой долей вероятности реализация начнется 20-ноября. Причем скорее всего в ночь, либо с 19-е на 20-е, либо с 20-е на 23-е.
Получается, что рынок (коллективное бессознательное трейдеров-инвесторов) беспокоит какое-то предполагаемое события, которое настолько существенно, что локально развернет ценовую тенденцию
Пректер и Ко (нынешний вождь и главный чародей сторонников волнового анализа "по Эллиоту") по нефти чертит вверх.
Ну а коли так, фондовый рынок РФ тоже Up, а рубль - на укрепление
Ну а коли так, фондовый рынок РФ тоже Up, а рубль - на укрепление