USD/RUB
Рынок со всей очевидностью находится в крайне "интересном" месте.
Пробой восходящей тренд-линии, как гласят каноны теханализа, "откроет путь" к заметному укреплению рубля.
С точки зрения тайминга ближайшая дата 4 декабря 2020, является для этого действа весьма подходящим моментом.
Здесь реверсал по фрактальной геометрии, подтвержденный реверсалом по циклам биржевой психологии.
Быки по доллару, разумеется, ставят на "отбой" от тренд-линии
Рынок со всей очевидностью находится в крайне "интересном" месте.
Пробой восходящей тренд-линии, как гласят каноны теханализа, "откроет путь" к заметному укреплению рубля.
С точки зрения тайминга ближайшая дата 4 декабря 2020, является для этого действа весьма подходящим моментом.
Здесь реверсал по фрактальной геометрии, подтвержденный реверсалом по циклам биржевой психологии.
Быки по доллару, разумеется, ставят на "отбой" от тренд-линии
Индекс РТС (Мосбиржа)
2 декабря 2020 индекс наткнется на реверсал-день, обусловленный циклами биржевой психологии. Именно "циклами", поскольку они определяются сразу двумя разнонаправленными циклами, - циклом роста и циклом снижения.
В зависимости от того, кто (быки или медведи) обретет власть над рынком на или сразу после указанной даты (борьба, как полагается, может растянуться до 4-х дней), - зависит судьба рынка, по меньшей мере, до конца текущего года.
2 декабря 2020 индекс наткнется на реверсал-день, обусловленный циклами биржевой психологии. Именно "циклами", поскольку они определяются сразу двумя разнонаправленными циклами, - циклом роста и циклом снижения.
В зависимости от того, кто (быки или медведи) обретет власть над рынком на или сразу после указанной даты (борьба, как полагается, может растянуться до 4-х дней), - зависит судьба рынка, по меньшей мере, до конца текущего года.
Нефть
Что думает рынок опционов на лайт-фьюче про понедельник, 30.11.2020?
В целом, ставки равны, - как на понижение, так и на рост.
При этом прослеживаются ожидания не слишком крупного движения вверх, но сильные опасения относительно глубины погружения.
Причем прослеживается консенсус быков и медведей относительно размаха колебаний. И те, и другие ожидают разнонаправленных движений от закрытия пятницы (CL (NYMEX) @ 45.53), в связи с чем и покупали волатильность через синтетические (опционы + фьюче) и обычные (из опционов) стрэдлы
Что думает рынок опционов на лайт-фьюче про понедельник, 30.11.2020?
В целом, ставки равны, - как на понижение, так и на рост.
При этом прослеживаются ожидания не слишком крупного движения вверх, но сильные опасения относительно глубины погружения.
Причем прослеживается консенсус быков и медведей относительно размаха колебаний. И те, и другие ожидают разнонаправленных движений от закрытия пятницы (CL (NYMEX) @ 45.53), в связи с чем и покупали волатильность через синтетические (опционы + фьюче) и обычные (из опционов) стрэдлы
Gold
Особенность нынешнего момента времени состоит в том, что ДЕНЕГ, как таковых, в золоте нет. Точнее, - Настоящие Деньги динамику цен практически не определяют, ввиду отсутствия интереса к этому активу. Во всяком случае, судя по раскладке Pi-Cycles (цикл денег по Армстронгу) их заинтересованность постепенно иссякла еще в середине лета с.г. Это заставляет думать, что Деньги вышли и более в игре с золотом не участвуют. Пока.
Рынком же сейчас двигают эмоции толпы, определяемые циклами биржевой психологии и торговым циклом спекулянтов.
Последний реверсал (23-11-2020) от этих драйверов оказался реверсалом-прорыва.
27-11-2020 было отмечено потенциальным реверсалом в рамках нисходящего торгового цикла, что позволяет предполагать высоко-вероятный локальный разворот вверх в течение 3-х торговых дней.
Следующие реперные точки - середина декабря (торговый цикл) и 20 декабря, где рынок столкнется с точкой бифуркации в рамках цикла биржевой психологии
Предыдущие обзоры были здесь и тут
Особенность нынешнего момента времени состоит в том, что ДЕНЕГ, как таковых, в золоте нет. Точнее, - Настоящие Деньги динамику цен практически не определяют, ввиду отсутствия интереса к этому активу. Во всяком случае, судя по раскладке Pi-Cycles (цикл денег по Армстронгу) их заинтересованность постепенно иссякла еще в середине лета с.г. Это заставляет думать, что Деньги вышли и более в игре с золотом не участвуют. Пока.
Рынком же сейчас двигают эмоции толпы, определяемые циклами биржевой психологии и торговым циклом спекулянтов.
Последний реверсал (23-11-2020) от этих драйверов оказался реверсалом-прорыва.
27-11-2020 было отмечено потенциальным реверсалом в рамках нисходящего торгового цикла, что позволяет предполагать высоко-вероятный локальный разворот вверх в течение 3-х торговых дней.
Следующие реперные точки - середина декабря (торговый цикл) и 20 декабря, где рынок столкнется с точкой бифуркации в рамках цикла биржевой психологии
Предыдущие обзоры были здесь и тут
Золото (продолжение)
ИМХО: если сработает реверсал от 27-11-2020 как разворотный, то первая половина декабря обещает пройти под знаком восстановления цен.
Во всяком случае, попытки к этому будут достаточно серьезными.
Далее, на отрезке 15-20 декабря рынок будет определяться, куда ему двигаться дальше.
ИМХО: если сработает реверсал от 27-11-2020 как разворотный, то первая половина декабря обещает пройти под знаком восстановления цен.
Во всяком случае, попытки к этому будут достаточно серьезными.
Далее, на отрезке 15-20 декабря рынок будет определяться, куда ему двигаться дальше.
S&P 500
Замечание к последнему обзору (здесь)
Похоже, коллективное бессознательное склонилось в пользу продолжения тенденции роста.
Попытка продавить рынок вниз вчера, 30-ноя-2020, завершилась выкупом с продолжением динамики роста после закрытия торгов на фондовых площадках США.
Высокое закрытие с обновлением максимумов ноября только добавит энтузиазма быкам
Замечание к последнему обзору (здесь)
Похоже, коллективное бессознательное склонилось в пользу продолжения тенденции роста.
Попытка продавить рынок вниз вчера, 30-ноя-2020, завершилась выкупом с продолжением динамики роста после закрытия торгов на фондовых площадках США.
Высокое закрытие с обновлением максимумов ноября только добавит энтузиазма быкам
USD/RUB
В развитии обзора от 27-11-2020
Помимо ранее представленных соображений, на повестке дня - вход в зону действия реверсала, находящегося на 2-дек-2020 по оси времени, который генерируется циклами биржевой психологии.
Допустимая задержка реализации - 2 дня, которые могут-должны указать преобладающий вектор движения цен, по меньшей мере, на пару недель.
В развитии обзора от 27-11-2020
Помимо ранее представленных соображений, на повестке дня - вход в зону действия реверсала, находящегося на 2-дек-2020 по оси времени, который генерируется циклами биржевой психологии.
Допустимая задержка реализации - 2 дня, которые могут-должны указать преобладающий вектор движения цен, по меньшей мере, на пару недель.
Нефть
Что думает рынок опционов на лайт-фьюче про вторник, 01.12.2020?
Вчера рынок поставил на снижение. Прирост открытого интереса в путах фронтальной опционной серии значительно больше того же показателя для опционов колл
Ставки незамысловаты:
Быки ставят на рост на 2,5 и 5 $/br
Медведи в надежде на спад до 5+ $/br
Что думает рынок опционов на лайт-фьюче про вторник, 01.12.2020?
Вчера рынок поставил на снижение. Прирост открытого интереса в путах фронтальной опционной серии значительно больше того же показателя для опционов колл
Ставки незамысловаты:
Быки ставят на рост на 2,5 и 5 $/br
Медведи в надежде на спад до 5+ $/br
USD/RUB, RTSI, WTI
Дата 2 декабря 2020 + 2 последующих дня, по всей видимости, весьма значима для множества разнообразных рынков (хотя и связанных между собой), коли они дружно пестрят реверсалами, реализация которых с высокой вероятностью определит вектор ценовой динамики практически до конца года (по меньшей мере, на пару недель)
Дата 2 декабря 2020 + 2 последующих дня, по всей видимости, весьма значима для множества разнообразных рынков (хотя и связанных между собой), коли они дружно пестрят реверсалами, реализация которых с высокой вероятностью определит вектор ценовой динамики практически до конца года (по меньшей мере, на пару недель)
Нефть
Что думает рынок опционов на лайт-фьюче про среду, 02.12.2020?
Полагает, что будет снижение
Вчера, 1 декабря, во фронтальной серии опционов превалировали покупки опционов пут.
Ожидания хода, - как у быков, так и у медведей - около 2+ $/баррель.
В последующих сериях также отмечался повышенный спрос на путы.
Что думает рынок опционов на лайт-фьюче про среду, 02.12.2020?
Полагает, что будет снижение
Вчера, 1 декабря, во фронтальной серии опционов превалировали покупки опционов пут.
Ожидания хода, - как у быков, так и у медведей - около 2+ $/баррель.
В последующих сериях также отмечался повышенный спрос на путы.
USD/RUB
Вчера, 2 декабря, таки прорвали сверху вниз тренд-линию. Но самое главное, - исполнили это в день реверсала по биржевой психологии (о чем было, например, здесь и ранее). Этот факт многократно усиливает значимость данного действа, поскольку реверсал реализовался как пробойный, что подразумевает продолжение тенденции (в данном случае вниз).
У быков есть в запасе пара дней, не более, чтобы запихать ценник обратно вверх, что позволит им объявить прорыв ложным, а потому ничего не значащим.
Задача медведей тоже очевидна - загасить быков при тесте снизу вверх зоны пробоя
Вчера, 2 декабря, таки прорвали сверху вниз тренд-линию. Но самое главное, - исполнили это в день реверсала по биржевой психологии (о чем было, например, здесь и ранее). Этот факт многократно усиливает значимость данного действа, поскольку реверсал реализовался как пробойный, что подразумевает продолжение тенденции (в данном случае вниз).
У быков есть в запасе пара дней, не более, чтобы запихать ценник обратно вверх, что позволит им объявить прорыв ложным, а потому ничего не значащим.
Задача медведей тоже очевидна - загасить быков при тесте снизу вверх зоны пробоя
Нефть с точки зрения тайминга
Реверсалы, с которыми столкнулся рынок 1-2 декабря (Брент и Лайт некоторые различия), выглядят как попытка вытолкать рынок вверх из консолидации последних дней, которая на внутридневных тайм-фреймах выглядит как модель "флаг".
Если быкам удастся отстоять свою точку зрения, то рынок может продолжить рост вплоть до 10-11 декабря, где сформировались реверсалы по фрактальной геометрии (на разных сортах, опять же, немного по-разному).
Реверсалы, с которыми столкнулся рынок 1-2 декабря (Брент и Лайт некоторые различия), выглядят как попытка вытолкать рынок вверх из консолидации последних дней, которая на внутридневных тайм-фреймах выглядит как модель "флаг".
Если быкам удастся отстоять свою точку зрения, то рынок может продолжить рост вплоть до 10-11 декабря, где сформировались реверсалы по фрактальной геометрии (на разных сортах, опять же, немного по-разному).
ИМХО по нефти:
В бычьем сценарии развития событий есть два варианта:
1) Быстрый подъем к 51+ (Брент) / 49+ (Лайт) буквально сегодня-завтра, завершив цикл роста с минимумов ноября с.г.
2) Цикл роста по п.1 продлится до 10-11 декабря с.г., что предполагает более высокие ценники, - вплоть до 57 Брент.
——————————
Медвежий сценарий прост - вчерашний рывок вверх - это просто провокация, которая завершится разгромом быков с резким падением, - возможно к 40 (Брент)
——————————
Мое мнение следующее: цикл роста не завершен и отказываться от него смысла не вижу, пока не доказано обратное. Поэтому если рынок не покупать (на просадках), то и шортить его точно не стоит, пока упомянутая выше "провокация" не проявит себя как состоявшийся факт.
——————————
Сентимент (трейдеров малой и средней руки) выказывает откат с последних максимумов. Но это не повод ставить на снижение. Как правило, спад цен начинается со значительной задержкой после достижения сентиментом локальных максимумов. Задержка обычно бывает от 10 до 20 дней
В бычьем сценарии развития событий есть два варианта:
1) Быстрый подъем к 51+ (Брент) / 49+ (Лайт) буквально сегодня-завтра, завершив цикл роста с минимумов ноября с.г.
2) Цикл роста по п.1 продлится до 10-11 декабря с.г., что предполагает более высокие ценники, - вплоть до 57 Брент.
——————————
Медвежий сценарий прост - вчерашний рывок вверх - это просто провокация, которая завершится разгромом быков с резким падением, - возможно к 40 (Брент)
——————————
Мое мнение следующее: цикл роста не завершен и отказываться от него смысла не вижу, пока не доказано обратное. Поэтому если рынок не покупать (на просадках), то и шортить его точно не стоит, пока упомянутая выше "провокация" не проявит себя как состоявшийся факт.
——————————
Сентимент (трейдеров малой и средней руки) выказывает откат с последних максимумов. Но это не повод ставить на снижение. Как правило, спад цен начинается со значительной задержкой после достижения сентиментом локальных максимумов. Задержка обычно бывает от 10 до 20 дней
Нефть, WTI (CL, NYMEX)
Опционеры (торгующие опционы) вчера, в четверг (3.12.2020) выказали явное затруднение в определении динамики цен на заключительный день недели.
Всё, на что они решились, - это закрыть часть опционов колл. К путам интереса не было.
Поэтому, несмотря на снижение OI в колл-опционах при мизерном приросте OI в опционах пут, можно констатировать, что рынок в некоторой растерянности.
Активность в последующих опционных сериях также не дает никакой подсказки.
ИМХО: рынок прайсит риски наступления каких-то экстраординарных событий (вроде атак на нефтеобъекты). В зависимости от того, реализуются они или нет, - зависит и уровень цен, на который поднимется рынок при кульминации локального Up-тренда, стартовавшего в начале ноября.
Объяснения "подняли на решениях ОПЕК+" или что-то в этом роде, - это просто притягивание за уши драйверов рыночного шума за неимением иных объяснений.
Правду, как полагается, мы узнаем позже. Или вообще не узнаем. Бывает и такое...
Опционеры (торгующие опционы) вчера, в четверг (3.12.2020) выказали явное затруднение в определении динамики цен на заключительный день недели.
Всё, на что они решились, - это закрыть часть опционов колл. К путам интереса не было.
Поэтому, несмотря на снижение OI в колл-опционах при мизерном приросте OI в опционах пут, можно констатировать, что рынок в некоторой растерянности.
Активность в последующих опционных сериях также не дает никакой подсказки.
ИМХО: рынок прайсит риски наступления каких-то экстраординарных событий (вроде атак на нефтеобъекты). В зависимости от того, реализуются они или нет, - зависит и уровень цен, на который поднимется рынок при кульминации локального Up-тренда, стартовавшего в начале ноября.
Объяснения "подняли на решениях ОПЕК+" или что-то в этом роде, - это просто притягивание за уши драйверов рыночного шума за неимением иных объяснений.
Правду, как полагается, мы узнаем позже. Или вообще не узнаем. Бывает и такое...
USD/RUB
По следам предыдущих обзоров тайминга курса рубля
2 декабря 2020 реверсал по психе-циклу реализовался как прорыв через важную тренд-линию.
Сегодня, 4-12-2020, рынок встретился с реверсалом по фрактальной геометрии. Как правило, этот реверсал реализуется как разворотный.
Но иногда, - как реверсал, который толкает цену в направлении вектора, превалирующего в предыдущие день-два. Правда, в этом случае движение оказывается хотя и не слишком длительным, но достаточно продуктивным для тех, кто оказался на "правильной" стороне рынка.
Как будет в этот раз, - подскажет теханализ. Просто надо понимать, что в данной точке времени вероятность перелома весьма высока.
———————
ИМХО: потенциал снижения фронтального фьюче на курс (SI, MOEX) - до 73740, где высоко-вероятно завершение локального тренда на укрепление рубля, стартовавшего 3 ноября с.г. с последующей попыткой быков вернуть ценник, по меньшей мере, вплотную к минимумам 1 декабря
По следам предыдущих обзоров тайминга курса рубля
2 декабря 2020 реверсал по психе-циклу реализовался как прорыв через важную тренд-линию.
Сегодня, 4-12-2020, рынок встретился с реверсалом по фрактальной геометрии. Как правило, этот реверсал реализуется как разворотный.
Но иногда, - как реверсал, который толкает цену в направлении вектора, превалирующего в предыдущие день-два. Правда, в этом случае движение оказывается хотя и не слишком длительным, но достаточно продуктивным для тех, кто оказался на "правильной" стороне рынка.
Как будет в этот раз, - подскажет теханализ. Просто надо понимать, что в данной точке времени вероятность перелома весьма высока.
———————
ИМХО: потенциал снижения фронтального фьюче на курс (SI, MOEX) - до 73740, где высоко-вероятно завершение локального тренда на укрепление рубля, стартовавшего 3 ноября с.г. с последующей попыткой быков вернуть ценник, по меньшей мере, вплотную к минимумам 1 декабря