Options & WTI (CL, NYMEX)
Вчера, 21.06.21, опционный рынок, несмотря на фиаско предыдущего торгового дня, снова поставил на понижение.
Открытый интерес вырос в пут-опционах больше, нежели в колл-опционах.
При этом легко увидеть, что сделки с колл-опционами обусловлены роллом спекулятивных позиций, - новые позиции в опционах колл открывались параллельно фиксингу имеющихся позиций.
Вчера, 21.06.21, опционный рынок, несмотря на фиаско предыдущего торгового дня, снова поставил на понижение.
Открытый интерес вырос в пут-опционах больше, нежели в колл-опционах.
При этом легко увидеть, что сделки с колл-опционами обусловлены роллом спекулятивных позиций, - новые позиции в опционах колл открывались параллельно фиксингу имеющихся позиций.
Индекс Мосбиржи, - ближайшие реверсал-дни
Завтра, - очередной. Его значимость повышенная, в силу близости, можно сказать, сакральной даты, вблизи которой высоко-вероятно изменение трендов на финансовых рынках.
В данном случае речь идет об известном феномене, замеченном когда-то Ганном, согласно которому вблизи дней Солнцестояния повышенная вероятность смены тренда.
Завтра, - очередной. Его значимость повышенная, в силу близости, можно сказать, сакральной даты, вблизи которой высоко-вероятно изменение трендов на финансовых рынках.
В данном случае речь идет об известном феномене, замеченном когда-то Ганном, согласно которому вблизи дней Солнцестояния повышенная вероятность смены тренда.
Options & WTI (CL, NYMEX)
Вчера, 22.06.21, опционный рынок формально поставил на рост: Открытый интерес в опционах колл поднялся мощнее, нежели в опционах пут.
Однако значительная часть объема в колл-опционах пришлась на сделки со страйками "в деньгах". А это означает, что эти операции были выполнены в связке с какими-то иными инструментами, - например, с короткими фьючерсами, формируя тем самым "синтетику" (Long Call + Short Future = Long Put). С учетом данного обстоятельства выходит, что на самом деле опционеры предпочитают нейтралитет.
Вчера, 22.06.21, опционный рынок формально поставил на рост: Открытый интерес в опционах колл поднялся мощнее, нежели в опционах пут.
Однако значительная часть объема в колл-опционах пришлась на сделки со страйками "в деньгах". А это означает, что эти операции были выполнены в связке с какими-то иными инструментами, - например, с короткими фьючерсами, формируя тем самым "синтетику" (Long Call + Short Future = Long Put). С учетом данного обстоятельства выходит, что на самом деле опционеры предпочитают нейтралитет.
S&P 500
День весьма важный. Реверсал по резонансной репликации. Ближайшие пару дней определят вектор движения на последующие несколько недель.
День весьма важный. Реверсал по резонансной репликации. Ближайшие пару дней определят вектор движения на последующие несколько недель.
Options & WTI (CL, NYMEX)
Вчера опционный рынок по фронтальному контракту проявил нейтральные ожидания. Открытый интерес вырос почти на одинаковую величину и в пут-, и в колл-опционах.
В то время, как в следующей серии заметно преобладали сделки с опционами пут, тем самым придавая ожиданиям всё же медвежью окраску.
Вчера опционный рынок по фронтальному контракту проявил нейтральные ожидания. Открытый интерес вырос почти на одинаковую величину и в пут-, и в колл-опционах.
В то время, как в следующей серии заметно преобладали сделки с опционами пут, тем самым придавая ожиданиям всё же медвежью окраску.
Options & WTI (CL, NYMEX)
Вчера, в пятницу, опционный рынок так толком и не определился с вектором движения в начале следующей недели. Мнения разнятся. Тем не менее, как во фронтальной, так и последующих опционных сериях просматривается небольшой перевес медвежьих настроений. Прирост открытого интереса в опционах пут несколько выше, нежели в опционах колл.
Вчера, в пятницу, опционный рынок так толком и не определился с вектором движения в начале следующей недели. Мнения разнятся. Тем не менее, как во фронтальной, так и последующих опционных сериях просматривается небольшой перевес медвежьих настроений. Прирост открытого интереса в опционах пут несколько выше, нежели в опционах колл.
Нефть WTI
Перспективы нефти по модели резонансной репликации, описанные неделей ранее, сильно изменились. Ожидаемого поворота вниз в окрестностях 16 июня не произошло. Напротив, рынок повезли вверх. Соответственно этому, вся прогнозная модель изменилась на прямо противоположную, - инверсионную модель, которая и дана на графике.
По этой, новой версии, рынок будет находиться под повышенным медвежьим давлением до 13 июля (плюс-минус день-другой), что должно привести если не к падению, то к стабилизации в плоскости.
PS. Модель уровни не описывает!
Она лишь указывает на вектор и ключевые точки во времени.
Перспективы нефти по модели резонансной репликации, описанные неделей ранее, сильно изменились. Ожидаемого поворота вниз в окрестностях 16 июня не произошло. Напротив, рынок повезли вверх. Соответственно этому, вся прогнозная модель изменилась на прямо противоположную, - инверсионную модель, которая и дана на графике.
По этой, новой версии, рынок будет находиться под повышенным медвежьим давлением до 13 июля (плюс-минус день-другой), что должно привести если не к падению, то к стабилизации в плоскости.
PS. Модель уровни не описывает!
Она лишь указывает на вектор и ключевые точки во времени.
S&P 500
Быки продолжают упорствовать, и пока что потенциал всех резонансов, обычно хоть как-то проявляющийся хотя бы в попытках развернуть тренд, быстро истощается.
На повестке дня - локальный реверсал по резонансной репликации 29 июня.
В зависимости куда двинут от этой точки, туда и будет (высоко-вероятно) развиваться тренд вплоть до 6 июля.
Быки продолжают упорствовать, и пока что потенциал всех резонансов, обычно хоть как-то проявляющийся хотя бы в попытках развернуть тренд, быстро истощается.
На повестке дня - локальный реверсал по резонансной репликации 29 июня.
В зависимости куда двинут от этой точки, туда и будет (высоко-вероятно) развиваться тренд вплоть до 6 июля.
Медь (как опережающий индикатор)
Неуклонно падает с 10 мая 2021.
Шансы на поворот вверх есть "здесь и сейчас" (по таймингу), при условии неотлагательной реализации "окна возможностей" в самом начале наступающей рабочей недели.
Если быки не сумеют, то у медведей появится шанс "повторить" сильное падение 15 июня к исходу июня - в начале июля.
Неуклонно падает с 10 мая 2021.
Шансы на поворот вверх есть "здесь и сейчас" (по таймингу), при условии неотлагательной реализации "окна возможностей" в самом начале наступающей рабочей недели.
Если быки не сумеют, то у медведей появится шанс "повторить" сильное падение 15 июня к исходу июня - в начале июля.
Сегодняшний обзор на YouTrade ситуации в ракурсе времени на разных рынках (S&P 500, WTI, EUR/USD, USD/RUB, RTS, Медь)
https://youtu.be/BLP3KjTHyaI
https://youtu.be/BLP3KjTHyaI
YouTube
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 28 июня 2021 г.
Передача "Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO" на интерстриме YouTrade.TV http://youtrade.tv 28 июня 2021 г.
- Обзор рынков SAXO https://www.home.saxo/ru-ru/insights/events-and-webinars
- Союз Трейдеров https://proftraders.ru
- Инвестиции в искусство.…
- Обзор рынков SAXO https://www.home.saxo/ru-ru/insights/events-and-webinars
- Союз Трейдеров https://proftraders.ru
- Инвестиции в искусство.…
USD/RUB
Сегодня критически важный день для оценки перспектив курса на последующие недели, поскольку именно сегодня точка бифуркации настроений торгующей массы в ракурсе возможности включения "кризисного кода", который традиционно приводит к быстрому ослаблению рубля в среднесрочном периоде.
Сюжет примерно таков (всё нижеизложенное с оговоркой - "с высокой вероятностью"):
1) Если ценник сегодня задвинут выше 73.3450 (ТОМ), то "кризисный код" набирает силу, что увеличивает потенциал бычьих настроений по доллару на 1,5-7 недель (точнее пока определить невозможно;
2) Если закрывают ниже 73.3450 (ТОМ), то потенциал "кризисного кода" остается на прежнем уровне, как и в предшествующие 1,5 недели. Основной сценарий - плоскость, до появления новых драйверов роста или снижения;
3) Укрепление рубля сегодня - потенциал "кризисного кода" падает, что оставляет больше простора для медведей по доллару.
Сегодня критически важный день для оценки перспектив курса на последующие недели, поскольку именно сегодня точка бифуркации настроений торгующей массы в ракурсе возможности включения "кризисного кода", который традиционно приводит к быстрому ослаблению рубля в среднесрочном периоде.
Сюжет примерно таков (всё нижеизложенное с оговоркой - "с высокой вероятностью"):
1) Если ценник сегодня задвинут выше 73.3450 (ТОМ), то "кризисный код" набирает силу, что увеличивает потенциал бычьих настроений по доллару на 1,5-7 недель (точнее пока определить невозможно;
2) Если закрывают ниже 73.3450 (ТОМ), то потенциал "кризисного кода" остается на прежнем уровне, как и в предшествующие 1,5 недели. Основной сценарий - плоскость, до появления новых драйверов роста или снижения;
3) Укрепление рубля сегодня - потенциал "кризисного кода" падает, что оставляет больше простора для медведей по доллару.