Options & Future (CL, NYMEX)
Опционный рынок крайне сдержанно реагирует на продолжающееся ралли нефтяных фьючеров. Опционеры занимаются рутиной, - закрывают выигрышные позиции, добавляя новые, без каких-то заметных подвижек в открытом интересе.
Вчера во фронтальной серии незначительно снизились позиции в опционах колл и столь же незначительно этот показатель увеличился в опционах пут.
В других сериях ситуация в целом сходная.
Резюме: кульминация всё ещё где-то в будущем.

Sentiment по нефти по версии оценки настроений трейдеров "малой и средней руки":
Сентимент после резкого спада 19 июля продолжает неуклонно повышаться.

EUR/USD
Выход из сгустка реверсалов 13-16 июля так и не подвигнул рынок на какие-то серьезные действия. В целом продолжается маловнятная динамика, которая тем не менее, выдавила курс ниже тренд-линии, - правда, незначительно.
Сегодня рынок проходит через точку бифуркации (реверсал по резонансной репликации). Возможно, это как-то вдохновит участников рынка к более решительным действиям, придав рынку бычий или медвежий импульс в последующие торговые дни. Если же участники рынка не сумеют разобраться между собой, как быть с этим кратким по времени окном возможностей, курс скорее всего так и продолжит маловнятную динамику до конца месяца

Индекс Мосбиржи
Судя по тому, как индекс реагирует при прохождении через реверсалы по фрактальной геометрии, 27-29 июля следует ожидать достижение локального ценового экстремума, где будет или точка перелома текущей тенденции (Extra-Day), либо точка перегиба, обеспечивающей продолжение тренда.
С большей долей вероятности ожидается локальный максимум.
PS. По случаю, 28 августа по сезонной модели Goldman Sachs индекс широкого рынка S&P 500 может достичь какой-то важной отметки, после чего в силу сезонной цикличности предпримет снижение (GS говорит, - "процентов на 5") с последующим разворотом вверх в преддверии ежегодного симпозиума в Джексон Хоул (в этом году пройдет 26-28 августа).

USD/RUB
Сегодня реверсал по биржевой психологии в цикле повышения с минимумов 11 июня. Надо принимать решение, - толкать ли курс выше, или же дать волю быкам по рублю.
Диспозиция весьма хитрая. Сверху - пробитая вчера на реверсале фрактальной геометрии локальная поддержка, ставшая сопротивлением. Снизу - поддержка на 73.45, которую видит любой и каждый, поскольку это ровно середина между лок-минимумом 11 июля и лок-максимумом 8 июля.
PS. Реверсал по биржевой психологии обычно и как правило срабатывает как разворотный. Но реализация может во времени затянуться, что обычно приводит к консолидации в относительно узком диапазоне.

S&P 500, - интрига дня:
Как отмечал Ганн в своих записях, сила тренда определяется темпом движения цены. Сейчас идет своего рода репликация динамики цены месячной давности, - в июне 4 дня падения сменились 4 днями роста, которые вывели индекс к новому максимуму. Спустя месяц ситуация повторяется, - 4 дня падения сменились 3 днями роста. Сегодня - 4-й день. С точки зрения времени очень хороший маркер для оценки силы рынка.
Вариантов 3 (как обычно) для 4-го дня рассматриваемого мини-цикла:
1) Максимумы не будут достигнуты => бычий тренд выказывает слабину => возможно, тут формируется "заходная" волна вниз;
2) Рынок закроет день вблизи предыдущего исторического максимума => силы быков и медведей равны => равновероятная динамика в будущем (рост или снижение);
3) Рынок оформит новый исторический максимум => бычий рынок всё ещё очень силен => скорее всего, всё будет ещё выше.
Остроту сюжету придает то обстоятельство, что завтра, 24 июля, будет полнолуние. Поэтому рынки могут проявить признаки бешенства...

Options & Future (CL, NYMEX)
В пятницу, 23.07.21, опционный рынок продолжил политику, выбранную накануне, - сдержанная реакция на ралли нефтяных фьючерсов.
Открытый интерес поднялся примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах фронтальной серии.

Сегодняшний обзор на будущую неделю и после (S&P500, Нефть, USD/RUB, EUR/USD, RTS Index)
Михаил Чекулаев. Обзор рынков SAXO 26 июля 2021 г. https://youtu.be/n9OAsFTypPg

RTS Index в полушаге от слома нисходящей тенденции, развивающейся с середины июня с.г.
Зона смерти, о которой уже упоминалось ранее, открывает окно возможностей для этого. Быки, похоже, это почувствовали.
Завтра-послезавтра (вводу возможности затягивания с реализацией) индекс войдет в зону действия реверсала по биржевой психологии, поддерживаемого реверсалом по фрактальной геометрии.

Commodity: Goldman Sachs Commodity Index (Daily) - обновление, предыдущее см. выше
Геометрия рынка такова, что с учетом расстановки ближайших реверсалов, среди коммодити на отдельных рынках возможны медвежьи корнеры. Нефть - среди тех, кто имеет высоко-вероятный риск подобного феномена.

S&P 500
Рынок на прошлой неделе подтвердил силу быков (подробности с предположениями были тут).
Завтра реверсал по резонансной репликации. Реализация может быть в любую сторону, - как локальный поворот, так и визуальное продолжение повышательной тенденции.
Вообще-то, американцам не свойственно резко менять направление фондовых индексов в конце месяца. Поэтому с бОльшей долей вероятности рост останется превалирующей тенденцией.
Особых маркеров на шкале времени нет. Тем не менее, определенные ожидания локального завершения текущей тенденции ожидаются в окрестностях 4 августа. (Подробности есть на видео чуть выше)

Options & Future (CL, NYMEX)
Это весьма необычно, но понедельник, 26 июля, опционный рынок снова торговал неопределенность, без явной склонности к ставкам на рост или снижение. В результате, открытый интерес незначительно поднялся примерно равными объемами и в колл-, и в пут-опционах фронтальной серии.
В последующих трех активно торгуемых сериях опционов предпочтение (правда, с небольшим перевесом) отдавалось опционам колл.

RTS Index
Пару слов о том, что такое слом нисходящей тенденции с точки зрения времени применительно к ситуации "Зона смерти" (тренда/тенденции) по Ганну, о чем речь шла в последний раз здесь.
Идентификация слома тенденции в ракурсе времени несколько отличается от того, как это принято в техническом анализе, хотя и весьма близко к этому по смыслу.
Слом тенденции означает прохождение какого-то важного уровня, которые, выражаясь фривольно, "открывает дорогу..." к каким-то более отдаленным уровням в направлении, противоположном превалирующей тенденции.
Причем вначале это всегда "попытка", которая должна найти подтверждение и по времени, и по цене. В теханализе, как правило, применяется правило 4х торговых дней, в течение которых цена не должна уйти ниже пробитого уровня, признаваемого подходящим для слома тенденции.
Применительно к индексу РТС в настоящий момент времени можно наблюдать в Зоне смерти попытку подобного рода:
1) Пробой нисходящей тренд-линии снизу вверх
2) Тест ее сверху.
Продолжение следует

RTS Index продолжение
Причем ситуация буквально накалена, поскольку тест пробитой тренд-линии происходит на реверсале по биржевой психологии. Это, в свою очередь, означает, что инвесторы (или критическая масса, которая способна поддержать будущий тренд, вне зависимости от его направления, - вверх или вниз) здесь будут принимать решение о том, куда им двигаться дальше.
В такие дни рынок находит или поддержку, или сопротивление, от которых соответственно идет вверх, либо вниз.
В нашем случае, - поддержкой может выступить нисходящая тренд-линия, а сопротивлением - последний локальный максимум (23 июля 2021).
Быки здесь имеют полноценные шансы толкнуть рынок вверх, тем самым "открыв дорогу" к 1670+.
Ну, а медведи могут посчитать, что все эти тренд-линии - это полная ерунда, обманка для быков, и потому надо пользоваться отскоком, чтобы продолжать давить рынок вниз.