WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера опционный рынок поставил на рост, - открытый интерес в колл-опционах фронтальной серии поднялся сильнее, нежели тот же показатель для опционов пут.
В последующих сериях картина смешанная, - где-то данные показатели примерно одинаковые, а где-то - перевес в пользу колл-опционов.
Вчера опционный рынок поставил на рост, - открытый интерес в колл-опционах фронтальной серии поднялся сильнее, нежели тот же показатель для опционов пут.
В последующих сериях картина смешанная, - где-то данные показатели примерно одинаковые, а где-то - перевес в пользу колл-опционов.
👍1
RTS Index & iMOEX
По итогам среды, 24.03.2021, ситуация на утро 25 марта выглядит так, что быки взяли инициативу в свои руки и намерены двинуть рынок выше.
Реверсалы вчерашнего дня на обоих индексах сработали как разворотные.
Как и полагается, дальнейший ход событий напрямую связан с упорством покупателей.
По итогам среды, 24.03.2021, ситуация на утро 25 марта выглядит так, что быки взяли инициативу в свои руки и намерены двинуть рынок выше.
Реверсалы вчерашнего дня на обоих индексах сработали как разворотные.
Как и полагается, дальнейший ход событий напрямую связан с упорством покупателей.
Нефть: Фронтальные спреды в сопоставлении с фронтальными фьючерсами за последние 3 месяца.
Ситуация с расхождениями (см. выше) "рассосалась" за последние 3 недели.
Сейчас диспозиция такова, что рынок может расти без перекосов динамики спредов и фьюче.
На самом деле это важный момент. Поскольку спреды - более внятно отражает рыночную ситуацию, нежели одиночные, - пусть и ключевые (обычно фронтальные), - фьючерсные контракты.
Ситуация с расхождениями (см. выше) "рассосалась" за последние 3 недели.
Сейчас диспозиция такова, что рынок может расти без перекосов динамики спредов и фьюче.
На самом деле это важный момент. Поскольку спреды - более внятно отражает рыночную ситуацию, нежели одиночные, - пусть и ключевые (обычно фронтальные), - фьючерсные контракты.
WTI (CL. NYMEX) & Opions
Как там говорится, - ёжики кололось, но продолжали есть кактус?
Тем временем, опционный рынок снова поставил на рост
По итогам вчерашних торгов прирост OI в колл-опционах превысил тот же показатель в опционах пут
PS. Сорри, за задержку, - интернет упал и не сумел подняться
Астрологи говорят, что во всем виноват Регул...
Им хорошо, у них на каждую заковыку есть свой обоснованный ответ...
Как там говорится, - ёжики кололось, но продолжали есть кактус?
Тем временем, опционный рынок снова поставил на рост
По итогам вчерашних торгов прирост OI в колл-опционах превысил тот же показатель в опционах пут
PS. Сорри, за задержку, - интернет упал и не сумел подняться
Астрологи говорят, что во всем виноват Регул...
Им хорошо, у них на каждую заковыку есть свой обоснованный ответ...
WTI (CL, NYMEX) & Options
В пятницу мнения участников опционного рынка разделились.
Во фронтальной серии ставки делались в пользу снижения рынка. В то время, как в следующей серии преобладали ставки на рост.
В пятницу мнения участников опционного рынка разделились.
Во фронтальной серии ставки делались в пользу снижения рынка. В то время, как в следующей серии преобладали ставки на рост.
Silver
Ближайшие реверсал-дни.
Последний из реверсалов (24 марта), похоже, всё-таки сработал как разворотный, что позволяет в ближайшее время ожидать повышение рынка.
В среднесрочном ракурсе, - о чем было тут и здесь, - ситуация неизменна: "...Серебро в ракурсе многолетних циклов в марте 2020 года перешло в фазу "не-падение" = "рост" или "плоскость" (оценка по циклу денег, - Pi-Cycle)..."
Ближайшие реверсал-дни.
Последний из реверсалов (24 марта), похоже, всё-таки сработал как разворотный, что позволяет в ближайшее время ожидать повышение рынка.
В среднесрочном ракурсе, - о чем было тут и здесь, - ситуация неизменна: "...Серебро в ракурсе многолетних циклов в марте 2020 года перешло в фазу "не-падение" = "рост" или "плоскость" (оценка по циклу денег, - Pi-Cycle)..."
WTI (CL, NYMEX) & Options
Опционный рынок вчера, 29 марта, похоже, поставил на снижение.
Во всяком случае, прирост открытого интереса в пут-опционах фронтальной серии оказался выше аналогичного показателя для опционов колл.
В последующих опционных сериях ситуация разнообразна, - где-то есть уклон мнений в пользу роста, а где-то - падения.
PS. По мнению информированных источников, группа крупных участников рынка, толкающие рынок вверх в последние пару месяцев, активно роллируют в Long истекающие длинные контракты фьючерсов на нефть марки Брент. В пользу этого мнения - вчерашний ценовой спад в начале американской сессии, который затем был полностью выкуплен.
Опционный рынок вчера, 29 марта, похоже, поставил на снижение.
Во всяком случае, прирост открытого интереса в пут-опционах фронтальной серии оказался выше аналогичного показателя для опционов колл.
В последующих опционных сериях ситуация разнообразна, - где-то есть уклон мнений в пользу роста, а где-то - падения.
PS. По мнению информированных источников, группа крупных участников рынка, толкающие рынок вверх в последние пару месяцев, активно роллируют в Long истекающие длинные контракты фьючерсов на нефть марки Брент. В пользу этого мнения - вчерашний ценовой спад в начале американской сессии, который затем был полностью выкуплен.
Нефть - ситуация, сходная с S&P 500
Сегодня оба ключевых сорта нефти находятся в зоне действия реверсала (по фрактальной геометрии).
Неопределенность в совокупности с традиционными играми "обмани противника" при очередной смене фронтального фьючера (сейчас это фьюче на нефть марки Брент) позволяет только лишь "предполагать". Что-либо "ожидать" и "прогнозировать" - это всего лишь фантазии рассказчика.
Сегодня оба ключевых сорта нефти находятся в зоне действия реверсала (по фрактальной геометрии).
Неопределенность в совокупности с традиционными играми "обмани противника" при очередной смене фронтального фьючера (сейчас это фьюче на нефть марки Брент) позволяет только лишь "предполагать". Что-либо "ожидать" и "прогнозировать" - это всего лишь фантазии рассказчика.
USD/RUB
Два последних реверсала всё ж таки остановили развитие "панические покупки", одновременно подавив кризисный код, который начал было развиваться с середины марта, о чем было здесь. В результате, наблюдается давление вниз, которое с высокой вероятностью продолжится до конца месяца, после чего рынок войдет в зону действия реверсала биржевой психологии (1.04.2021), где и будет определяться с тем, куда ему двигаться дальше.
PS. Конец месяца, конец квартала, банкам надо выравнивать балансы, компаниям думать о том, чем платить за налоги (обычное объяснение аналитиков, почему курс ведет себя так в конце месяца)...
По итогу (ИМХО) рубль скорее всего будет укрепляться до конца месяца, чему может помешать только появление чего-то совсем неожиданного, близкого к форс-мажорным обстоятельствам
Два последних реверсала всё ж таки остановили развитие "панические покупки", одновременно подавив кризисный код, который начал было развиваться с середины марта, о чем было здесь. В результате, наблюдается давление вниз, которое с высокой вероятностью продолжится до конца месяца, после чего рынок войдет в зону действия реверсала биржевой психологии (1.04.2021), где и будет определяться с тем, куда ему двигаться дальше.
PS. Конец месяца, конец квартала, банкам надо выравнивать балансы, компаниям думать о том, чем платить за налоги (обычное объяснение аналитиков, почему курс ведет себя так в конце месяца)...
По итогу (ИМХО) рубль скорее всего будет укрепляться до конца месяца, чему может помешать только появление чего-то совсем неожиданного, близкого к форс-мажорным обстоятельствам
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера опционный рынок наконец-то, в кои-то веки) угадал с направлением (ставки вторника).
И сразу же поставил на рост. Хотя и на продолжение падения ставки были немалые.
Обращает внимание крупные объемы новых контрактов колл-опционов в 65 и 66 страйков. В то время, как похожие объемы прошли в пут-опционах 56 страйка, который находится заметно ближе к текущим ценам фронтального фьючера.
В последующих активно торгуемых опционных сериях ситуация похожая, - превалировали сделки (вновь открытые контракты) с опционами колл (ставки на рост).
Вчера опционный рынок наконец-то, в кои-то веки) угадал с направлением (ставки вторника).
И сразу же поставил на рост. Хотя и на продолжение падения ставки были немалые.
Обращает внимание крупные объемы новых контрактов колл-опционов в 65 и 66 страйков. В то время, как похожие объемы прошли в пут-опционах 56 страйка, который находится заметно ближе к текущим ценам фронтального фьючера.
В последующих активно торгуемых опционных сериях ситуация похожая, - превалировали сделки (вновь открытые контракты) с опционами колл (ставки на рост).
WTI (CL, NYMEX) & Options
В четверг, 1 апреля, опционный рынок так и не сумел определиться с направлением движения в начале следующей недели.
Во фронтальной серии опционные позиции сократились и в пут-, и в колл-опционах.
В то же время, в следующей серии преобладали ставки на рост рынка (открытый интерес в пут-опционах вырос заметно меньше, чем в опционах колл).
Вместе с этим, в следующей за ней опционной серии преобладали ставки на снижение рынка (открытый интерес в колл-опционах поднялся слабее, нежели в опционах пут).
Это нагромождение фактов дает основания предположить, что:
1) Опционный рынок ожидает снижения волатильности в краткосрочном периоде;
2) В самое ближайшее время опционный рынок предполагает превалирование подъема фьючерсных цен;
3) В более отдаленной перспективе ожидания больше связаны со снижением рынка.
В четверг, 1 апреля, опционный рынок так и не сумел определиться с направлением движения в начале следующей недели.
Во фронтальной серии опционные позиции сократились и в пут-, и в колл-опционах.
В то же время, в следующей серии преобладали ставки на рост рынка (открытый интерес в пут-опционах вырос заметно меньше, чем в опционах колл).
Вместе с этим, в следующей за ней опционной серии преобладали ставки на снижение рынка (открытый интерес в колл-опционах поднялся слабее, нежели в опционах пут).
Это нагромождение фактов дает основания предположить, что:
1) Опционный рынок ожидает снижения волатильности в краткосрочном периоде;
2) В самое ближайшее время опционный рынок предполагает превалирование подъема фьючерсных цен;
3) В более отдаленной перспективе ожидания больше связаны со снижением рынка.
USD/RUB
Реверсал от 1 апреля особой ясности не привнес.
Если бы на нем было укрепление рубля, то с высокой долей вероятности можно было бы рассуждать о достижении локальных минимумов, откуда курс пойдет вверх.
В сложившейся диспозиции получается иное, причем весьма противоречивое по характеру выводов:
1) Высока вероятность формирования локального максимума, откуда рынок скорее всего пойдет вниз;
2) Есть значительная опасность развития кризисной фазы локального роста продолжительностью до полутора недель.
PS. Обращает на себя внимание сгущение реверсалов (по фрактальной геометрии) на интервале 9-13 апреля, что по всей вероятности связано с формированием какого-то локально важного ценового экстремума.
Реверсал от 1 апреля особой ясности не привнес.
Если бы на нем было укрепление рубля, то с высокой долей вероятности можно было бы рассуждать о достижении локальных минимумов, откуда курс пойдет вверх.
В сложившейся диспозиции получается иное, причем весьма противоречивое по характеру выводов:
1) Высока вероятность формирования локального максимума, откуда рынок скорее всего пойдет вниз;
2) Есть значительная опасность развития кризисной фазы локального роста продолжительностью до полутора недель.
PS. Обращает на себя внимание сгущение реверсалов (по фрактальной геометрии) на интервале 9-13 апреля, что по всей вероятности связано с формированием какого-то локально важного ценового экстремума.