Индекс РТС
Здесь тоже на сегодняшний день реверсал в цикле биржевой психологии.
Реализация сегодня-завтра (пятница-понедельник)
Здесь тоже на сегодняшний день реверсал в цикле биржевой психологии.
Реализация сегодня-завтра (пятница-понедельник)
WTI (CL, NYMEX) & Options
В пятницу, 23.04.2021, опционный рынок однозначно не сумел определиться с направлением движения цен в начале будущей недели.
Тем не менее, открытый интерес во фронтальной опционной серии прирос несколько больше в опционах пут, нежели в опционах колл.
При этом прошел относительно крупный объем в пут-опционах по страйку, который в моменте является "точкой боли" (Max Pain), где наибольшую прибыль имеют продавцы опционов (по средневзвешенному страйку с учетом объема, но не цены покупки/продажи опционов).
В последующих сериях ситуация сходная, за исключением следующей за фронтальной серии, где вчера прошла весьма крупная сделка с 80-колл, - вероятно, - кем-то взятых "на всякий случай", и/или из предположения резкого роста волатильности.
В пятницу, 23.04.2021, опционный рынок однозначно не сумел определиться с направлением движения цен в начале будущей недели.
Тем не менее, открытый интерес во фронтальной опционной серии прирос несколько больше в опционах пут, нежели в опционах колл.
При этом прошел относительно крупный объем в пут-опционах по страйку, который в моменте является "точкой боли" (Max Pain), где наибольшую прибыль имеют продавцы опционов (по средневзвешенному страйку с учетом объема, но не цены покупки/продажи опционов).
В последующих сериях ситуация сходная, за исключением следующей за фронтальной серии, где вчера прошла весьма крупная сделка с 80-колл, - вероятно, - кем-то взятых "на всякий случай", и/или из предположения резкого роста волатильности.
Нефть WTI
Актуальная повестка понедельника, 26.04.2021, - реверсал в цикле биржевой психологии.
Проявление, скорее всего, немедленно, в понедельник.
Актуальная повестка понедельника, 26.04.2021, - реверсал в цикле биржевой психологии.
Проявление, скорее всего, немедленно, в понедельник.
Sentiment по нефти (марка Лайт), оцениваемый по настроениям трейдеров малой и средней руки, сугубо нейтральный, который может трактоваться как угодно, исходя из личных предпочтений. Соответственно, каких-либо подсказок тут нет.
PS. В целом, настроения, судя по множеству разных комментариев "экспертов и аналитиков", примерно таковы:
1) Ожидается с высокой вероятностью "ядерная сделка" с Ираном;
2) Предполагается на этом просадка рынка, которую очень многие хотят использовать для покупок;
3) В целом, превалирование позитивных настроений в стане быков сейчас обусловлено набором ожиданий, более похожих на мантры, относительно феерического восстановления экономики и спроса на топливо/нефть;
4) Ожидания п.3 обусловлены опять-таки некими "предположениями" и ожиданиями "запланированного" поведения конечных потребителей, что вообще-то, - объективно рассуждая, - делает эти рассуждения ничтожными по качеству. Поскольку оценка поведенческой реакции масс, как известно, самая трудно предсказуемая задача.
PS. В целом, настроения, судя по множеству разных комментариев "экспертов и аналитиков", примерно таковы:
1) Ожидается с высокой вероятностью "ядерная сделка" с Ираном;
2) Предполагается на этом просадка рынка, которую очень многие хотят использовать для покупок;
3) В целом, превалирование позитивных настроений в стане быков сейчас обусловлено набором ожиданий, более похожих на мантры, относительно феерического восстановления экономики и спроса на топливо/нефть;
4) Ожидания п.3 обусловлены опять-таки некими "предположениями" и ожиданиями "запланированного" поведения конечных потребителей, что вообще-то, - объективно рассуждая, - делает эти рассуждения ничтожными по качеству. Поскольку оценка поведенческой реакции масс, как известно, самая трудно предсказуемая задача.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 26.04.2021, опционный рынок оценил перспективы как слегка медвежьи.
Во фронтальной серии на фоне малоприметного понижения открытого интереса в колл-опционах произошло столь же малозаметное приращение этого показателя для опционов пут.
В последующих сериях опционов ситуация в совокупности смешанная, - где-то превалировали сделки с опционами колл, а в иных - повышенным спросом пользовались опционы пут.
Вчера, 26.04.2021, опционный рынок оценил перспективы как слегка медвежьи.
Во фронтальной серии на фоне малоприметного понижения открытого интереса в колл-опционах произошло столь же малозаметное приращение этого показателя для опционов пут.
В последующих сериях опционов ситуация в совокупности смешанная, - где-то превалировали сделки с опционами колл, а в иных - повышенным спросом пользовались опционы пут.
USD/RUB
Интрига дня, - как будет реализовываться сегодняшний реверсал в цикле биржевой психологии?
Весьма велики шансы, что происходит формирование локального ценового минимума, откуда долларовые быки предпримут решительное наступление.
При этом сторонники укрепления рубля тешат себя надеждой продавить ценник ниже минимумов последних пару дней, что позволит им поддержку превратить в сопротивление и тем самым обеспечить себе возможность продолжить давление вниз.
Интрига дня, - как будет реализовываться сегодняшний реверсал в цикле биржевой психологии?
Весьма велики шансы, что происходит формирование локального ценового минимума, откуда долларовые быки предпримут решительное наступление.
При этом сторонники укрепления рубля тешат себя надеждой продавить ценник ниже минимумов последних пару дней, что позволит им поддержку превратить в сопротивление и тем самым обеспечить себе возможность продолжить давление вниз.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Во вторник, 27.04.2021, опционный рынок был склонен сдержанно ставить на рост.
По итогам вчерашних торгов прирост открытого интереса в колл-опционах фронтальной серии оказался несколько выше, чем изменение этого показателя для опционов пут.
При этом положение дел в последующих опционных сериях оказалось схожим.
Во вторник, 27.04.2021, опционный рынок был склонен сдержанно ставить на рост.
По итогам вчерашних торгов прирост открытого интереса в колл-опционах фронтальной серии оказался несколько выше, чем изменение этого показателя для опционов пут.
При этом положение дел в последующих опционных сериях оказалось схожим.
Нефть WTI, обновление
Перспективы рынка в ракурсе ближайших реверсалов.
Характерная деталь:сейчас рынок находится в зоне сгущения достаточно важных реверсалов, - позавчера была точка бифуркации в цикле роста с минимумов ноября 2020, вчера - по торговому циклу, а сегодня - в цикле снижения с максимумов марта 2021.
Следующее зона сгущения реверсалов приходится на середину марта.
При этом на отрезке, охватывающем первую половину мая, сейчас нет оформившихся реверсалов, что означает высокую вероятность однонаправленную тенденцию на этом участке времени (в ракурсе Extra-Day), где может сохранить и Flat в широком диапазоне, а может и реализоваться направленный рост или снижение.
Перспективы рынка в ракурсе ближайших реверсалов.
Характерная деталь:сейчас рынок находится в зоне сгущения достаточно важных реверсалов, - позавчера была точка бифуркации в цикле роста с минимумов ноября 2020, вчера - по торговому циклу, а сегодня - в цикле снижения с максимумов марта 2021.
Следующее зона сгущения реверсалов приходится на середину марта.
При этом на отрезке, охватывающем первую половину мая, сейчас нет оформившихся реверсалов, что означает высокую вероятность однонаправленную тенденцию на этом участке времени (в ракурсе Extra-Day), где может сохранить и Flat в широком диапазоне, а может и реализоваться направленный рост или снижение.
USD/RUB
Вчера, 27.04.2021, реверсал по биржевой психологии так себя и не проявил (не реализовался).
Вероятно, проявит себя сегодня, поддерживаемый реверсалом по фрактальной геометрии.
Но может быть оттяжка и на завтра, если трейдеры не найдут подходящих случаю драйверов-триггеров для выхода из консолидации последних дней.
Вчера, 27.04.2021, реверсал по биржевой психологии так себя и не проявил (не реализовался).
Вероятно, проявит себя сегодня, поддерживаемый реверсалом по фрактальной геометрии.
Но может быть оттяжка и на завтра, если трейдеры не найдут подходящих случаю драйверов-триггеров для выхода из консолидации последних дней.
Индекс Мосбиржи
С точки зрения теханализа, индекс вышел из консолидации вверх, обещая быкам двигаться еще выше.
Однако вчера, в точке, соответствующей 3/4 длины диапазона оформившейся консолидации в виде вымпела, случился очередной максимум, откуда рынок весьма шустро съехал вниз.
С точки зрения времени это означает, что существует высокая вероятность ложного выхода из консолидации вверх, последствия которого познаются, когда рынок уйдет ниже 3500 (примерно и округленно). Для исполнения этого сценария указанный уровень должен быть пробит не позднее 13 мая 2021.
PS. Подобные кульбиты - довольно распространенное явление, - которые очень хорошо видны на внутридневных тайм-фреймах у множества самых разных активов. К слову, в рубле такие ситуации встречаются очень часто. Технические аналитики предпочитают перерисовывать модели, выкидывая не сработавшие паттерны в помойку. Но они на самом деле никуда не деваются, вернее - заложенный в них потенциал, который частенько проявляет себя позже, когда об этом все забыли
С точки зрения теханализа, индекс вышел из консолидации вверх, обещая быкам двигаться еще выше.
Однако вчера, в точке, соответствующей 3/4 длины диапазона оформившейся консолидации в виде вымпела, случился очередной максимум, откуда рынок весьма шустро съехал вниз.
С точки зрения времени это означает, что существует высокая вероятность ложного выхода из консолидации вверх, последствия которого познаются, когда рынок уйдет ниже 3500 (примерно и округленно). Для исполнения этого сценария указанный уровень должен быть пробит не позднее 13 мая 2021.
PS. Подобные кульбиты - довольно распространенное явление, - которые очень хорошо видны на внутридневных тайм-фреймах у множества самых разных активов. К слову, в рубле такие ситуации встречаются очень часто. Технические аналитики предпочитают перерисовывать модели, выкидывая не сработавшие паттерны в помойку. Но они на самом деле никуда не деваются, вернее - заложенный в них потенциал, который частенько проявляет себя позже, когда об этом все забыли
Нефть WTI (CL, NYMEX) & Options
По итогу вчерашнего дня рынок опционов поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии снизился, в то время как в опционах пут поднялся.
В последующих опционных сериях картина смешанная. Где-то превалировали бычьи настроения, а где-то - медвежьи.
По итогу вчерашнего дня рынок опционов поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии снизился, в то время как в опционах пут поднялся.
В последующих опционных сериях картина смешанная. Где-то превалировали бычьи настроения, а где-то - медвежьи.
Опционный рынок нефти: WTI (CL, NYMEX) & Options
По итогам торгов в пятницу, 30 апреля, опционный рынок поставил на понижение. Прирост открытых позиций в опционах пут фронтальной серии превысил в 2,5 раза такой же показатель для опионов колл.
В последующих ближайших опционных сериях картина примерно такая же.
По итогам торгов в пятницу, 30 апреля, опционный рынок поставил на понижение. Прирост открытых позиций в опционах пут фронтальной серии превысил в 2,5 раза такой же показатель для опионов колл.
В последующих ближайших опционных сериях картина примерно такая же.
Намедни видел на СмартЛаб оптимистичное утверждение о прорыве через трендовую линию, вследствие чего согласно концепции теханализа означает развитие тенденции роста к 100+ (WTI).
Однако с нефтью всегда всё запутано и сложно.
Достаточно применить не обычную, а логарифмическую шкалу цен, как тут же выясняется, что никакого прорыва нет и в помине.
Однако с нефтью всегда всё запутано и сложно.
Достаточно применить не обычную, а логарифмическую шкалу цен, как тут же выясняется, что никакого прорыва нет и в помине.
S&P 500
Затухание амплитуд колебаний индекса автоматически создал разреженное пространство, отличающееся малым количеством реверсалов (потенциальных точек локального разворота или прорыва в направлении основного тренда).
При этом точки бифуркации в ближайшем будущем обусловлены резонансами с относительно далеким прошлым (1-9-летние циклы), что делает их весьма ненадежными ориентирами. В то же время, если какой-то из них сработает, то это будет сигнал сильный.
С учетом всех обстоятельств наиболее вероятный сценарий на ближайшие пару месяцев - это плоскость без очевидных преимуществ противоборствующих сторон (Bull vs. Bear). Какие-либо изменения в расстановке сил возможны ("на сейчас") лишь при появлении новых драйверов-обстоятельств-причин.
Затухание амплитуд колебаний индекса автоматически создал разреженное пространство, отличающееся малым количеством реверсалов (потенциальных точек локального разворота или прорыва в направлении основного тренда).
При этом точки бифуркации в ближайшем будущем обусловлены резонансами с относительно далеким прошлым (1-9-летние циклы), что делает их весьма ненадежными ориентирами. В то же время, если какой-то из них сработает, то это будет сигнал сильный.
С учетом всех обстоятельств наиболее вероятный сценарий на ближайшие пару месяцев - это плоскость без очевидных преимуществ противоборствующих сторон (Bull vs. Bear). Какие-либо изменения в расстановке сил возможны ("на сейчас") лишь при появлении новых драйверов-обстоятельств-причин.