USD/RUB - Интрига момента:
Рынок находится в зоне с повышенной вероятностью завершения консолидации, а также цикла снижения с максимумов ноября 2020. Разброс (ошибка) от указанной на чарте даты (сегодняшней, о чем ранее вот тут уже было сказано): -1 + 4 (торговых дня).
Как обычно, тайминг не помогает с определением, куда подуют ветра будущего периода.
Рынок находится в зоне с повышенной вероятностью завершения консолидации, а также цикла снижения с максимумов ноября 2020. Разброс (ошибка) от указанной на чарте даты (сегодняшней, о чем ранее вот тут уже было сказано): -1 + 4 (торговых дня).
Как обычно, тайминг не помогает с определением, куда подуют ветра будущего периода.
RTS Index - вчерашнее снижение на реверсалах фрактальной геометрии и цикла биржевой психологии можно рассматривать как начальный импульс вниз, который имеет высокие шансы получить продолжение, по меньшей мере до 5 марта, где рынок войдет в зону действия очередного реверсала по биржевой психологии.
PS. Ранее на графиках фигурировала дата 26 февраля, которая потом переместилась на 25 февраля из-за погрешностей, связанных с отсутствием торгового дня 23 февраля, а также платформы Tradingview, не всегда корректно отображающей шкалу времени.
PS. Ранее на графиках фигурировала дата 26 февраля, которая потом переместилась на 25 февраля из-за погрешностей, связанных с отсутствием торгового дня 23 февраля, а также платформы Tradingview, не всегда корректно отображающей шкалу времени.
Индекс доллара (DXY), - формально реверсал биржевой психологии отправил рынок вверх. Однако с полной достоверностью никогда заранее неизвестно, какая точка внутри дня является реперной, - открытие/минимум, или же закрытие/максимум (в данном конкретном случае). Поэтому интрига сохраняется, - то ли здесь начальный импульс вверх, то ли подготовка к очередной волне снижения.
В любом случае, куда бы рынок ни двинул, вектор понедельника (1 марта) обещает сохраниться до конца следующей недели с отрисовкой локального ценового экстремума вблизи 5-8 марта. К слову, там же ожидается смена тенденции у курса EUR/USD согласно модели резонансной репликации (о чем подробно было тут).
В любом случае, куда бы рынок ни двинул, вектор понедельника (1 марта) обещает сохраниться до конца следующей недели с отрисовкой локального ценового экстремума вблизи 5-8 марта. К слову, там же ожидается смена тенденции у курса EUR/USD согласно модели резонансной репликации (о чем подробно было тут).
USD/RUB в пятницу, 26.02.2021, не решился реализовать выход из консолидации последних недель в открывшемся окне возможностей, в котором максимальный эффект достигается при минимальных усилиях (в относительных координатах). Но это окно будет открытым еще несколько дней (в подробностях было тут), поэтому остается только ждать, либо играть гипотезы.
PS. Чуть позже подробнее опишу, откуда и как возникла точка 26 февраля как высоковероятный момент для завершения консолидации, начавшейся с 18 декабря 2020 и продолжающейся до настоящего времени.
PS. Чуть позже подробнее опишу, откуда и как возникла точка 26 февраля как высоковероятный момент для завершения консолидации, начавшейся с 18 декабря 2020 и продолжающейся до настоящего времени.
Нефть CL (NYMEX) & COT (CFTC)
Данные по открытым позициям от CFTC на 23 февраля 2021 мало чем примечательны.
Ввиду истечения фьючеров на Лайт, произошло общее сокращение позиций и лонг, и шорт.
Единственная примечательность, - это наличие определенного спроса и на лонг, и на шорт, что можно увидеть по увеличившимся позициям на обоих сторонах рынка у своп-дилеров.
Проще говоря, быки всё ещё в силе.
А с учетом того, что на и сразу после экспирации фьючеров на Брент рынок частенько чудит, то в ближайшие дни могут быть разные чудеса. Особенно в преддверии очередной сходки ОПЕК+ на будущей неделе, вследствие чего могут-должны быть информационные вбросы самого разного толка и содержания, на чем рынок легко может сходить туда-сюда за день на несколько процентов.
Данные по открытым позициям от CFTC на 23 февраля 2021 мало чем примечательны.
Ввиду истечения фьючеров на Лайт, произошло общее сокращение позиций и лонг, и шорт.
Единственная примечательность, - это наличие определенного спроса и на лонг, и на шорт, что можно увидеть по увеличившимся позициям на обоих сторонах рынка у своп-дилеров.
Проще говоря, быки всё ещё в силе.
А с учетом того, что на и сразу после экспирации фьючеров на Брент рынок частенько чудит, то в ближайшие дни могут быть разные чудеса. Особенно в преддверии очередной сходки ОПЕК+ на будущей неделе, вследствие чего могут-должны быть информационные вбросы самого разного толка и содержания, на чем рынок легко может сходить туда-сюда за день на несколько процентов.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Ох уж эти опцинеры...
В пятницу, 26.02.2021, превалировал рост открытого интереса в пут-опционах по сравнению с тем же показателям для опционов колл.
По логике опционного рынка получается, что ставка - на понижение.
Однако с учетом опыта последних недель, чаще случается обратное.
На пятницу, к слову, ставки рынка опционов (по итогам четверга) были на рост. А произошло обратное....
PS. Значимые объемы в близких к АТМ-опционам говорит об ожиданиях разносторонних и размашистых колебаниях в самое ближайшее время.
Ох уж эти опцинеры...
В пятницу, 26.02.2021, превалировал рост открытого интереса в пут-опционах по сравнению с тем же показателям для опционов колл.
По логике опционного рынка получается, что ставка - на понижение.
Однако с учетом опыта последних недель, чаще случается обратное.
На пятницу, к слову, ставки рынка опционов (по итогам четверга) были на рост. А произошло обратное....
PS. Значимые объемы в близких к АТМ-опционам говорит об ожиданиях разносторонних и размашистых колебаниях в самое ближайшее время.
Откуда взялось 26 февраля 2021 как потенциальная точка завершения консолидации пары USD/RUB, о чем было сказано, например, тут и далее по ссылкам)
Ответ - на графике.
Потому что 26 февраля, а точнее - на интервале 26 февраля - 1 марта сошлись две резонансные точки, каждая из которых является высоко-вероятной точкой завершения предшествующей тенденции.
Высоко-вероятными эти точки являются в силу феномена, - известный со времен Ганна, - который периодически (не всегда, но весьма часто) наблюдается на самых разных активах.
Подробности следуют ниже
Ответ - на графике.
Потому что 26 февраля, а точнее - на интервале 26 февраля - 1 марта сошлись две резонансные точки, каждая из которых является высоко-вероятной точкой завершения предшествующей тенденции.
Высоко-вероятными эти точки являются в силу феномена, - известный со времен Ганна, - который периодически (не всегда, но весьма часто) наблюдается на самых разных активах.
Подробности следуют ниже
Продолжение - это слайд № 3
PS. На курсе USD/RUB данный метод работает удивительно хорошо и достаточно часто, позволяя определить продолжительность определенной фазы рынка, - рост, снижение, консолидацию, а также иногда полную фазу коррекции, включающей в себя саму коррекцию курса и консолидацию после этого
PS. На курсе USD/RUB данный метод работает удивительно хорошо и достаточно часто, позволяя определить продолжительность определенной фазы рынка, - рост, снижение, консолидацию, а также иногда полную фазу коррекции, включающей в себя саму коррекцию курса и консолидацию после этого
Продолжение. Это слайд № 4
Здесь представлен случай, когда два разных, но тесно связанных между собой актива, определили так сказать "совместно" точку завершения тренда.
Механика: среднее арифметическое максимальных цен активов перед снижением оказалось = 82.
Тренд прервался через 82 (календарных) дня после старта.
PS. Данный метод однозначно хорошо работает на финансовых активах двузначной размерности, - таких как курс рубля, нефть и т.п.
Существуют его модификации и для активов другой размерности. Но это скорее уже притянутые за уши концепции, которые тем не менее "иногда" будут работать.
Здесь представлен случай, когда два разных, но тесно связанных между собой актива, определили так сказать "совместно" точку завершения тренда.
Механика: среднее арифметическое максимальных цен активов перед снижением оказалось = 82.
Тренд прервался через 82 (календарных) дня после старта.
PS. Данный метод однозначно хорошо работает на финансовых активах двузначной размерности, - таких как курс рубля, нефть и т.п.
Существуют его модификации и для активов другой размерности. Но это скорее уже притянутые за уши концепции, которые тем не менее "иногда" будут работать.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 1 марта 2021, опционный рынок, - наконец-то угадав с направлением рынка (ставки в пятницу на понедельник - см.выше), - почувствовал силу и, войдя в раж, увеличил ставку на падение.
В результате, по итогам торгов в понедельник прирост открытого интереса в опционах пут существенно превысил аналогичный показатель для опционов колл.
Правда, в последующих сериях опционов картина иная, - превалировали ставки на рост рынка (рост OI в колл-опционах выше, нежели изменение OI в опционах пут).
Вчера, 1 марта 2021, опционный рынок, - наконец-то угадав с направлением рынка (ставки в пятницу на понедельник - см.выше), - почувствовал силу и, войдя в раж, увеличил ставку на падение.
В результате, по итогам торгов в понедельник прирост открытого интереса в опционах пут существенно превысил аналогичный показатель для опционов колл.
Правда, в последующих сериях опционов картина иная, - превалировали ставки на рост рынка (рост OI в колл-опционах выше, нежели изменение OI в опционах пут).
Нефть WTI
Интрига дня:
Какова будет реализация реверсала (по фрактальной геометрии), в зону действия которого сегодня вошел рынок?
Характер и местоположение рынка говорят о том (если без пристрастий), что тут возможны любые варианты: развитие тренда вниз, уход в стоянку (Flat), обратный ход вверх.
Вероятно, стоит ожидать информационных вбросов ввиду приближающейся встречи заговорщиков (министров) в рамках сговора ОПЕК+
Интрига дня:
Какова будет реализация реверсала (по фрактальной геометрии), в зону действия которого сегодня вошел рынок?
Характер и местоположение рынка говорят о том (если без пристрастий), что тут возможны любые варианты: развитие тренда вниз, уход в стоянку (Flat), обратный ход вверх.
Вероятно, стоит ожидать информационных вбросов ввиду приближающейся встречи заговорщиков (министров) в рамках сговора ОПЕК+
Нефть WTI
Реверсал от 2 марта 2021 (см. выше) так себя и не проявил. Почти весь день указывал на то, что происходит локальный поворот вверх. А к закрытию торгового дня, - дал основания полагать, что дает шансы медведям ускорить движение вниз.
Сегодня с утра опять вселяет надежды в локальный поворот вверх.
От исхода битвы зависит, останется ли рынок под контролем быков до очередной экспирации опционов, а затем и фьючерсов на нефть марки Лайт, либо рынок возьмут в свои руки медведи.
PS. Реверсал на дневном тайм-фрейме может реализоваться как в тот же день, так и на следующий.
Реверсал от 2 марта 2021 (см. выше) так себя и не проявил. Почти весь день указывал на то, что происходит локальный поворот вверх. А к закрытию торгового дня, - дал основания полагать, что дает шансы медведям ускорить движение вниз.
Сегодня с утра опять вселяет надежды в локальный поворот вверх.
От исхода битвы зависит, останется ли рынок под контролем быков до очередной экспирации опционов, а затем и фьючерсов на нефть марки Лайт, либо рынок возьмут в свои руки медведи.
PS. Реверсал на дневном тайм-фрейме может реализоваться как в тот же день, так и на следующий.
О пользе и вреде использования "правильных" и "неправильных" графиков на примере нефти, где один и тот же подход (пробой тренда или отбой от него + отмеренных ход) культивируют диаметрально противоположные точки зрения.
PS. На графиках:
1) Brent (Forex) - условный спот, никаких "склеек", контанго/депорт учитывается через свопы на ежедневной основе;
2) Brent (CFD) - создается из фьючеров, поэтому присутствует эффект "склейки" контрактов;
3) WTI (Forex) - продукт, аналогичный п.1, но для марки WTI
PS. На графиках:
1) Brent (Forex) - условный спот, никаких "склеек", контанго/депорт учитывается через свопы на ежедневной основе;
2) Brent (CFD) - создается из фьючеров, поэтому присутствует эффект "склейки" контрактов;
3) WTI (Forex) - продукт, аналогичный п.1, но для марки WTI