WTI (CL, NYMEX) & Options
Прошедшая вчера экспирация опционов на нефть лайт, и последовавший вслед за этим рост активности в очередных опционных сериях, ясности не прибавило.
Вчера опционный рынок предпочел остаться нейтральным.
Прирост открытых позиций в опционах пут и колл во фронтальной серии оказался примерно равным.
Прошедшая вчера экспирация опционов на нефть лайт, и последовавший вслед за этим рост активности в очередных опционных сериях, ясности не прибавило.
Вчера опционный рынок предпочел остаться нейтральным.
Прирост открытых позиций в опционах пут и колл во фронтальной серии оказался примерно равным.
EUR/USD
Модель-прототип, построенная с использованием метода резонансной репликации, о чем было тут, выказывает неплохую релевантность.
А раз так, то можно ожидать срабатывания аналогичным образом построенной модели и в будущем, согласно которой после достижения минимума вблизи 5 марта, оформится пилообразное восходящее движение, протяженностью до 23 июля.
Помимо двух названных точек во времени для проверки релевантности модели на графике отмечены пара ближайших точек, где предполагаются локальные ценовые экстремумы.
Модель-прототип, построенная с использованием метода резонансной репликации, о чем было тут, выказывает неплохую релевантность.
А раз так, то можно ожидать срабатывания аналогичным образом построенной модели и в будущем, согласно которой после достижения минимума вблизи 5 марта, оформится пилообразное восходящее движение, протяженностью до 23 июля.
Помимо двух названных точек во времени для проверки релевантности модели на графике отмечены пара ближайших точек, где предполагаются локальные ценовые экстремумы.
WTI (CL, NYMEX) & Options
В четверг, 18.02.2021, опционный рынок, - по-видимому, не сумев определиться со своими ожиданиями, предпочел поставить на нейтральность по рынку, вследствие чего прирост открытого интереса в опционах колл и пут во фронтальной серии оказался примерно одинаковым.
PS. По слухам, ввиду высоких цен на нефть, а также ввиду имеющихся прогнозов относительно цен в средне- и долгосрочном периодах (Extra-Weekly & Extra-Monthly), начались крупные программы хеджирования производителей (добытчиков) нефти, что предполагает достаточно серьезные проливы, перемежающиеся с крупными подъемами цен.
В четверг, 18.02.2021, опционный рынок, - по-видимому, не сумев определиться со своими ожиданиями, предпочел поставить на нейтральность по рынку, вследствие чего прирост открытого интереса в опционах колл и пут во фронтальной серии оказался примерно одинаковым.
PS. По слухам, ввиду высоких цен на нефть, а также ввиду имеющихся прогнозов относительно цен в средне- и долгосрочном периодах (Extra-Weekly & Extra-Monthly), начались крупные программы хеджирования производителей (добытчиков) нефти, что предполагает достаточно серьезные проливы, перемежающиеся с крупными подъемами цен.
Сбербанк, обновление
Бумага демонстрирует качественные резонансы с циклом биржевой психологии, раз за разом формируя в резонансных точках локальные ценовые экстремумы.
В связи с чем актуальные повестки дня связаны с 24.02.2021, а также 4, 17 и 19 марта, где следует ожидать (опираясь на историю) локальные ценовые экстремумы, - максимумы или минимумы (заранее определить, какой из них будет, объективно невозможно, - любые предположения на этот счет являются исключительно личным мнением, исходя из "ощущений" и "желаний").
Бумага демонстрирует качественные резонансы с циклом биржевой психологии, раз за разом формируя в резонансных точках локальные ценовые экстремумы.
В связи с чем актуальные повестки дня связаны с 24.02.2021, а также 4, 17 и 19 марта, где следует ожидать (опираясь на историю) локальные ценовые экстремумы, - максимумы или минимумы (заранее определить, какой из них будет, объективно невозможно, - любые предположения на этот счет являются исключительно личным мнением, исходя из "ощущений" и "желаний").
Нефть: CL (NYMEX) vs. COT (CFTC), на 16.02.2021 (вторник)
Данные об изменении открытых позиций в нефтяных фьючерсах на 16.02.2021 говорят о том, что нетто-позиция фондов (Managed Money) получила ещё больший крен в сторону Long. Однако это произошло не благодаря приросту Long, а за счет сокращения Short.
При этом хеджеры (Producer) активно и покупали, и продавали, обеспечив прирост OI в сторону Long.
Swap Dealers, как и положено, снабдили этот процесс ликвидностью, увеличив свой нетто-Short.
В то же время, Other Reportables в ожидания разворота рынка активно продавали.
По итогу, на недельном тайм-фрейме образовалась формация, очень близкая к модели Надгробие, сигнализируя о высоко-вероятной возможности перехода рынка в ближайшие недели в фазу "не-роста" (снижение или Flat).
Данные об изменении открытых позиций в нефтяных фьючерсах на 16.02.2021 говорят о том, что нетто-позиция фондов (Managed Money) получила ещё больший крен в сторону Long. Однако это произошло не благодаря приросту Long, а за счет сокращения Short.
При этом хеджеры (Producer) активно и покупали, и продавали, обеспечив прирост OI в сторону Long.
Swap Dealers, как и положено, снабдили этот процесс ликвидностью, увеличив свой нетто-Short.
В то же время, Other Reportables в ожидания разворота рынка активно продавали.
По итогу, на недельном тайм-фрейме образовалась формация, очень близкая к модели Надгробие, сигнализируя о высоко-вероятной возможности перехода рынка в ближайшие недели в фазу "не-роста" (снижение или Flat).
S&P 500 В дополнение к ранее озвученному
Резонансы, о которых речь шла ранее (см. ссылку), по факту сейчас сработали. Если они не будут перебиты какими-то очень существенными обстоятельствами, то фаза "не-роста" (снижение или Flat) обещает продлиться по меньшей мере до 23.06.2021.
Но это лишь часть правды.
Вся правда состоит в том, что в пределе указанная фаза может продлиться до 14.04.2022. Угу. До середины апреля 2022 года.
Оценка выполнена по методу резонансной репликации.
PS. "Очень существенные обстоятельства", - это в первую очередь кратное (подчеркиваю, - кратное) ускорение работы печатного станка ФРС США.
Резонансы, о которых речь шла ранее (см. ссылку), по факту сейчас сработали. Если они не будут перебиты какими-то очень существенными обстоятельствами, то фаза "не-роста" (снижение или Flat) обещает продлиться по меньшей мере до 23.06.2021.
Но это лишь часть правды.
Вся правда состоит в том, что в пределе указанная фаза может продлиться до 14.04.2022. Угу. До середины апреля 2022 года.
Оценка выполнена по методу резонансной репликации.
PS. "Очень существенные обстоятельства", - это в первую очередь кратное (подчеркиваю, - кратное) ускорение работы печатного станка ФРС США.
Индекс доллара (DXY), обновление
Ближайшие реверсал-дни.
На текущий момент с точки зрения времени ситуация выглядит следующим образом:
Дрейф вправо может продлиться (варианты) до конца первых чисел апреля, или до начала третьей декады мая.
Ближайшие реверсал-дни.
На текущий момент с точки зрения времени ситуация выглядит следующим образом:
Дрейф вправо может продлиться (варианты) до конца первых чисел апреля, или до начала третьей декады мая.
Индекс Мосбиржи, обновление
Ближайшие реверсал-дни по разным методам их определения
Последние из имеющегося ряда, пришедшие 17 и 22 февраля, сработали как реверс-180 (локально разворотные). Это довольно сильный сигнал к старту волн распродаж на российском фондовом рынке. Поскольку в обоих случаях это произошло по циклам биржевой психологии. Причем в рамках разных циклов, что означает смещение настроений коллективного бессознательного масс в сторону бОльшего неприятия риска по сравнению с периодом активного роста рынка.
Ближайшие реверсал-дни по разным методам их определения
Последние из имеющегося ряда, пришедшие 17 и 22 февраля, сработали как реверс-180 (локально разворотные). Это довольно сильный сигнал к старту волн распродаж на российском фондовом рынке. Поскольку в обоих случаях это произошло по циклам биржевой психологии. Причем в рамках разных циклов, что означает смещение настроений коллективного бессознательного масс в сторону бОльшего неприятия риска по сравнению с периодом активного роста рынка.
Нефть WTI, обновление
Ближайшие реверсал-дни
По факту: на всех предыдущих реверсалах в последнее время попытки локального разворота были, но оказывали краткосрочный эффект.
В моменте рынок в зоне вакуума, - играется экспирация опционов и фьючерсов, поддерживаемая очевидно целенаправленным и умышленно фильтруемым инфопотоком, способствующего выталкиванию цен вверх.
Ближайшие реверсал-дни
По факту: на всех предыдущих реверсалах в последнее время попытки локального разворота были, но оказывали краткосрочный эффект.
В моменте рынок в зоне вакуума, - играется экспирация опционов и фьючерсов, поддерживаемая очевидно целенаправленным и умышленно фильтруемым инфопотоком, способствующего выталкиванию цен вверх.
USD/RUB - Интрига момента:
Рынок находится в зоне с повышенной вероятностью завершения консолидации, а также цикла снижения с максимумов ноября 2020. Разброс (ошибка) от указанной на чарте даты (сегодняшней, о чем ранее вот тут уже было сказано): -1 + 4 (торговых дня).
Как обычно, тайминг не помогает с определением, куда подуют ветра будущего периода.
Рынок находится в зоне с повышенной вероятностью завершения консолидации, а также цикла снижения с максимумов ноября 2020. Разброс (ошибка) от указанной на чарте даты (сегодняшней, о чем ранее вот тут уже было сказано): -1 + 4 (торговых дня).
Как обычно, тайминг не помогает с определением, куда подуют ветра будущего периода.