S&P 500, - перспективные реверсал-дни в ближайшем будущем.
В силу однонаправленной и в целом вялой динамики индекса (Extra-Day-Weekly) наблюдается определенный вакуум проектировок рынка на будущее.
Поэтому приходится ориентироваться на модель резонансной репликации, которая, похоже, после долгого перерыва начинает проявляться как работоспособная методика.
Исходных вариантов, как полагается, два, - прямая (как есть по истории), и "обратная" (инверсионная).
При этом надо иметь в виду, что в каждой точке бифуркации может произойти двойной переворот, что означает возможность как смены тренда, так и его продолжения до следующей точки резонанса между локальными ценовыми экстремумами, если рассматривать только лишь график.
В силу однонаправленной и в целом вялой динамики индекса (Extra-Day-Weekly) наблюдается определенный вакуум проектировок рынка на будущее.
Поэтому приходится ориентироваться на модель резонансной репликации, которая, похоже, после долгого перерыва начинает проявляться как работоспособная методика.
Исходных вариантов, как полагается, два, - прямая (как есть по истории), и "обратная" (инверсионная).
При этом надо иметь в виду, что в каждой точке бифуркации может произойти двойной переворот, что означает возможность как смены тренда, так и его продолжения до следующей точки резонанса между локальными ценовыми экстремумами, если рассматривать только лишь график.
S&P500 и пандемия
Ранее уже упоминал (здесь), что в случае срабатывания синхроничности резонансных выступлений ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), озвученных 14 июля 2021 и 30 января 2020, следует опасаться своего рода римейка февральско-мартовского падения фондовых рынков.
В тот раз рынок, после достижения очередного исторического максимума 20 февраля, в тот же день отправился прайсить пандемию спустя 21 день после объявления её ВОЗ.
Сейчас, как и тогда, рынок продолжает малыми шагами идти вверх, игнорируя угрожающие заявления ВОЗ.
Будет ли повторение, а если будет, то какое - сказать заранее и достоверно невозможно. Но риск таковой существует.
По случаю, 4 августа 2021 реверсал по резонансной репликации, которая работает в согласии с циклами движения капитала.
Ранее уже упоминал (здесь), что в случае срабатывания синхроничности резонансных выступлений ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), озвученных 14 июля 2021 и 30 января 2020, следует опасаться своего рода римейка февральско-мартовского падения фондовых рынков.
В тот раз рынок, после достижения очередного исторического максимума 20 февраля, в тот же день отправился прайсить пандемию спустя 21 день после объявления её ВОЗ.
Сейчас, как и тогда, рынок продолжает малыми шагами идти вверх, игнорируя угрожающие заявления ВОЗ.
Будет ли повторение, а если будет, то какое - сказать заранее и достоверно невозможно. Но риск таковой существует.
По случаю, 4 августа 2021 реверсал по резонансной репликации, которая работает в согласии с циклами движения капитала.
EUR/USD
Реверсал по резонансной репликации 23 июля остановил начавшееся было развиваться нисходящее движение, после чего рынок полез вверх. Данный факт говорит о том, что, возможно, цикл денег опять активизировался, а с ним - и восстановилась работоспособность метода резонансной репликации. А коли так, то 4 августа может стать очередным поворотным моментом. К слову, эта дата фигурирует также и на S&P500 (см.выше), подчеркивая важность ситуации.
Последний реверсал (по биржевой психологии) формально сработал как разворотный, толкнув курс вниз, поэтому если быки не найдут комфортным уровень покупки в зоне от пятничного лоу до закрытия, то курс скорее всего будет снижаться в начале будущей недели.
В зоне 9-11 августа скопление реверсалов. Вероятно, там будет какая-то рубка.
Реверсал по резонансной репликации 23 июля остановил начавшееся было развиваться нисходящее движение, после чего рынок полез вверх. Данный факт говорит о том, что, возможно, цикл денег опять активизировался, а с ним - и восстановилась работоспособность метода резонансной репликации. А коли так, то 4 августа может стать очередным поворотным моментом. К слову, эта дата фигурирует также и на S&P500 (см.выше), подчеркивая важность ситуации.
Последний реверсал (по биржевой психологии) формально сработал как разворотный, толкнув курс вниз, поэтому если быки не найдут комфортным уровень покупки в зоне от пятничного лоу до закрытия, то курс скорее всего будет снижаться в начале будущей недели.
В зоне 9-11 августа скопление реверсалов. Вероятно, там будет какая-то рубка.
USD/RUB - Обновление.
Каюсь, намедни в предыдущем обзоре по паре "проглядел", что помимо реверсалов 3-5 августа, вблизи этого скопления есть еще и реверсал по биржевой психологии 2 августа. При этом его особенность в том, что он скорее лежит где-то посередине между пятницей и понедельником, выпадая на выходной, 1 августа. Этот реверсал в цикле роста с минимумов июня с.г., что делает его очередным маркером силы быков по доллару, перед которыми в ближайшие дни открыто окно возможностей для перехвата инициативы. Направление выхода из диапазона последних двух торговых дней покажет силу покупателей долларов за рубли.
PS. Окно возможностей позволяет при меньших усилиях (относительно других периодов времени) достичь максимально возможного эффекта.
Каюсь, намедни в предыдущем обзоре по паре "проглядел", что помимо реверсалов 3-5 августа, вблизи этого скопления есть еще и реверсал по биржевой психологии 2 августа. При этом его особенность в том, что он скорее лежит где-то посередине между пятницей и понедельником, выпадая на выходной, 1 августа. Этот реверсал в цикле роста с минимумов июня с.г., что делает его очередным маркером силы быков по доллару, перед которыми в ближайшие дни открыто окно возможностей для перехвата инициативы. Направление выхода из диапазона последних двух торговых дней покажет силу покупателей долларов за рубли.
PS. Окно возможностей позволяет при меньших усилиях (относительно других периодов времени) достичь максимально возможного эффекта.
RTS Index
Сегодня, 3 августа, индекс в зоне действия сразу двух реверсалов, - реверсала по торговому циклу (в рамках нисходящего торгового цикла), а также реверсала по фрактальной геометрии.
Исходя из конфигурации ценовой траектории сегодня-завтра высоко-вероятна успешная атака медведей, которые получат возможность развить успех в последующие дни. Просто потому, что упомянутые реверсалы обычно разворотные, а предшествующее движение было Up, обещая тем самым на этой неделе Down.
Следующие, очередные реверсалы - 5 и 9 августа
Сегодня, 3 августа, индекс в зоне действия сразу двух реверсалов, - реверсала по торговому циклу (в рамках нисходящего торгового цикла), а также реверсала по фрактальной геометрии.
Исходя из конфигурации ценовой траектории сегодня-завтра высоко-вероятна успешная атака медведей, которые получат возможность развить успех в последующие дни. Просто потому, что упомянутые реверсалы обычно разворотные, а предшествующее движение было Up, обещая тем самым на этой неделе Down.
Следующие, очередные реверсалы - 5 и 9 августа
По техническим причинам с задержкой выложили в Ютубе вчерашний обзор рынков на эту неделю (S&P500, EUR/USD, Нефть, USD/RUB, RTS Index, Commodity):
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 2 августа 2021 г. https://youtu.be/rI2B-lYiNxI
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 2 августа 2021 г. https://youtu.be/rI2B-lYiNxI
YouTube
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 2 августа 2021 г.
Передача "Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor" на интерстриме YouTrade.TV http://youtrade.tv 2 августа 2021 г.
- Союз Трейдеров https://proftraders.ru
- Инвестиции в искусство. Галерея YouTrade.TV http://youtrade.tv/art.html
- Чемпионат мира по трейдингу…
- Союз Трейдеров https://proftraders.ru
- Инвестиции в искусство. Галерея YouTrade.TV http://youtrade.tv/art.html
- Чемпионат мира по трейдингу…
Options & Future (CL, NYMEX)
Вчера, 3 августа, опционный рынок поставил на рост нефтяных фьючеров.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии заметно подрос на фоне снижения этого показателя в опционах пут.
В других опционных сериях ситуация смешанная, - ставки разнятся, - где-то ставили на повышение фьючеров, а где-то - на понижение.
Вчера, 3 августа, опционный рынок поставил на рост нефтяных фьючеров.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии заметно подрос на фоне снижения этого показателя в опционах пут.
В других опционных сериях ситуация смешанная, - ставки разнятся, - где-то ставили на повышение фьючеров, а где-то - на понижение.
В нефти картина противоречива и полна сомнений.
Sentiment по нефти Crude Light от трейдеров малой и средней руки стремительно падает, голосуя за превалирование медвежьих настроений.
Goldman Sachs Commodity Index опять вошел в зону неопределенности (с центральной точкой 528.50 (неоднократно освещалось ранее). Сегодняшний реверсал-день на этом индексе может обеспечить как локальный поворот вверх, так и прорыв в нижнюю точку. Потенциал движения в обоих направлениях (Extra-Day) примерно одинаков: 7-8%.
В нефти, если смотреть оба фокусных сорта, - сгущение реверсалов, которые на этой неделе практически каждый день. Так что может быть свалка и полная неразбериха на мониторах трейдеров, усиливаемая противоречивым внешним фоном и отраслевыми событиями: данные по запасам и добыче, очередной захват танкера (грешат на Иран), активизация британского спецназа, распродажа запасов нефти Китая и Индии (вероятно, сопровождаемая распродажами фьючеров, взятых когда-то в рамках длинного хеджа), пандемийные риски и т.д и т.п.
Sentiment по нефти Crude Light от трейдеров малой и средней руки стремительно падает, голосуя за превалирование медвежьих настроений.
Goldman Sachs Commodity Index опять вошел в зону неопределенности (с центральной точкой 528.50 (неоднократно освещалось ранее). Сегодняшний реверсал-день на этом индексе может обеспечить как локальный поворот вверх, так и прорыв в нижнюю точку. Потенциал движения в обоих направлениях (Extra-Day) примерно одинаков: 7-8%.
В нефти, если смотреть оба фокусных сорта, - сгущение реверсалов, которые на этой неделе практически каждый день. Так что может быть свалка и полная неразбериха на мониторах трейдеров, усиливаемая противоречивым внешним фоном и отраслевыми событиями: данные по запасам и добыче, очередной захват танкера (грешат на Иран), активизация британского спецназа, распродажа запасов нефти Китая и Индии (вероятно, сопровождаемая распродажами фьючеров, взятых когда-то в рамках длинного хеджа), пандемийные риски и т.д и т.п.
Нефть: меж тем, по модели резонансной репликации сегодня-завтра должен-может быть подскок, о чем было в подробностях здесь. Возможно, довольно мощный. Но с учетом вновь возникших в последнее время обстоятельств он может вылиться в банальный Flat при прохождении зоны сгущения реверсалов, продолжительностью до конца этой недели.
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Нефть, - ситуация своеобразная. В преддверии экспирации фьючеров на нефть марки Брент, она стала ведущей, что прямо противоположно тому, как это было с неделю тому назад, когда игралась экспирация фьючеров на нефть марки Лайт, которая и определяла динамику…
USD/RUB (TOM) - хорошая иллюстрация того, как рынок буквально впадает в ступор в зоне сгущения реверсалов (ранее освещались здесь), играя консолидацию. Вероятно, выйдет из нее не ранее завтрашнего дня.
S&P500 и пандемия
Ситуация складывается таким образом, что вероятность срабатывания резонанса 20-февр-2020 vs. 4-март-2021 только возрастает (подробно было тут).
Если зарождающееся снижение рынка получит продолжение, то по итогу реализуется заметная коррекция. Какова может быть ее глубина, - это уж как получится. Но навряд ли она окажется столь же катастрофичной, как это было 1,5 года тому назад.
PS. ИМХО: Рынок на последних максимумах перед освежающей коррекцией.
В свете этого снижение нефти следует рассматривать как опережающий индикатор, поскольку исторически, пожалуй, на почти всех значимых падениях рынка нефть падала заблаговременно. Сейчас она фактически в коррекции к растущему тренду уже почти как месяц (последний максимум по Extra-Daily-Weekly был 6 июля.
Ситуация складывается таким образом, что вероятность срабатывания резонанса 20-февр-2020 vs. 4-март-2021 только возрастает (подробно было тут).
Если зарождающееся снижение рынка получит продолжение, то по итогу реализуется заметная коррекция. Какова может быть ее глубина, - это уж как получится. Но навряд ли она окажется столь же катастрофичной, как это было 1,5 года тому назад.
PS. ИМХО: Рынок на последних максимумах перед освежающей коррекцией.
В свете этого снижение нефти следует рассматривать как опережающий индикатор, поскольку исторически, пожалуй, на почти всех значимых падениях рынка нефть падала заблаговременно. Сейчас она фактически в коррекции к растущему тренду уже почти как месяц (последний максимум по Extra-Daily-Weekly был 6 июля.
RTS Index - обновление предыдущего
Реверсал по торговому циклу сработал вниз, - как и предупреждалось, - с запозданием.
Но сейчас речь не об этом.
Конфигурация цен такова, что налицо модель "Остров". Поэтому высоко-вероятный сценарий предполагает прохождение гэпа, который обеспечил формирование этой модели, точно так же, как он и возник. То есть, с гэпом вниз (по Daily).
Как бы там ни было, завтрашний реверсал по биржевой психологии в случае его реализации вниз, отправит индекс в более полноценную коррекцию нежели та, что развивается с середины июня.
Реверсал по торговому циклу сработал вниз, - как и предупреждалось, - с запозданием.
Но сейчас речь не об этом.
Конфигурация цен такова, что налицо модель "Остров". Поэтому высоко-вероятный сценарий предполагает прохождение гэпа, который обеспечил формирование этой модели, точно так же, как он и возник. То есть, с гэпом вниз (по Daily).
Как бы там ни было, завтрашний реверсал по биржевой психологии в случае его реализации вниз, отправит индекс в более полноценную коррекцию нежели та, что развивается с середины июня.
Options & Future (CL, NYMEX)
Это поразительно, но вчера, 4 августа, несмотря на непрерывное 3—дневное снижение, опционный рынок поставил на равновероятность роста и падения нефтяных фьючеров.
Открытый интерес во фронтальной серии опционов прирос почти одинаково и в опционах колл, и в опционах пут.
Видимо, пока что "все в цене" и для более осведомленных трейдеров по сравнению с другими категориями участников рынка (так считается про торговцев опционами) ничего неожиданного не происходит.
Это поразительно, но вчера, 4 августа, несмотря на непрерывное 3—дневное снижение, опционный рынок поставил на равновероятность роста и падения нефтяных фьючеров.
Открытый интерес во фронтальной серии опционов прирос почти одинаково и в опционах колл, и в опционах пут.
Видимо, пока что "все в цене" и для более осведомленных трейдеров по сравнению с другими категориями участников рынка (так считается про торговцев опционами) ничего неожиданного не происходит.
Нефть WTI - обновление
Помимо реверсала по фрактальной геометрии, сегодня еще и реверсал по биржевой психологии в продолжающемся цикле снижения с 6 июля с.г.
Дальнейшее поведение инвесторов-спекулянтов на тайм-фрейме Extra-Day-Weeky напрямую зависит от того, что они увидят сегодня-завтра, - то ли поддержку и используют ее в качестве плацдарма для формирования бычьих настроений, то ли - сопротивление, от которого надо продавать.
Помимо реверсала по фрактальной геометрии, сегодня еще и реверсал по биржевой психологии в продолжающемся цикле снижения с 6 июля с.г.
Дальнейшее поведение инвесторов-спекулянтов на тайм-фрейме Extra-Day-Weeky напрямую зависит от того, что они увидят сегодня-завтра, - то ли поддержку и используют ее в качестве плацдарма для формирования бычьих настроений, то ли - сопротивление, от которого надо продавать.