Нефть: CL (NYMEX) vs. COT (CFTC), на 16.02.2021 (вторник)
Данные об изменении открытых позиций в нефтяных фьючерсах на 16.02.2021 говорят о том, что нетто-позиция фондов (Managed Money) получила ещё больший крен в сторону Long. Однако это произошло не благодаря приросту Long, а за счет сокращения Short.
При этом хеджеры (Producer) активно и покупали, и продавали, обеспечив прирост OI в сторону Long.
Swap Dealers, как и положено, снабдили этот процесс ликвидностью, увеличив свой нетто-Short.
В то же время, Other Reportables в ожидания разворота рынка активно продавали.
По итогу, на недельном тайм-фрейме образовалась формация, очень близкая к модели Надгробие, сигнализируя о высоко-вероятной возможности перехода рынка в ближайшие недели в фазу "не-роста" (снижение или Flat).
Данные об изменении открытых позиций в нефтяных фьючерсах на 16.02.2021 говорят о том, что нетто-позиция фондов (Managed Money) получила ещё больший крен в сторону Long. Однако это произошло не благодаря приросту Long, а за счет сокращения Short.
При этом хеджеры (Producer) активно и покупали, и продавали, обеспечив прирост OI в сторону Long.
Swap Dealers, как и положено, снабдили этот процесс ликвидностью, увеличив свой нетто-Short.
В то же время, Other Reportables в ожидания разворота рынка активно продавали.
По итогу, на недельном тайм-фрейме образовалась формация, очень близкая к модели Надгробие, сигнализируя о высоко-вероятной возможности перехода рынка в ближайшие недели в фазу "не-роста" (снижение или Flat).
S&P 500 В дополнение к ранее озвученному
Резонансы, о которых речь шла ранее (см. ссылку), по факту сейчас сработали. Если они не будут перебиты какими-то очень существенными обстоятельствами, то фаза "не-роста" (снижение или Flat) обещает продлиться по меньшей мере до 23.06.2021.
Но это лишь часть правды.
Вся правда состоит в том, что в пределе указанная фаза может продлиться до 14.04.2022. Угу. До середины апреля 2022 года.
Оценка выполнена по методу резонансной репликации.
PS. "Очень существенные обстоятельства", - это в первую очередь кратное (подчеркиваю, - кратное) ускорение работы печатного станка ФРС США.
Резонансы, о которых речь шла ранее (см. ссылку), по факту сейчас сработали. Если они не будут перебиты какими-то очень существенными обстоятельствами, то фаза "не-роста" (снижение или Flat) обещает продлиться по меньшей мере до 23.06.2021.
Но это лишь часть правды.
Вся правда состоит в том, что в пределе указанная фаза может продлиться до 14.04.2022. Угу. До середины апреля 2022 года.
Оценка выполнена по методу резонансной репликации.
PS. "Очень существенные обстоятельства", - это в первую очередь кратное (подчеркиваю, - кратное) ускорение работы печатного станка ФРС США.
Индекс доллара (DXY), обновление
Ближайшие реверсал-дни.
На текущий момент с точки зрения времени ситуация выглядит следующим образом:
Дрейф вправо может продлиться (варианты) до конца первых чисел апреля, или до начала третьей декады мая.
Ближайшие реверсал-дни.
На текущий момент с точки зрения времени ситуация выглядит следующим образом:
Дрейф вправо может продлиться (варианты) до конца первых чисел апреля, или до начала третьей декады мая.
Индекс Мосбиржи, обновление
Ближайшие реверсал-дни по разным методам их определения
Последние из имеющегося ряда, пришедшие 17 и 22 февраля, сработали как реверс-180 (локально разворотные). Это довольно сильный сигнал к старту волн распродаж на российском фондовом рынке. Поскольку в обоих случаях это произошло по циклам биржевой психологии. Причем в рамках разных циклов, что означает смещение настроений коллективного бессознательного масс в сторону бОльшего неприятия риска по сравнению с периодом активного роста рынка.
Ближайшие реверсал-дни по разным методам их определения
Последние из имеющегося ряда, пришедшие 17 и 22 февраля, сработали как реверс-180 (локально разворотные). Это довольно сильный сигнал к старту волн распродаж на российском фондовом рынке. Поскольку в обоих случаях это произошло по циклам биржевой психологии. Причем в рамках разных циклов, что означает смещение настроений коллективного бессознательного масс в сторону бОльшего неприятия риска по сравнению с периодом активного роста рынка.
Нефть WTI, обновление
Ближайшие реверсал-дни
По факту: на всех предыдущих реверсалах в последнее время попытки локального разворота были, но оказывали краткосрочный эффект.
В моменте рынок в зоне вакуума, - играется экспирация опционов и фьючерсов, поддерживаемая очевидно целенаправленным и умышленно фильтруемым инфопотоком, способствующего выталкиванию цен вверх.
Ближайшие реверсал-дни
По факту: на всех предыдущих реверсалах в последнее время попытки локального разворота были, но оказывали краткосрочный эффект.
В моменте рынок в зоне вакуума, - играется экспирация опционов и фьючерсов, поддерживаемая очевидно целенаправленным и умышленно фильтруемым инфопотоком, способствующего выталкиванию цен вверх.
USD/RUB - Интрига момента:
Рынок находится в зоне с повышенной вероятностью завершения консолидации, а также цикла снижения с максимумов ноября 2020. Разброс (ошибка) от указанной на чарте даты (сегодняшней, о чем ранее вот тут уже было сказано): -1 + 4 (торговых дня).
Как обычно, тайминг не помогает с определением, куда подуют ветра будущего периода.
Рынок находится в зоне с повышенной вероятностью завершения консолидации, а также цикла снижения с максимумов ноября 2020. Разброс (ошибка) от указанной на чарте даты (сегодняшней, о чем ранее вот тут уже было сказано): -1 + 4 (торговых дня).
Как обычно, тайминг не помогает с определением, куда подуют ветра будущего периода.
RTS Index - вчерашнее снижение на реверсалах фрактальной геометрии и цикла биржевой психологии можно рассматривать как начальный импульс вниз, который имеет высокие шансы получить продолжение, по меньшей мере до 5 марта, где рынок войдет в зону действия очередного реверсала по биржевой психологии.
PS. Ранее на графиках фигурировала дата 26 февраля, которая потом переместилась на 25 февраля из-за погрешностей, связанных с отсутствием торгового дня 23 февраля, а также платформы Tradingview, не всегда корректно отображающей шкалу времени.
PS. Ранее на графиках фигурировала дата 26 февраля, которая потом переместилась на 25 февраля из-за погрешностей, связанных с отсутствием торгового дня 23 февраля, а также платформы Tradingview, не всегда корректно отображающей шкалу времени.
Индекс доллара (DXY), - формально реверсал биржевой психологии отправил рынок вверх. Однако с полной достоверностью никогда заранее неизвестно, какая точка внутри дня является реперной, - открытие/минимум, или же закрытие/максимум (в данном конкретном случае). Поэтому интрига сохраняется, - то ли здесь начальный импульс вверх, то ли подготовка к очередной волне снижения.
В любом случае, куда бы рынок ни двинул, вектор понедельника (1 марта) обещает сохраниться до конца следующей недели с отрисовкой локального ценового экстремума вблизи 5-8 марта. К слову, там же ожидается смена тенденции у курса EUR/USD согласно модели резонансной репликации (о чем подробно было тут).
В любом случае, куда бы рынок ни двинул, вектор понедельника (1 марта) обещает сохраниться до конца следующей недели с отрисовкой локального ценового экстремума вблизи 5-8 марта. К слову, там же ожидается смена тенденции у курса EUR/USD согласно модели резонансной репликации (о чем подробно было тут).
USD/RUB в пятницу, 26.02.2021, не решился реализовать выход из консолидации последних недель в открывшемся окне возможностей, в котором максимальный эффект достигается при минимальных усилиях (в относительных координатах). Но это окно будет открытым еще несколько дней (в подробностях было тут), поэтому остается только ждать, либо играть гипотезы.
PS. Чуть позже подробнее опишу, откуда и как возникла точка 26 февраля как высоковероятный момент для завершения консолидации, начавшейся с 18 декабря 2020 и продолжающейся до настоящего времени.
PS. Чуть позже подробнее опишу, откуда и как возникла точка 26 февраля как высоковероятный момент для завершения консолидации, начавшейся с 18 декабря 2020 и продолжающейся до настоящего времени.
Нефть CL (NYMEX) & COT (CFTC)
Данные по открытым позициям от CFTC на 23 февраля 2021 мало чем примечательны.
Ввиду истечения фьючеров на Лайт, произошло общее сокращение позиций и лонг, и шорт.
Единственная примечательность, - это наличие определенного спроса и на лонг, и на шорт, что можно увидеть по увеличившимся позициям на обоих сторонах рынка у своп-дилеров.
Проще говоря, быки всё ещё в силе.
А с учетом того, что на и сразу после экспирации фьючеров на Брент рынок частенько чудит, то в ближайшие дни могут быть разные чудеса. Особенно в преддверии очередной сходки ОПЕК+ на будущей неделе, вследствие чего могут-должны быть информационные вбросы самого разного толка и содержания, на чем рынок легко может сходить туда-сюда за день на несколько процентов.
Данные по открытым позициям от CFTC на 23 февраля 2021 мало чем примечательны.
Ввиду истечения фьючеров на Лайт, произошло общее сокращение позиций и лонг, и шорт.
Единственная примечательность, - это наличие определенного спроса и на лонг, и на шорт, что можно увидеть по увеличившимся позициям на обоих сторонах рынка у своп-дилеров.
Проще говоря, быки всё ещё в силе.
А с учетом того, что на и сразу после экспирации фьючеров на Брент рынок частенько чудит, то в ближайшие дни могут быть разные чудеса. Особенно в преддверии очередной сходки ОПЕК+ на будущей неделе, вследствие чего могут-должны быть информационные вбросы самого разного толка и содержания, на чем рынок легко может сходить туда-сюда за день на несколько процентов.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Ох уж эти опцинеры...
В пятницу, 26.02.2021, превалировал рост открытого интереса в пут-опционах по сравнению с тем же показателям для опционов колл.
По логике опционного рынка получается, что ставка - на понижение.
Однако с учетом опыта последних недель, чаще случается обратное.
На пятницу, к слову, ставки рынка опционов (по итогам четверга) были на рост. А произошло обратное....
PS. Значимые объемы в близких к АТМ-опционам говорит об ожиданиях разносторонних и размашистых колебаниях в самое ближайшее время.
Ох уж эти опцинеры...
В пятницу, 26.02.2021, превалировал рост открытого интереса в пут-опционах по сравнению с тем же показателям для опционов колл.
По логике опционного рынка получается, что ставка - на понижение.
Однако с учетом опыта последних недель, чаще случается обратное.
На пятницу, к слову, ставки рынка опционов (по итогам четверга) были на рост. А произошло обратное....
PS. Значимые объемы в близких к АТМ-опционам говорит об ожиданиях разносторонних и размашистых колебаниях в самое ближайшее время.
Откуда взялось 26 февраля 2021 как потенциальная точка завершения консолидации пары USD/RUB, о чем было сказано, например, тут и далее по ссылкам)
Ответ - на графике.
Потому что 26 февраля, а точнее - на интервале 26 февраля - 1 марта сошлись две резонансные точки, каждая из которых является высоко-вероятной точкой завершения предшествующей тенденции.
Высоко-вероятными эти точки являются в силу феномена, - известный со времен Ганна, - который периодически (не всегда, но весьма часто) наблюдается на самых разных активах.
Подробности следуют ниже
Ответ - на графике.
Потому что 26 февраля, а точнее - на интервале 26 февраля - 1 марта сошлись две резонансные точки, каждая из которых является высоко-вероятной точкой завершения предшествующей тенденции.
Высоко-вероятными эти точки являются в силу феномена, - известный со времен Ганна, - который периодически (не всегда, но весьма часто) наблюдается на самых разных активах.
Подробности следуют ниже