Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов про понедельник, 2 ноября 2020?
Допускает два базовых варианта: продолжение консолидации с повышенной волатильностью, либо продолжение падения.
Во фронтальной серии опционов прирост OI в опционах пут очень сильно превысил рост OI в опционах колл.
Однако это произошло главным образом благодаря крупной сделки в АТМ-пут, что скорее всего связано с формированием стратегии Long Volatility + Rehedge (Long Put + Long Future с коэффициентом с последующим рехеджем данной конструкции, - как правило, на основе концепции дельта-нейтриальности).
В трех последующих сериях опционов также наблюдался повышенный спрос на путы.
Что думает рынок опционов про понедельник, 2 ноября 2020?
Допускает два базовых варианта: продолжение консолидации с повышенной волатильностью, либо продолжение падения.
Во фронтальной серии опционов прирост OI в опционах пут очень сильно превысил рост OI в опционах колл.
Однако это произошло главным образом благодаря крупной сделки в АТМ-пут, что скорее всего связано с формированием стратегии Long Volatility + Rehedge (Long Put + Long Future с коэффициентом с последующим рехеджем данной конструкции, - как правило, на основе концепции дельта-нейтриальности).
В трех последующих сериях опционов также наблюдался повышенный спрос на путы.
На торговой площадке Мосбиржи по итогам торгов фьючерсами на нефть марки Брент в пятницу, 30 октября, оформилась аномалия, которая связана с тем, что необычно сильно поднялось значение открытых позиций в категории юридических лиц. При этом явное предпочтение было отдано покупкам.
Причем это явно не результат действий на поле маркет-мейкерства. Поскольку в итоге OI поднялся на фоне падения этого показателя в категории физических лиц.
Похоже, что юрлица предполагают рост?
Причем это явно не результат действий на поле маркет-мейкерства. Поскольку в итоге OI поднялся на фоне падения этого показателя в категории физических лиц.
Похоже, что юрлица предполагают рост?
Нефть WTI vs COT (CFTC) на вторник, 27.10.2020
Примечательно, что фонды (Managed Money) резко сократили свой чистый лонг, одновременно закрывая лонг и открывая шорт. В то время как неделей ранее все было в точности до наоборот.
Прокомментировать объективно тут невероятно трудно.
С одной стороны, могли что-то почуять (раздобыть "инсайд").
С другой стороны, все эти действия происходят в 3-недельный период (под воздействием природного цикла), отличающийся повышенной вероятностью ошибочных выводов, предположений, действий и т.п.
Примечательно, что фонды (Managed Money) резко сократили свой чистый лонг, одновременно закрывая лонг и открывая шорт. В то время как неделей ранее все было в точности до наоборот.
Прокомментировать объективно тут невероятно трудно.
С одной стороны, могли что-то почуять (раздобыть "инсайд").
С другой стороны, все эти действия происходят в 3-недельный период (под воздействием природного цикла), отличающийся повышенной вероятностью ошибочных выводов, предположений, действий и т.п.
Про выборы президента США
По результатам просмотра разных источников, выходит следующее:
Рынок оценивает вероятность победы Байдена в 78% (почему, - не знаю, - но эксперты именно так и утверждают)
Но при этом допускается вероятность "неожиданной" победы Трампа.
Любопытно, что для этого второго варианта существуют рекомендации покупать рубль за доллары, оценивая потенциал укрепления рубля до 72 просто за счет снятия геополитических рисков, с учетом всех прочих факторов (в ценах сейчас, как утверждается, зашита победа Байдена).
По циклам все сложно.
Чисто по циклам - вероятность победы много выше у Трампа.
В то время как по геокосмическим ритмам-циклам вероятность выше у Байдена
Подробнее вот тут, в еженедельной колонке Мэрримана (известного американского циклиста и финансового астролога), где попутно приводятся корреляции с внушительной исторической глубиной.
С учетом всего вышесказанного, а также опираясь на концепцию "большинство обычно не право", можно с высокой достоверностью предположить, что победа достанется снова Трампу.
Ну а поскольку победа Байдена уже отпрайсена рынком, то ему придется проделать работу заново, вернув прежние ценники. Или, по меньшей мере, близко к этому.
По результатам просмотра разных источников, выходит следующее:
Рынок оценивает вероятность победы Байдена в 78% (почему, - не знаю, - но эксперты именно так и утверждают)
Но при этом допускается вероятность "неожиданной" победы Трампа.
Любопытно, что для этого второго варианта существуют рекомендации покупать рубль за доллары, оценивая потенциал укрепления рубля до 72 просто за счет снятия геополитических рисков, с учетом всех прочих факторов (в ценах сейчас, как утверждается, зашита победа Байдена).
По циклам все сложно.
Чисто по циклам - вероятность победы много выше у Трампа.
В то время как по геокосмическим ритмам-циклам вероятность выше у Байдена
Подробнее вот тут, в еженедельной колонке Мэрримана (известного американского циклиста и финансового астролога), где попутно приводятся корреляции с внушительной исторической глубиной.
С учетом всего вышесказанного, а также опираясь на концепцию "большинство обычно не право", можно с высокой достоверностью предположить, что победа достанется снова Трампу.
Ну а поскольку победа Байдена уже отпрайсена рынком, то ему придется проделать работу заново, вернув прежние ценники. Или, по меньшей мере, близко к этому.
Индекс РТС
На понедельник, 2 ноября 2020, вырисовывается реверсал по фрактальной геометрии.
С учетом всех обстоятельств выходит два варианта:
1) Сработает как разворотный реверсал (нисходящий канал в помощь быкам)
2) Реализуется реверсал прорыва. Возможно, с гэпом вниз с последующим падением (фиаско позиций, ориентированных на движение в канале)
На понедельник, 2 ноября 2020, вырисовывается реверсал по фрактальной геометрии.
С учетом всех обстоятельств выходит два варианта:
1) Сработает как разворотный реверсал (нисходящий канал в помощь быкам)
2) Реализуется реверсал прорыва. Возможно, с гэпом вниз с последующим падением (фиаско позиций, ориентированных на движение в канале)
USD/RUB
Кстати, в четверг, 29.10.2020 рынок начал "переваривать" воздействие цикла биржевой психологии, согласно которому на эту дату приходится высоко-вероятный реверсал (воздействие среднесрочного характера). Отработка его обычно происходит тут же, либо с задержкой в пару дней. Все еще идет борьба мнений (быки vs медведи).
Направление реверсал, разумеется, не указывает.
Поэтому тут два варианта реализации:
1) Реверсал прорыва (покупатели увидели на данном уровне хорошую поддержку)
2) Реверсал разворота (коллективное бессознательное изменило свое мнение о будущем)
При этом вероятность разворота всё же выше, т.к. на эту же дату приходится высоко-вероятный реверсал по индивидуальному торговому циклу (роста) рассматриваемой пары. Реверсал разворотный. Или срабатывает, или нет. Отмены пока нет (отмена согласно правил теханализа - в данном случае уход вверх, за последние максимумы)
Кстати, в четверг, 29.10.2020 рынок начал "переваривать" воздействие цикла биржевой психологии, согласно которому на эту дату приходится высоко-вероятный реверсал (воздействие среднесрочного характера). Отработка его обычно происходит тут же, либо с задержкой в пару дней. Все еще идет борьба мнений (быки vs медведи).
Направление реверсал, разумеется, не указывает.
Поэтому тут два варианта реализации:
1) Реверсал прорыва (покупатели увидели на данном уровне хорошую поддержку)
2) Реверсал разворота (коллективное бессознательное изменило свое мнение о будущем)
При этом вероятность разворота всё же выше, т.к. на эту же дату приходится высоко-вероятный реверсал по индивидуальному торговому циклу (роста) рассматриваемой пары. Реверсал разворотный. Или срабатывает, или нет. Отмены пока нет (отмена согласно правил теханализа - в данном случае уход вверх, за последние максимумы)
S&P 500
В заведомо обозначенной точке по времени (здесь) победа досталась быкам, - рынок локально повернул вверх.
Медведи сейчас имеют неплохие шансы взять реванш, остановив напор быков 6-9 ноября и повернув рынок вспять. Если они потерпят фиаско, и рынок пойдет выше последних максимумов, то играющий вниз цикл биржевой психологии прекратит своё существование. Соответственно, в приоритете будет долгосрочный бычий психе-цикл, который обещает развиваться вплоть до конца года. Очередной важный реверсал в этом цикле будет нескоро, - на переходе 25-28 декабря 2020
В заведомо обозначенной точке по времени (здесь) победа досталась быкам, - рынок локально повернул вверх.
Медведи сейчас имеют неплохие шансы взять реванш, остановив напор быков 6-9 ноября и повернув рынок вспять. Если они потерпят фиаско, и рынок пойдет выше последних максимумов, то играющий вниз цикл биржевой психологии прекратит своё существование. Соответственно, в приоритете будет долгосрочный бычий психе-цикл, который обещает развиваться вплоть до конца года. Очередной важный реверсал в этом цикле будет нескоро, - на переходе 25-28 декабря 2020
Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов на четверг, 5 ноября 2020?
Судя по всему, опционеры в затруднении, - единого мнения нет.
В ближней серии опционов вчера произошло сокращение OI. В путах несколько больше, чем в колл-опционах.
Следующие три серии - разброд и шатания. Где-то больше брали колл-опционы, а где-то - предпочитали опционы пут.
По итогу, - "кто в лес, кто по дрова"
Что думает рынок опционов на четверг, 5 ноября 2020?
Судя по всему, опционеры в затруднении, - единого мнения нет.
В ближней серии опционов вчера произошло сокращение OI. В путах несколько больше, чем в колл-опционах.
Следующие три серии - разброд и шатания. Где-то больше брали колл-опционы, а где-то - предпочитали опционы пут.
По итогу, - "кто в лес, кто по дрова"
USD/RUB
В краткосрочной перспективе каких-то явных и понятных точек во времени не просматривается.
Единственный боле-менее логически выверенный ориентир - это 9 ноября, где можно ожидать столкновение рынка с реверсалом по фрактальной геометрии
На графике он фигурирует как "7 ноя 2020", что связано с особенностями представления рынка FOREX в Tradingview
В краткосрочной перспективе каких-то явных и понятных точек во времени не просматривается.
Единственный боле-менее логически выверенный ориентир - это 9 ноября, где можно ожидать столкновение рынка с реверсалом по фрактальной геометрии
На графике он фигурирует как "7 ноя 2020", что связано с особенностями представления рынка FOREX в Tradingview
RTS Index
Реверсал по фрактальной геометрии (отсюда) от 2 ноября, сработал как локальный разворот.
Очередной реверсал, с которым столкнется рынок, ожидается 9 ноября 2020 (реверсал по биржевой психологии
Реверсал по фрактальной геометрии (отсюда) от 2 ноября, сработал как локальный разворот.
Очередной реверсал, с которым столкнется рынок, ожидается 9 ноября 2020 (реверсал по биржевой психологии
Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов про пятницу, 6 ноября 2020?
Мнения разделились. Половина надеется на снижение, другая половина ожидает роста.
Прирост OI примерно одинаков.
Различие лишь в том, что покупатели колл-опционов ставят реальные, относительно близкие цели повышения цен на нефть. В то время как покупающие опционы пут жаждут обвала, - кто на 10%, кто на 20%...
Что думает рынок опционов про пятницу, 6 ноября 2020?
Мнения разделились. Половина надеется на снижение, другая половина ожидает роста.
Прирост OI примерно одинаков.
Различие лишь в том, что покупатели колл-опционов ставят реальные, относительно близкие цели повышения цен на нефть. В то время как покупающие опционы пут жаждут обвала, - кто на 10%, кто на 20%...
Краткая ремарка
Рассматривая перспективы рынков энергоносителей следует иметь в виду, что особенность текущего момента времени (Extra-Weekly) заключается в повышенной вероятности военной операции на БВ, которая может быть инициирована уходящим Трампом.
Во-первых, потому как он так и не достиг поставленных целей в отношении Ирана.
А во-вторых, - почему бы ему не сделать напоследок подлянку победившему конкуренту в президентской кампании?
Ранее существовавшие на этот намерения не реализовывались по большей части потому, что было опасение негативного воздействия этих действий на будущую выборную кампанию. Сейчас этой преграды нет.
Можно как угодно к этому относиться. Но вероятность возросла, а вместе с ней и риск, который непременно отражается в "военной премии" деривативов на энергоресурсы
Рассматривая перспективы рынков энергоносителей следует иметь в виду, что особенность текущего момента времени (Extra-Weekly) заключается в повышенной вероятности военной операции на БВ, которая может быть инициирована уходящим Трампом.
Во-первых, потому как он так и не достиг поставленных целей в отношении Ирана.
А во-вторых, - почему бы ему не сделать напоследок подлянку победившему конкуренту в президентской кампании?
Ранее существовавшие на этот намерения не реализовывались по большей части потому, что было опасение негативного воздействия этих действий на будущую выборную кампанию. Сейчас этой преграды нет.
Можно как угодно к этому относиться. Но вероятность возросла, а вместе с ней и риск, который непременно отражается в "военной премии" деривативов на энергоресурсы
Нефть WTI vs Option
Что думает рынок опционов о нефти на среду, 11.11.2020?
Однозначных сигналов нет. Который день идут тактические перестановки в опционах, - что-то продают, что-то покупают. Открытый интерес во фронтальной серии опционов в целом или неизменен, или снижается.
При этом в последующих сериях в последнее время часто наблюдается прямо противоположные действия.
Так, чера несколько увеличился OI в пут-опционах декабрь-20, в то время как в январь-21 превалировали покупки опционов колл, а не пут.
Пока ситуация выглядит так, что намерения рынка состоят в том, чтобы обеспечить наибольший комфорт продавцам опционов (банкам). В этом сценарии через неделю нефть лайт следует ожидать вблизи 42 страйка.
При этом нельзя исключать того, что рынок придет к нему не снизу, а сверху (закрытие 10-ноя-2020 WTI 41.36 NYMEX). Вчера прошел необычно крупный объем в 52-колл. Если это была не покупка "на всякий случай", а действия инсайдеров, то это означает на горизонте 1 неделя высокую вероятность подъема к 52-53
Что думает рынок опционов о нефти на среду, 11.11.2020?
Однозначных сигналов нет. Который день идут тактические перестановки в опционах, - что-то продают, что-то покупают. Открытый интерес во фронтальной серии опционов в целом или неизменен, или снижается.
При этом в последующих сериях в последнее время часто наблюдается прямо противоположные действия.
Так, чера несколько увеличился OI в пут-опционах декабрь-20, в то время как в январь-21 превалировали покупки опционов колл, а не пут.
Пока ситуация выглядит так, что намерения рынка состоят в том, чтобы обеспечить наибольший комфорт продавцам опционов (банкам). В этом сценарии через неделю нефть лайт следует ожидать вблизи 42 страйка.
При этом нельзя исключать того, что рынок придет к нему не снизу, а сверху (закрытие 10-ноя-2020 WTI 41.36 NYMEX). Вчера прошел необычно крупный объем в 52-колл. Если это была не покупка "на всякий случай", а действия инсайдеров, то это означает на горизонте 1 неделя высокую вероятность подъема к 52-53
RTS Index
Как было ранее сказано (здесь), 9 ноября 2020 рынок столкнется с реверсалом по биржевой психологии), в связи с чем возникли вопросы, - как понимать сильный рывок вверх, - как предвестник завершения коррекции вверх, или же как начало иной тенденции?
Ответ, как и полагается, можно найти на графиках.
Поскольку в этот день рынок не только открылся гэпом вверх, но и ощутимо поднялся, проткнув при этом достаточно важную и потому сильную нисходящую тренд-линию, то ответ однозначен, - это реверсал прорыва.
Разумеется, как это обычно и случается, шансы у медведей вернуть рынок вниз тоже имеются. Для чего им необходимо вернуть рынок под пробитую тренд-линию, после чего досужие технические аналитики определят прорыв ложным со всеми вытекающими последствиями.
Ну а до той поры следует считать реверсал-день 9 ноября прорывным, - тоже со всеми вытекающими последствиями, которые предполагают в перспективе развитие движения вверх.
Кстати, долгосрочные цели, которые определяет факт прорыва тренд-линии, - это 1970
Как было ранее сказано (здесь), 9 ноября 2020 рынок столкнется с реверсалом по биржевой психологии), в связи с чем возникли вопросы, - как понимать сильный рывок вверх, - как предвестник завершения коррекции вверх, или же как начало иной тенденции?
Ответ, как и полагается, можно найти на графиках.
Поскольку в этот день рынок не только открылся гэпом вверх, но и ощутимо поднялся, проткнув при этом достаточно важную и потому сильную нисходящую тренд-линию, то ответ однозначен, - это реверсал прорыва.
Разумеется, как это обычно и случается, шансы у медведей вернуть рынок вниз тоже имеются. Для чего им необходимо вернуть рынок под пробитую тренд-линию, после чего досужие технические аналитики определят прорыв ложным со всеми вытекающими последствиями.
Ну а до той поры следует считать реверсал-день 9 ноября прорывным, - тоже со всеми вытекающими последствиями, которые предполагают в перспективе развитие движения вверх.
Кстати, долгосрочные цели, которые определяет факт прорыва тренд-линии, - это 1970
Пректер и Ко полагают, что коррекция в нефти завершена и сейчас рынок пошел по схеме восходящих волн
(Daily & 4H)
(Daily & 4H)