WTI (CL, NYMEX) & Options
В пятницу, 29.05.2021, опционный рынок так и не сумел определиться с направлением в начале следующей недели.
По итогам торгов прирост открытого интереса в опционах колл и пут оказался примерно одинаков.

Индекс Мосбиржи
Рынок вошел в зону скопления реверсалов.
С учетом феноменов природных циклов, следует ожидать множество обманных движений, поток ошибочных предположений, возможно даже заведомо ложных.

Нефть WTI
Вчерашний реверсал по биржевой психологии имеет особенность срабатывать с задержкой в 1 день.
Потому есть немалая вероятность, что по итогу отрисуется нечто вроде того, как было 19-20 апреля с.г.

Ставки опционного рынка на нефть
WTI (CL, NYMEX) & Options
По результатам торгов во вторник, 1.06.2021, опционный рынок поставил на понижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос, в то время как этот показатель для опционов колл снизился.

Goldman Sachs Commodity Index (Daily)
Вчера хотя этот индекс (равно как и нефть обоих ведущих сортов) и обновил последние максимумы, но, видимо, не всё так просто.
Сейчас - зона сгущения реверсалов. Может и пометаться весьма причудливым образом с неизвестным пока результатом.
PS. Кстати, вчера на мониторинговом совещании ОПЕК+ прозвучало о дефиците к концу года в 6 млн.баррелей.
А по случаю, намедни было озвучено о готовности Ирана выбросить на рынок 6,5 млн.баррелей в случае благополучного исхода "ядерной сделки". По словам экспертов, "...6 млн. не ожидает никто"
PS. PS. И к чему бы это???

Опционный рынок нефти, - WTI (CL, NYMEX) & Options, - в затруднении.
Вчера, 2 июня, игроки сократили позиции в опционах колл фронтальной серии при практически неизменного открытого интереса в опционах пут.
В прочих опционных сериях ситуация смешанная, - как говорится, "кто в лес, кто по дрова".

WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера опционный рынок так толком и не определился с завершением текущей торговой недели.
Прирост открытого интереса в опционах обоих видов фронтальной серии по итогам торгов оказался примерно одинаковым.
В других боле-менее значимых опционных сериях ситуация смешанная, - где-то играются идеи роста, а где-то - понижения или Flat.

S&P 500
Последние реверсалы подчеркивают факт отсутствия особого энтузиазма у покупателей на фоне явной нерешительности медведей.
Все реализации реверсалов носят крайне краткосрочный характер и не снабжают силой ни одну из сторон.

Индекс Мосбиржи
Быки на отечественном фондовом рынке в ударе. Все и каждые попытки медведей толкнуть рынок вниз пресекаются на корню.
Исходя из имеющихся фактов, коллективное бессознательное (участников рынка) будет принимать решение на среднесрочную перспективу к исходу первой декады июня, где рынок войдет в зону действия реверсалов по биржевой психологии.

WTI (CL, NYMEX) & Options
По итогам торгов в пятницу опционный рынок поставил на снижение, - открытый интерес в опционах пут поднялся, в то время как этот показатель для опционов колл снизился.

Crude Light: Price & Sentiment
Сентимент трейдеров "малой и средней руки" (отсюда) вышел в зону чрезмерного оптимизма, что обещает в ближайшее время (неопределенное, судя по истории) охлаждение рынка.

Bitcoin с точки зрения времени
Вкратце ситуация такова. Снижение идет быстрее предыдущего роста примерно в 1,5 раза. Это значит, что завершение текущего цикла падения от максимумов года следует ожидать где-то во второй половине августа с.г.
Разумеется, быки просто так свои редуты не сдадут, поэтому в окрестностях 18 июня 2021 они должны бы попытаться взять рынок под свой контроль. Нет, - значит, оптимизм на этом рынке смыт напрочь.
PS. И да. Пессимистичный сценарий предполагает, что рынок будет находиться под давлением до августа 2022 года, где в этом варианте следует ожидать кульминацию, схожую с мартом 2020 года

S&P 500
Сегодня, 8 июня, рынок в зоне действия реверсала по фрактальной геометрии => либо надо уходить в очередной космос, либо медведи получат шанс наконец-то взять рынок под свой контроль.

WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 7 июня, опционный рынок активно ставил на повышение. Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии поднялся заметно больше, чем в опционах пут.
Аналогичная картина во многих последующих опционных сериях.

WTI (CL, NYMEX) & Options
Во вторник, по итогам торгов оказалось, что опционный рынок поставил на снижение. Прирост открытого интереса в опционах пут заметно выше, чем в опционах колл.
При этом, помимо традиционных в последнее время ставок на использование стратегии "торговля волатильностью" (с последующей ребалансировкой), прошел заметный объем в 62-Put, что на 8 долл ниже текущего рынка (70). Цена закрытия этого опциона вчера составила 4 цента, что говорит о сомнительности инициативы продавца. Скорее, тут была покупка, которая сильно смахивает на действия инсайдера, ожидающего какие-то неожиданные новости на горизонте в 1 неделю (сегодня до экспиры опционов 8 дней), вследствие чего рынок нефти испытает шок.

S&P 500, обновление
Вчерашний реверсал себя никак не проявил. Во всяком случае, пока.
Плотность реверсалов на отрезке 11-16 повысилась ещё больше. Сейчас ожидают своего часа реверсалы: 11, 14, 15, 16 июня. Подобное сгущение может иметь как весьма агрессивную реакцию рынка, так и реализоваться в полнейшую невосприимчивость к чему бы то ни было ("убийственный" Flat).

Нефть
Cегодня в обоих сортах нефти (WTI & Brent) реверсал-день (по биржевой психологии) в цикле роста с минимумов ноября 2020 г.
Реализацию следует ожидать в течение 4 дней, включая сегодня.

USD/RUB
Характерная деталь: краткосрочный пролив 7 мая, как и вчерашний демарш быков по рублю, - оба этих события произошли на реверсалах по биржевой психологии (см. ранее, например здесь). Поскольку эти реверсалы, как правило разворотные, то можно предполагать высокую вероятность близкого завершения текущего снижения курса (укрепления рубля) с активизацией наступления быков по доллару в ближайшие пару-тройку дней, не позднее.

WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера опционный рынок поставил на снижение и/или размашистые колебания, поскольку во фронтальной серии:
1) Открытый интерес вырос больше в пут-опционах по сравнению с опционами колл;
2) Прошли заметные объемы и в колл-, и в пут-опционах на АТМ-страйках (около-денежные опционы, находящиеся в непосредственной близости от текущих цен на фьючерс.