WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 16.02.2021, рынок опционов во фронтальной серии (истекающей сегодня, 17.02.2021) ожидаемо сокращал позиции в опционах колл, и как ни странно, продолжал наращивать позиции в пут-опционах (предполагая падение?)
В последующих сериях опционов картина смешанная.
Где-то преобладали ставки на снижение (превалирующий прирост открытого интереса в пут-опционах vs. в опционах колл).
А где-то, напротив, большим спросом пользовались опционы колл.
Вчера, 16.02.2021, рынок опционов во фронтальной серии (истекающей сегодня, 17.02.2021) ожидаемо сокращал позиции в опционах колл, и как ни странно, продолжал наращивать позиции в пут-опционах (предполагая падение?)
В последующих сериях опционов картина смешанная.
Где-то преобладали ставки на снижение (превалирующий прирост открытого интереса в пут-опционах vs. в опционах колл).
А где-то, напротив, большим спросом пользовались опционы колл.
S&P 500
По факту на сегодняшний день имеем:
Срабатываение реверсалов по биржевой психологии и фрактальной геометрии от 15.02.2021 как разворотных вниз, поскольку отработка реверсалов, выпадающих на выходные (неторговые) дни происходит в первый торговый день, следующий за оными.
Данное обстоятельство предполагает высоко-вероятную возможность смены тренда (для начала локального)
На повестке дня "что будет 22.02.2021 и сразу после него...", который является "идеальным" местом во времени перелома средне- и долгосрочной тенденции, которая сейчас однозначно повышательная. Подробности об этом были тут.
По факту на сегодняшний день имеем:
Срабатываение реверсалов по биржевой психологии и фрактальной геометрии от 15.02.2021 как разворотных вниз, поскольку отработка реверсалов, выпадающих на выходные (неторговые) дни происходит в первый торговый день, следующий за оными.
Данное обстоятельство предполагает высоко-вероятную возможность смены тренда (для начала локального)
На повестке дня "что будет 22.02.2021 и сразу после него...", который является "идеальным" местом во времени перелома средне- и долгосрочной тенденции, которая сейчас однозначно повышательная. Подробности об этом были тут.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Прошедшая вчера экспирация опционов на нефть лайт, и последовавший вслед за этим рост активности в очередных опционных сериях, ясности не прибавило.
Вчера опционный рынок предпочел остаться нейтральным.
Прирост открытых позиций в опционах пут и колл во фронтальной серии оказался примерно равным.
Прошедшая вчера экспирация опционов на нефть лайт, и последовавший вслед за этим рост активности в очередных опционных сериях, ясности не прибавило.
Вчера опционный рынок предпочел остаться нейтральным.
Прирост открытых позиций в опционах пут и колл во фронтальной серии оказался примерно равным.
EUR/USD
Модель-прототип, построенная с использованием метода резонансной репликации, о чем было тут, выказывает неплохую релевантность.
А раз так, то можно ожидать срабатывания аналогичным образом построенной модели и в будущем, согласно которой после достижения минимума вблизи 5 марта, оформится пилообразное восходящее движение, протяженностью до 23 июля.
Помимо двух названных точек во времени для проверки релевантности модели на графике отмечены пара ближайших точек, где предполагаются локальные ценовые экстремумы.
Модель-прототип, построенная с использованием метода резонансной репликации, о чем было тут, выказывает неплохую релевантность.
А раз так, то можно ожидать срабатывания аналогичным образом построенной модели и в будущем, согласно которой после достижения минимума вблизи 5 марта, оформится пилообразное восходящее движение, протяженностью до 23 июля.
Помимо двух названных точек во времени для проверки релевантности модели на графике отмечены пара ближайших точек, где предполагаются локальные ценовые экстремумы.
WTI (CL, NYMEX) & Options
В четверг, 18.02.2021, опционный рынок, - по-видимому, не сумев определиться со своими ожиданиями, предпочел поставить на нейтральность по рынку, вследствие чего прирост открытого интереса в опционах колл и пут во фронтальной серии оказался примерно одинаковым.
PS. По слухам, ввиду высоких цен на нефть, а также ввиду имеющихся прогнозов относительно цен в средне- и долгосрочном периодах (Extra-Weekly & Extra-Monthly), начались крупные программы хеджирования производителей (добытчиков) нефти, что предполагает достаточно серьезные проливы, перемежающиеся с крупными подъемами цен.
В четверг, 18.02.2021, опционный рынок, - по-видимому, не сумев определиться со своими ожиданиями, предпочел поставить на нейтральность по рынку, вследствие чего прирост открытого интереса в опционах колл и пут во фронтальной серии оказался примерно одинаковым.
PS. По слухам, ввиду высоких цен на нефть, а также ввиду имеющихся прогнозов относительно цен в средне- и долгосрочном периодах (Extra-Weekly & Extra-Monthly), начались крупные программы хеджирования производителей (добытчиков) нефти, что предполагает достаточно серьезные проливы, перемежающиеся с крупными подъемами цен.
Сбербанк, обновление
Бумага демонстрирует качественные резонансы с циклом биржевой психологии, раз за разом формируя в резонансных точках локальные ценовые экстремумы.
В связи с чем актуальные повестки дня связаны с 24.02.2021, а также 4, 17 и 19 марта, где следует ожидать (опираясь на историю) локальные ценовые экстремумы, - максимумы или минимумы (заранее определить, какой из них будет, объективно невозможно, - любые предположения на этот счет являются исключительно личным мнением, исходя из "ощущений" и "желаний").
Бумага демонстрирует качественные резонансы с циклом биржевой психологии, раз за разом формируя в резонансных точках локальные ценовые экстремумы.
В связи с чем актуальные повестки дня связаны с 24.02.2021, а также 4, 17 и 19 марта, где следует ожидать (опираясь на историю) локальные ценовые экстремумы, - максимумы или минимумы (заранее определить, какой из них будет, объективно невозможно, - любые предположения на этот счет являются исключительно личным мнением, исходя из "ощущений" и "желаний").
Нефть: CL (NYMEX) vs. COT (CFTC), на 16.02.2021 (вторник)
Данные об изменении открытых позиций в нефтяных фьючерсах на 16.02.2021 говорят о том, что нетто-позиция фондов (Managed Money) получила ещё больший крен в сторону Long. Однако это произошло не благодаря приросту Long, а за счет сокращения Short.
При этом хеджеры (Producer) активно и покупали, и продавали, обеспечив прирост OI в сторону Long.
Swap Dealers, как и положено, снабдили этот процесс ликвидностью, увеличив свой нетто-Short.
В то же время, Other Reportables в ожидания разворота рынка активно продавали.
По итогу, на недельном тайм-фрейме образовалась формация, очень близкая к модели Надгробие, сигнализируя о высоко-вероятной возможности перехода рынка в ближайшие недели в фазу "не-роста" (снижение или Flat).
Данные об изменении открытых позиций в нефтяных фьючерсах на 16.02.2021 говорят о том, что нетто-позиция фондов (Managed Money) получила ещё больший крен в сторону Long. Однако это произошло не благодаря приросту Long, а за счет сокращения Short.
При этом хеджеры (Producer) активно и покупали, и продавали, обеспечив прирост OI в сторону Long.
Swap Dealers, как и положено, снабдили этот процесс ликвидностью, увеличив свой нетто-Short.
В то же время, Other Reportables в ожидания разворота рынка активно продавали.
По итогу, на недельном тайм-фрейме образовалась формация, очень близкая к модели Надгробие, сигнализируя о высоко-вероятной возможности перехода рынка в ближайшие недели в фазу "не-роста" (снижение или Flat).
S&P 500 В дополнение к ранее озвученному
Резонансы, о которых речь шла ранее (см. ссылку), по факту сейчас сработали. Если они не будут перебиты какими-то очень существенными обстоятельствами, то фаза "не-роста" (снижение или Flat) обещает продлиться по меньшей мере до 23.06.2021.
Но это лишь часть правды.
Вся правда состоит в том, что в пределе указанная фаза может продлиться до 14.04.2022. Угу. До середины апреля 2022 года.
Оценка выполнена по методу резонансной репликации.
PS. "Очень существенные обстоятельства", - это в первую очередь кратное (подчеркиваю, - кратное) ускорение работы печатного станка ФРС США.
Резонансы, о которых речь шла ранее (см. ссылку), по факту сейчас сработали. Если они не будут перебиты какими-то очень существенными обстоятельствами, то фаза "не-роста" (снижение или Flat) обещает продлиться по меньшей мере до 23.06.2021.
Но это лишь часть правды.
Вся правда состоит в том, что в пределе указанная фаза может продлиться до 14.04.2022. Угу. До середины апреля 2022 года.
Оценка выполнена по методу резонансной репликации.
PS. "Очень существенные обстоятельства", - это в первую очередь кратное (подчеркиваю, - кратное) ускорение работы печатного станка ФРС США.
Индекс доллара (DXY), обновление
Ближайшие реверсал-дни.
На текущий момент с точки зрения времени ситуация выглядит следующим образом:
Дрейф вправо может продлиться (варианты) до конца первых чисел апреля, или до начала третьей декады мая.
Ближайшие реверсал-дни.
На текущий момент с точки зрения времени ситуация выглядит следующим образом:
Дрейф вправо может продлиться (варианты) до конца первых чисел апреля, или до начала третьей декады мая.