WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера рынок опционов был в явном затруднении. С направлением на сегодня, 23.12.2020, так и не определился.
Изменения открытого интереса в опционах назвать "чисто косметическим" и то язык не поворачивается.
В последующих сериях - явный разнобой. Кто-то ставит шальные деньги на рост выше 55 (лайт). Кто-то тарит путы.
Единственная логика, которая прослеживается по разным контрактам - это ставки на рост волатильности. Для чего и покупают АТМ-опционы, которые судя по всему используются в стратегиях торговли волатильностью с последующей ребалансировкой по дельте или в рамках какой-то иной концепции рехеджа.
Вчера рынок опционов был в явном затруднении. С направлением на сегодня, 23.12.2020, так и не определился.
Изменения открытого интереса в опционах назвать "чисто косметическим" и то язык не поворачивается.
В последующих сериях - явный разнобой. Кто-то ставит шальные деньги на рост выше 55 (лайт). Кто-то тарит путы.
Единственная логика, которая прослеживается по разным контрактам - это ставки на рост волатильности. Для чего и покупают АТМ-опционы, которые судя по всему используются в стратегиях торговли волатильностью с последующей ребалансировкой по дельте или в рамках какой-то иной концепции рехеджа.
Sentiment трейдеров средней и малой руки
Несколько дней назад отмечалась растущая опасность падения нефти на основании формирования характерного паттерна динамики настроений.
Сейчас эта угроза возросла ещё больше, если оперировать инструментами теханализа
Несколько дней назад отмечалась растущая опасность падения нефти на основании формирования характерного паттерна динамики настроений.
Сейчас эта угроза возросла ещё больше, если оперировать инструментами теханализа
RTS Index
Сегодня, 24.12.2020, РТС вошел в зону влияния реверсала по фрактальной геометрии.
Реверсал оформился достаточно давно, вследствие чего определяется как достаточно важный.
Реализация в качестве реверсала прорыва (продолжение роста) выглядит крайне сомнительной. Непонятно, что и как этот реверсал может порвать вверху (если только последний максимум?). Поэтому с большей вероятностью этот реверсал обещает стать местом локального разворота вниз, ввиду последних потуг роста двух предыдущих торговых дней, а также сегодняшнего утра. В этом случае реализация может оттянуться на день-другой (ввиду возможно слабых торгов в пятницу, 25.12.2020)
Сегодня, 24.12.2020, РТС вошел в зону влияния реверсала по фрактальной геометрии.
Реверсал оформился достаточно давно, вследствие чего определяется как достаточно важный.
Реализация в качестве реверсала прорыва (продолжение роста) выглядит крайне сомнительной. Непонятно, что и как этот реверсал может порвать вверху (если только последний максимум?). Поэтому с большей вероятностью этот реверсал обещает стать местом локального разворота вниз, ввиду последних потуг роста двух предыдущих торговых дней, а также сегодняшнего утра. В этом случае реализация может оттянуться на день-другой (ввиду возможно слабых торгов в пятницу, 25.12.2020)
Индекс Мосбиржи
Реверсал 23 января 2020 (отмеченный ранее) начал реализовываться как реверсал разворота (локального), сигнализируя о завершении (или прерывание на некоторое время) бычьих настроений, под влиянием которых рынок находился с начала ноября с.г.
Реверсал 23 января 2020 (отмеченный ранее) начал реализовываться как реверсал разворота (локального), сигнализируя о завершении (или прерывание на некоторое время) бычьих настроений, под влиянием которых рынок находился с начала ноября с.г.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Торговцы опционами, разочаровавшись в своих ожиданиях снижения рынка накануне Рождества (см. здесь), решили поставить на рост рынка после него.
Открытый интерес в опционах колл увеличился (правда, незначительно) на фоне столь же косметического снижения ставок на понижение через опционы пут.
Подвижки в открытом интересе последующих опционных серий имеют ещё более блеклый вид
Торговцы опционами, разочаровавшись в своих ожиданиях снижения рынка накануне Рождества (см. здесь), решили поставить на рост рынка после него.
Открытый интерес в опционах колл увеличился (правда, незначительно) на фоне столь же косметического снижения ставок на понижение через опционы пут.
Подвижки в открытом интересе последующих опционных серий имеют ещё более блеклый вид
S&P 500
Очередной реверсал (в этот раз по биржевой психологии) вытолкнул индекс на новые максимумы, обозначив тем самым превалирование бычьих настроений.
Очередной явный реверсал (по фрактальной геометрии) ожидается 5 января 2021. Вернее, он выпадает на переходе с 4-го на 5-ое.
PS. Реверсал - это не обязательно локальный ценовой экстремум! Он показывает локально превалирующие настроения.
Очередной реверсал (в этот раз по биржевой психологии) вытолкнул индекс на новые максимумы, обозначив тем самым превалирование бычьих настроений.
Очередной явный реверсал (по фрактальной геометрии) ожидается 5 января 2021. Вернее, он выпадает на переходе с 4-го на 5-ое.
PS. Реверсал - это не обязательно локальный ценовой экстремум! Он показывает локально превалирующие настроения.
S&P 500
Реверсал (по биржевой психологии толпы), о котором речь шла ранее, оказался с изъяном. Во всяком случае, по сей момент времени нет ясных подтверждений, что это реверсал прорыва.
Рынок, конечно, попытался выйти в космос, но явно неудачно. Видимо, нашлось немало тех, кто ожидает иной вариант развития событий, отличный от продолжения роста рынка.
Подобные реверсалы очень часто срабатывают с задержкой. И она, как правило, играет не в пользу вначале первоначального импульса, который в данном случае был вверх.
Если в течение трех ближайших торговых дней, включая сегодня, быки с силами не соберутся, то шансы на продолжение роста (Extra-Day) резко упадут.
Реверсал (по биржевой психологии толпы), о котором речь шла ранее, оказался с изъяном. Во всяком случае, по сей момент времени нет ясных подтверждений, что это реверсал прорыва.
Рынок, конечно, попытался выйти в космос, но явно неудачно. Видимо, нашлось немало тех, кто ожидает иной вариант развития событий, отличный от продолжения роста рынка.
Подобные реверсалы очень часто срабатывают с задержкой. И она, как правило, играет не в пользу вначале первоначального импульса, который в данном случае был вверх.
Если в течение трех ближайших торговых дней, включая сегодня, быки с силами не соберутся, то шансы на продолжение роста (Extra-Day) резко упадут.
К слову, текущее ралли на фондовых рынках под риском резкого срыва от текущего момента до 5 января 2021 включительно, поскольку сейчас рынки, стартовавшие в рост в начале ноября с.г., находятся в Зоне Смерти (по Ганну).
Зона смерти := высоко-вероятное место для прерывания преобладающей тенденции.
Это напрямую касается российского фондового рынка, а также рынка нефти
Зона смерти := высоко-вероятное место для прерывания преобладающей тенденции.
Это напрямую касается российского фондового рынка, а также рынка нефти
Brent - Как долго может продолжаться тренд (растущий)?
Исключительно ИМХО:
Да, я знаю основную разметку EWA, на которую многие смотрят как на икону в ожидании развития третьей крупной волны от минимумов ноября. И полагаю, что она потерпит фиаско, поскольку практически все основные минимумы нефть отрабатывает, по меньшей мере, дважды. Иными словами, рынок еще может-должен проверить прочность апрельских минимумов с.г.
Объективно, ситуация созрела.
Но все потуги медведей быстро нейтрализуются быками.
Почему?
Потому, что с технической точки зрения всем ключевым ценовым экстремумам на рынке нефти предшествует клин на внутридневных тайм-фреймах, - причем достаточно длительное время (вплоть до какого-то количества недель). На втором графике он представлен цветом магента.
Особенность клина состоит в том, что сначала цена выходит в одном направлении, которое вскоре признается ложным. После чего следует обратный ход ещё большего размера.
Продолжение следует
Исключительно ИМХО:
Да, я знаю основную разметку EWA, на которую многие смотрят как на икону в ожидании развития третьей крупной волны от минимумов ноября. И полагаю, что она потерпит фиаско, поскольку практически все основные минимумы нефть отрабатывает, по меньшей мере, дважды. Иными словами, рынок еще может-должен проверить прочность апрельских минимумов с.г.
Объективно, ситуация созрела.
Но все потуги медведей быстро нейтрализуются быками.
Почему?
Потому, что с технической точки зрения всем ключевым ценовым экстремумам на рынке нефти предшествует клин на внутридневных тайм-фреймах, - причем достаточно длительное время (вплоть до какого-то количества недель). На втором графике он представлен цветом магента.
Особенность клина состоит в том, что сначала цена выходит в одном направлении, которое вскоре признается ложным. После чего следует обратный ход ещё большего размера.
Продолжение следует
Brent, продолжение
Необходимое условие срабатывания модели с таким поведением - обратный ход должен реализоваться как проход в точке схождения клина. Если позднее - то модели грозит фиаско.
Идеально - это выглядит так, как на третьем рисунке (графике)
Выход вверх, разумеется, должен не быть запоздалым. Как и полагается по канонам ТА - не позднее 3/4 времени нахождения в клине. На чарте это отмечено.
Если позднее, то модель теряет силу и все дальнейшее - это совсем иная история. Как и в случае разрушения модели по мере формирования ценовой траектории.
Сейчас можно обозначить возможную к реализации модель клина. Корявого, конечно, но уж как есть....
PS. В последнее время нефть вообще крайне коряво себя ведет, если смотреть на нее исключительно с точки зрения ТА.
PS. PS. По итогу, - есть достаточно высокая вероятность, что оформившийся клин реализуется так, как представлено на последнем графике.
Размер хода тут никак не связан с самой моделью. Важно соблюдение тайминга.
Ну и наконец, самое главное, - величина обратного хода кратно превышает размер ложного, первоначального движения, так называемого "выноса".
Необходимое условие срабатывания модели с таким поведением - обратный ход должен реализоваться как проход в точке схождения клина. Если позднее - то модели грозит фиаско.
Идеально - это выглядит так, как на третьем рисунке (графике)
Выход вверх, разумеется, должен не быть запоздалым. Как и полагается по канонам ТА - не позднее 3/4 времени нахождения в клине. На чарте это отмечено.
Если позднее, то модель теряет силу и все дальнейшее - это совсем иная история. Как и в случае разрушения модели по мере формирования ценовой траектории.
Сейчас можно обозначить возможную к реализации модель клина. Корявого, конечно, но уж как есть....
PS. В последнее время нефть вообще крайне коряво себя ведет, если смотреть на нее исключительно с точки зрения ТА.
PS. PS. По итогу, - есть достаточно высокая вероятность, что оформившийся клин реализуется так, как представлено на последнем графике.
Размер хода тут никак не связан с самой моделью. Важно соблюдение тайминга.
Ну и наконец, самое главное, - величина обратного хода кратно превышает размер ложного, первоначального движения, так называемого "выноса".
Bitcoin
Поражающий рост Биткоина завтра, 2 января 2021, столкнется с реверсалом по фрактальной геометрии. Реализации следует ожидать не позднее пары торговых дней, включая реверсал-день.
Поскольку рынок валют сейчас находится в зоне повышенного риска смены трендов (в силу циклических особенностей), то весьма вероятно, что это найдет свое отражение в поведении криптовалют
Поражающий рост Биткоина завтра, 2 января 2021, столкнется с реверсалом по фрактальной геометрии. Реализации следует ожидать не позднее пары торговых дней, включая реверсал-день.
Поскольку рынок валют сейчас находится в зоне повышенного риска смены трендов (в силу циклических особенностей), то весьма вероятно, что это найдет свое отражение в поведении криптовалют
EUR/USD
Рынок подходит к точке перемены тенденции.
Оценка на основе теории резонансов циклов денег (движения капитала) в контексте Pi-Cycles.
Базовый сценарий: разворот вниз, либо переход в плоскость
Рынок подходит к точке перемены тенденции.
Оценка на основе теории резонансов циклов денег (движения капитала) в контексте Pi-Cycles.
Базовый сценарий: разворот вниз, либо переход в плоскость