USD/RUB
Интрига дня, - как будет реализовываться сегодняшний реверсал в цикле биржевой психологии?
Весьма велики шансы, что происходит формирование локального ценового минимума, откуда долларовые быки предпримут решительное наступление.
При этом сторонники укрепления рубля тешат себя надеждой продавить ценник ниже минимумов последних пару дней, что позволит им поддержку превратить в сопротивление и тем самым обеспечить себе возможность продолжить давление вниз.
Интрига дня, - как будет реализовываться сегодняшний реверсал в цикле биржевой психологии?
Весьма велики шансы, что происходит формирование локального ценового минимума, откуда долларовые быки предпримут решительное наступление.
При этом сторонники укрепления рубля тешат себя надеждой продавить ценник ниже минимумов последних пару дней, что позволит им поддержку превратить в сопротивление и тем самым обеспечить себе возможность продолжить давление вниз.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Во вторник, 27.04.2021, опционный рынок был склонен сдержанно ставить на рост.
По итогам вчерашних торгов прирост открытого интереса в колл-опционах фронтальной серии оказался несколько выше, чем изменение этого показателя для опционов пут.
При этом положение дел в последующих опционных сериях оказалось схожим.
Во вторник, 27.04.2021, опционный рынок был склонен сдержанно ставить на рост.
По итогам вчерашних торгов прирост открытого интереса в колл-опционах фронтальной серии оказался несколько выше, чем изменение этого показателя для опционов пут.
При этом положение дел в последующих опционных сериях оказалось схожим.
Нефть WTI, обновление
Перспективы рынка в ракурсе ближайших реверсалов.
Характерная деталь:сейчас рынок находится в зоне сгущения достаточно важных реверсалов, - позавчера была точка бифуркации в цикле роста с минимумов ноября 2020, вчера - по торговому циклу, а сегодня - в цикле снижения с максимумов марта 2021.
Следующее зона сгущения реверсалов приходится на середину марта.
При этом на отрезке, охватывающем первую половину мая, сейчас нет оформившихся реверсалов, что означает высокую вероятность однонаправленную тенденцию на этом участке времени (в ракурсе Extra-Day), где может сохранить и Flat в широком диапазоне, а может и реализоваться направленный рост или снижение.
Перспективы рынка в ракурсе ближайших реверсалов.
Характерная деталь:сейчас рынок находится в зоне сгущения достаточно важных реверсалов, - позавчера была точка бифуркации в цикле роста с минимумов ноября 2020, вчера - по торговому циклу, а сегодня - в цикле снижения с максимумов марта 2021.
Следующее зона сгущения реверсалов приходится на середину марта.
При этом на отрезке, охватывающем первую половину мая, сейчас нет оформившихся реверсалов, что означает высокую вероятность однонаправленную тенденцию на этом участке времени (в ракурсе Extra-Day), где может сохранить и Flat в широком диапазоне, а может и реализоваться направленный рост или снижение.
USD/RUB
Вчера, 27.04.2021, реверсал по биржевой психологии так себя и не проявил (не реализовался).
Вероятно, проявит себя сегодня, поддерживаемый реверсалом по фрактальной геометрии.
Но может быть оттяжка и на завтра, если трейдеры не найдут подходящих случаю драйверов-триггеров для выхода из консолидации последних дней.
Вчера, 27.04.2021, реверсал по биржевой психологии так себя и не проявил (не реализовался).
Вероятно, проявит себя сегодня, поддерживаемый реверсалом по фрактальной геометрии.
Но может быть оттяжка и на завтра, если трейдеры не найдут подходящих случаю драйверов-триггеров для выхода из консолидации последних дней.
Индекс Мосбиржи
С точки зрения теханализа, индекс вышел из консолидации вверх, обещая быкам двигаться еще выше.
Однако вчера, в точке, соответствующей 3/4 длины диапазона оформившейся консолидации в виде вымпела, случился очередной максимум, откуда рынок весьма шустро съехал вниз.
С точки зрения времени это означает, что существует высокая вероятность ложного выхода из консолидации вверх, последствия которого познаются, когда рынок уйдет ниже 3500 (примерно и округленно). Для исполнения этого сценария указанный уровень должен быть пробит не позднее 13 мая 2021.
PS. Подобные кульбиты - довольно распространенное явление, - которые очень хорошо видны на внутридневных тайм-фреймах у множества самых разных активов. К слову, в рубле такие ситуации встречаются очень часто. Технические аналитики предпочитают перерисовывать модели, выкидывая не сработавшие паттерны в помойку. Но они на самом деле никуда не деваются, вернее - заложенный в них потенциал, который частенько проявляет себя позже, когда об этом все забыли
С точки зрения теханализа, индекс вышел из консолидации вверх, обещая быкам двигаться еще выше.
Однако вчера, в точке, соответствующей 3/4 длины диапазона оформившейся консолидации в виде вымпела, случился очередной максимум, откуда рынок весьма шустро съехал вниз.
С точки зрения времени это означает, что существует высокая вероятность ложного выхода из консолидации вверх, последствия которого познаются, когда рынок уйдет ниже 3500 (примерно и округленно). Для исполнения этого сценария указанный уровень должен быть пробит не позднее 13 мая 2021.
PS. Подобные кульбиты - довольно распространенное явление, - которые очень хорошо видны на внутридневных тайм-фреймах у множества самых разных активов. К слову, в рубле такие ситуации встречаются очень часто. Технические аналитики предпочитают перерисовывать модели, выкидывая не сработавшие паттерны в помойку. Но они на самом деле никуда не деваются, вернее - заложенный в них потенциал, который частенько проявляет себя позже, когда об этом все забыли
Нефть WTI (CL, NYMEX) & Options
По итогу вчерашнего дня рынок опционов поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии снизился, в то время как в опционах пут поднялся.
В последующих опционных сериях картина смешанная. Где-то превалировали бычьи настроения, а где-то - медвежьи.
По итогу вчерашнего дня рынок опционов поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии снизился, в то время как в опционах пут поднялся.
В последующих опционных сериях картина смешанная. Где-то превалировали бычьи настроения, а где-то - медвежьи.
Опционный рынок нефти: WTI (CL, NYMEX) & Options
По итогам торгов в пятницу, 30 апреля, опционный рынок поставил на понижение. Прирост открытых позиций в опционах пут фронтальной серии превысил в 2,5 раза такой же показатель для опионов колл.
В последующих ближайших опционных сериях картина примерно такая же.
По итогам торгов в пятницу, 30 апреля, опционный рынок поставил на понижение. Прирост открытых позиций в опционах пут фронтальной серии превысил в 2,5 раза такой же показатель для опионов колл.
В последующих ближайших опционных сериях картина примерно такая же.
Намедни видел на СмартЛаб оптимистичное утверждение о прорыве через трендовую линию, вследствие чего согласно концепции теханализа означает развитие тенденции роста к 100+ (WTI).
Однако с нефтью всегда всё запутано и сложно.
Достаточно применить не обычную, а логарифмическую шкалу цен, как тут же выясняется, что никакого прорыва нет и в помине.
Однако с нефтью всегда всё запутано и сложно.
Достаточно применить не обычную, а логарифмическую шкалу цен, как тут же выясняется, что никакого прорыва нет и в помине.
S&P 500
Затухание амплитуд колебаний индекса автоматически создал разреженное пространство, отличающееся малым количеством реверсалов (потенциальных точек локального разворота или прорыва в направлении основного тренда).
При этом точки бифуркации в ближайшем будущем обусловлены резонансами с относительно далеким прошлым (1-9-летние циклы), что делает их весьма ненадежными ориентирами. В то же время, если какой-то из них сработает, то это будет сигнал сильный.
С учетом всех обстоятельств наиболее вероятный сценарий на ближайшие пару месяцев - это плоскость без очевидных преимуществ противоборствующих сторон (Bull vs. Bear). Какие-либо изменения в расстановке сил возможны ("на сейчас") лишь при появлении новых драйверов-обстоятельств-причин.
Затухание амплитуд колебаний индекса автоматически создал разреженное пространство, отличающееся малым количеством реверсалов (потенциальных точек локального разворота или прорыва в направлении основного тренда).
При этом точки бифуркации в ближайшем будущем обусловлены резонансами с относительно далеким прошлым (1-9-летние циклы), что делает их весьма ненадежными ориентирами. В то же время, если какой-то из них сработает, то это будет сигнал сильный.
С учетом всех обстоятельств наиболее вероятный сценарий на ближайшие пару месяцев - это плоскость без очевидных преимуществ противоборствующих сторон (Bull vs. Bear). Какие-либо изменения в расстановке сил возможны ("на сейчас") лишь при появлении новых драйверов-обстоятельств-причин.
Нефть WTI, - обновление
Отрисовался новый реверсал (по фрактальной геометрии), на 11 мая.
Плотность точек бифуркации ожидаемо нарастает для середины месяца, где предположительно развернется битва за уровень исполнения июньского фьюче CL (NYMEX), традиционно считающегося важным для крупных участников рынка.
Отрисовался новый реверсал (по фрактальной геометрии), на 11 мая.
Плотность точек бифуркации ожидаемо нарастает для середины месяца, где предположительно развернется битва за уровень исполнения июньского фьюче CL (NYMEX), традиционно считающегося важным для крупных участников рынка.
Опционы на нефть: WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера опционный рынок предпочитал закрывать часть позиций в опционах колл фронтальной серии при незначительном объеме вновь открытых позиций в опционах пут.
В последующих сериях ситуация схожая.
По итогу: видимо, рынок и сам не знает, до каких уровней может расти нефть, т.к. фикс в колл-опционах продолжается уже 3 последних торговых дня. При этом нет уверенности в продолжении роста на протяжении последующих 12 дней (календарных).
Вчера опционный рынок предпочитал закрывать часть позиций в опционах колл фронтальной серии при незначительном объеме вновь открытых позиций в опционах пут.
В последующих сериях ситуация схожая.
По итогу: видимо, рынок и сам не знает, до каких уровней может расти нефть, т.к. фикс в колл-опционах продолжается уже 3 последних торговых дня. При этом нет уверенности в продолжении роста на протяжении последующих 12 дней (календарных).
Индекс РТС
Ключевые реверсалы на май-июнь 2021
Судя по динамике, с точки зрения тайминга, набирает вес (приобретает значимость) цикл снижения с максимумов марта с.г. на фоне некоторого ослабления цикла роста с минимумов ноября 2020 (ввиду замедления реакции при прохождении точек бифуркации и уменьшения остроты воздействия на цены).
Ключевые реверсалы на май-июнь 2021
Судя по динамике, с точки зрения тайминга, набирает вес (приобретает значимость) цикл снижения с максимумов марта с.г. на фоне некоторого ослабления цикла роста с минимумов ноября 2020 (ввиду замедления реакции при прохождении точек бифуркации и уменьшения остроты воздействия на цены).
Индекс Мосбиржи
Сегодня, 6 мая 2021, на повестке дня реверсал по фрактальной геометрии. Реализация сегодня-завтра.
Высоко-вероятно формирование локального ценового экстремума (с учетом вчерашнего высокого закрытия с новым историческим максимумом), откуда медведи получат шанс взять рынок под свой контроль.
Сегодня, 6 мая 2021, на повестке дня реверсал по фрактальной геометрии. Реализация сегодня-завтра.
Высоко-вероятно формирование локального ценового экстремума (с учетом вчерашнего высокого закрытия с новым историческим максимумом), откуда медведи получат шанс взять рынок под свой контроль.
USD/RUB, обновление
Курс продолжает бесшабашную толкотню, рисуя всё новые реверсалы.
Из вновь появившихся, - на 13 мая 2021. Его особенность в том, что выпадает на переход между 12 и 13 мая, поэтому реализация может начаться (или создать основу) в конце торгового дня 12 мая.
Сегодня-завтра - испытание сил быков и медведей реверсалами, - сначала по фрактальной геометрии, затем - в цикле биржевой психологии.
Курс продолжает бесшабашную толкотню, рисуя всё новые реверсалы.
Из вновь появившихся, - на 13 мая 2021. Его особенность в том, что выпадает на переход между 12 и 13 мая, поэтому реализация может начаться (или создать основу) в конце торгового дня 12 мая.
Сегодня-завтра - испытание сил быков и медведей реверсалами, - сначала по фрактальной геометрии, затем - в цикле биржевой психологии.
Нефть WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 6 мая, во фронтальной серии опционов наблюдалось сокращение позиций в опционах пут при росте этого показателя в опционах колл.
Формально выходит, что ставка на рост рынка.
Однако, если принять во внимание, что инициатором сделок могли быть не покупатели, а продавцы опционов, то ситуация выглядит обратной, - нет ожиданий какого-то серьезного роста на горизонте по меньшей мере в ближайшие 11 дней. Поэтому хорошо информированные участники рынка могли не покупать, а продавать ОТМ-опционы (даже если они стоят "копейки"), поскольку доходность таких операций в последние 7-10 дней до истечения зачастую существенно превышает аналогичные сделки на более отдаленном горизонте (например, месяц с ++). Правда, эта особенность проявляется не на всех торговых площадках, что обусловлено моделями, которые применяются для расчета маржинальных требований.
(Примечание: на Мосбирже указанная выше концепция "не работает")
Вчера, 6 мая, во фронтальной серии опционов наблюдалось сокращение позиций в опционах пут при росте этого показателя в опционах колл.
Формально выходит, что ставка на рост рынка.
Однако, если принять во внимание, что инициатором сделок могли быть не покупатели, а продавцы опционов, то ситуация выглядит обратной, - нет ожиданий какого-то серьезного роста на горизонте по меньшей мере в ближайшие 11 дней. Поэтому хорошо информированные участники рынка могли не покупать, а продавать ОТМ-опционы (даже если они стоят "копейки"), поскольку доходность таких операций в последние 7-10 дней до истечения зачастую существенно превышает аналогичные сделки на более отдаленном горизонте (например, месяц с ++). Правда, эта особенность проявляется не на всех торговых площадках, что обусловлено моделями, которые применяются для расчета маржинальных требований.
(Примечание: на Мосбирже указанная выше концепция "не работает")
S&P 500 с точки зрения Timing:
Для индекса есть предпосылки развития нисходящей динамики, что прослеживается по индивидуальному торговому циклу (Extra-Day), которым пытаются воспользоваться медведи с целью взять рынок под свой контроль. Необходимые условия для этого достаточно простые: неспособность обновить максимум от 29 апреля 2021 до 11 мая с.г. включительно.
В этом случае вблизи этой даты (+-1 торговый день) можно ожидать формирование локального ценового экстремума, - верхнего, либо нижнего.
Для индекса есть предпосылки развития нисходящей динамики, что прослеживается по индивидуальному торговому циклу (Extra-Day), которым пытаются воспользоваться медведи с целью взять рынок под свой контроль. Необходимые условия для этого достаточно простые: неспособность обновить максимум от 29 апреля 2021 до 11 мая с.г. включительно.
В этом случае вблизи этой даты (+-1 торговый день) можно ожидать формирование локального ценового экстремума, - верхнего, либо нижнего.