Нефть LIGHT SWEET & COT (CFTC)
Ничего особо выдающегося. Производители (Producer) сократили позиции больше на длинной стороне рынка, чем на короткой. В то время как фонды (Managed Money) продолжали увеличивать свое присутствие и в лонг, и в шорт. В шорт чуть меньше.
Единственный значимый момент - это увеличение открытого интереса во фьючерсных контрактах, который обусловлен ростом активности тех категорий, которые не входят в спектр тех лиц, которые подают отчетность в CFTC.
Также можно отметить, что наблюдается небольшая дивергенция в динамике чистой позиции фондов и траектории цены нефти.
Ничего особо выдающегося. Производители (Producer) сократили позиции больше на длинной стороне рынка, чем на короткой. В то время как фонды (Managed Money) продолжали увеличивать свое присутствие и в лонг, и в шорт. В шорт чуть меньше.
Единственный значимый момент - это увеличение открытого интереса во фьючерсных контрактах, который обусловлен ростом активности тех категорий, которые не входят в спектр тех лиц, которые подают отчетность в CFTC.
Также можно отметить, что наблюдается небольшая дивергенция в динамике чистой позиции фондов и траектории цены нефти.
WTI (CL, NYMEX) & Options
В понедельник, 8.03.2021, опционный рынок предпочел поставить на снижение.
Во фронтальной серии продолжался рост OI в пут-опционах при снижении этого показателя для опционов колл.
В последующих сериях опционов ситуация смешанная, что говорит об отсутствии какого-то явно преобладающего мнения о рынке.
В понедельник, 8.03.2021, опционный рынок предпочел поставить на снижение.
Во фронтальной серии продолжался рост OI в пут-опционах при снижении этого показателя для опционов колл.
В последующих сериях опционов ситуация смешанная, что говорит об отсутствии какого-то явно преобладающего мнения о рынке.
РТС индекс (RTSI), обновление
Индекс в зоне действия реверсалов по биржевой психологии и фрактальной геометрии.
Прохождение через предыдущий реверсал аналогичного вида (25.02.2021) особой ясности не привнесло.
Быки все еще сильны. Но и медведи отнюдь не слабы.
В этом ракурсе важность дня сегодняшнего резко повышается. Возможно, где-то здесь одна из партий одержит победу, что подвигнет рынок на какие-то более яркие действия, нежели култыхание между 1400 и 1480
Индекс в зоне действия реверсалов по биржевой психологии и фрактальной геометрии.
Прохождение через предыдущий реверсал аналогичного вида (25.02.2021) особой ясности не привнесло.
Быки все еще сильны. Но и медведи отнюдь не слабы.
В этом ракурсе важность дня сегодняшнего резко повышается. Возможно, где-то здесь одна из партий одержит победу, что подвигнет рынок на какие-то более яркие действия, нежели култыхание между 1400 и 1480
S&P 500
Все, что происходит в последние пару недель - это борьба за тренд. Быки надеются на его сохранение, и потому используют в качестве ориентира для добавки Long. В то время как медведи видят для себя возможность сломать шаткие редуты оппонентов.
При этом (по теханализу) просматривается модель расширения, - извечная головная боль технических аналитиков, поскольку часто ставит их в тупик, если они не знают или забыли простое правило: подобные модели надо читать в обратном порядке.
В данном случае - это нечто похожее на КДТ, из которой рынок вышел вниз. А коли так, то выход (в правой стороне) можно ожидать вниз.
Разумеется, быки здесь видят просто коррекцию, после которой рынок по их предположениям пойдет вверх, - заметно выше 4000.
Все, что происходит в последние пару недель - это борьба за тренд. Быки надеются на его сохранение, и потому используют в качестве ориентира для добавки Long. В то время как медведи видят для себя возможность сломать шаткие редуты оппонентов.
При этом (по теханализу) просматривается модель расширения, - извечная головная боль технических аналитиков, поскольку часто ставит их в тупик, если они не знают или забыли простое правило: подобные модели надо читать в обратном порядке.
В данном случае - это нечто похожее на КДТ, из которой рынок вышел вниз. А коли так, то выход (в правой стороне) можно ожидать вниз.
Разумеется, быки здесь видят просто коррекцию, после которой рынок по их предположениям пойдет вверх, - заметно выше 4000.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Во вторник, 9.03.2021, ставки опционного рынка на понедельник выглядят как "ни нашим, ни вашим". Взгляд - нейтральный.
Прирост открытого интереса в колл- и пут-опционах фронтальной серии вчера по итогам торгов оказался почти одинаковым.
В последующих сериях опционов картина схожая.
Во вторник, 9.03.2021, ставки опционного рынка на понедельник выглядят как "ни нашим, ни вашим". Взгляд - нейтральный.
Прирост открытого интереса в колл- и пут-опционах фронтальной серии вчера по итогам торгов оказался почти одинаковым.
В последующих сериях опционов картина схожая.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Рынок опционов в среду, 10.03.2021, выказал серьезное недоумение, что выразилось в неспособности сформировать какое-то внятное мнение о будущей траектории цен.
В результате, открытый интерес во фронтальных опционах снизился примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
В последующих сериях наблюдалось несколько большее тяготение к колл-опционам.
Рынок опционов в среду, 10.03.2021, выказал серьезное недоумение, что выразилось в неспособности сформировать какое-то внятное мнение о будущей траектории цен.
В результате, открытый интерес во фронтальных опционах снизился примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
В последующих сериях наблюдалось несколько большее тяготение к колл-опционам.
Индекс РТС (RTS Index)
Интрига нарастает, - за 2 торговых дня рынок так и не определился, идти ли ему вниз, проверяя силу покупателей, которые проявили свою уверенность 5 марта на реверсале по биржевой психологии, то ли пойти выше хотя бы ради интереса, с целью проверить насколько жизнеспособна концепция вечного роста.
Интрига нарастает, - за 2 торговых дня рынок так и не определился, идти ли ему вниз, проверяя силу покупателей, которые проявили свою уверенность 5 марта на реверсале по биржевой психологии, то ли пойти выше хотя бы ради интереса, с целью проверить насколько жизнеспособна концепция вечного роста.
Вчера нефть марки WTI на реверсале (фрактальной геометрии) выказала намерение идти вверх. Сегодня на повестке дня еще один реверсал того же вида, о чем ранее было, например, тут.
Объективно и без пристрастий - рынку надо или пробивать максимумы, или же разворачиваться вниз, выполняя коррекцию к предыдущему росту. Это - вещь очевидная. Поэтому речь не об этом. А о том, что сгущение реверсалов резко повышает потенциал рыночных оппонентов (быки vs. медведи), и соответственно увеличивает силу победившей стороны.
Объективно и без пристрастий - рынку надо или пробивать максимумы, или же разворачиваться вниз, выполняя коррекцию к предыдущему росту. Это - вещь очевидная. Поэтому речь не об этом. А о том, что сгущение реверсалов резко повышает потенциал рыночных оппонентов (быки vs. медведи), и соответственно увеличивает силу победившей стороны.
WTI (CL, NYMEX) & Options
В пятницу, 12.03.2021, опционный рынок вяло поставил на снижение.
Во фронтальной серии опционов открытый интерес в путах вырос на фоне снижения этого показателя в колл-опционах.
Причины вялости очевидны. Фронтальная серия истекает в середине будущей недели.
В последующих сериях активность трейдеров столь многообразна, что определить ее объективно не представляется возможным.
В пятницу, 12.03.2021, опционный рынок вяло поставил на снижение.
Во фронтальной серии опционов открытый интерес в путах вырос на фоне снижения этого показателя в колл-опционах.
Причины вялости очевидны. Фронтальная серия истекает в середине будущей недели.
В последующих сериях активность трейдеров столь многообразна, что определить ее объективно не представляется возможным.
Нефть, - расхождение в динамике цен на нефть в сравнении с фронтальными календарными спредами из фьючерсов прогрессирует уже 3,5 недели. А ведь это - из категории фундаментальных факторов, поскольку такого быть не должно. Налицо - аномалия. Причем серьезная, - если считать по спреду, то на отрезке 17.02.2021 - 12.03.2021 фронтальный фьюче марки Лайт должен был потерять от 2.8 до 4 долларов, в то время как он поднялся на 4.45.
EUR/USD
В конце этой недели (или в следующий понедельник) ожидается смена локального тренда (сейчас - "не-падение" = рост или плоско).
Оценка по методу резонансной репликации (подробно было здесь)
В конце этой недели (или в следующий понедельник) ожидается смена локального тренда (сейчас - "не-падение" = рост или плоско).
Оценка по методу резонансной репликации (подробно было здесь)
Нефть марки WTI так и не сумела определиться с направлением при прохождении зоны скопления реверсалов (подробнее тут). Решение может быть сегодня.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 15.03.2021, опционный рынок поставил на продолжение снижения рынка нефти.
На фоне падения открытого интереса в колл-опционах во фронтальной серии наблюдается рост этого показателя для опционов пут.
В последующих двух сериях опционов также превалировал спрос на пут-опционы.
Вчера, 15.03.2021, опционный рынок поставил на продолжение снижения рынка нефти.
На фоне падения открытого интереса в колл-опционах во фронтальной серии наблюдается рост этого показателя для опционов пут.
В последующих двух сериях опционов также превалировал спрос на пут-опционы.
USD/RUB
Рынок в зоне действия реверсала по биржевой психологии.
Исходя из ситуации наиболее вероятна попытка, протяженностью по меньшей мере пару дней, оформить обратный ход (вверх).
Если медведи не воспользуются этим окном возможностей, можно ожидать прорыва вниз с последующим развитием тенденции укрепления рубля.
Рынок в зоне действия реверсала по биржевой психологии.
Исходя из ситуации наиболее вероятна попытка, протяженностью по меньшей мере пару дней, оформить обратный ход (вверх).
Если медведи не воспользуются этим окном возможностей, можно ожидать прорыва вниз с последующим развитием тенденции укрепления рубля.