WTI (CL, NYMEX) & Options
В среду, 12 мая, торговцы опционами провели очередную порцию закрытия позиций в опционах колл фронтальной серии, тем самым продолжив практику предыдущих дней, попутно выказывая недоверие к росту последних дней. При этом открытый интерес в пут-опционах немного поднялся.
В то же время, в следующей опционной серии сохраняется превалирующий интерес к опционам колл. Причем, предпочтение отдается всё больше относительно дальним ОТМ-Call, подчеркивая характер ставки как на "мало ли чего..."
По итогу, - основной рефрен настроений таков: закрытие опционов текущего контракта ожидают ниже, предполагая, что в следующем быки "возьмут своё".
В среду, 12 мая, торговцы опционами провели очередную порцию закрытия позиций в опционах колл фронтальной серии, тем самым продолжив практику предыдущих дней, попутно выказывая недоверие к росту последних дней. При этом открытый интерес в пут-опционах немного поднялся.
В то же время, в следующей опционной серии сохраняется превалирующий интерес к опционам колл. Причем, предпочтение отдается всё больше относительно дальним ОТМ-Call, подчеркивая характер ставки как на "мало ли чего..."
По итогу, - основной рефрен настроений таков: закрытие опционов текущего контракта ожидают ниже, предполагая, что в следующем быки "возьмут своё".
S&P 500, - Намедни была заметка о повышенной вероятности (движимой природными циклами) резкой смены настроений с иллюстрацией допустимого сценария по Sentiment трейдеров малой и средней руки (то есть, - условной "толпы") - см. верхний рисунок.
Сейчас (см. нижний рисунок) указанный сценарий приобретает ясные очертания.
Всё это к тому, что скрытым драйвером всего этого являются относительно протяженные природные циклы (Extra-Weekly, Extra-Monthly), поэтому исходить из того, что это "очередная возможность купить подешевевшее", - по меньшей мере опрометчивый посыл, если не опасный, а то и вовсе губительный.
Сейчас (см. нижний рисунок) указанный сценарий приобретает ясные очертания.
Всё это к тому, что скрытым драйвером всего этого являются относительно протяженные природные циклы (Extra-Weekly, Extra-Monthly), поэтому исходить из того, что это "очередная возможность купить подешевевшее", - по меньшей мере опрометчивый посыл, если не опасный, а то и вовсе губительный.
Нефть
На WTI, - впрочем как и на Brent, - сегодня реверсал-дни (по биржевой психологии).
В моменте налицо развитие движения вниз, что говорит о том, что коллективное бессознательное (рынок) последний локальный максимум (буквально вчера) посчитал важным сопротивлением, штурмовать который будет стоить себе дороже.
А раз так, скольжение вниз обещает продолжиться, пока не будет найдена опора.
С точки зрения времени - следующий пересмотр мнения коллективного бессознательного, - это 31 мая 2021.
На WTI, - впрочем как и на Brent, - сегодня реверсал-дни (по биржевой психологии).
В моменте налицо развитие движения вниз, что говорит о том, что коллективное бессознательное (рынок) последний локальный максимум (буквально вчера) посчитал важным сопротивлением, штурмовать который будет стоить себе дороже.
А раз так, скольжение вниз обещает продолжиться, пока не будет найдена опора.
С точки зрения времени - следующий пересмотр мнения коллективного бессознательного, - это 31 мая 2021.
Ставки опционного рынка (WTI (CL, NYMEX) & Options) по итогам торгов в четверг, 13 мая, - снижение
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии продолжает расти на фоне практически неизменных показателей в опционах колл.
Справедливости ради, - в последующих опционных сериях вчера превалировали сделки с опционами колл, что предполагает ожидания роста в более отдаленной перспективе, нежели остаток жизни фронтального фьючерсного контракта.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии продолжает расти на фоне практически неизменных показателей в опционах колл.
Справедливости ради, - в последующих опционных сериях вчера превалировали сделки с опционами колл, что предполагает ожидания роста в более отдаленной перспективе, нежели остаток жизни фронтального фьючерсного контракта.
S&P 500 с точки зрения времени:
Если до 20 мая (включительно) быки не сумеют обновить максимумы, то у медведей появляются серьёзные шансы развить наступление в южном направлении.
В данном сценарии интервал 19-21 мая обещает формирование локального ценового экстремума, - нижнего или верхнего (ниже максимума 10 мая 2021)
Если до 20 мая (включительно) быки не сумеют обновить максимумы, то у медведей появляются серьёзные шансы развить наступление в южном направлении.
В данном сценарии интервал 19-21 мая обещает формирование локального ценового экстремума, - нижнего или верхнего (ниже максимума 10 мая 2021)
Нефть WTI
В настоящий момент времени рынок находится в зоне влияния реверсалов по биржевой психологии (вчера, который отправил цену вниз) и фрактальной геометрии (сегодня, поддерживаемого бифуркацией в рамках торгового цикла).
Как обычно, - здесь ребус: какой ценовой уровень (Open, Close, High, Low) рынок примет за точку отсчета для вектора, которого рынок имеет значительные шансы придерживаться до конца текущего месяца.
В настоящий момент времени рынок находится в зоне влияния реверсалов по биржевой психологии (вчера, который отправил цену вниз) и фрактальной геометрии (сегодня, поддерживаемого бифуркацией в рамках торгового цикла).
Как обычно, - здесь ребус: какой ценовой уровень (Open, Close, High, Low) рынок примет за точку отсчета для вектора, которого рынок имеет значительные шансы придерживаться до конца текущего месяца.
WTI (CL, NYMEX) & Options
По итогам торгов в пятницу, рынок опционов поставил на снижение на старте будущей недели.
Вчера, в пятницу, сокращение позиций в опционах колл фронтальной серии происходило при повышении открытого интереса в опционах пут.
При этом в следующей опционной серии открытый интерес изменился практически на одно и то же количество контрактов в пут- и колл-опционах.
По итогам торгов в пятницу, рынок опционов поставил на снижение на старте будущей недели.
Вчера, в пятницу, сокращение позиций в опционах колл фронтальной серии происходило при повышении открытого интереса в опционах пут.
При этом в следующей опционной серии открытый интерес изменился практически на одно и то же количество контрактов в пут- и колл-опционах.
Нефтяные опционы
Надеждам медведей на удачу во вчерашнем истечении опционов на фьюче WTI (CL, NYMEX) не суждено было сбыться. Рынок вырос, вопреки ожиданиям весьма квалифицированной трейдерской братии (так традиционно считается в отношении торговцев опционами).
В очередной, теперь уже фронтальной серии опционов открытый интерес в опционах пут вчера вырос несколько больше, чем в опционах колл, что вроде бы говорит о неугасающем оптимизме медведей. Однако в последующих сериях этого не наблюдается. Судя по характеру сделок, скорее можно предположить, что опционеры предпочитают строить разные витиеватые конструкции, навроде календарных спредов, которые оправдывают себя только если точно угадать со сроками прихода цен в "нужную" ценовую область, либо удается "взять своё" через колебания волатильности.
Надеждам медведей на удачу во вчерашнем истечении опционов на фьюче WTI (CL, NYMEX) не суждено было сбыться. Рынок вырос, вопреки ожиданиям весьма квалифицированной трейдерской братии (так традиционно считается в отношении торговцев опционами).
В очередной, теперь уже фронтальной серии опционов открытый интерес в опционах пут вчера вырос несколько больше, чем в опционах колл, что вроде бы говорит о неугасающем оптимизме медведей. Однако в последующих сериях этого не наблюдается. Судя по характеру сделок, скорее можно предположить, что опционеры предпочитают строить разные витиеватые конструкции, навроде календарных спредов, которые оправдывают себя только если точно угадать со сроками прихода цен в "нужную" ценовую область, либо удается "взять своё" через колебания волатильности.
EUR/USD
Надо признать, резонансная репликации (о которой в подробностях речь шла здесь), ранее чудно работавшая на паре, в последнее время "сломалась". Вернее, предсказательные возможности этого метода сейчас оставляют желать лучшего.
По иным методам определения точек возможных переломов (например, по фрактальной геометрии) получается, что ближайшие реверсалы ожидают своего часа 26 и 31 мая 2021. При этом реверсал 26 мая может начать отрабатываться ближе к вечеру 25 мая.
Надо признать, резонансная репликации (о которой в подробностях речь шла здесь), ранее чудно работавшая на паре, в последнее время "сломалась". Вернее, предсказательные возможности этого метода сейчас оставляют желать лучшего.
По иным методам определения точек возможных переломов (например, по фрактальной геометрии) получается, что ближайшие реверсалы ожидают своего часа 26 и 31 мая 2021. При этом реверсал 26 мая может начать отрабатываться ближе к вечеру 25 мая.
WTI (CL, NYMEX) & Options
По итогам торгов во вторник, 18.05.2021, опционный рынок выказал несколько больше предпочтений медвежьему варианту развития событий.
Хотя и с небольшим перевесом, но открытый интерес в пут-опционах повысился больше, чем в опционах колл.
При этом весьма крупный объем пришелся на 75-Call (WTI), который и обеспечил приличный прирост открытого интереса в колл-опционах. Значимое удаление этого страйка от текущей цены фьюче позволяет двояко толковать это явление. Поскольку здесь может быть как покупка "на всякий случай", так и продажа в рамках какой-то стратегии, где используются также другие наборы инструментов (опционы других серий, фьючерсы). Поэтому проявление сделки с данными опционами можно рассматривать в качестве как медвежьего, так и бычьего сигнала, - кому как нравится...
По итогам торгов во вторник, 18.05.2021, опционный рынок выказал несколько больше предпочтений медвежьему варианту развития событий.
Хотя и с небольшим перевесом, но открытый интерес в пут-опционах повысился больше, чем в опционах колл.
При этом весьма крупный объем пришелся на 75-Call (WTI), который и обеспечил приличный прирост открытого интереса в колл-опционах. Значимое удаление этого страйка от текущей цены фьюче позволяет двояко толковать это явление. Поскольку здесь может быть как покупка "на всякий случай", так и продажа в рамках какой-то стратегии, где используются также другие наборы инструментов (опционы других серий, фьючерсы). Поэтому проявление сделки с данными опционами можно рассматривать в качестве как медвежьего, так и бычьего сигнала, - кому как нравится...
Индекс доллара (DXY)
Ближайшие реверсал-дни: 24 и 28 мая 2021, где возможен локальный разворот, либо удар в сторону пробоя поддержки или сопротивления с последующей попыткой развить успех.
Что касается долгосрочной тенденции снижения, то ближайшая точка во времени, вблизи которой (+10 дней) может оформиться важный минимум, - это 2 сентября 2021. Здесь будет открыто окно возможностей смены тенденции снижения на рост в течение какого-то относительно длительного периода времени (Extra-Weekly). Оценка - по Pi-Cycle (цикл денег / движения капитала).
Ближайшие реверсал-дни: 24 и 28 мая 2021, где возможен локальный разворот, либо удар в сторону пробоя поддержки или сопротивления с последующей попыткой развить успех.
Что касается долгосрочной тенденции снижения, то ближайшая точка во времени, вблизи которой (+10 дней) может оформиться важный минимум, - это 2 сентября 2021. Здесь будет открыто окно возможностей смены тенденции снижения на рост в течение какого-то относительно длительного периода времени (Extra-Weekly). Оценка - по Pi-Cycle (цикл денег / движения капитала).
Нефтяные опционы, - WTI (CL, NYMEX) & Options
Судя по динамике изменения открытого интереса в опционах колл и пут, вчера опционный рынок был склонен ставить на восстановление падших цен.
Но, - как говорится, - "это не точно", поскольку основной прирост открытого интереса в колл-опционах произошел за счет прибавки позиций в относительно недалеких АТМ-Call (ATM = at-the-money), которые возможно были взяты в рамках программ торговли волатильностью, что предполагает ожидание размашистых колебаний в ближайший период времени (Extra-Day & Extra-Weekly).
Судя по динамике изменения открытого интереса в опционах колл и пут, вчера опционный рынок был склонен ставить на восстановление падших цен.
Но, - как говорится, - "это не точно", поскольку основной прирост открытого интереса в колл-опционах произошел за счет прибавки позиций в относительно недалеких АТМ-Call (ATM = at-the-money), которые возможно были взяты в рамках программ торговли волатильностью, что предполагает ожидание размашистых колебаний в ближайший период времени (Extra-Day & Extra-Weekly).
S&P 500
Оформились новые реверсал-дни.
Сегодня/завтра - идентификатор силы противоборствующих сторон (см. ранее - тут). Но, судя по всему, вряд ли он подскажет точно, насколько хороши перспективы медведей взять рынок под свой контроль, поскольку для этого нужно хотя бы внутри дня (сегодня-завтра) обновить локальные ценовые экстремумы, оформившиеся на интервале 13-18 мая с.г.
Оформились новые реверсал-дни.
Сегодня/завтра - идентификатор силы противоборствующих сторон (см. ранее - тут). Но, судя по всему, вряд ли он подскажет точно, насколько хороши перспективы медведей взять рынок под свой контроль, поскольку для этого нужно хотя бы внутри дня (сегодня-завтра) обновить локальные ценовые экстремумы, оформившиеся на интервале 13-18 мая с.г.
S&P 500 - в продолжение утреннего (см. предыдущий):
Сложившаяся конфигурация, ввиду нахождения в зоне влияния реверсала по торговому циклу, говорит о высоко-вероятной возможности обратного хода вниз завтра или в понедельник с неплохим потенциалом продвинуться ниже минимумов прошлой недели. Даже если будет небольшой перехай сегодняшнего дня, - это дела не меняет.
Отмена медвежьего сценария - уход выше Max 10 мая 2021.
Сложившаяся конфигурация, ввиду нахождения в зоне влияния реверсала по торговому циклу, говорит о высоко-вероятной возможности обратного хода вниз завтра или в понедельник с неплохим потенциалом продвинуться ниже минимумов прошлой недели. Даже если будет небольшой перехай сегодняшнего дня, - это дела не меняет.
Отмена медвежьего сценария - уход выше Max 10 мая 2021.
WTI (CL, NYMEX) & Optons
Вчера, 20 мая, опционный рынок, хотя и с небольшим перевесом "голосов", но поставил на снижение. Прирост открытого интереса в опционах пут фронтальной серии превысил такой же показатель для опционов колл.
В последующих опционных сериях "голоса" разделились, - где-то был перевес новых позиций в колл-опционах, а где-то - в опционах пут.
Вчера, 20 мая, опционный рынок, хотя и с небольшим перевесом "голосов", но поставил на снижение. Прирост открытого интереса в опционах пут фронтальной серии превысил такой же показатель для опционов колл.
В последующих опционных сериях "голоса" разделились, - где-то был перевес новых позиций в колл-опционах, а где-то - в опционах пут.
Что думает опционный рынок о нефти?
WTI (CL, NYMEX) & Options
Судя по результатам торгов в пятницу, 21.05.2021, опционный рынок настроился на падение.
При снижении открытого интереса в опционах колл фронтальной серии, вчера происходило увеличение этого показателя в опционах пут.
В то же время, поскольку в последующих сериях опционов вчера одновременно превалировали покупки опционов колл, то можно заключить, что в более отдаленной перспективе информированные участники рынка предполагая снижение в ближайшее время, считают высоко-вероятным возврат, как минимум, к текущим значениям, а то и выше.
PS. В кулуарах условного Уолл-Стрит считают, что текущая динамика нефтяных цен во многом обусловлена началом формирования портфеля по Мексиканскому хеджу.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Судя по результатам торгов в пятницу, 21.05.2021, опционный рынок настроился на падение.
При снижении открытого интереса в опционах колл фронтальной серии, вчера происходило увеличение этого показателя в опционах пут.
В то же время, поскольку в последующих сериях опционов вчера одновременно превалировали покупки опционов колл, то можно заключить, что в более отдаленной перспективе информированные участники рынка предполагая снижение в ближайшее время, считают высоко-вероятным возврат, как минимум, к текущим значениям, а то и выше.
PS. В кулуарах условного Уолл-Стрит считают, что текущая динамика нефтяных цен во многом обусловлена началом формирования портфеля по Мексиканскому хеджу.