Просто напоминание
Обращаю внимание, что сегодня, 21.12.2020, день зимнего солнцестояния, - отличающийся согласно воззрений Ганна, - чрезвычайно высокой вероятностью формирования разворота финансовых рынков.
В практическом плане это выглядит так:
- Если что-то допреж росло, а вблизи этого дня оформился важный максимум, от которого началось снижение рынка, то со значительно большей вероятностью рынок развернулся, нежели продолжит рост.
- Аналогично, - если что-то падало, и вдруг начало расти вблизи этого дня, то очень высока вероятность, что рынок продолжит рост.
Это в корне противоречит воззрениям теханализа, которое предполагает всегда большую вероятность продолжения тренда, нежели его перелома. И в этом - именно та ловушка, в которую очень часто попадают спекулянты/инвесторы.
ИМХО: среднесрочный (Extra-Weekly) тренд поменялся. Однозначно. Повернуть новую динамику вспять может только ускорение (значительное) выдачи Центробанками денег.
Обращаю внимание, что сегодня, 21.12.2020, день зимнего солнцестояния, - отличающийся согласно воззрений Ганна, - чрезвычайно высокой вероятностью формирования разворота финансовых рынков.
В практическом плане это выглядит так:
- Если что-то допреж росло, а вблизи этого дня оформился важный максимум, от которого началось снижение рынка, то со значительно большей вероятностью рынок развернулся, нежели продолжит рост.
- Аналогично, - если что-то падало, и вдруг начало расти вблизи этого дня, то очень высока вероятность, что рынок продолжит рост.
Это в корне противоречит воззрениям теханализа, которое предполагает всегда большую вероятность продолжения тренда, нежели его перелома. И в этом - именно та ловушка, в которую очень часто попадают спекулянты/инвесторы.
ИМХО: среднесрочный (Extra-Weekly) тренд поменялся. Однозначно. Повернуть новую динамику вспять может только ускорение (значительное) выдачи Центробанками денег.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Опционный рынок вчера, 21.12.2020, сделал примерно равные ставки и на рост, и на понижение, с небольшим креном на падение.
При этом значимая часть торговцев опционами предпочла остаться нейтральным по рынку, создав дельта-нейтральные или близкие к ним позиции, для чего и приобретались относительно крупные позиции в близких к АТМ-опционах.
В последующих сериях опционов преобладало сдержанное предпочтение опционам пут.
Опционный рынок вчера, 21.12.2020, сделал примерно равные ставки и на рост, и на понижение, с небольшим креном на падение.
При этом значимая часть торговцев опционами предпочла остаться нейтральным по рынку, создав дельта-нейтральные или близкие к ним позиции, для чего и приобретались относительно крупные позиции в близких к АТМ-опционах.
В последующих сериях опционов преобладало сдержанное предпочтение опционам пут.
S&P 500
Реверсал 21.12.2020 в контексте циклов биржевой психологии сработал однозначно вниз (коллективное бессознательное /рынок/ решило от покупок перейти к продажам).
С учетом того, что все это произошло в окне возможностей для перелома глобальных концепций, данный факт следует оценивать как серьезное предупреждение о том, что вновь зарождающаяся тенденция носит отнюдь не локальный характер и в перспективе нынешние максимумы могут оказаться глобальными и очень важными максимумами.
Самые оптимистичные ожидания - это уход рынка в широкий боковик.
Пессимистичные же связаны с достаточно глубокими спадами, близкими по своим визуальным характеристикам к краху.
По темпам и динамике пока мало что понятно. Полагаю, что в качестве образца можно ориентироваться на паттерн падения рынка с 20 февраля по 23 марта 2020, когда рынок за месяц растерял треть своей капитализации.
Реверсал 21.12.2020 в контексте циклов биржевой психологии сработал однозначно вниз (коллективное бессознательное /рынок/ решило от покупок перейти к продажам).
С учетом того, что все это произошло в окне возможностей для перелома глобальных концепций, данный факт следует оценивать как серьезное предупреждение о том, что вновь зарождающаяся тенденция носит отнюдь не локальный характер и в перспективе нынешние максимумы могут оказаться глобальными и очень важными максимумами.
Самые оптимистичные ожидания - это уход рынка в широкий боковик.
Пессимистичные же связаны с достаточно глубокими спадами, близкими по своим визуальным характеристикам к краху.
По темпам и динамике пока мало что понятно. Полагаю, что в качестве образца можно ориентироваться на паттерн падения рынка с 20 февраля по 23 марта 2020, когда рынок за месяц растерял треть своей капитализации.
Нефть марки Light "по Пректеру"
———————-
ИМХО: Давно хотел отметить, что предположения о завершении второй коррекционной волны по Weekly (нижний чарт) - идея надуманная, можно сказать "притянута за уши".
Как правило, нефть на основных минимумах всегда ставит две мощные ноги.
На минимумах 2020 года их поставить не удалось. Могут (должны бы) приделать вторую ногу в этом, 2021 году. Пусть и не на "—40", но хотя бы в районе 20-25.
———————-
ИМХО: Давно хотел отметить, что предположения о завершении второй коррекционной волны по Weekly (нижний чарт) - идея надуманная, можно сказать "притянута за уши".
Как правило, нефть на основных минимумах всегда ставит две мощные ноги.
На минимумах 2020 года их поставить не удалось. Могут (должны бы) приделать вторую ногу в этом, 2021 году. Пусть и не на "—40", но хотя бы в районе 20-25.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера рынок опционов был в явном затруднении. С направлением на сегодня, 23.12.2020, так и не определился.
Изменения открытого интереса в опционах назвать "чисто косметическим" и то язык не поворачивается.
В последующих сериях - явный разнобой. Кто-то ставит шальные деньги на рост выше 55 (лайт). Кто-то тарит путы.
Единственная логика, которая прослеживается по разным контрактам - это ставки на рост волатильности. Для чего и покупают АТМ-опционы, которые судя по всему используются в стратегиях торговли волатильностью с последующей ребалансировкой по дельте или в рамках какой-то иной концепции рехеджа.
Вчера рынок опционов был в явном затруднении. С направлением на сегодня, 23.12.2020, так и не определился.
Изменения открытого интереса в опционах назвать "чисто косметическим" и то язык не поворачивается.
В последующих сериях - явный разнобой. Кто-то ставит шальные деньги на рост выше 55 (лайт). Кто-то тарит путы.
Единственная логика, которая прослеживается по разным контрактам - это ставки на рост волатильности. Для чего и покупают АТМ-опционы, которые судя по всему используются в стратегиях торговли волатильностью с последующей ребалансировкой по дельте или в рамках какой-то иной концепции рехеджа.
Sentiment трейдеров средней и малой руки
Несколько дней назад отмечалась растущая опасность падения нефти на основании формирования характерного паттерна динамики настроений.
Сейчас эта угроза возросла ещё больше, если оперировать инструментами теханализа
Несколько дней назад отмечалась растущая опасность падения нефти на основании формирования характерного паттерна динамики настроений.
Сейчас эта угроза возросла ещё больше, если оперировать инструментами теханализа
RTS Index
Сегодня, 24.12.2020, РТС вошел в зону влияния реверсала по фрактальной геометрии.
Реверсал оформился достаточно давно, вследствие чего определяется как достаточно важный.
Реализация в качестве реверсала прорыва (продолжение роста) выглядит крайне сомнительной. Непонятно, что и как этот реверсал может порвать вверху (если только последний максимум?). Поэтому с большей вероятностью этот реверсал обещает стать местом локального разворота вниз, ввиду последних потуг роста двух предыдущих торговых дней, а также сегодняшнего утра. В этом случае реализация может оттянуться на день-другой (ввиду возможно слабых торгов в пятницу, 25.12.2020)
Сегодня, 24.12.2020, РТС вошел в зону влияния реверсала по фрактальной геометрии.
Реверсал оформился достаточно давно, вследствие чего определяется как достаточно важный.
Реализация в качестве реверсала прорыва (продолжение роста) выглядит крайне сомнительной. Непонятно, что и как этот реверсал может порвать вверху (если только последний максимум?). Поэтому с большей вероятностью этот реверсал обещает стать местом локального разворота вниз, ввиду последних потуг роста двух предыдущих торговых дней, а также сегодняшнего утра. В этом случае реализация может оттянуться на день-другой (ввиду возможно слабых торгов в пятницу, 25.12.2020)
Индекс Мосбиржи
Реверсал 23 января 2020 (отмеченный ранее) начал реализовываться как реверсал разворота (локального), сигнализируя о завершении (или прерывание на некоторое время) бычьих настроений, под влиянием которых рынок находился с начала ноября с.г.
Реверсал 23 января 2020 (отмеченный ранее) начал реализовываться как реверсал разворота (локального), сигнализируя о завершении (или прерывание на некоторое время) бычьих настроений, под влиянием которых рынок находился с начала ноября с.г.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Торговцы опционами, разочаровавшись в своих ожиданиях снижения рынка накануне Рождества (см. здесь), решили поставить на рост рынка после него.
Открытый интерес в опционах колл увеличился (правда, незначительно) на фоне столь же косметического снижения ставок на понижение через опционы пут.
Подвижки в открытом интересе последующих опционных серий имеют ещё более блеклый вид
Торговцы опционами, разочаровавшись в своих ожиданиях снижения рынка накануне Рождества (см. здесь), решили поставить на рост рынка после него.
Открытый интерес в опционах колл увеличился (правда, незначительно) на фоне столь же косметического снижения ставок на понижение через опционы пут.
Подвижки в открытом интересе последующих опционных серий имеют ещё более блеклый вид
S&P 500
Очередной реверсал (в этот раз по биржевой психологии) вытолкнул индекс на новые максимумы, обозначив тем самым превалирование бычьих настроений.
Очередной явный реверсал (по фрактальной геометрии) ожидается 5 января 2021. Вернее, он выпадает на переходе с 4-го на 5-ое.
PS. Реверсал - это не обязательно локальный ценовой экстремум! Он показывает локально превалирующие настроения.
Очередной реверсал (в этот раз по биржевой психологии) вытолкнул индекс на новые максимумы, обозначив тем самым превалирование бычьих настроений.
Очередной явный реверсал (по фрактальной геометрии) ожидается 5 января 2021. Вернее, он выпадает на переходе с 4-го на 5-ое.
PS. Реверсал - это не обязательно локальный ценовой экстремум! Он показывает локально превалирующие настроения.
S&P 500
Реверсал (по биржевой психологии толпы), о котором речь шла ранее, оказался с изъяном. Во всяком случае, по сей момент времени нет ясных подтверждений, что это реверсал прорыва.
Рынок, конечно, попытался выйти в космос, но явно неудачно. Видимо, нашлось немало тех, кто ожидает иной вариант развития событий, отличный от продолжения роста рынка.
Подобные реверсалы очень часто срабатывают с задержкой. И она, как правило, играет не в пользу вначале первоначального импульса, который в данном случае был вверх.
Если в течение трех ближайших торговых дней, включая сегодня, быки с силами не соберутся, то шансы на продолжение роста (Extra-Day) резко упадут.
Реверсал (по биржевой психологии толпы), о котором речь шла ранее, оказался с изъяном. Во всяком случае, по сей момент времени нет ясных подтверждений, что это реверсал прорыва.
Рынок, конечно, попытался выйти в космос, но явно неудачно. Видимо, нашлось немало тех, кто ожидает иной вариант развития событий, отличный от продолжения роста рынка.
Подобные реверсалы очень часто срабатывают с задержкой. И она, как правило, играет не в пользу вначале первоначального импульса, который в данном случае был вверх.
Если в течение трех ближайших торговых дней, включая сегодня, быки с силами не соберутся, то шансы на продолжение роста (Extra-Day) резко упадут.
К слову, текущее ралли на фондовых рынках под риском резкого срыва от текущего момента до 5 января 2021 включительно, поскольку сейчас рынки, стартовавшие в рост в начале ноября с.г., находятся в Зоне Смерти (по Ганну).
Зона смерти := высоко-вероятное место для прерывания преобладающей тенденции.
Это напрямую касается российского фондового рынка, а также рынка нефти
Зона смерти := высоко-вероятное место для прерывания преобладающей тенденции.
Это напрямую касается российского фондового рынка, а также рынка нефти
Brent - Как долго может продолжаться тренд (растущий)?
Исключительно ИМХО:
Да, я знаю основную разметку EWA, на которую многие смотрят как на икону в ожидании развития третьей крупной волны от минимумов ноября. И полагаю, что она потерпит фиаско, поскольку практически все основные минимумы нефть отрабатывает, по меньшей мере, дважды. Иными словами, рынок еще может-должен проверить прочность апрельских минимумов с.г.
Объективно, ситуация созрела.
Но все потуги медведей быстро нейтрализуются быками.
Почему?
Потому, что с технической точки зрения всем ключевым ценовым экстремумам на рынке нефти предшествует клин на внутридневных тайм-фреймах, - причем достаточно длительное время (вплоть до какого-то количества недель). На втором графике он представлен цветом магента.
Особенность клина состоит в том, что сначала цена выходит в одном направлении, которое вскоре признается ложным. После чего следует обратный ход ещё большего размера.
Продолжение следует
Исключительно ИМХО:
Да, я знаю основную разметку EWA, на которую многие смотрят как на икону в ожидании развития третьей крупной волны от минимумов ноября. И полагаю, что она потерпит фиаско, поскольку практически все основные минимумы нефть отрабатывает, по меньшей мере, дважды. Иными словами, рынок еще может-должен проверить прочность апрельских минимумов с.г.
Объективно, ситуация созрела.
Но все потуги медведей быстро нейтрализуются быками.
Почему?
Потому, что с технической точки зрения всем ключевым ценовым экстремумам на рынке нефти предшествует клин на внутридневных тайм-фреймах, - причем достаточно длительное время (вплоть до какого-то количества недель). На втором графике он представлен цветом магента.
Особенность клина состоит в том, что сначала цена выходит в одном направлении, которое вскоре признается ложным. После чего следует обратный ход ещё большего размера.
Продолжение следует