В нефти картина противоречива и полна сомнений.
Sentiment по нефти Crude Light от трейдеров малой и средней руки стремительно падает, голосуя за превалирование медвежьих настроений.
Goldman Sachs Commodity Index опять вошел в зону неопределенности (с центральной точкой 528.50 (неоднократно освещалось ранее). Сегодняшний реверсал-день на этом индексе может обеспечить как локальный поворот вверх, так и прорыв в нижнюю точку. Потенциал движения в обоих направлениях (Extra-Day) примерно одинаков: 7-8%.
В нефти, если смотреть оба фокусных сорта, - сгущение реверсалов, которые на этой неделе практически каждый день. Так что может быть свалка и полная неразбериха на мониторах трейдеров, усиливаемая противоречивым внешним фоном и отраслевыми событиями: данные по запасам и добыче, очередной захват танкера (грешат на Иран), активизация британского спецназа, распродажа запасов нефти Китая и Индии (вероятно, сопровождаемая распродажами фьючеров, взятых когда-то в рамках длинного хеджа), пандемийные риски и т.д и т.п.
Sentiment по нефти Crude Light от трейдеров малой и средней руки стремительно падает, голосуя за превалирование медвежьих настроений.
Goldman Sachs Commodity Index опять вошел в зону неопределенности (с центральной точкой 528.50 (неоднократно освещалось ранее). Сегодняшний реверсал-день на этом индексе может обеспечить как локальный поворот вверх, так и прорыв в нижнюю точку. Потенциал движения в обоих направлениях (Extra-Day) примерно одинаков: 7-8%.
В нефти, если смотреть оба фокусных сорта, - сгущение реверсалов, которые на этой неделе практически каждый день. Так что может быть свалка и полная неразбериха на мониторах трейдеров, усиливаемая противоречивым внешним фоном и отраслевыми событиями: данные по запасам и добыче, очередной захват танкера (грешат на Иран), активизация британского спецназа, распродажа запасов нефти Китая и Индии (вероятно, сопровождаемая распродажами фьючеров, взятых когда-то в рамках длинного хеджа), пандемийные риски и т.д и т.п.
Нефть: меж тем, по модели резонансной репликации сегодня-завтра должен-может быть подскок, о чем было в подробностях здесь. Возможно, довольно мощный. Но с учетом вновь возникших в последнее время обстоятельств он может вылиться в банальный Flat при прохождении зоны сгущения реверсалов, продолжительностью до конца этой недели.
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Нефть, - ситуация своеобразная. В преддверии экспирации фьючеров на нефть марки Брент, она стала ведущей, что прямо противоположно тому, как это было с неделю тому назад, когда игралась экспирация фьючеров на нефть марки Лайт, которая и определяла динамику…
USD/RUB (TOM) - хорошая иллюстрация того, как рынок буквально впадает в ступор в зоне сгущения реверсалов (ранее освещались здесь), играя консолидацию. Вероятно, выйдет из нее не ранее завтрашнего дня.
S&P500 и пандемия
Ситуация складывается таким образом, что вероятность срабатывания резонанса 20-февр-2020 vs. 4-март-2021 только возрастает (подробно было тут).
Если зарождающееся снижение рынка получит продолжение, то по итогу реализуется заметная коррекция. Какова может быть ее глубина, - это уж как получится. Но навряд ли она окажется столь же катастрофичной, как это было 1,5 года тому назад.
PS. ИМХО: Рынок на последних максимумах перед освежающей коррекцией.
В свете этого снижение нефти следует рассматривать как опережающий индикатор, поскольку исторически, пожалуй, на почти всех значимых падениях рынка нефть падала заблаговременно. Сейчас она фактически в коррекции к растущему тренду уже почти как месяц (последний максимум по Extra-Daily-Weekly был 6 июля.
Ситуация складывается таким образом, что вероятность срабатывания резонанса 20-февр-2020 vs. 4-март-2021 только возрастает (подробно было тут).
Если зарождающееся снижение рынка получит продолжение, то по итогу реализуется заметная коррекция. Какова может быть ее глубина, - это уж как получится. Но навряд ли она окажется столь же катастрофичной, как это было 1,5 года тому назад.
PS. ИМХО: Рынок на последних максимумах перед освежающей коррекцией.
В свете этого снижение нефти следует рассматривать как опережающий индикатор, поскольку исторически, пожалуй, на почти всех значимых падениях рынка нефть падала заблаговременно. Сейчас она фактически в коррекции к растущему тренду уже почти как месяц (последний максимум по Extra-Daily-Weekly был 6 июля.
RTS Index - обновление предыдущего
Реверсал по торговому циклу сработал вниз, - как и предупреждалось, - с запозданием.
Но сейчас речь не об этом.
Конфигурация цен такова, что налицо модель "Остров". Поэтому высоко-вероятный сценарий предполагает прохождение гэпа, который обеспечил формирование этой модели, точно так же, как он и возник. То есть, с гэпом вниз (по Daily).
Как бы там ни было, завтрашний реверсал по биржевой психологии в случае его реализации вниз, отправит индекс в более полноценную коррекцию нежели та, что развивается с середины июня.
Реверсал по торговому циклу сработал вниз, - как и предупреждалось, - с запозданием.
Но сейчас речь не об этом.
Конфигурация цен такова, что налицо модель "Остров". Поэтому высоко-вероятный сценарий предполагает прохождение гэпа, который обеспечил формирование этой модели, точно так же, как он и возник. То есть, с гэпом вниз (по Daily).
Как бы там ни было, завтрашний реверсал по биржевой психологии в случае его реализации вниз, отправит индекс в более полноценную коррекцию нежели та, что развивается с середины июня.
Options & Future (CL, NYMEX)
Это поразительно, но вчера, 4 августа, несмотря на непрерывное 3—дневное снижение, опционный рынок поставил на равновероятность роста и падения нефтяных фьючеров.
Открытый интерес во фронтальной серии опционов прирос почти одинаково и в опционах колл, и в опционах пут.
Видимо, пока что "все в цене" и для более осведомленных трейдеров по сравнению с другими категориями участников рынка (так считается про торговцев опционами) ничего неожиданного не происходит.
Это поразительно, но вчера, 4 августа, несмотря на непрерывное 3—дневное снижение, опционный рынок поставил на равновероятность роста и падения нефтяных фьючеров.
Открытый интерес во фронтальной серии опционов прирос почти одинаково и в опционах колл, и в опционах пут.
Видимо, пока что "все в цене" и для более осведомленных трейдеров по сравнению с другими категориями участников рынка (так считается про торговцев опционами) ничего неожиданного не происходит.
Нефть WTI - обновление
Помимо реверсала по фрактальной геометрии, сегодня еще и реверсал по биржевой психологии в продолжающемся цикле снижения с 6 июля с.г.
Дальнейшее поведение инвесторов-спекулянтов на тайм-фрейме Extra-Day-Weeky напрямую зависит от того, что они увидят сегодня-завтра, - то ли поддержку и используют ее в качестве плацдарма для формирования бычьих настроений, то ли - сопротивление, от которого надо продавать.
Помимо реверсала по фрактальной геометрии, сегодня еще и реверсал по биржевой психологии в продолжающемся цикле снижения с 6 июля с.г.
Дальнейшее поведение инвесторов-спекулянтов на тайм-фрейме Extra-Day-Weeky напрямую зависит от того, что они увидят сегодня-завтра, - то ли поддержку и используют ее в качестве плацдарма для формирования бычьих настроений, то ли - сопротивление, от которого надо продавать.
Сентимент в нефти марки лайт (по версии сентимента трейдеров малой и средней руки - отсюда) продолжает снижаться. Скорее всего, эта тенденция продолжится
EUR/USD
Вчера, 4 августа, на реверсале по резонансной репликации медведи сделали небезуспешную попытку повернуть курс вниз из начавшейся было развиваться восходящей тенденции (с точкой отсчета 23 июля с.г.)
Однако, если им сегодня не удастся развить свой успех, продавив курс ниже вчерашних минимумов, то у быков открывается окно возможностей не только взять реванш, но и окрасить новыми красками пока еще вялую и неподтвержденную Up-тенденцию.
Обоснование тут простое, - если восходящая тенденция имеет право на жизнь, то должна сработать зона бифуркации в рамках индивидуального торгового цикла, которая есть "здесь и сейчас" и потому просто обязана толкнуть курс вверх.
Вчера, 4 августа, на реверсале по резонансной репликации медведи сделали небезуспешную попытку повернуть курс вниз из начавшейся было развиваться восходящей тенденции (с точкой отсчета 23 июля с.г.)
Однако, если им сегодня не удастся развить свой успех, продавив курс ниже вчерашних минимумов, то у быков открывается окно возможностей не только взять реванш, но и окрасить новыми красками пока еще вялую и неподтвержденную Up-тенденцию.
Обоснование тут простое, - если восходящая тенденция имеет право на жизнь, то должна сработать зона бифуркации в рамках индивидуального торгового цикла, которая есть "здесь и сейчас" и потому просто обязана толкнуть курс вверх.
Options & Future (CL, NYMEX)
Рынок опционов продолжает оставаться безучастным к колебаниям цен на фьючерсном рынке нефти. Вчера, 5 августа, открытый интерес в опционах колл и пут фронтальной серии изменился крайне незначительно.
Торговцы опционами, видимо, предпочитают нейтралитет в ожидании каких-то более серьезных подвижек цены, или считают, что имеющихся ставок предостаточно и нет нужды корректировать позиции
Рынок опционов продолжает оставаться безучастным к колебаниям цен на фьючерсном рынке нефти. Вчера, 5 августа, открытый интерес в опционах колл и пут фронтальной серии изменился крайне незначительно.
Торговцы опционами, видимо, предпочитают нейтралитет в ожидании каких-то более серьезных подвижек цены, или считают, что имеющихся ставок предостаточно и нет нужды корректировать позиции
USD/RUB (TOM) - комментарий к предыдущему обзору
Как и предполагалось, сгущение реверсалов введет рынок в ступор. Однако их потенциал никуда не делся. Сейчас он - в позициях и настроениях игроков. Реализация должна бы быть сегодня.
При этом быки по доллару сейчас находятся в уязвимой для них ситуации. Рынок вошел в Зону Смерти (по Ганну) восходящей тенденции с середины июня с.г. Соответственно, быки по рублю, если увидят слабость на противоположной стороне рынка, непременно воспользуются имеющимся окном возможностей.
Упомянутая Зона Смерти простирается до 12 августа. Так что выигрывать одной из противоборствующих сторон тут надо сразу и мощно, иначе битва может затянуться.
Как и предполагалось, сгущение реверсалов введет рынок в ступор. Однако их потенциал никуда не делся. Сейчас он - в позициях и настроениях игроков. Реализация должна бы быть сегодня.
При этом быки по доллару сейчас находятся в уязвимой для них ситуации. Рынок вошел в Зону Смерти (по Ганну) восходящей тенденции с середины июня с.г. Соответственно, быки по рублю, если увидят слабость на противоположной стороне рынка, непременно воспользуются имеющимся окном возможностей.
Упомянутая Зона Смерти простирается до 12 августа. Так что выигрывать одной из противоборствующих сторон тут надо сразу и мощно, иначе битва может затянуться.
RTS Index, текущий комментарий
Вчерашний реверсал по биржевой психологии обозначил диапазон, выход из которого задаст тон дальнейшему развитию событий, поскольку явного и однозначного решения игроки не обозначили. В силу особенностей указанных реверсалов, трудно угадать, какой уровень следует принять за точку отсчета тенденции, - то ли минимум дня, то ли его максимум. Если минимум, то рынок должен пойти выше. Если максимум, то истинную реализацию реверсала следует ожидать сегодня-завтра (пятница-понедельник), что предполагает движение вниз.
По случаю, в понедельник, 9 августа, тоже реверсал того же рода. Это подчеркивает важность момента и его накал.
Вчерашний реверсал по биржевой психологии обозначил диапазон, выход из которого задаст тон дальнейшему развитию событий, поскольку явного и однозначного решения игроки не обозначили. В силу особенностей указанных реверсалов, трудно угадать, какой уровень следует принять за точку отсчета тенденции, - то ли минимум дня, то ли его максимум. Если минимум, то рынок должен пойти выше. Если максимум, то истинную реализацию реверсала следует ожидать сегодня-завтра (пятница-понедельник), что предполагает движение вниз.
По случаю, в понедельник, 9 августа, тоже реверсал того же рода. Это подчеркивает важность момента и его накал.
Нефть WTI, - комментарий
Снижение в пятницу на реверсах двух разных типов обещает получить продолжение. Исключение составляет случай, в котором трейдеры вдруг обнаружат, что минимум пятницы имеет все основания стать добротной поддержкой.
По модели резонансной репликации, о чем было подробно тут, снижение обещает продлиться до начала третьей декады августа.
Снижение в пятницу на реверсах двух разных типов обещает получить продолжение. Исключение составляет случай, в котором трейдеры вдруг обнаружат, что минимум пятницы имеет все основания стать добротной поддержкой.
По модели резонансной репликации, о чем было подробно тут, снижение обещает продлиться до начала третьей декады августа.
RTS Index
Реверсал по биржевой психологии, приходящийся на пятницу, 6 августа, - пока не доказано обратное, - следует рассматривать как сильный медвежий сигнал, который имеет очень большие щансы получить развитие.
Интригу накаляет то обстоятельство, что на понедельник, 9 августа, приходится еще один реверсал по биржевой психологии, где инвесторы будут снова решать, продолжать ли им покупать, или же лучше предпочесть встать на медвежьи позиции.
При этом актуальным остается риск завершения реализации модели "Остров", что предполагает открытие в понедельник с гэпом вниз с последующим снижением без закрытия этого гэпа.
Новых реверсалов до 19 августа пока не обнаруживается.
Реверсал по биржевой психологии, приходящийся на пятницу, 6 августа, - пока не доказано обратное, - следует рассматривать как сильный медвежий сигнал, который имеет очень большие щансы получить развитие.
Интригу накаляет то обстоятельство, что на понедельник, 9 августа, приходится еще один реверсал по биржевой психологии, где инвесторы будут снова решать, продолжать ли им покупать, или же лучше предпочесть встать на медвежьи позиции.
При этом актуальным остается риск завершения реализации модели "Остров", что предполагает открытие в понедельник с гэпом вниз с последующим снижением без закрытия этого гэпа.
Новых реверсалов до 19 августа пока не обнаруживается.
EUR/USD
Мощный порыв медведей в пятницу разрушил все планы быков.
Однако в начале будущей недели пара войдет в зону сгущения реверсалов, которые при такой плотности склонны останавливать движение с обоих сторон рынка (Bull vs. Bear).
Поэтому шансы медведей развить наступление, несмотря на видимое превосходство по итогам прошедшей недели, на самом деле не столь высоки. Можно сказать, они примерно равны возможностям быков перейти в контратаку, с манящей перспективой перехватить инициативу.
PS, По теханализу тут достаточно прозрачно, - пробивают минимумы 20-х чисел июля, - рынок едет вниз. В противном случае, - остановка и попятный ход вверх.
Мощный порыв медведей в пятницу разрушил все планы быков.
Однако в начале будущей недели пара войдет в зону сгущения реверсалов, которые при такой плотности склонны останавливать движение с обоих сторон рынка (Bull vs. Bear).
Поэтому шансы медведей развить наступление, несмотря на видимое превосходство по итогам прошедшей недели, на самом деле не столь высоки. Можно сказать, они примерно равны возможностям быков перейти в контратаку, с манящей перспективой перехватить инициативу.
PS, По теханализу тут достаточно прозрачно, - пробивают минимумы 20-х чисел июля, - рынок едет вниз. В противном случае, - остановка и попятный ход вверх.
S&P 500
На предстоящей неделе просматривается сгущение реверсалов, которые приходятся на 10, 11 и 13 августа.
По модели резонансной репликации ситуация, обладающая множеством скрытых подвохов на шкале времени.
Пока что базовая версия (№1) получается Bullish, но лишь до той поры, пока не доказано обратное. Подтверждением здесь должно быть ускорение роста в середине будущей недели.
Если быки не сумеют реализовать эту возможность, то в дело может вступить версия №2, - инверсионная, - в которой медведи получат шанс контролировать рынок до конца августа с возможность растяжения сроков до конца второй декады сентября с.г.
На предстоящей неделе просматривается сгущение реверсалов, которые приходятся на 10, 11 и 13 августа.
По модели резонансной репликации ситуация, обладающая множеством скрытых подвохов на шкале времени.
Пока что базовая версия (№1) получается Bullish, но лишь до той поры, пока не доказано обратное. Подтверждением здесь должно быть ускорение роста в середине будущей недели.
Если быки не сумеют реализовать эту возможность, то в дело может вступить версия №2, - инверсионная, - в которой медведи получат шанс контролировать рынок до конца августа с возможность растяжения сроков до конца второй декады сентября с.г.