Нефть WTI (CL, NYMEX) & COT (CFTC)
Данные СОТ, вышедшие в пятницу на 13.04.2021, в этот раз довольно любопытны.
Обращает на себя внимание тотальное сокращение позиций в спредах (фьючерсных). Строить какие-то предположения тут сложно, так как данные не полные. Но при любом раскладе, это свидетельствует о вхождении в важную зону бифуркации, выход из которой обещает быть "взрывным".
Фонды продолжают верить в рост.
А вот поведение своп-дилеров сильно настораживает. Они довольно ощутимо сократили шорт, что может означать рост пессимизма (своп-дилеры обычно встают против рынка, поэтому сокращение шорт свидетельствует о росте медвежьих настроений у этой категории трейдеров, которые собственно и определяют основной вектор движения цен).
Данные СОТ, вышедшие в пятницу на 13.04.2021, в этот раз довольно любопытны.
Обращает на себя внимание тотальное сокращение позиций в спредах (фьючерсных). Строить какие-то предположения тут сложно, так как данные не полные. Но при любом раскладе, это свидетельствует о вхождении в важную зону бифуркации, выход из которой обещает быть "взрывным".
Фонды продолжают верить в рост.
А вот поведение своп-дилеров сильно настораживает. Они довольно ощутимо сократили шорт, что может означать рост пессимизма (своп-дилеры обычно встают против рынка, поэтому сокращение шорт свидетельствует о росте медвежьих настроений у этой категории трейдеров, которые собственно и определяют основной вектор движения цен).
Индекс Мосбиржи
Формально, в среду, 14.04.2021, индекс вышел из консолидации вверх, подтвердив двумя последующими днями намерение быков подняться к новым историческим максимумам.
Причем, начавшийся было негативный четверг обеспечил возврат к локальным максимумам на реверсале в цикле биржевой психологии, что дает основание полагать о наличии значительной уверенности быков в своих силах.
Вместе с тем, график фьючерса на индекс Мосбиржи отличается наличием реверсала по фрактальной геометрии на сегодняшний день, 19.04.2021, что содержит потенциал горькой пилюли для быков, если они сегодня-завтра не сумеют воплотить свои мечты в реальность. Ну и как обычно, если быки не смогут, то инициатива медведей не заставит себя долго ждать.
Формально, в среду, 14.04.2021, индекс вышел из консолидации вверх, подтвердив двумя последующими днями намерение быков подняться к новым историческим максимумам.
Причем, начавшийся было негативный четверг обеспечил возврат к локальным максимумам на реверсале в цикле биржевой психологии, что дает основание полагать о наличии значительной уверенности быков в своих силах.
Вместе с тем, график фьючерса на индекс Мосбиржи отличается наличием реверсала по фрактальной геометрии на сегодняшний день, 19.04.2021, что содержит потенциал горькой пилюли для быков, если они сегодня-завтра не сумеют воплотить свои мечты в реальность. Ну и как обычно, если быки не смогут, то инициатива медведей не заставит себя долго ждать.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Результаты торгов опционами на нефть марки Лайт в понедельник, 19.04.2021, показали, что опционный рынок поставил на рост с небольшим перевесом против медвежьих ожиданий.
Открытый интерес во фронтальной серии вырос несколько больше в опционах колл по сравнению с опционами пут.
В последующих, активно торгуемых сериях каких-то предпочтений не наблюдается.
Результаты торгов опционами на нефть марки Лайт в понедельник, 19.04.2021, показали, что опционный рынок поставил на рост с небольшим перевесом против медвежьих ожиданий.
Открытый интерес во фронтальной серии вырос несколько больше в опционах колл по сравнению с опционами пут.
В последующих, активно торгуемых сериях каких-то предпочтений не наблюдается.
S&P 500
Сегодня рынок вошел в зону действия реверсала по биржевой психологии.
Для продолжения роста инвесторы должны обнаружить здесь явные намерения к покупкам.
Если же они обнаружат здесь наличие "сопротивления", то неминуем уход в коррекцию, - плоскую или как спад.
Реализация (оформление совокупного мнения рыночных игроков) в данном случае может оттянуться до 5 дней, которые в подобных обстоятельствах рынок обычно проводит в правостороннем дрейфе.
Сегодня рынок вошел в зону действия реверсала по биржевой психологии.
Для продолжения роста инвесторы должны обнаружить здесь явные намерения к покупкам.
Если же они обнаружат здесь наличие "сопротивления", то неминуем уход в коррекцию, - плоскую или как спад.
Реализация (оформление совокупного мнения рыночных игроков) в данном случае может оттянуться до 5 дней, которые в подобных обстоятельствах рынок обычно проводит в правостороннем дрейфе.
S&P 500
Реверсал в цикле биржевой психологии (20.04.2021) однозначно проявил себя как разворотный, направленный против растущего тренда. В инфополе по случаю уже сообщили (СМИ), что американские инвесторы в большинстве своем опасаются покупать акции.
Действие реверсала - это не день и не два. По меньшей мере, с неделю, а то и более.
Каких-то потенциально значимых реверсалов в этом ближайшем будущем нет, что наводит на мысли о более длительном периоде превалирования медвежьих настроений, нежели кажется тем, кто держится идеи роста, когда все и каждый рыночный спад обязательно и очень скоро выкупается.
Реверсал в цикле биржевой психологии (20.04.2021) однозначно проявил себя как разворотный, направленный против растущего тренда. В инфополе по случаю уже сообщили (СМИ), что американские инвесторы в большинстве своем опасаются покупать акции.
Действие реверсала - это не день и не два. По меньшей мере, с неделю, а то и более.
Каких-то потенциально значимых реверсалов в этом ближайшем будущем нет, что наводит на мысли о более длительном периоде превалирования медвежьих настроений, нежели кажется тем, кто держится идеи роста, когда все и каждый рыночный спад обязательно и очень скоро выкупается.
Нефть марки WTI
Реверсал от 19 апреля (в цикле биржевой психологии) проявил себя всё ж таки как разворотный, отправив вчера, 20 апреля, рынок вниз. Оформившийся вчера во второй половине дня нисходящий тренд (по внутридневным тайм-фреймам) приобретет бОльшую серьёзность при обновлении вчерашних минимумов. Причина проста, - сегодня рынок в зоне действия реверсала по фрактальной геометрии.
Реверсал от 19 апреля (в цикле биржевой психологии) проявил себя всё ж таки как разворотный, отправив вчера, 20 апреля, рынок вниз. Оформившийся вчера во второй половине дня нисходящий тренд (по внутридневным тайм-фреймам) приобретет бОльшую серьёзность при обновлении вчерашних минимумов. Причина проста, - сегодня рынок в зоне действия реверсала по фрактальной геометрии.
Нефть WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 21 апреля, опционный рынок поставил на снижение.
Прирост открытого интереса в опционах пут фронтальной серии тотально превзошел небольшое повышение этого показателя для колл-опционов.
В последующих сериях опционов ситуация смешанная, - где-то преобладали сделки с опционами колл, а в иных - спросом пользовались пут-опционы.
Вчера, 21 апреля, опционный рынок поставил на снижение.
Прирост открытого интереса в опционах пут фронтальной серии тотально превзошел небольшое повышение этого показателя для колл-опционов.
В последующих сериях опционов ситуация смешанная, - где-то преобладали сделки с опционами колл, а в иных - спросом пользовались пут-опционы.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Получив вчера частичное фиаско (ставка опционного рынка была на падение, а по итогам дня нефть повысилась в цене), опционный рынок поставил на рост.
Вчера во фронтальной серии наблюдался ускоренный рост открытого интереса в колл-опционах при меньших темпах этого показателя для опционов пут.
В других опционных сериях ситуация идентична.
Получив вчера частичное фиаско (ставка опционного рынка была на падение, а по итогам дня нефть повысилась в цене), опционный рынок поставил на рост.
Вчера во фронтальной серии наблюдался ускоренный рост открытого интереса в колл-опционах при меньших темпах этого показателя для опционов пут.
В других опционных сериях ситуация идентична.
Индекс Мосбиржи
Сегодня рынок входит в зону действия реверсала по биржевой психологии (цикл роста, начавшийся в ноябре 2020).
Нахождение около максимумов диктует быкам настоятельную потребность хорошенько толкнуть рынок вверх. В противном случае медведи для себя решат, что делать выше нечего, в связи с чем имеют серьезные шансы взять рынок под свой контроль.
Возможная отсрочка реализации реверсала оценивается в пару торговых дней.
Сегодня рынок входит в зону действия реверсала по биржевой психологии (цикл роста, начавшийся в ноябре 2020).
Нахождение около максимумов диктует быкам настоятельную потребность хорошенько толкнуть рынок вверх. В противном случае медведи для себя решат, что делать выше нечего, в связи с чем имеют серьезные шансы взять рынок под свой контроль.
Возможная отсрочка реализации реверсала оценивается в пару торговых дней.
Индекс РТС
Здесь тоже на сегодняшний день реверсал в цикле биржевой психологии.
Реализация сегодня-завтра (пятница-понедельник)
Здесь тоже на сегодняшний день реверсал в цикле биржевой психологии.
Реализация сегодня-завтра (пятница-понедельник)
WTI (CL, NYMEX) & Options
В пятницу, 23.04.2021, опционный рынок однозначно не сумел определиться с направлением движения цен в начале будущей недели.
Тем не менее, открытый интерес во фронтальной опционной серии прирос несколько больше в опционах пут, нежели в опционах колл.
При этом прошел относительно крупный объем в пут-опционах по страйку, который в моменте является "точкой боли" (Max Pain), где наибольшую прибыль имеют продавцы опционов (по средневзвешенному страйку с учетом объема, но не цены покупки/продажи опционов).
В последующих сериях ситуация сходная, за исключением следующей за фронтальной серии, где вчера прошла весьма крупная сделка с 80-колл, - вероятно, - кем-то взятых "на всякий случай", и/или из предположения резкого роста волатильности.
В пятницу, 23.04.2021, опционный рынок однозначно не сумел определиться с направлением движения цен в начале будущей недели.
Тем не менее, открытый интерес во фронтальной опционной серии прирос несколько больше в опционах пут, нежели в опционах колл.
При этом прошел относительно крупный объем в пут-опционах по страйку, который в моменте является "точкой боли" (Max Pain), где наибольшую прибыль имеют продавцы опционов (по средневзвешенному страйку с учетом объема, но не цены покупки/продажи опционов).
В последующих сериях ситуация сходная, за исключением следующей за фронтальной серии, где вчера прошла весьма крупная сделка с 80-колл, - вероятно, - кем-то взятых "на всякий случай", и/или из предположения резкого роста волатильности.
Нефть WTI
Актуальная повестка понедельника, 26.04.2021, - реверсал в цикле биржевой психологии.
Проявление, скорее всего, немедленно, в понедельник.
Актуальная повестка понедельника, 26.04.2021, - реверсал в цикле биржевой психологии.
Проявление, скорее всего, немедленно, в понедельник.
Sentiment по нефти (марка Лайт), оцениваемый по настроениям трейдеров малой и средней руки, сугубо нейтральный, который может трактоваться как угодно, исходя из личных предпочтений. Соответственно, каких-либо подсказок тут нет.
PS. В целом, настроения, судя по множеству разных комментариев "экспертов и аналитиков", примерно таковы:
1) Ожидается с высокой вероятностью "ядерная сделка" с Ираном;
2) Предполагается на этом просадка рынка, которую очень многие хотят использовать для покупок;
3) В целом, превалирование позитивных настроений в стане быков сейчас обусловлено набором ожиданий, более похожих на мантры, относительно феерического восстановления экономики и спроса на топливо/нефть;
4) Ожидания п.3 обусловлены опять-таки некими "предположениями" и ожиданиями "запланированного" поведения конечных потребителей, что вообще-то, - объективно рассуждая, - делает эти рассуждения ничтожными по качеству. Поскольку оценка поведенческой реакции масс, как известно, самая трудно предсказуемая задача.
PS. В целом, настроения, судя по множеству разных комментариев "экспертов и аналитиков", примерно таковы:
1) Ожидается с высокой вероятностью "ядерная сделка" с Ираном;
2) Предполагается на этом просадка рынка, которую очень многие хотят использовать для покупок;
3) В целом, превалирование позитивных настроений в стане быков сейчас обусловлено набором ожиданий, более похожих на мантры, относительно феерического восстановления экономики и спроса на топливо/нефть;
4) Ожидания п.3 обусловлены опять-таки некими "предположениями" и ожиданиями "запланированного" поведения конечных потребителей, что вообще-то, - объективно рассуждая, - делает эти рассуждения ничтожными по качеству. Поскольку оценка поведенческой реакции масс, как известно, самая трудно предсказуемая задача.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 26.04.2021, опционный рынок оценил перспективы как слегка медвежьи.
Во фронтальной серии на фоне малоприметного понижения открытого интереса в колл-опционах произошло столь же малозаметное приращение этого показателя для опционов пут.
В последующих сериях опционов ситуация в совокупности смешанная, - где-то превалировали сделки с опционами колл, а в иных - повышенным спросом пользовались опционы пут.
Вчера, 26.04.2021, опционный рынок оценил перспективы как слегка медвежьи.
Во фронтальной серии на фоне малоприметного понижения открытого интереса в колл-опционах произошло столь же малозаметное приращение этого показателя для опционов пут.
В последующих сериях опционов ситуация в совокупности смешанная, - где-то превалировали сделки с опционами колл, а в иных - повышенным спросом пользовались опционы пут.
USD/RUB
Интрига дня, - как будет реализовываться сегодняшний реверсал в цикле биржевой психологии?
Весьма велики шансы, что происходит формирование локального ценового минимума, откуда долларовые быки предпримут решительное наступление.
При этом сторонники укрепления рубля тешат себя надеждой продавить ценник ниже минимумов последних пару дней, что позволит им поддержку превратить в сопротивление и тем самым обеспечить себе возможность продолжить давление вниз.
Интрига дня, - как будет реализовываться сегодняшний реверсал в цикле биржевой психологии?
Весьма велики шансы, что происходит формирование локального ценового минимума, откуда долларовые быки предпримут решительное наступление.
При этом сторонники укрепления рубля тешат себя надеждой продавить ценник ниже минимумов последних пару дней, что позволит им поддержку превратить в сопротивление и тем самым обеспечить себе возможность продолжить давление вниз.