Индекс РТС, - ситуация, надо признать, очень примечательная:
1) Сгущение реверсалов - на отрезке 18-20 августа каждый день;
2) Сегодня реверсал по биржевой психологии в цикле роста с минимумов июля с.г.;
3) Завтра, 19 августа, реверсал по фрактальной геометрии;
4) Послезавтра, 20 августа, реверсал в цикле снижения с максимума 15 июня (этот цикл не отменен, поскольку формально обновлением максимума не было (с точки зрения ТА, - потенциальная "двойная вершина").
Реверсалы упомянутых видов, как правило, разворотные.
Сроки реализации от "немедленно" до "+4 дня на раздумья".
PS. Гадать бесполезно, т.к. тут 9 вариантов развития событий. Остается только "хрустальный шар", если у кого-то он имеется.
1) Сгущение реверсалов - на отрезке 18-20 августа каждый день;
2) Сегодня реверсал по биржевой психологии в цикле роста с минимумов июля с.г.;
3) Завтра, 19 августа, реверсал по фрактальной геометрии;
4) Послезавтра, 20 августа, реверсал в цикле снижения с максимума 15 июня (этот цикл не отменен, поскольку формально обновлением максимума не было (с точки зрения ТА, - потенциальная "двойная вершина").
Реверсалы упомянутых видов, как правило, разворотные.
Сроки реализации от "немедленно" до "+4 дня на раздумья".
PS. Гадать бесполезно, т.к. тут 9 вариантов развития событий. Остается только "хрустальный шар", если у кого-то он имеется.
Sentiment (отсюда) по WTI (Crude Light, NYMEX), весьма сдержанно снижается. Запас хода вниз ещё есть.
S&P 500 - сегодня рынок в зоне действия реверсала по резонансной репликации. Модель предполагает возможность завершения движения вниз сегодня-завтра с переходом в фазу роста.
Однако по природным циклам есть немалая вероятность неожиданной перемены настроений на прямо противоположные тем, что были до этого. Поэтому есть, - опять же, - немалая вероятность инверсии, в результате чего реверсал инвертируется, и с точки зрения теханализа (судя по графикам) окажется пробойным, двинув рынок вниз до следующего реверсал-дня того же вида, т.е. до 27 августа.
Однако по природным циклам есть немалая вероятность неожиданной перемены настроений на прямо противоположные тем, что были до этого. Поэтому есть, - опять же, - немалая вероятность инверсии, в результате чего реверсал инвертируется, и с точки зрения теханализа (судя по графикам) окажется пробойным, двинув рынок вниз до следующего реверсал-дня того же вида, т.е. до 27 августа.
EUR/USD - налицо инверсия, о возможности которой было описано постом выше по S&P 500.
По модели (резонансной репликации) для курса EUR/USD ожидалась стоянка несколько дней, после чего переход в фазу роста. По факту имеем продолжение погружения вниз, которое может развиться в нечто значительно большее, если настроения вдруг снова не переменятся (очевидно, только в случае появления новых серьезных обстоятельств, которые могут стать драйвером роста).
PS. На эту неделю не случайно было еще в понедельник сказано, что ключевой риск - это "неожиданность".
По модели (резонансной репликации) для курса EUR/USD ожидалась стоянка несколько дней, после чего переход в фазу роста. По факту имеем продолжение погружения вниз, которое может развиться в нечто значительно большее, если настроения вдруг снова не переменятся (очевидно, только в случае появления новых серьезных обстоятельств, которые могут стать драйвером роста).
PS. На эту неделю не случайно было еще в понедельник сказано, что ключевой риск - это "неожиданность".
Нефть WTI - ближайшие реверсалы
Рынок входит в зону скопления реверсалов, которые идут буквально через 1 торговый день: 20, 24 и 26 августа.
Реверсалы разной природы происхождения. Как правило, проявляются с небольшой задержкой, - в пределах суток. За исключением реверсала по биржевой психологии, реализация которого может затянуться на несколько дней (насколько долго - это подробно описано в теханализе и зависит от складывающейся конфигурации цен).
Рынок входит в зону скопления реверсалов, которые идут буквально через 1 торговый день: 20, 24 и 26 августа.
Реверсалы разной природы происхождения. Как правило, проявляются с небольшой задержкой, - в пределах суток. За исключением реверсала по биржевой психологии, реализация которого может затянуться на несколько дней (насколько долго - это подробно описано в теханализе и зависит от складывающейся конфигурации цен).
Sentiment по нефти (Crude Light, отсюда) продолжает спускаться всё ниже. По всей вероятности, своего "дна" этот показатель ещё не достиг.
PS. Сегодня экспирация фронтального фьюче на лайт, поэтому рынок полностью во власти крупнейших игроков. На следующей неделе нефтяной рынок начнет играть идеи, связанные с экспирацией фьючеров на Брент, а также строить догадки относительно того, что прозвучит на заседании банкиров США в Джексон-Хоул 26-28 августа.
PS. Сегодня экспирация фронтального фьюче на лайт, поэтому рынок полностью во власти крупнейших игроков. На следующей неделе нефтяной рынок начнет играть идеи, связанные с экспирацией фьючеров на Брент, а также строить догадки относительно того, что прозвучит на заседании банкиров США в Джексон-Хоул 26-28 августа.
S&P 500 - на вчерашнем реверсале по резонансной репликации (строится по фракции цикла денег, - Pi-Cycles) рынок срефлексировал вверх, оформив подскок. По логике указанного цикла ценник обещает повышаться до очередного реверсала 27 августа. Однако ряд обстоятельств, на которые неоднократно указывалось ранее, есть приличная вероятность увидеть продолжение скатывания рынка вниз до конца будущей недели, - в основном из-за изменения в настроениях людских масс. Динамика Sentiment по S&P500 эту версию подтверждает.
Индекс волатильности опционов на S&P500 (VIX):
Анализ с точки зрения времени показывает, что тенденция повышения индекса высоко-вероятно продолжится. Следующий очередной всплеск волатильности следует ожидать на интервале от сейчас до 26 августа.
При этом, если локальный максимум будет 25 августа +- 1 день, то первую неделю сентября фондовый рынок в лице S&P 500, скорее всего, встретит повышением.
Анализ с точки зрения времени показывает, что тенденция повышения индекса высоко-вероятно продолжится. Следующий очередной всплеск волатильности следует ожидать на интервале от сейчас до 26 августа.
При этом, если локальный максимум будет 25 августа +- 1 день, то первую неделю сентября фондовый рынок в лице S&P 500, скорее всего, встретит повышением.
Нефть WTI, - краткое замечание:
Сегодняшний реверсал по резонансной репликации следует рассматривать как интригу, связанную с тем, какую сторону будут занимать участники рынка на и после сегодняшнего исполнения фронтального фьюче. Частенько, - но не всегда, - это растягивается на 3-5 торговых дней.
Сегодняшний реверсал по резонансной репликации следует рассматривать как интригу, связанную с тем, какую сторону будут занимать участники рынка на и после сегодняшнего исполнения фронтального фьюче. Частенько, - но не всегда, - это растягивается на 3-5 торговых дней.
RTS Index
Надо признать, - сегодняшний день для индекса РТС весьма примечательный. Два предыдущих реверсала (вчера и позавчера) сработали вниз. Сегодняшний реверсал, будучи производным от коллективного бессознательного (расчет по циклу биржевой психологии), предполагает поиск добротной поддержки (для жаждущих побычить), либо крепкого сопротивления (для желающих распродаться, а может и встать в шорт). Будущее находится в прямой зависимости от того, кто и что найдёт именно "сегодня-завтра" (пятница-понедельник).
Надо признать, - сегодняшний день для индекса РТС весьма примечательный. Два предыдущих реверсала (вчера и позавчера) сработали вниз. Сегодняшний реверсал, будучи производным от коллективного бессознательного (расчет по циклу биржевой психологии), предполагает поиск добротной поддержки (для жаждущих побычить), либо крепкого сопротивления (для желающих распродаться, а может и встать в шорт). Будущее находится в прямой зависимости от того, кто и что найдёт именно "сегодня-завтра" (пятница-понедельник).
Нефтяные опционы: Option & Future WTI (CL, NYMEX)
По итогам торгов в пятницу, 20 августа, выходит, что опционный рынок ушел на выходные с нейтральным мнением относительно начала будущей недели.
Прирост открытого интереса в пятницу оказался одинаковым и в опционах колл, и в опционах пут фронтальной серии.
В последующих активно торгуемых сериях ситуация схожая.
По итогам торгов в пятницу, 20 августа, выходит, что опционный рынок ушел на выходные с нейтральным мнением относительно начала будущей недели.
Прирост открытого интереса в пятницу оказался одинаковым и в опционах колл, и в опционах пут фронтальной серии.
В последующих активно торгуемых сериях ситуация схожая.
Sentiment по WTI (Crude Light, NYMEX) вблизи потенциальной зоны изменения настроений с медвежьих на бычьи.
Но, как и полагается, предугадать этот момент невозможно, - настроения могут измениться немедленно, а могут и оставаться в зоне разворота какое-то время, - навскидку, - скажем, ещё неделю, до экспирации фьючеров на нефть марки Брент.
PS. Собственно говоря, здесь наличествует два прямо противоположных сценария.
В одном нефть поведут от локального минимума на экспире Лайт к локальному максимуму на экспиру Брент, как это было месяц назад.
В другом, - понижательная тенденция сохранится, и экспира Брент пройдет на локальных минимумах.
Но, как и полагается, предугадать этот момент невозможно, - настроения могут измениться немедленно, а могут и оставаться в зоне разворота какое-то время, - навскидку, - скажем, ещё неделю, до экспирации фьючеров на нефть марки Брент.
PS. Собственно говоря, здесь наличествует два прямо противоположных сценария.
В одном нефть поведут от локального минимума на экспире Лайт к локальному максимуму на экспиру Брент, как это было месяц назад.
В другом, - понижательная тенденция сохранится, и экспира Брент пройдет на локальных минимумах.
В минувшую пятницу спред между Dated Brent (от которой считается по формулам цены по множеству марок на физическом рынке) и фиатной нефтью разъехался довольно сильно.
В силу этого два варианта: или физический рынок ускорит падение, или фиатный рынок откорректирует это расхождение подъемом цен.
В истории бывало и так, и эдак.
В силу этого два варианта: или физический рынок ускорит падение, или фиатный рынок откорректирует это расхождение подъемом цен.
В истории бывало и так, и эдак.