Нефть WTI: Options & Future (CL, NYMEX)
Опционный рынок провел понедельник без особого энтузиазма. Фронтальная серия опционов, истекающая сегодня, подверглась чисто косметическому нивелированию, - без заметных подвижек в открытом интересе.
В следующей опционной серии в этом показателе проявилась склонность к опционам колл. Впрочем, в последующих сериях тоже.
По итогу: рынок больше склоняется к сценарию роста. Правда, достаточно сдержанно.
Опционный рынок провел понедельник без особого энтузиазма. Фронтальная серия опционов, истекающая сегодня, подверглась чисто косметическому нивелированию, - без заметных подвижек в открытом интересе.
В следующей опционной серии в этом показателе проявилась склонность к опционам колл. Впрочем, в последующих сериях тоже.
По итогу: рынок больше склоняется к сценарию роста. Правда, достаточно сдержанно.
USD/RUB - комментарий к предыдущему
Вчерашний реверсал по биржевой психологии, похоже, сработал на локальный разворот. Хотя, разумеется, быкам по доллару ещё предстоит подтвердить свою силу. Поскольку сторонников продолжения укрепления рубля "греет" вчерашний ценовой бар, конфигурация и положение которого на валютном рынке часто проявляется как сигнал к развороту в будущем, но через какое-то не очень продолжительное, зато весьма болезненное продвижение ниже текущих уровней.
Вчерашний реверсал по биржевой психологии, похоже, сработал на локальный разворот. Хотя, разумеется, быкам по доллару ещё предстоит подтвердить свою силу. Поскольку сторонников продолжения укрепления рубля "греет" вчерашний ценовой бар, конфигурация и положение которого на валютном рынке часто проявляется как сигнал к развороту в будущем, но через какое-то не очень продолжительное, зато весьма болезненное продвижение ниже текущих уровней.
S&P 500, комментарий к предыдущему:
Формально получается, что реверсал в пятницу, 13 августа, сработал как реверс-360 (попросту как "пробойный", а не разворотный), отправляя тем самым индекс к звездам.
Однако обращение к истории показывает, что всё не так-то и просто - см. чарт.
По итогу: рынок под серьезным риском коррекционного спада. Возможно, достаточно быстрого и болезненного.
Формально получается, что реверсал в пятницу, 13 августа, сработал как реверс-360 (попросту как "пробойный", а не разворотный), отправляя тем самым индекс к звездам.
Однако обращение к истории показывает, что всё не так-то и просто - см. чарт.
По итогу: рынок под серьезным риском коррекционного спада. Возможно, достаточно быстрого и болезненного.
Сегодня истекают опционы на нефть марки WTI (Crude Light, NIMEX)
По уже ставших древностью обычаев, экспирация опционов часто происходила вблизи точки максимальных выплат по истекшим опционам, она же - Max Pain.
Сегодня, в отличие от множества предыдущих серий, рынок находится как никогда ранее (Extra-Monthly) вблизи упомянутой точки.
Дабы вернуться к прежней традиции, достаточно свозить рынок на пару долларов ниже.
Сумеют ли провернуть это ключевые игроки рынка?
По уже ставших древностью обычаев, экспирация опционов часто происходила вблизи точки максимальных выплат по истекшим опционам, она же - Max Pain.
Сегодня, в отличие от множества предыдущих серий, рынок находится как никогда ранее (Extra-Monthly) вблизи упомянутой точки.
Дабы вернуться к прежней традиции, достаточно свозить рынок на пару долларов ниже.
Сумеют ли провернуть это ключевые игроки рынка?
Сбербанк, - предыдущие окна возможностей (подробнее было, например, тут и здесь) для остановки роста не принесли облегчения медведям.
Явно экзальтирующее (восторженно-возбужденное) поведение бумаги заставило копнуть историю поглубже, в отличие от последних описанных историй.
Оказалось, что сегодня резонанс с последним доковидным максимумом (22 января 2020 года). Резонанс по матрице циклов биржевой психологии. Для развития и продолжения устойчивого роста наличие этого резонанса - фактор негативный. Высока вероятность "здесь и сейчас" (буквально сегодня-завтра) формирование верхнего ценового экстремума и попутно - важного уровня сопротивления, пробить который в последующем будет не так-то просто.
PS. Если резонанс сработает, то коррекция к предшествующему росту может оказаться "неожиданно" глубокой.
Явно экзальтирующее (восторженно-возбужденное) поведение бумаги заставило копнуть историю поглубже, в отличие от последних описанных историй.
Оказалось, что сегодня резонанс с последним доковидным максимумом (22 января 2020 года). Резонанс по матрице циклов биржевой психологии. Для развития и продолжения устойчивого роста наличие этого резонанса - фактор негативный. Высока вероятность "здесь и сейчас" (буквально сегодня-завтра) формирование верхнего ценового экстремума и попутно - важного уровня сопротивления, пробить который в последующем будет не так-то просто.
PS. Если резонанс сработает, то коррекция к предшествующему росту может оказаться "неожиданно" глубокой.
Нефть WTI: Options & Future (CL, NYMEX)
Опционный рынок в новой фронтальной серии вчера был весьма оживленный по сравнению с предыдущими днями. Открытый интерес вырос больше в опционах пут по сравнению с опционами колл. Аналогичная картина - в последующих опционных сериях.
Вывод: опционный рынок поставил на снижение фьючеров, - правда, весьма сдержанно.
Опционный рынок в новой фронтальной серии вчера был весьма оживленный по сравнению с предыдущими днями. Открытый интерес вырос больше в опционах пут по сравнению с опционами колл. Аналогичная картина - в последующих опционных сериях.
Вывод: опционный рынок поставил на снижение фьючеров, - правда, весьма сдержанно.
EUR/USD
Вчерашний реверсал (по резонансной репликации) на самом деле очень важный. Если он сработает вместе с резонансом по временной матрице биржевой психологии как разворот вверх, то динамика роста способна продолжиться до конца второй декады ноября.
Период неопределенности (болтанки без внятности в разрезе Extra-Day) допускается в течение недели, т.е. - реализация потенциала поворота вверх должна начать реализацию не позднее 25 августа с.г.
Вчерашний реверсал (по резонансной репликации) на самом деле очень важный. Если он сработает вместе с резонансом по временной матрице биржевой психологии как разворот вверх, то динамика роста способна продолжиться до конца второй декады ноября.
Период неопределенности (болтанки без внятности в разрезе Extra-Day) допускается в течение недели, т.е. - реализация потенциала поворота вверх должна начать реализацию не позднее 25 августа с.г.
Индекс РТС, - ситуация, надо признать, очень примечательная:
1) Сгущение реверсалов - на отрезке 18-20 августа каждый день;
2) Сегодня реверсал по биржевой психологии в цикле роста с минимумов июля с.г.;
3) Завтра, 19 августа, реверсал по фрактальной геометрии;
4) Послезавтра, 20 августа, реверсал в цикле снижения с максимума 15 июня (этот цикл не отменен, поскольку формально обновлением максимума не было (с точки зрения ТА, - потенциальная "двойная вершина").
Реверсалы упомянутых видов, как правило, разворотные.
Сроки реализации от "немедленно" до "+4 дня на раздумья".
PS. Гадать бесполезно, т.к. тут 9 вариантов развития событий. Остается только "хрустальный шар", если у кого-то он имеется.
1) Сгущение реверсалов - на отрезке 18-20 августа каждый день;
2) Сегодня реверсал по биржевой психологии в цикле роста с минимумов июля с.г.;
3) Завтра, 19 августа, реверсал по фрактальной геометрии;
4) Послезавтра, 20 августа, реверсал в цикле снижения с максимума 15 июня (этот цикл не отменен, поскольку формально обновлением максимума не было (с точки зрения ТА, - потенциальная "двойная вершина").
Реверсалы упомянутых видов, как правило, разворотные.
Сроки реализации от "немедленно" до "+4 дня на раздумья".
PS. Гадать бесполезно, т.к. тут 9 вариантов развития событий. Остается только "хрустальный шар", если у кого-то он имеется.
Sentiment (отсюда) по WTI (Crude Light, NYMEX), весьма сдержанно снижается. Запас хода вниз ещё есть.
S&P 500 - сегодня рынок в зоне действия реверсала по резонансной репликации. Модель предполагает возможность завершения движения вниз сегодня-завтра с переходом в фазу роста.
Однако по природным циклам есть немалая вероятность неожиданной перемены настроений на прямо противоположные тем, что были до этого. Поэтому есть, - опять же, - немалая вероятность инверсии, в результате чего реверсал инвертируется, и с точки зрения теханализа (судя по графикам) окажется пробойным, двинув рынок вниз до следующего реверсал-дня того же вида, т.е. до 27 августа.
Однако по природным циклам есть немалая вероятность неожиданной перемены настроений на прямо противоположные тем, что были до этого. Поэтому есть, - опять же, - немалая вероятность инверсии, в результате чего реверсал инвертируется, и с точки зрения теханализа (судя по графикам) окажется пробойным, двинув рынок вниз до следующего реверсал-дня того же вида, т.е. до 27 августа.
EUR/USD - налицо инверсия, о возможности которой было описано постом выше по S&P 500.
По модели (резонансной репликации) для курса EUR/USD ожидалась стоянка несколько дней, после чего переход в фазу роста. По факту имеем продолжение погружения вниз, которое может развиться в нечто значительно большее, если настроения вдруг снова не переменятся (очевидно, только в случае появления новых серьезных обстоятельств, которые могут стать драйвером роста).
PS. На эту неделю не случайно было еще в понедельник сказано, что ключевой риск - это "неожиданность".
По модели (резонансной репликации) для курса EUR/USD ожидалась стоянка несколько дней, после чего переход в фазу роста. По факту имеем продолжение погружения вниз, которое может развиться в нечто значительно большее, если настроения вдруг снова не переменятся (очевидно, только в случае появления новых серьезных обстоятельств, которые могут стать драйвером роста).
PS. На эту неделю не случайно было еще в понедельник сказано, что ключевой риск - это "неожиданность".
Нефть WTI - ближайшие реверсалы
Рынок входит в зону скопления реверсалов, которые идут буквально через 1 торговый день: 20, 24 и 26 августа.
Реверсалы разной природы происхождения. Как правило, проявляются с небольшой задержкой, - в пределах суток. За исключением реверсала по биржевой психологии, реализация которого может затянуться на несколько дней (насколько долго - это подробно описано в теханализе и зависит от складывающейся конфигурации цен).
Рынок входит в зону скопления реверсалов, которые идут буквально через 1 торговый день: 20, 24 и 26 августа.
Реверсалы разной природы происхождения. Как правило, проявляются с небольшой задержкой, - в пределах суток. За исключением реверсала по биржевой психологии, реализация которого может затянуться на несколько дней (насколько долго - это подробно описано в теханализе и зависит от складывающейся конфигурации цен).
Sentiment по нефти (Crude Light, отсюда) продолжает спускаться всё ниже. По всей вероятности, своего "дна" этот показатель ещё не достиг.
PS. Сегодня экспирация фронтального фьюче на лайт, поэтому рынок полностью во власти крупнейших игроков. На следующей неделе нефтяной рынок начнет играть идеи, связанные с экспирацией фьючеров на Брент, а также строить догадки относительно того, что прозвучит на заседании банкиров США в Джексон-Хоул 26-28 августа.
PS. Сегодня экспирация фронтального фьюче на лайт, поэтому рынок полностью во власти крупнейших игроков. На следующей неделе нефтяной рынок начнет играть идеи, связанные с экспирацией фьючеров на Брент, а также строить догадки относительно того, что прозвучит на заседании банкиров США в Джексон-Хоул 26-28 августа.
S&P 500 - на вчерашнем реверсале по резонансной репликации (строится по фракции цикла денег, - Pi-Cycles) рынок срефлексировал вверх, оформив подскок. По логике указанного цикла ценник обещает повышаться до очередного реверсала 27 августа. Однако ряд обстоятельств, на которые неоднократно указывалось ранее, есть приличная вероятность увидеть продолжение скатывания рынка вниз до конца будущей недели, - в основном из-за изменения в настроениях людских масс. Динамика Sentiment по S&P500 эту версию подтверждает.