RTS Index
Сегодня важный реверсал (по циклам биржевой психологии) себя так и не проявил. Разве что остановил движение вниз, по всей вероятности, в силу выравнявшегося баланса противоборствующих сторон.
Реализация отложена на понедельник.
Если без пристрастий, - тут или сразу обвал, или быки перехватят инициативу, по меньшей мере, на несколько дней.
Сегодня важный реверсал (по циклам биржевой психологии) себя так и не проявил. Разве что остановил движение вниз, по всей вероятности, в силу выравнявшегося баланса противоборствующих сторон.
Реализация отложена на понедельник.
Если без пристрастий, - тут или сразу обвал, или быки перехватят инициативу, по меньшей мере, на несколько дней.
Нефть WTI: COT (CFTC)
На отрезке 10-16 марта, где рынок фактически находился в плоскости, хеджеры (Producer) всё больше брали лонг, несмотря на "высокие" цены, по мнению аналитиков и многих мелких участников рынка.
Фонды (Managed Money) при этом особой активности не проявляли, видимо полагая, цены "справедливыми".
А вот в категории Swap Dealers снова (в сопоставлении с предыдущими неделями) заметны некоторые необычности. В первую очередь непонятно, - какую категорию участников они удовлетворяли. Такое впечатление, что Swap Dealers сейчас играют на стороне спекулянтов, работающих по тренду, а не на стороне контр-трендовиков, как и полагается маркет-мейкерам. Есть мнение, что это связано с традиционными и крупными программами хеджа. Но как на самом деле, - знают только инсайдеры, непосредственно задействованные в этих операциях.
На отрезке 10-16 марта, где рынок фактически находился в плоскости, хеджеры (Producer) всё больше брали лонг, несмотря на "высокие" цены, по мнению аналитиков и многих мелких участников рынка.
Фонды (Managed Money) при этом особой активности не проявляли, видимо полагая, цены "справедливыми".
А вот в категории Swap Dealers снова (в сопоставлении с предыдущими неделями) заметны некоторые необычности. В первую очередь непонятно, - какую категорию участников они удовлетворяли. Такое впечатление, что Swap Dealers сейчас играют на стороне спекулянтов, работающих по тренду, а не на стороне контр-трендовиков, как и полагается маркет-мейкерам. Есть мнение, что это связано с традиционными и крупными программами хеджа. Но как на самом деле, - знают только инсайдеры, непосредственно задействованные в этих операциях.
Нефть марки Brent - предположения по методу резонансной репликации.
Ранее (см.тут) было высказано предположение о развороте рынка вниз в окрестностях 18 февраля с очерченными перспективами последовательного снижения до середины июня с.г.
Но рынок повел себя иначе - пошел вверх.
Опять же, но...
Но рынок спредов при этом повел себя именно так, как и предполагалось моделью.
Что же до самой нефти, то в контексте указанного подхода, сие означает инверсию, которая инвертировала модель в обратную: вместо падения имеем рост с перепадами во Flat.
Ну а раз так, то следует ориентироваться на то, что представлено на чарте.
PS. Откровенно говоря, логика и здравый смысл восстают против только что изложенного. Но, может, именно поэтому и стоит смотреть на рынок от лонг, а не от шорт?
Ранее (см.тут) было высказано предположение о развороте рынка вниз в окрестностях 18 февраля с очерченными перспективами последовательного снижения до середины июня с.г.
Но рынок повел себя иначе - пошел вверх.
Опять же, но...
Но рынок спредов при этом повел себя именно так, как и предполагалось моделью.
Что же до самой нефти, то в контексте указанного подхода, сие означает инверсию, которая инвертировала модель в обратную: вместо падения имеем рост с перепадами во Flat.
Ну а раз так, то следует ориентироваться на то, что представлено на чарте.
PS. Откровенно говоря, логика и здравый смысл восстают против только что изложенного. Но, может, именно поэтому и стоит смотреть на рынок от лонг, а не от шорт?
Индекс Мосбиржи
Обновление:
Оформились новые реверсалы. При этом часть ранее существовавших стали ничтожными после обновления максимумов на прошлой неделе.
Также выяснилось, что гэп от 9 марта является крайне важным с точки зрения тайминга, свидетельствуя в пользу версии продолжения роста. Поэтому этот гэп в среднесрочном ракурсе можно считать как гэп отрыва со всеми вытекающими (согласно воззрений теханализа - продолжение тенденции в сторону гэпа).
Обновление:
Оформились новые реверсалы. При этом часть ранее существовавших стали ничтожными после обновления максимумов на прошлой неделе.
Также выяснилось, что гэп от 9 марта является крайне важным с точки зрения тайминга, свидетельствуя в пользу версии продолжения роста. Поэтому этот гэп в среднесрочном ракурсе можно считать как гэп отрыва со всеми вытекающими (согласно воззрений теханализа - продолжение тенденции в сторону гэпа).
Сбербанк, обновление в связи формированием новых реверсалов.
На ближайшее будущее наиболее важные даты - 6 и 23 апреля (реверсалы биржевой психологии)
Также обращает на себя внимание сгущение реверсалов на отрезке 20-27 апреля. Видимо, инвесторы погрузятся в размышления об актуальности в этом году периодически модной в России стратегии "Sell in May and go away".
В долгосрочном ракурсе ситуация все та же: рынок находится в длительной (предположительно) фазе консолидации. Подробно было тут.
На ближайшее будущее наиболее важные даты - 6 и 23 апреля (реверсалы биржевой психологии)
Также обращает на себя внимание сгущение реверсалов на отрезке 20-27 апреля. Видимо, инвесторы погрузятся в размышления об актуальности в этом году периодически модной в России стратегии "Sell in May and go away".
В долгосрочном ракурсе ситуация все та же: рынок находится в длительной (предположительно) фазе консолидации. Подробно было тут.
WTI (CL, NYMEX) & Options
В понедельник, 22.03.2021, опционный рынок, потерпев фиаско с ожиданием добротного снижения, решил поставить на повышение рынка во вторник, 23 марта.
Правда, весьма скромно. Но тем не менее, открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос на фоне почти неизменной диспозиции в опционах пут.
В понедельник, 22.03.2021, опционный рынок, потерпев фиаско с ожиданием добротного снижения, решил поставить на повышение рынка во вторник, 23 марта.
Правда, весьма скромно. Но тем не менее, открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос на фоне почти неизменной диспозиции в опционах пут.
USD/RUB (TOM, Moex)
Меж тем, курс рубля завтра-послезавтра войдет в зону действия реверсалов по фрактальной геометрии, что создает потенциал для ответной атаки медведей.
При этом в динамике курса прослеживается кризисный (семеричный) код, вследствие чего можно ожидать два основных варианта:
1) Текущие панические покупки завершатся сегодня-завтра, после чего рынок вернется к своему привычному состоянию, - дрейфу в широком боковике;
2) После некоторой заминки (вероятно, в районе реверсалов), покупки продолжатся, что переведет текущую фазу панических покупок в более устойчивую фазу роста (Extra-Day & Extra-Weekly).
Меж тем, курс рубля завтра-послезавтра войдет в зону действия реверсалов по фрактальной геометрии, что создает потенциал для ответной атаки медведей.
При этом в динамике курса прослеживается кризисный (семеричный) код, вследствие чего можно ожидать два основных варианта:
1) Текущие панические покупки завершатся сегодня-завтра, после чего рынок вернется к своему привычному состоянию, - дрейфу в широком боковике;
2) После некоторой заминки (вероятно, в районе реверсалов), покупки продолжатся, что переведет текущую фазу панических покупок в более устойчивую фазу роста (Extra-Day & Extra-Weekly).
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера опционный рынок поставил на рост, - открытый интерес в колл-опционах фронтальной серии поднялся сильнее, нежели тот же показатель для опционов пут.
В последующих сериях картина смешанная, - где-то данные показатели примерно одинаковые, а где-то - перевес в пользу колл-опционов.
Вчера опционный рынок поставил на рост, - открытый интерес в колл-опционах фронтальной серии поднялся сильнее, нежели тот же показатель для опционов пут.
В последующих сериях картина смешанная, - где-то данные показатели примерно одинаковые, а где-то - перевес в пользу колл-опционов.
👍1
RTS Index & iMOEX
По итогам среды, 24.03.2021, ситуация на утро 25 марта выглядит так, что быки взяли инициативу в свои руки и намерены двинуть рынок выше.
Реверсалы вчерашнего дня на обоих индексах сработали как разворотные.
Как и полагается, дальнейший ход событий напрямую связан с упорством покупателей.
По итогам среды, 24.03.2021, ситуация на утро 25 марта выглядит так, что быки взяли инициативу в свои руки и намерены двинуть рынок выше.
Реверсалы вчерашнего дня на обоих индексах сработали как разворотные.
Как и полагается, дальнейший ход событий напрямую связан с упорством покупателей.
Нефть: Фронтальные спреды в сопоставлении с фронтальными фьючерсами за последние 3 месяца.
Ситуация с расхождениями (см. выше) "рассосалась" за последние 3 недели.
Сейчас диспозиция такова, что рынок может расти без перекосов динамики спредов и фьюче.
На самом деле это важный момент. Поскольку спреды - более внятно отражает рыночную ситуацию, нежели одиночные, - пусть и ключевые (обычно фронтальные), - фьючерсные контракты.
Ситуация с расхождениями (см. выше) "рассосалась" за последние 3 недели.
Сейчас диспозиция такова, что рынок может расти без перекосов динамики спредов и фьюче.
На самом деле это важный момент. Поскольку спреды - более внятно отражает рыночную ситуацию, нежели одиночные, - пусть и ключевые (обычно фронтальные), - фьючерсные контракты.
WTI (CL. NYMEX) & Opions
Как там говорится, - ёжики кололось, но продолжали есть кактус?
Тем временем, опционный рынок снова поставил на рост
По итогам вчерашних торгов прирост OI в колл-опционах превысил тот же показатель в опционах пут
PS. Сорри, за задержку, - интернет упал и не сумел подняться
Астрологи говорят, что во всем виноват Регул...
Им хорошо, у них на каждую заковыку есть свой обоснованный ответ...
Как там говорится, - ёжики кололось, но продолжали есть кактус?
Тем временем, опционный рынок снова поставил на рост
По итогам вчерашних торгов прирост OI в колл-опционах превысил тот же показатель в опционах пут
PS. Сорри, за задержку, - интернет упал и не сумел подняться
Астрологи говорят, что во всем виноват Регул...
Им хорошо, у них на каждую заковыку есть свой обоснованный ответ...
WTI (CL, NYMEX) & Options
В пятницу мнения участников опционного рынка разделились.
Во фронтальной серии ставки делались в пользу снижения рынка. В то время, как в следующей серии преобладали ставки на рост.
В пятницу мнения участников опционного рынка разделились.
Во фронтальной серии ставки делались в пользу снижения рынка. В то время, как в следующей серии преобладали ставки на рост.