Медь, - по следам вчерашнего сильного ценового спада.
Собственно говоря, - все на чартах:
Медь пала в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии в цикле роста с минимумов марта 2020 г., что свидетельствует о серьезном разочаровании покупателей. Вероятно, месяца на 4, не меньше, вследствие чего рынок скорее всего будет находиться под превалирующим давлением медведей.
Кроме того, пошел отсчет (в силу наличия резонансов) в рамках торгового цикла с динамикой "не-рост" = снижение или Flat.
PS. Медь традиционно считается опережающим индикатором для рынка Commodity, поэтому текущее положение вещей недвусмысленно указывает на высокую вероятность разворота по широкому спектру сырьевых активов.
Собственно говоря, - все на чартах:
Медь пала в окрестностях действия реверсала по биржевой психологии в цикле роста с минимумов марта 2020 г., что свидетельствует о серьезном разочаровании покупателей. Вероятно, месяца на 4, не меньше, вследствие чего рынок скорее всего будет находиться под превалирующим давлением медведей.
Кроме того, пошел отсчет (в силу наличия резонансов) в рамках торгового цикла с динамикой "не-рост" = снижение или Flat.
PS. Медь традиционно считается опережающим индикатором для рынка Commodity, поэтому текущее положение вещей недвусмысленно указывает на высокую вероятность разворота по широкому спектру сырьевых активов.
S&P 500
Реакция рынка на последних реверсалах весьма сдержанная. Попытки быков двинуть цены выше, мягко пресекаются медведями. Но и они не спешат развивать наступление.
Вчера, на реверсале по резонансной репликации (в рамках длительных, многолетних циклов движения капитала, - Pi-Cycles) наметилась возможность перелома, что свидетельствует о высокой вероятности смены характера рынка в самое ближайшее время. Сегодня настал черед "толпы" решать (реверсал по биржевой психологии), куда двигаться дальше.
Объективно и без пристрастий:
Если идти выше, продолжая чертить Up-Trend, то делать это надо с ускорением.
Если остывать, то либо через размашистый Flat, либо через внятную коррекцию к предыдущему многомесячному росту.
Во всяком случае, именно такова ситуация с точки зрения времени.
Реакция рынка на последних реверсалах весьма сдержанная. Попытки быков двинуть цены выше, мягко пресекаются медведями. Но и они не спешат развивать наступление.
Вчера, на реверсале по резонансной репликации (в рамках длительных, многолетних циклов движения капитала, - Pi-Cycles) наметилась возможность перелома, что свидетельствует о высокой вероятности смены характера рынка в самое ближайшее время. Сегодня настал черед "толпы" решать (реверсал по биржевой психологии), куда двигаться дальше.
Объективно и без пристрастий:
Если идти выше, продолжая чертить Up-Trend, то делать это надо с ускорением.
Если остывать, то либо через размашистый Flat, либо через внятную коррекцию к предыдущему многомесячному росту.
Во всяком случае, именно такова ситуация с точки зрения времени.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 16.06.2021, по итогам торгов, опционный рынок поставил на снижение.
Во фронтальной серии опционов продолжали закрывать колл-опционы и, несмотря на близость экспирации опционов (состоится сегодня) наращивали позиции в опционах пут.
В следующей серии также наблюдается крен в медвежью сторону. Прирост открытого интереса в опционах пут вчера вдвое превзошел этот показатель для колл-опционов.
Вчера, 16.06.2021, по итогам торгов, опционный рынок поставил на снижение.
Во фронтальной серии опционов продолжали закрывать колл-опционы и, несмотря на близость экспирации опционов (состоится сегодня) наращивали позиции в опционах пут.
В следующей серии также наблюдается крен в медвежью сторону. Прирост открытого интереса в опционах пут вчера вдвое превзошел этот показатель для колл-опционов.
S&P 500
Вчера "толпа" сделала серьезную заявку на прекращение роста. На реверсале по биржевой психологии произошли массированные распродажи (варианты были описаны намедни тут). Хватит ли у медведей сил развить наступление, - вопрос уже другой.
Вчера "толпа" сделала серьезную заявку на прекращение роста. На реверсале по биржевой психологии произошли массированные распродажи (варианты были описаны намедни тут). Хватит ли у медведей сил развить наступление, - вопрос уже другой.
Goldman Sachs Commodity Index
Интрига дня: станет ли сегодняшний реверсал разворотным, или же окажется пробойным?
Вчера падение индекса остановилось на тренд-линии, которая в моменте является важной. С отбоем от неё вверх всё ясно. А вот в случае пробоя ближайшая перспектива снижения - минус 6% (чисто по теханализу как результат пробоя восходящей тренд-линии).
PS. Пробой тренд-линии на реверсал-дней является важным сигналом о переходе рынка в иное состояние по сравнению с предыдущим периодом.
Интрига дня: станет ли сегодняшний реверсал разворотным, или же окажется пробойным?
Вчера падение индекса остановилось на тренд-линии, которая в моменте является важной. С отбоем от неё вверх всё ясно. А вот в случае пробоя ближайшая перспектива снижения - минус 6% (чисто по теханализу как результат пробоя восходящей тренд-линии).
PS. Пробой тренд-линии на реверсал-дней является важным сигналом о переходе рынка в иное состояние по сравнению с предыдущим периодом.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в четверг, 17.06.2021, по итогам торгов опционный рынок во фронтальной серии поставил на рост. Открытый интерес в опционах колл вырос больше, чем в опционах пут.
В других опционных сериях картина многообразна. Единого мнения о перспективах фьючерсных цен нет.
PS. Вообще-то опционный рынок уже относительно давненько перестал быть точным индикатором настроений. Информированные наблюдатели связывают это с тем, что на рынке присутствует разнообразие мнений по ценам и срокам их достижения, а также по ключевым драйверам. Кто-то полагает, что спрос будет расти, иные - что этого не будет, а произойдет обратное. Кто-то считает, что иранская сделка произойдет ближе к концу года, а кто-то - довольно скоро и "неожиданно". Кроме того, судя по всему, идут точечные и не очень заметные постороннему взгляду сделки в рамках хеджирования, которые ныне стали более изощренными в плане использования для этого различных производных, как биржевых, так и внебиржевых....
Вчера, в четверг, 17.06.2021, по итогам торгов опционный рынок во фронтальной серии поставил на рост. Открытый интерес в опционах колл вырос больше, чем в опционах пут.
В других опционных сериях картина многообразна. Единого мнения о перспективах фьючерсных цен нет.
PS. Вообще-то опционный рынок уже относительно давненько перестал быть точным индикатором настроений. Информированные наблюдатели связывают это с тем, что на рынке присутствует разнообразие мнений по ценам и срокам их достижения, а также по ключевым драйверам. Кто-то полагает, что спрос будет расти, иные - что этого не будет, а произойдет обратное. Кто-то считает, что иранская сделка произойдет ближе к концу года, а кто-то - довольно скоро и "неожиданно". Кроме того, судя по всему, идут точечные и не очень заметные постороннему взгляду сделки в рамках хеджирования, которые ныне стали более изощренными в плане использования для этого различных производных, как биржевых, так и внебиржевых....
Нефть WTI
Перспективы нефти по модели резонансной репликации.
На текущий момент высока вероятность развития движения вниз с опорными точками локальных разворотов, которые представлены на чарте как "Аналог ..."
Отмена сценария - резкий поворот вверх с уходом выше последних максимумов (по Daily) с последующим закреплением в верхней части рынка.
Следует добавить, что помимо использованного в расчетах 2-х летнего цикла, 16 июня 2021 отмечен ещё и резонансом по полному Pi-Cycle (8,6 года), что также предполагает локальный разворот в окрестностях 16 июня с последующим сохранением новой тенденции до 2 сентября 2021.
Перспективы нефти по модели резонансной репликации.
На текущий момент высока вероятность развития движения вниз с опорными точками локальных разворотов, которые представлены на чарте как "Аналог ..."
Отмена сценария - резкий поворот вверх с уходом выше последних максимумов (по Daily) с последующим закреплением в верхней части рынка.
Следует добавить, что помимо использованного в расчетах 2-х летнего цикла, 16 июня 2021 отмечен ещё и резонансом по полному Pi-Cycle (8,6 года), что также предполагает локальный разворот в окрестностях 16 июня с последующим сохранением новой тенденции до 2 сентября 2021.
EUR/USD
Тема дня: прохождение через резонанс по циклу движения капитала (PI-Cycle). Следующий резонансный день подобного рода - это 8 сентября 2021.
Что из этого следует?
А то, что в течение ближайших 4 дней (вкл.сегодня) рынок будет определяться с вектором движения на последующие 2,5 месяца - до 8-сент-21.
Сохранение широкого боковика - входит в перечень возможных вариантов и пока он выглядит наиболее вероятным.
Тема дня: прохождение через резонанс по циклу движения капитала (PI-Cycle). Следующий резонансный день подобного рода - это 8 сентября 2021.
Что из этого следует?
А то, что в течение ближайших 4 дней (вкл.сегодня) рынок будет определяться с вектором движения на последующие 2,5 месяца - до 8-сент-21.
Сохранение широкого боковика - входит в перечень возможных вариантов и пока он выглядит наиболее вероятным.
Мой скромный обзор начавшейся недели на YouTrade:
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 21 июня 2021 г. https://youtu.be/m-q1kpXC_OA
Инструменты: S&P 500, Нефть, USD/RUB, RTS Index, EUR/USD
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 21 июня 2021 г. https://youtu.be/m-q1kpXC_OA
Инструменты: S&P 500, Нефть, USD/RUB, RTS Index, EUR/USD
YouTube
Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO 21 июня 2021 г.
Передача "Михаил Чекулаев, Predictor. Обзор рынков SAXO" на интерстриме YouTrade.TV http://youtrade.tv 21 июня 2021 г.
- Обзор рынков SAXO https://www.home.saxo/ru-ru/insights/events-and-webinars
- Союз Трейдеров https://proftraders.ru
- Инвестиции в искусство.…
- Обзор рынков SAXO https://www.home.saxo/ru-ru/insights/events-and-webinars
- Союз Трейдеров https://proftraders.ru
- Инвестиции в искусство.…
Options & WTI (CL, NYMEX)
Вчера, 21.06.21, опционный рынок, несмотря на фиаско предыдущего торгового дня, снова поставил на понижение.
Открытый интерес вырос в пут-опционах больше, нежели в колл-опционах.
При этом легко увидеть, что сделки с колл-опционами обусловлены роллом спекулятивных позиций, - новые позиции в опционах колл открывались параллельно фиксингу имеющихся позиций.
Вчера, 21.06.21, опционный рынок, несмотря на фиаско предыдущего торгового дня, снова поставил на понижение.
Открытый интерес вырос в пут-опционах больше, нежели в колл-опционах.
При этом легко увидеть, что сделки с колл-опционами обусловлены роллом спекулятивных позиций, - новые позиции в опционах колл открывались параллельно фиксингу имеющихся позиций.
Индекс Мосбиржи, - ближайшие реверсал-дни
Завтра, - очередной. Его значимость повышенная, в силу близости, можно сказать, сакральной даты, вблизи которой высоко-вероятно изменение трендов на финансовых рынках.
В данном случае речь идет об известном феномене, замеченном когда-то Ганном, согласно которому вблизи дней Солнцестояния повышенная вероятность смены тренда.
Завтра, - очередной. Его значимость повышенная, в силу близости, можно сказать, сакральной даты, вблизи которой высоко-вероятно изменение трендов на финансовых рынках.
В данном случае речь идет об известном феномене, замеченном когда-то Ганном, согласно которому вблизи дней Солнцестояния повышенная вероятность смены тренда.
Options & WTI (CL, NYMEX)
Вчера, 22.06.21, опционный рынок формально поставил на рост: Открытый интерес в опционах колл поднялся мощнее, нежели в опционах пут.
Однако значительная часть объема в колл-опционах пришлась на сделки со страйками "в деньгах". А это означает, что эти операции были выполнены в связке с какими-то иными инструментами, - например, с короткими фьючерсами, формируя тем самым "синтетику" (Long Call + Short Future = Long Put). С учетом данного обстоятельства выходит, что на самом деле опционеры предпочитают нейтралитет.
Вчера, 22.06.21, опционный рынок формально поставил на рост: Открытый интерес в опционах колл поднялся мощнее, нежели в опционах пут.
Однако значительная часть объема в колл-опционах пришлась на сделки со страйками "в деньгах". А это означает, что эти операции были выполнены в связке с какими-то иными инструментами, - например, с короткими фьючерсами, формируя тем самым "синтетику" (Long Call + Short Future = Long Put). С учетом данного обстоятельства выходит, что на самом деле опционеры предпочитают нейтралитет.
S&P 500
День весьма важный. Реверсал по резонансной репликации. Ближайшие пару дней определят вектор движения на последующие несколько недель.
День весьма важный. Реверсал по резонансной репликации. Ближайшие пару дней определят вектор движения на последующие несколько недель.