WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера опционный рынок так толком и не определился с завершением текущей торговой недели.
Прирост открытого интереса в опционах обоих видов фронтальной серии по итогам торгов оказался примерно одинаковым.
В других боле-менее значимых опционных сериях ситуация смешанная, - где-то играются идеи роста, а где-то - понижения или Flat.
Вчера опционный рынок так толком и не определился с завершением текущей торговой недели.
Прирост открытого интереса в опционах обоих видов фронтальной серии по итогам торгов оказался примерно одинаковым.
В других боле-менее значимых опционных сериях ситуация смешанная, - где-то играются идеи роста, а где-то - понижения или Flat.
Индекс Мосбиржи
Быки на отечественном фондовом рынке в ударе. Все и каждые попытки медведей толкнуть рынок вниз пресекаются на корню.
Исходя из имеющихся фактов, коллективное бессознательное (участников рынка) будет принимать решение на среднесрочную перспективу к исходу первой декады июня, где рынок войдет в зону действия реверсалов по биржевой психологии.
Быки на отечественном фондовом рынке в ударе. Все и каждые попытки медведей толкнуть рынок вниз пресекаются на корню.
Исходя из имеющихся фактов, коллективное бессознательное (участников рынка) будет принимать решение на среднесрочную перспективу к исходу первой декады июня, где рынок войдет в зону действия реверсалов по биржевой психологии.
Crude Light: Price & Sentiment
Сентимент трейдеров "малой и средней руки" (отсюда) вышел в зону чрезмерного оптимизма, что обещает в ближайшее время (неопределенное, судя по истории) охлаждение рынка.
Сентимент трейдеров "малой и средней руки" (отсюда) вышел в зону чрезмерного оптимизма, что обещает в ближайшее время (неопределенное, судя по истории) охлаждение рынка.
Bitcoin с точки зрения времени
Вкратце ситуация такова. Снижение идет быстрее предыдущего роста примерно в 1,5 раза. Это значит, что завершение текущего цикла падения от максимумов года следует ожидать где-то во второй половине августа с.г.
Разумеется, быки просто так свои редуты не сдадут, поэтому в окрестностях 18 июня 2021 они должны бы попытаться взять рынок под свой контроль. Нет, - значит, оптимизм на этом рынке смыт напрочь.
PS. И да. Пессимистичный сценарий предполагает, что рынок будет находиться под давлением до августа 2022 года, где в этом варианте следует ожидать кульминацию, схожую с мартом 2020 года
Вкратце ситуация такова. Снижение идет быстрее предыдущего роста примерно в 1,5 раза. Это значит, что завершение текущего цикла падения от максимумов года следует ожидать где-то во второй половине августа с.г.
Разумеется, быки просто так свои редуты не сдадут, поэтому в окрестностях 18 июня 2021 они должны бы попытаться взять рынок под свой контроль. Нет, - значит, оптимизм на этом рынке смыт напрочь.
PS. И да. Пессимистичный сценарий предполагает, что рынок будет находиться под давлением до августа 2022 года, где в этом варианте следует ожидать кульминацию, схожую с мартом 2020 года
WTI (CL, NYMEX) & Options
Во вторник, по итогам торгов оказалось, что опционный рынок поставил на снижение. Прирост открытого интереса в опционах пут заметно выше, чем в опционах колл.
При этом, помимо традиционных в последнее время ставок на использование стратегии "торговля волатильностью" (с последующей ребалансировкой), прошел заметный объем в 62-Put, что на 8 долл ниже текущего рынка (70). Цена закрытия этого опциона вчера составила 4 цента, что говорит о сомнительности инициативы продавца. Скорее, тут была покупка, которая сильно смахивает на действия инсайдера, ожидающего какие-то неожиданные новости на горизонте в 1 неделю (сегодня до экспиры опционов 8 дней), вследствие чего рынок нефти испытает шок.
Во вторник, по итогам торгов оказалось, что опционный рынок поставил на снижение. Прирост открытого интереса в опционах пут заметно выше, чем в опционах колл.
При этом, помимо традиционных в последнее время ставок на использование стратегии "торговля волатильностью" (с последующей ребалансировкой), прошел заметный объем в 62-Put, что на 8 долл ниже текущего рынка (70). Цена закрытия этого опциона вчера составила 4 цента, что говорит о сомнительности инициативы продавца. Скорее, тут была покупка, которая сильно смахивает на действия инсайдера, ожидающего какие-то неожиданные новости на горизонте в 1 неделю (сегодня до экспиры опционов 8 дней), вследствие чего рынок нефти испытает шок.
S&P 500, обновление
Вчерашний реверсал себя никак не проявил. Во всяком случае, пока.
Плотность реверсалов на отрезке 11-16 повысилась ещё больше. Сейчас ожидают своего часа реверсалы: 11, 14, 15, 16 июня. Подобное сгущение может иметь как весьма агрессивную реакцию рынка, так и реализоваться в полнейшую невосприимчивость к чему бы то ни было ("убийственный" Flat).
Вчерашний реверсал себя никак не проявил. Во всяком случае, пока.
Плотность реверсалов на отрезке 11-16 повысилась ещё больше. Сейчас ожидают своего часа реверсалы: 11, 14, 15, 16 июня. Подобное сгущение может иметь как весьма агрессивную реакцию рынка, так и реализоваться в полнейшую невосприимчивость к чему бы то ни было ("убийственный" Flat).
USD/RUB
Характерная деталь: краткосрочный пролив 7 мая, как и вчерашний демарш быков по рублю, - оба этих события произошли на реверсалах по биржевой психологии (см. ранее, например здесь). Поскольку эти реверсалы, как правило разворотные, то можно предполагать высокую вероятность близкого завершения текущего снижения курса (укрепления рубля) с активизацией наступления быков по доллару в ближайшие пару-тройку дней, не позднее.
Характерная деталь: краткосрочный пролив 7 мая, как и вчерашний демарш быков по рублю, - оба этих события произошли на реверсалах по биржевой психологии (см. ранее, например здесь). Поскольку эти реверсалы, как правило разворотные, то можно предполагать высокую вероятность близкого завершения текущего снижения курса (укрепления рубля) с активизацией наступления быков по доллару в ближайшие пару-тройку дней, не позднее.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера опционный рынок поставил на снижение и/или размашистые колебания, поскольку во фронтальной серии:
1) Открытый интерес вырос больше в пут-опционах по сравнению с опционами колл;
2) Прошли заметные объемы и в колл-, и в пут-опционах на АТМ-страйках (около-денежные опционы, находящиеся в непосредственной близости от текущих цен на фьючерс.
Вчера опционный рынок поставил на снижение и/или размашистые колебания, поскольку во фронтальной серии:
1) Открытый интерес вырос больше в пут-опционах по сравнению с опционами колл;
2) Прошли заметные объемы и в колл-, и в пут-опционах на АТМ-страйках (около-денежные опционы, находящиеся в непосредственной близости от текущих цен на фьючерс.
Нефть WTI
Реверсал от 9 июня 2021, о котором было тут, себя ещё полностью не проявил. Общая канва проста: быки выказывают готовность выкупать проливы, включая внутридневные, но при этом с опаской относятся к покупкам на локальных максимумах (по Daily). Медведи же не выражают явного желания развивать наступление даже в очевидно выигрышных для них ситуациях.
Реверсал от 9 июня 2021, о котором было тут, себя ещё полностью не проявил. Общая канва проста: быки выказывают готовность выкупать проливы, включая внутридневные, но при этом с опаской относятся к покупкам на локальных максимумах (по Daily). Медведи же не выражают явного желания развивать наступление даже в очевидно выигрышных для них ситуациях.
USD/RUB обновление
Оформились новые реверсалы. Сегодня - один из них, - из категории "фрактальная геометрия"
Оформились новые реверсалы. Сегодня - один из них, - из категории "фрактальная геометрия"
Индекс Мосбиржи
Два последних реверсала (по биржевой психологии) от 8 и 10 июня выказали намерение развернуть траекторию вниз. Но... медведи оказались не готовы противостоять инерционному мышлению быков. Вследствие чего - особых успехов нет ни у кого (в тайм-фрейме Daily).
Ближайший реверсал - 15 июня (на чарте - 14 июня, т.к. Tradingview не учитывает выходной в понедельник.
Его особенность такова, что реализация этого реверсала может начаться уже сегодня, 11 июня, поскольку на самом деле точное местоположение реверсала - между сегодняшним торговым днем и следующим за ним.
Два последних реверсала (по биржевой психологии) от 8 и 10 июня выказали намерение развернуть траекторию вниз. Но... медведи оказались не готовы противостоять инерционному мышлению быков. Вследствие чего - особых успехов нет ни у кого (в тайм-фрейме Daily).
Ближайший реверсал - 15 июня (на чарте - 14 июня, т.к. Tradingview не учитывает выходной в понедельник.
Его особенность такова, что реализация этого реверсала может начаться уже сегодня, 11 июня, поскольку на самом деле точное местоположение реверсала - между сегодняшним торговым днем и следующим за ним.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в пятницу, опционный рынок, можно сказать "радикально", поставил на снижение. На фоне снижения открытого интереса в опционах колл фронтальной серии, истекающей менее чем через 6 суток (считая от 11.06.2021, закрытие NYMEX), к завершению торгов произошел заметный прирост открытого интереса в опционах пут.
При этом трейдеры не ожидают размашистых колебаний, поскольку интерес к стратегиям торговли волатильностью прилично снизился.
Вчера, в пятницу, опционный рынок, можно сказать "радикально", поставил на снижение. На фоне снижения открытого интереса в опционах колл фронтальной серии, истекающей менее чем через 6 суток (считая от 11.06.2021, закрытие NYMEX), к завершению торгов произошел заметный прирост открытого интереса в опционах пут.
При этом трейдеры не ожидают размашистых колебаний, поскольку интерес к стратегиям торговли волатильностью прилично снизился.
Sentiment трейдеров малой и средней руки на рынке Crude Light продолжает находиться на бычьей территории. В случае реализации риска возможного спада перспективы снижения рассматриваемого показателя сейчас можно оценить по волнам Вульфа. Хотя эта методика, как говорится "50 на 50", но тем не менее, при исполнении оказывается весьма точной.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily)
Прохождение через три последних реверсала (озвученных ранее) рынок предпочел использовать для перехода в фазу консолидации. Очередные реверсал-дни просматриваются на понедельник и пятницу будущей недели.
С высокой вероятностью тренд недели определиться в понедельник, 14.06.2021
Прохождение через три последних реверсала (озвученных ранее) рынок предпочел использовать для перехода в фазу консолидации. Очередные реверсал-дни просматриваются на понедельник и пятницу будущей недели.
С высокой вероятностью тренд недели определиться в понедельник, 14.06.2021