Нефть Brent & WTI
Реверсалы на разных сортах нефти несколько различаются во времени. Но поскольку реализация может стартовать не только в день реверсала, но и на следующий день, то получается, что один инструмент дополняет другой.
————————
Важная деталь:
Просмотр ситуации с точки зрения времени обнаружил, что от текущего момента и +7 дней лежит период, который сильно удобен для разворота рынка в коррекцию к прошедшему росту. Причем не к тому, который был с начала ноября с.г. А к тому, что с апрельских минимумов 2020 г.
А это, как вы сами понимаете, сильно меняет дело.
Если в первом случае можно ожидать относительно неглубокой просадки к 45 (Брент), максимум - до 40, то при развитии коррекции ко всему росту 2020 года, снижение способно вернуть майские ценники (20-30 Brent)
Реверсалы на разных сортах нефти несколько различаются во времени. Но поскольку реализация может стартовать не только в день реверсала, но и на следующий день, то получается, что один инструмент дополняет другой.
————————
Важная деталь:
Просмотр ситуации с точки зрения времени обнаружил, что от текущего момента и +7 дней лежит период, который сильно удобен для разворота рынка в коррекцию к прошедшему росту. Причем не к тому, который был с начала ноября с.г. А к тому, что с апрельских минимумов 2020 г.
А это, как вы сами понимаете, сильно меняет дело.
Если в первом случае можно ожидать относительно неглубокой просадки к 45 (Брент), максимум - до 40, то при развитии коррекции ко всему росту 2020 года, снижение способно вернуть майские ценники (20-30 Brent)
Индекс РТС
С очень высокой долей вероятности в понедельник будет "неожиданно" низкое открытие с последующим развитием движения вниз
В общем-то это, так сказать, "классика жанра", известная со времен Ганновых.
Так, "по Ганну" после 6 недель роста следует ожидать на 7-й неделе если не спад, то в самом оптимистичном варианте стоянку.
С очень высокой долей вероятности в понедельник будет "неожиданно" низкое открытие с последующим развитием движения вниз
В общем-то это, так сказать, "классика жанра", известная со времен Ганновых.
Так, "по Ганну" после 6 недель роста следует ожидать на 7-й неделе если не спад, то в самом оптимистичном варианте стоянку.
WTI & Options
Cтавки на понедельник (14.12.2020) рынка опционов на нефть (CL, NYMEX)
Преобладают вялые ставки на снижение. В пятницу доминировали сделки с опционами пут во всех трех ближайших сериях опционов. Но без особого энтузиазма и фанатизма. Вероятно, рынок закладывается на снижение волатильности ввиду скорого Рождества.
Тем не менее, опционеры допускают колебания в ближайшее время до 3-х долларов за баррель от текущих значений.
При этом у значительного числа торговцев опционами ожидания связаны с затяжной консолидацией в широком ценовом диапазоне, отличающейся порывистостью в попытках сильно упасть/вырасти. Причем эти попытки будут столь же неожиданно пресекаться, как и начинаться, - с последующим возвратом к некой точке равновесия, вблизи которой (предположительно) сейчас рынок и находится.
PS. Поясняю, - эти ожидания не мои. Это - ожидания торговцев опционами, которые прослеживаются исходя из особенностей использования опционов в разных по своему характеру стратегиях
Cтавки на понедельник (14.12.2020) рынка опционов на нефть (CL, NYMEX)
Преобладают вялые ставки на снижение. В пятницу доминировали сделки с опционами пут во всех трех ближайших сериях опционов. Но без особого энтузиазма и фанатизма. Вероятно, рынок закладывается на снижение волатильности ввиду скорого Рождества.
Тем не менее, опционеры допускают колебания в ближайшее время до 3-х долларов за баррель от текущих значений.
При этом у значительного числа торговцев опционами ожидания связаны с затяжной консолидацией в широком ценовом диапазоне, отличающейся порывистостью в попытках сильно упасть/вырасти. Причем эти попытки будут столь же неожиданно пресекаться, как и начинаться, - с последующим возвратом к некой точке равновесия, вблизи которой (предположительно) сейчас рынок и находится.
PS. Поясняю, - эти ожидания не мои. Это - ожидания торговцев опционами, которые прослеживаются исходя из особенностей использования опционов в разных по своему характеру стратегиях
Индекс опционной волатильности на рынке нефти обещает пойти в рост.
10 декабря 2020 на этом индексе произошла попытка реализовать разворот в полном согласии с реверсалом по фрактальной геометрии. Вариант этого реверсала был двумя днями ранее, и на нем тоже обозначились намерения повернуть индекс вверх.
Сегодня, 14.12.2020, реверсал в рамках циклов биржевой психологии.
10 декабря 2020 на этом индексе произошла попытка реализовать разворот в полном согласии с реверсалом по фрактальной геометрии. Вариант этого реверсала был двумя днями ранее, и на нем тоже обозначились намерения повернуть индекс вверх.
Сегодня, 14.12.2020, реверсал в рамках циклов биржевой психологии.
WTI в ракурсе EWA "по Пректеру"
С утра понедельника (14.12.2020) было так, как на первой картинке.
А после пролива разметка поменялась с Up на Down.
С утра понедельника (14.12.2020) было так, как на первой картинке.
А после пролива разметка поменялась с Up на Down.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Опционный рынок на фьюч марки Лайт в понедельник, 14.12.2020, поставил на снижение
При этом настораживающим моментом является то, что прошла относительно крупная покупка дальних ОТМ-пут (42 strike price, в то время как фьюч закрылся 46.99).
Данное обстоятельство говорит о том, что рынок может буквально сегодня-завтра упасть на $5. По случаю, именно там находится Max Pain, где выплаты продавцам опционов в совокупности по всем страйкам максимальны.
Последующие опционные серии более сдержанны. Особо ярких проявлений медвежьих настроений не наблюдается. По всей вероятности, опционеры считают, что если рынок и упадет, - пусть и значительно, - но - ненадолго
Опционный рынок на фьюч марки Лайт в понедельник, 14.12.2020, поставил на снижение
При этом настораживающим моментом является то, что прошла относительно крупная покупка дальних ОТМ-пут (42 strike price, в то время как фьюч закрылся 46.99).
Данное обстоятельство говорит о том, что рынок может буквально сегодня-завтра упасть на $5. По случаю, именно там находится Max Pain, где выплаты продавцам опционов в совокупности по всем страйкам максимальны.
Последующие опционные серии более сдержанны. Особо ярких проявлений медвежьих настроений не наблюдается. По всей вероятности, опционеры считают, что если рынок и упадет, - пусть и значительно, - но - ненадолго
Индексы РТС и Мосбиржи
Реверсалы предполагают локальный перелом, который может перерасти в нечто более серьезное, чем очередная мелкая коррекция перед продолжением роста.
Пока же идет попытка реализации медвежьих мечтаний.
После 6 недель непрерывного роста быкам будет непросто удержать рынок на достигнутых максимумах.
Истончение рынка по причине надвигающихся около-новогодних праздников создает дополнительные риски
Реверсалы предполагают локальный перелом, который может перерасти в нечто более серьезное, чем очередная мелкая коррекция перед продолжением роста.
Пока же идет попытка реализации медвежьих мечтаний.
После 6 недель непрерывного роста быкам будет непросто удержать рынок на достигнутых максимумах.
Истончение рынка по причине надвигающихся около-новогодних праздников создает дополнительные риски
WTI (CL, NYMEX) & Options
Медведи явно в некотором разочаровании от происходящего, - несмотря на неблагоприятный внешний фон нефть падать не желает.
Тем не менее, опционеры ожидают на сегодняшнюю экспирацию и после нее снижение лайт ниже 47.
Закрытие 15.12.2020: CL (NYMEX) @ 47.62
Медведи явно в некотором разочаровании от происходящего, - несмотря на неблагоприятный внешний фон нефть падать не желает.
Тем не менее, опционеры ожидают на сегодняшнюю экспирацию и после нее снижение лайт ниже 47.
Закрытие 15.12.2020: CL (NYMEX) @ 47.62