Forwarded from Energy Markets (Nikolai Ivanov)
АЛЕКСЕЙ БУКИН (продолжение)
Implementation shortfall
Размещение ордеров таким образом, чтобы во время движения цены в нужном направлении показатель активности рынка рос, во время движения цену в противоположном направлении этот показатель падал.
Группа алгоритмов-"нюхачей"
Это, например, алгоритмы, которые выявляют работу на рынке других алгоритмических систем и их эффективность и подстраиваются под них.
И это лишь наиболее известные системы. Есть, как у упоминавшейся ранее компании Citadel, алгоритмы, покупающие и продающие инструменты согласно геометрической фигуре А-Б-С (зигзаг). Очевидно, что есть и более сложные модели.
Мы все это видим глазами в ходе торговых сессий. Но главный вопрос для любого трейдера - можем ли мы правильно оценивать то, что мы видим.
Implementation shortfall
Размещение ордеров таким образом, чтобы во время движения цены в нужном направлении показатель активности рынка рос, во время движения цену в противоположном направлении этот показатель падал.
Группа алгоритмов-"нюхачей"
Это, например, алгоритмы, которые выявляют работу на рынке других алгоритмических систем и их эффективность и подстраиваются под них.
И это лишь наиболее известные системы. Есть, как у упоминавшейся ранее компании Citadel, алгоритмы, покупающие и продающие инструменты согласно геометрической фигуре А-Б-С (зигзаг). Очевидно, что есть и более сложные модели.
Мы все это видим глазами в ходе торговых сессий. Но главный вопрос для любого трейдера - можем ли мы правильно оценивать то, что мы видим.
Нефть в зоне концентрации реверсал-дней. Вариантов, - в связи с этим, - превеликое множество, поскольку каждый из реверсалов может сработать в любую сторону, к чему график хорошо располагает.
Медь, как опережающий индикатор, пока без подсказок. Быки, имевшееся у них окно возможностей для поворота вверх (о чем было тут), использовать толком не сумели. Вернее, сил у них не хватило. Но и у медведей решимости особой к наступлению не просматривается. По факту имеем консолидацию в области, очерченной ценовым диапазоном реверсал-дня по биржевой психологии (30 июня 2021), с периодическими попытками выйти из него, которые быстро пресекаются.
Как и полагается по канонам теханализа, будущий вектор определит тот импульс, который выведет цены из имеющегося равновесия.
Как и полагается по канонам теханализа, будущий вектор определит тот импульс, который выведет цены из имеющегося равновесия.
S&P 500
Достижение ценового экстремума на реверсале по резонансной репликации вкупе с реверсалом по фрактальной геометрии - ситуация обоюдоострая.
Если по "технике", то рост обещает ускориться.
Если же по циклам, то на горизонте 2+ недель следует ожидать обратный ход.
PS. Вероятно, что к понедельнику появится что-то "не ожидаемое", которое станет и драйвером, и триггером вектора двух следующих недель.
Достижение ценового экстремума на реверсале по резонансной репликации вкупе с реверсалом по фрактальной геометрии - ситуация обоюдоострая.
Если по "технике", то рост обещает ускориться.
Если же по циклам, то на горизонте 2+ недель следует ожидать обратный ход.
PS. Вероятно, что к понедельнику появится что-то "не ожидаемое", которое станет и драйвером, и триггером вектора двух следующих недель.
В нефти последние реверсалы формально толкнули рынок вверх. Однако никогда нельзя быть уверенным, где находится точка бифуркации внутри дня - то ли ближе к Low дня, то ли к High дня. А коли так, то есть немалая вероятность обратного хода в понедельник.
И да. Рынок в ближайшие десять дней будут двигать (в основном) идеи, которые заложены крупными участниками рынка в истекающие опционные и фьючерсные позиции нефти марки Light (15 и 20 июля соответственно).
И да. Рынок в ближайшие десять дней будут двигать (в основном) идеи, которые заложены крупными участниками рынка в истекающие опционные и фьючерсные позиции нефти марки Light (15 и 20 июля соответственно).
EUR/USD
С точки зрения циклов, 13 июля (возможно +1 торговый день) должен оформиться локальный ценовой экстремум с последующим развитием обратного хода (реверсал по торговому циклу 13 июля), чему может поспособствовать реверсал на следующий день, 14 июля (по фрактальной геометрии).
Гадать смысла нет - тут может быть как ретест минимумов 7 июля, так и подъем выше максимумов пятницы, 9 июля. В любом случае, - последующий вектор предполагается реверсивным.
С точки зрения циклов, 13 июля (возможно +1 торговый день) должен оформиться локальный ценовой экстремум с последующим развитием обратного хода (реверсал по торговому циклу 13 июля), чему может поспособствовать реверсал на следующий день, 14 июля (по фрактальной геометрии).
Гадать смысла нет - тут может быть как ретест минимумов 7 июля, так и подъем выше максимумов пятницы, 9 июля. В любом случае, - последующий вектор предполагается реверсивным.
Options & Future WTI (CL, NYMEX)
Вчера, в пятницу, 9 июля, опционный рынок поставил на снижение, ориентируясь на фронтальную серию опционов. Открытый интерес в опционах пут поднялся, в то время как в колл-опционах снизился, - правда, незначительно.
Объективно говоря, сказанное выше, - с определенным лукавством. Прирост открытого интереса произошел в основном за счет сделок с дальними страйками, которые могут быть куплены "на удачу" или "на всякий случай", т.к. по сути являются чисто лотерейными билетами.
В последующих сериях картина путанная. Но похоже, публика вчера отдавала предпочтение покупкам колл-опционов (в надежде на продолжение роста).
Вчера, в пятницу, 9 июля, опционный рынок поставил на снижение, ориентируясь на фронтальную серию опционов. Открытый интерес в опционах пут поднялся, в то время как в колл-опционах снизился, - правда, незначительно.
Объективно говоря, сказанное выше, - с определенным лукавством. Прирост открытого интереса произошел в основном за счет сделок с дальними страйками, которые могут быть куплены "на удачу" или "на всякий случай", т.к. по сути являются чисто лотерейными билетами.
В последующих сериях картина путанная. Но похоже, публика вчера отдавала предпочтение покупкам колл-опционов (в надежде на продолжение роста).
USD/RUB (TOM) в ракурсе циклов:
Динамика подтверждает версию "кризисного кода", потенциал которого продолжает увеличиваться. Поэтому продвижение выше последнего (четверг, 15 июля) максимума обещает эскалацию бычьих (по доллару) настроений. Очередная контрольная точка этого процесса - 20 июля. Ранее этого момента завершение роста курса выглядит весьма сомнительной идеей.
Вероятно, единственный шанс у сторонников укрепления рубля - это воспользоваться окном возможностей, которое открывается на пару дней в понедельник, 12 июля, на реверсале по биржевой психологии, поддерживаемого реверсалом по фрактальной геометрии.
Динамика подтверждает версию "кризисного кода", потенциал которого продолжает увеличиваться. Поэтому продвижение выше последнего (четверг, 15 июля) максимума обещает эскалацию бычьих (по доллару) настроений. Очередная контрольная точка этого процесса - 20 июля. Ранее этого момента завершение роста курса выглядит весьма сомнительной идеей.
Вероятно, единственный шанс у сторонников укрепления рубля - это воспользоваться окном возможностей, которое открывается на пару дней в понедельник, 12 июля, на реверсале по биржевой психологии, поддерживаемого реверсалом по фрактальной геометрии.
Saudi Aramco, Daily
Вчера, 11 июля, акции Арамко (Саудовская Аравия) подверглись ощутимой распродаже. На фоне предыдущей истории просадка приличная. К тому же, на реверсал-дне, как удалось выяснить.
По истории, подобное событие говорит о том, что высока вероятность волны распродаж в нефти.
Кстати, недавно нефтебыков воодушевило известие о том, что СА подняли ценник на поставки физической нефти. Да, подняли. Однако не все знают, что речь идет не о конкретных ценниках, а о дифференциале к базисным сортам нефти.
Вчера, 11 июля, акции Арамко (Саудовская Аравия) подверглись ощутимой распродаже. На фоне предыдущей истории просадка приличная. К тому же, на реверсал-дне, как удалось выяснить.
По истории, подобное событие говорит о том, что высока вероятность волны распродаж в нефти.
Кстати, недавно нефтебыков воодушевило известие о том, что СА подняли ценник на поставки физической нефти. Да, подняли. Однако не все знают, что речь идет не о конкретных ценниках, а о дифференциале к базисным сортам нефти.
Сегодняшние байки про рынки на текущую неделю (S&P 500, нефть, рубль, евро, РТС, коммодити):
Михаил Чекулаев. Predictor. Обзор рынков SAXO 12 июля 2021 г. https://youtu.be/oBU7vTCzWLI
Михаил Чекулаев. Predictor. Обзор рынков SAXO 12 июля 2021 г. https://youtu.be/oBU7vTCzWLI
YouTube
Михаил Чекулаев. Predictor. Обзор рынков SAXO 12 июля 2021 г.
Передача "Михаил Чекулаев. Predictor. Обзор рынков SAXO" на интерстриме YouTrade.TV http://youtrade.tv 12 июля 2021 г.
- Обзор рынков SAXO https://www.home.saxo/ru-ru/insights/events-and-webinars
- Союз Трейдеров https://proftraders.ru
- Инвестиции в искусство.…
- Обзор рынков SAXO https://www.home.saxo/ru-ru/insights/events-and-webinars
- Союз Трейдеров https://proftraders.ru
- Инвестиции в искусство.…
Options & Future WTI (CL, NYMEX)
Вчера, в понедельник, 12 июля, опционный рынок поставил на снижение. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии повысился на фоне снижения этого показателя в опционах колл.
При этом в следующей опционной серии перевес прироста открытого интереса вчера был в пользу опционов колл. Правда, с отдаленными страйками, что предполагает двоякую трактовку, поскольку инициаторами сделок могли быть не покупатели, а продавцы, которые полагают, что фьючеры к этим значениям не подступятся (66 и 90 по WTI).
Вчера, в понедельник, 12 июля, опционный рынок поставил на снижение. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии повысился на фоне снижения этого показателя в опционах колл.
При этом в следующей опционной серии перевес прироста открытого интереса вчера был в пользу опционов колл. Правда, с отдаленными страйками, что предполагает двоякую трактовку, поскольку инициаторами сделок могли быть не покупатели, а продавцы, которые полагают, что фьючеры к этим значениям не подступятся (66 и 90 по WTI).
В нефти обоих ключевых сортах сегодня реверсалы. Хотя они разной природы возникновения, - это дела не меняет. Основной импульс дня сегодняшнего обещает указать вектор траектории до конца недели.
Вчерашний реверсал в марке Брент по факту лишь остановил рост. Попытка развернуться вниз была подавлена, хотя и не агрессивно.
Вчерашний реверсал в марке Брент по факту лишь остановил рост. Попытка развернуться вниз была подавлена, хотя и не агрессивно.
EUR/USD
Техническая картина склоняет к Bullish-мыслям. Однако наличие реверсалов сегодня-завтра говорит о существенно возросшем риске наката волны распродаж сегодня-завтра, которые имеют потенциал увести курс к новым локальным минимумам, что моментально изменит техническую картину.
В контексте сегодняшнего реверсала по торговому циклу бОльшая вероятность реализации именно указанного выше риска (Extra-Day), нежели развитие коррекционного движения вверх (к предыдущему спаду, развивающегося с начала лета).
Техническая картина склоняет к Bullish-мыслям. Однако наличие реверсалов сегодня-завтра говорит о существенно возросшем риске наката волны распродаж сегодня-завтра, которые имеют потенциал увести курс к новым локальным минимумам, что моментально изменит техническую картину.
В контексте сегодняшнего реверсала по торговому циклу бОльшая вероятность реализации именно указанного выше риска (Extra-Day), нежели развитие коррекционного движения вверх (к предыдущему спаду, развивающегося с начала лета).
EUR/USD - в продолжение к предыдущему
Реверсал по индивидуальному торговому циклу (13 июля) реализовался специфически, поддерживая одновременно две версии - бычью и медвежью. Медведи на максимуме вчершнего дня нашли для себя удобное место на атаки, а быки на минимуме дня - неплохой плацдарм для перехода в наступление.
Так что, если без предпочтений, - шансы у обоих сторон оказаться в выигрыше примерно равны.
Вместе с тем, оформились новые реверсалы, создав уплотнение их до конца текущей недели, из чего можно заключить, что борьба за будущий тренд затянется, - вероятно, продлившись не только до конца этой недели, но и оставив интригу на начало следующей недели.
Реверсал по индивидуальному торговому циклу (13 июля) реализовался специфически, поддерживая одновременно две версии - бычью и медвежью. Медведи на максимуме вчершнего дня нашли для себя удобное место на атаки, а быки на минимуме дня - неплохой плацдарм для перехода в наступление.
Так что, если без предпочтений, - шансы у обоих сторон оказаться в выигрыше примерно равны.
Вместе с тем, оформились новые реверсалы, создав уплотнение их до конца текущей недели, из чего можно заключить, что борьба за будущий тренд затянется, - вероятно, продлившись не только до конца этой недели, но и оставив интригу на начало следующей недели.