Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов на вторник, 24 ноября?
Превалируют ставки на рост
Прирост OI в колл-опционах заметно выше аналогичного показателя в опционах пут.
Кстати, в пятницу опционный рынок жестоко ошибся, ставя на падение в понедельник (превалировали покупки пут-опционов). Бывает...
Что думает рынок опционов на вторник, 24 ноября?
Превалируют ставки на рост
Прирост OI в колл-опционах заметно выше аналогичного показателя в опционах пут.
Кстати, в пятницу опционный рынок жестоко ошибся, ставя на падение в понедельник (превалировали покупки пут-опционов). Бывает...
WTI
Реверсал 19-ноя-2020 (о котором было здесь и тут) сработал вверх.
Есть небольшая вероятность, что сегодня, 24-11-2020, сработает еще один реверсал (по фрактальной геометрии). Но этот реверсал не слишком надежный. К тому же ночной порыв вверх можно трактовать как реверсал прорыва.
Очередной боле-менее надежный ориентир - 2 декабря 2020, где размещается реверсал в цикле биржевой психологии.
Реверсал 19-ноя-2020 (о котором было здесь и тут) сработал вверх.
Есть небольшая вероятность, что сегодня, 24-11-2020, сработает еще один реверсал (по фрактальной геометрии). Но этот реверсал не слишком надежный. К тому же ночной порыв вверх можно трактовать как реверсал прорыва.
Очередной боле-менее надежный ориентир - 2 декабря 2020, где размещается реверсал в цикле биржевой психологии.
Forwarded from Анализируем рынки
Goldman Sachs: Прогноз развития сырьевых товаров на 2021 год - возрождение структурного бычьего рынка.
За последнее десятилетие сводный сырьевой индекс GSCI снизился примерно на 60%. GS считает, что после кризиса вызванного Covid эта полоса низкой доходности здесь подошла к концу. GS считает ключевым то, что это восстановление цен на сырьевые товары фактически станет началом гораздо более длительного структурного бычьего рынка сырьевых товаров. Выше приведена табличка с ключевыми прогнозами GS по ценам на сырье.
За последнее десятилетие сводный сырьевой индекс GSCI снизился примерно на 60%. GS считает, что после кризиса вызванного Covid эта полоса низкой доходности здесь подошла к концу. GS считает ключевым то, что это восстановление цен на сырьевые товары фактически станет началом гораздо более длительного структурного бычьего рынка сырьевых товаров. Выше приведена табличка с ключевыми прогнозами GS по ценам на сырье.
Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов на среду, 25 ноября?
Превалировали ставки на снижение, - OI опционов пут поднялся заметнее, чем в опционах колл
Правда, значимая часть объема сделок с опционами пут прошла с близкими к АТМ-пут, которые скорее всего использовались как сделки в стратегиях длинной волатильности, которые предполагают размашистые движения, а не просто снижение
Что думает рынок опционов на среду, 25 ноября?
Превалировали ставки на снижение, - OI опционов пут поднялся заметнее, чем в опционах колл
Правда, значимая часть объема сделок с опционами пут прошла с близкими к АТМ-пут, которые скорее всего использовались как сделки в стратегиях длинной волатильности, которые предполагают размашистые движения, а не просто снижение
Нефть WTI (CL, NYMEX)
Что думает рынок опционов на четверг, 25 ноября?
Как и намедни, превалировали ставки на снижение. При мизерном росте открытого интереса в опционах колл, покупки пут-опционов были весьма значительными.
Правда, основной объем пришелся на дальние ОТМ-пут, что обычно связано с какими-то далеко идущими ожиданиями, а не с тем, что случится буквально здесь и сейчас
Что думает рынок опционов на четверг, 25 ноября?
Как и намедни, превалировали ставки на снижение. При мизерном росте открытого интереса в опционах колл, покупки пут-опционов были весьма значительными.
Правда, основной объем пришелся на дальние ОТМ-пут, что обычно связано с какими-то далеко идущими ожиданиями, а не с тем, что случится буквально здесь и сейчас
S&P 500
На повестке дня, - как поведет себя индекс широкого рынка S&P 500 на будущей неделе, войдя в понедельник в зону бифуркации, предопределенной циклами биржевой психологии, что было освещено, скажем, здесь.
С точки зрения техники тут два варианта:
1) Реверсал сработает как реверсал прорыва, что автоматически продолжит, а то и ускорит восходящее движение
2) Реверсал сработает как разворотный, что активизирует негативные настроения
На повестке дня, - как поведет себя индекс широкого рынка S&P 500 на будущей неделе, войдя в понедельник в зону бифуркации, предопределенной циклами биржевой психологии, что было освещено, скажем, здесь.
С точки зрения техники тут два варианта:
1) Реверсал сработает как реверсал прорыва, что автоматически продолжит, а то и ускорит восходящее движение
2) Реверсал сработает как разворотный, что активизирует негативные настроения
USD/RUB
Рынок со всей очевидностью находится в крайне "интересном" месте.
Пробой восходящей тренд-линии, как гласят каноны теханализа, "откроет путь" к заметному укреплению рубля.
С точки зрения тайминга ближайшая дата 4 декабря 2020, является для этого действа весьма подходящим моментом.
Здесь реверсал по фрактальной геометрии, подтвержденный реверсалом по циклам биржевой психологии.
Быки по доллару, разумеется, ставят на "отбой" от тренд-линии
Рынок со всей очевидностью находится в крайне "интересном" месте.
Пробой восходящей тренд-линии, как гласят каноны теханализа, "откроет путь" к заметному укреплению рубля.
С точки зрения тайминга ближайшая дата 4 декабря 2020, является для этого действа весьма подходящим моментом.
Здесь реверсал по фрактальной геометрии, подтвержденный реверсалом по циклам биржевой психологии.
Быки по доллару, разумеется, ставят на "отбой" от тренд-линии
Индекс РТС (Мосбиржа)
2 декабря 2020 индекс наткнется на реверсал-день, обусловленный циклами биржевой психологии. Именно "циклами", поскольку они определяются сразу двумя разнонаправленными циклами, - циклом роста и циклом снижения.
В зависимости от того, кто (быки или медведи) обретет власть над рынком на или сразу после указанной даты (борьба, как полагается, может растянуться до 4-х дней), - зависит судьба рынка, по меньшей мере, до конца текущего года.
2 декабря 2020 индекс наткнется на реверсал-день, обусловленный циклами биржевой психологии. Именно "циклами", поскольку они определяются сразу двумя разнонаправленными циклами, - циклом роста и циклом снижения.
В зависимости от того, кто (быки или медведи) обретет власть над рынком на или сразу после указанной даты (борьба, как полагается, может растянуться до 4-х дней), - зависит судьба рынка, по меньшей мере, до конца текущего года.
Нефть
Что думает рынок опционов на лайт-фьюче про понедельник, 30.11.2020?
В целом, ставки равны, - как на понижение, так и на рост.
При этом прослеживаются ожидания не слишком крупного движения вверх, но сильные опасения относительно глубины погружения.
Причем прослеживается консенсус быков и медведей относительно размаха колебаний. И те, и другие ожидают разнонаправленных движений от закрытия пятницы (CL (NYMEX) @ 45.53), в связи с чем и покупали волатильность через синтетические (опционы + фьюче) и обычные (из опционов) стрэдлы
Что думает рынок опционов на лайт-фьюче про понедельник, 30.11.2020?
В целом, ставки равны, - как на понижение, так и на рост.
При этом прослеживаются ожидания не слишком крупного движения вверх, но сильные опасения относительно глубины погружения.
Причем прослеживается консенсус быков и медведей относительно размаха колебаний. И те, и другие ожидают разнонаправленных движений от закрытия пятницы (CL (NYMEX) @ 45.53), в связи с чем и покупали волатильность через синтетические (опционы + фьюче) и обычные (из опционов) стрэдлы
Gold
Особенность нынешнего момента времени состоит в том, что ДЕНЕГ, как таковых, в золоте нет. Точнее, - Настоящие Деньги динамику цен практически не определяют, ввиду отсутствия интереса к этому активу. Во всяком случае, судя по раскладке Pi-Cycles (цикл денег по Армстронгу) их заинтересованность постепенно иссякла еще в середине лета с.г. Это заставляет думать, что Деньги вышли и более в игре с золотом не участвуют. Пока.
Рынком же сейчас двигают эмоции толпы, определяемые циклами биржевой психологии и торговым циклом спекулянтов.
Последний реверсал (23-11-2020) от этих драйверов оказался реверсалом-прорыва.
27-11-2020 было отмечено потенциальным реверсалом в рамках нисходящего торгового цикла, что позволяет предполагать высоко-вероятный локальный разворот вверх в течение 3-х торговых дней.
Следующие реперные точки - середина декабря (торговый цикл) и 20 декабря, где рынок столкнется с точкой бифуркации в рамках цикла биржевой психологии
Предыдущие обзоры были здесь и тут
Особенность нынешнего момента времени состоит в том, что ДЕНЕГ, как таковых, в золоте нет. Точнее, - Настоящие Деньги динамику цен практически не определяют, ввиду отсутствия интереса к этому активу. Во всяком случае, судя по раскладке Pi-Cycles (цикл денег по Армстронгу) их заинтересованность постепенно иссякла еще в середине лета с.г. Это заставляет думать, что Деньги вышли и более в игре с золотом не участвуют. Пока.
Рынком же сейчас двигают эмоции толпы, определяемые циклами биржевой психологии и торговым циклом спекулянтов.
Последний реверсал (23-11-2020) от этих драйверов оказался реверсалом-прорыва.
27-11-2020 было отмечено потенциальным реверсалом в рамках нисходящего торгового цикла, что позволяет предполагать высоко-вероятный локальный разворот вверх в течение 3-х торговых дней.
Следующие реперные точки - середина декабря (торговый цикл) и 20 декабря, где рынок столкнется с точкой бифуркации в рамках цикла биржевой психологии
Предыдущие обзоры были здесь и тут
Золото (продолжение)
ИМХО: если сработает реверсал от 27-11-2020 как разворотный, то первая половина декабря обещает пройти под знаком восстановления цен.
Во всяком случае, попытки к этому будут достаточно серьезными.
Далее, на отрезке 15-20 декабря рынок будет определяться, куда ему двигаться дальше.
ИМХО: если сработает реверсал от 27-11-2020 как разворотный, то первая половина декабря обещает пройти под знаком восстановления цен.
Во всяком случае, попытки к этому будут достаточно серьезными.
Далее, на отрезке 15-20 декабря рынок будет определяться, куда ему двигаться дальше.
S&P 500
Замечание к последнему обзору (здесь)
Похоже, коллективное бессознательное склонилось в пользу продолжения тенденции роста.
Попытка продавить рынок вниз вчера, 30-ноя-2020, завершилась выкупом с продолжением динамики роста после закрытия торгов на фондовых площадках США.
Высокое закрытие с обновлением максимумов ноября только добавит энтузиазма быкам
Замечание к последнему обзору (здесь)
Похоже, коллективное бессознательное склонилось в пользу продолжения тенденции роста.
Попытка продавить рынок вниз вчера, 30-ноя-2020, завершилась выкупом с продолжением динамики роста после закрытия торгов на фондовых площадках США.
Высокое закрытие с обновлением максимумов ноября только добавит энтузиазма быкам
USD/RUB
В развитии обзора от 27-11-2020
Помимо ранее представленных соображений, на повестке дня - вход в зону действия реверсала, находящегося на 2-дек-2020 по оси времени, который генерируется циклами биржевой психологии.
Допустимая задержка реализации - 2 дня, которые могут-должны указать преобладающий вектор движения цен, по меньшей мере, на пару недель.
В развитии обзора от 27-11-2020
Помимо ранее представленных соображений, на повестке дня - вход в зону действия реверсала, находящегося на 2-дек-2020 по оси времени, который генерируется циклами биржевой психологии.
Допустимая задержка реализации - 2 дня, которые могут-должны указать преобладающий вектор движения цен, по меньшей мере, на пару недель.
Нефть
Что думает рынок опционов на лайт-фьюче про вторник, 01.12.2020?
Вчера рынок поставил на снижение. Прирост открытого интереса в путах фронтальной опционной серии значительно больше того же показателя для опционов колл
Ставки незамысловаты:
Быки ставят на рост на 2,5 и 5 $/br
Медведи в надежде на спад до 5+ $/br
Что думает рынок опционов на лайт-фьюче про вторник, 01.12.2020?
Вчера рынок поставил на снижение. Прирост открытого интереса в путах фронтальной опционной серии значительно больше того же показателя для опционов колл
Ставки незамысловаты:
Быки ставят на рост на 2,5 и 5 $/br
Медведи в надежде на спад до 5+ $/br
USD/RUB, RTSI, WTI
Дата 2 декабря 2020 + 2 последующих дня, по всей видимости, весьма значима для множества разнообразных рынков (хотя и связанных между собой), коли они дружно пестрят реверсалами, реализация которых с высокой вероятностью определит вектор ценовой динамики практически до конца года (по меньшей мере, на пару недель)
Дата 2 декабря 2020 + 2 последующих дня, по всей видимости, весьма значима для множества разнообразных рынков (хотя и связанных между собой), коли они дружно пестрят реверсалами, реализация которых с высокой вероятностью определит вектор ценовой динамики практически до конца года (по меньшей мере, на пару недель)