RTS Index
Нахождение индекса вблизи локальных максимумов на реверсале биржевой психологии (сегодня, 9 сентября) создает повышенные риски для длинных позиций (о чем подробно было ранее). Реверсалы этого вида обычно провоцируют формирование обратного хода, который в данных обстоятельствах прямо напрашивается вниз. Поэтому если быки здесь не найдут в себе силы толкнуть рынок к новым вершинам, то нисходящая динамика может продолжиться пока не будет найдена опора для контратаки по цене и/или по времени (в ракурсе Extra-Daily).
Нахождение индекса вблизи локальных максимумов на реверсале биржевой психологии (сегодня, 9 сентября) создает повышенные риски для длинных позиций (о чем подробно было ранее). Реверсалы этого вида обычно провоцируют формирование обратного хода, который в данных обстоятельствах прямо напрашивается вниз. Поэтому если быки здесь не найдут в себе силы толкнуть рынок к новым вершинам, то нисходящая динамика может продолжиться пока не будет найдена опора для контратаки по цене и/или по времени (в ракурсе Extra-Daily).
Вчера, 9 сентября, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) весьма сдержанно прореагировал на падение фьючерсных цен.
Во фронтальной серии трейдеры сократили позиции в опционах пут при незначительном повышении открытого интереса в опционах колл.
В других опционных сериях прирост этого показателя был примерно одинаков.
Получается, что на сегодняшний день ожидания нейтральны.
Во фронтальной серии трейдеры сократили позиции в опционах пут при незначительном повышении открытого интереса в опционах колл.
В других опционных сериях прирост этого показателя был примерно одинаков.
Получается, что на сегодняшний день ожидания нейтральны.
Нефть марки WTI сегодня на реверсале по биржевой психологии. Каких-то ярких и понятно трактуемых ценовых уровней в ракурсе Extra-Day & Extra-Weekly для быков и медведей на текущих значениях не просматривается. Поэтому внятная реализация скорее всего будет в начале следующей недели, где рынок начнет играть идеи, связанные с очередной экспирацией опционов на нефть марки Лайт, а потом и фьючеров на неё.
USD/RUB (ТОМ)
Вчера на реверсале по биржевой психологии рынок соскользнул вниз. Влияние этих реверсалов недолговечно. Тем не менее, сегодня будут попытки продолжения вчерашней тенденции.
При этом рынок будет готовиться к непростому прохождению через скопление (13, 14 и 15 сентября) реверсалов на следующей неделе. Исходя из истории, следует ожидать локального поворота рынка вверх. Либо пробивать 72.50 и камнем падать вниз.
Вчера на реверсале по биржевой психологии рынок соскользнул вниз. Влияние этих реверсалов недолговечно. Тем не менее, сегодня будут попытки продолжения вчерашней тенденции.
При этом рынок будет готовиться к непростому прохождению через скопление (13, 14 и 15 сентября) реверсалов на следующей неделе. Исходя из истории, следует ожидать локального поворота рынка вверх. Либо пробивать 72.50 и камнем падать вниз.
Нефть марки WTI обновление сегодняшней заметки в ракурсе тайминга:
Резвое восстановление после вчерашнего спуска позволяет определить, что быки всё-таки разглядели на графиках что-то для себя подходящее в качестве опоры для сценария роста. Однако если они сходу не прошьют снизу вверх наклонную тренд-линию, которую "видят все", то это даст повод медведям рассматривать этот редут как хороший плацдарм для контр-атаки.
По итогу получается, что ценовые экстремумы сегодняшнего дня (в силу того, что это - точка бифуркации в цикле биржевой психологии) станут границами, за пределами которых начинается Long и Short.
Исключение - сюжет пробоя вверх нисходящей тренд-линии.
Резвое восстановление после вчерашнего спуска позволяет определить, что быки всё-таки разглядели на графиках что-то для себя подходящее в качестве опоры для сценария роста. Однако если они сходу не прошьют снизу вверх наклонную тренд-линию, которую "видят все", то это даст повод медведям рассматривать этот редут как хороший плацдарм для контр-атаки.
По итогу получается, что ценовые экстремумы сегодняшнего дня (в силу того, что это - точка бифуркации в цикле биржевой психологии) станут границами, за пределами которых начинается Long и Short.
Исключение - сюжет пробоя вверх нисходящей тренд-линии.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в пятницу, 10 сентября, поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии подрос при снижении этого показателя в опционах колл. Хотя подвижки в общем-то незначительные, но в последующих двух опционных сериях в целом трейдеры всё больше акцентировались на сделках с опционами пут.
Однако
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии подрос при снижении этого показателя в опционах колл. Хотя подвижки в общем-то незначительные, но в последующих двух опционных сериях в целом трейдеры всё больше акцентировались на сделках с опционами пут.
Однако
Нефть марки WTI так и не пробила на реверсале по биржевой психологии снизу вверх нисходящую тренд-линию, которая в моменте является очевидным маркером для участников рынка, что создало предпосылки для обратного хода вниз (о чем подробно было тут). При этом быкам здесь можно надеяться только на появление каких-то новых обстоятельств, на которых они получат возможность мощно двинуть вверх в понедельник. По итогу, начало будущей недели ознаменуется реализацией пятничного реверсала в качестве значимой точки бифуркации по времени.
S&P500 набрал-таки сил для хода вниз. Новых значимых реверсалов не появилось, Поэтому сценарий пока прежний - снижение обещает продолжиться до 14 сентября (о чём было тут), где рынок будет решать в очередной точке бифуркации (на реверсале по резонансной репликации), куда ему двигаться дальше.
Потенциал снижения сейчас очевиден всем, - трендовые линии умеют чертить все.
При этом Sentiment (отсюда) выглядит весьма тревожно, - пробой восходящей тренд-линии может не только увести цены заметно ниже всеобщих ожиданий, но и отдать рынок на какой-то, - пока еще неопределенный срок, - в лапы истосковавшихся по делу медведей.
Потенциал снижения сейчас очевиден всем, - трендовые линии умеют чертить все.
При этом Sentiment (отсюда) выглядит весьма тревожно, - пробой восходящей тренд-линии может не только увести цены заметно ниже всеобщих ожиданий, но и отдать рынок на какой-то, - пока еще неопределенный срок, - в лапы истосковавшихся по делу медведей.
RTS Index
Отсутствие немедленной реализации реверсала по биржевой психологии говорит о том, что у каждой из противоборствующих сторон (Bull vs. Bear) есть определенные сомнения в своих силах. Ближайшие реверсал-дни (по фрактальной геометрии) - 14 и 16 сентября. Причем реверсал 14.09.2021 несколько сдвинут к 13-му числу. Поэтому реализация реверсала может-должна начаться вечером в понедельник с продолжением во вторник.
Если быки позволят развиться коррекционному ходу вниз, то медвежьи настроения будут довлеть над рынком до 24 сентября, где очередная точка бифуркации в рамках цикла биржевой психологии, толкающего рынок вверх.
Отсутствие немедленной реализации реверсала по биржевой психологии говорит о том, что у каждой из противоборствующих сторон (Bull vs. Bear) есть определенные сомнения в своих силах. Ближайшие реверсал-дни (по фрактальной геометрии) - 14 и 16 сентября. Причем реверсал 14.09.2021 несколько сдвинут к 13-му числу. Поэтому реализация реверсала может-должна начаться вечером в понедельник с продолжением во вторник.
Если быки позволят развиться коррекционному ходу вниз, то медвежьи настроения будут довлеть над рынком до 24 сентября, где очередная точка бифуркации в рамках цикла биржевой психологии, толкающего рынок вверх.
Медь, - долгосрочный взгляд:
Протяженность во времени глобальных тенденций полностью определяются циклом движения капитала (Pi-Cycle). Протяженность текущей тенденции обещает продлиться, по меньшей мере, до конца мая 2022 года. Но может и кратно дольше.
Протяженность во времени глобальных тенденций полностью определяются циклом движения капитала (Pi-Cycle). Протяженность текущей тенденции обещает продлиться, по меньшей мере, до конца мая 2022 года. Но может и кратно дольше.
S&P500
Завтра, 14 сентября 2021, рынок войдет в зону действия реверсала по резонансной репликации. Основной сценарий предполагает локальный поворот вверх до 24.09.2021 (подробно было ранее).
Однако тревожная близость восходящей тренд-линии требует принять во внимание инверсию модели резонансной репликации, что повлечет за собой преобразование (говоря языком теханализа) разворотного реверсала в реверсал прорыва. Что, в свою очередь, приведет к превалированию тенденции снижения до 24 сентября с.г.
Завтра, 14 сентября 2021, рынок войдет в зону действия реверсала по резонансной репликации. Основной сценарий предполагает локальный поворот вверх до 24.09.2021 (подробно было ранее).
Однако тревожная близость восходящей тренд-линии требует принять во внимание инверсию модели резонансной репликации, что повлечет за собой преобразование (говоря языком теханализа) разворотного реверсала в реверсал прорыва. Что, в свою очередь, приведет к превалированию тенденции снижения до 24 сентября с.г.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в понедельник, 13 сентября, опять проявил склонность к нейтральному взгляду на ближайшее будущее.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии упал на фоне небольшого повышения этого показателя для опционов пут.
В следующей серии опционов трейдеры предпочитали сделки с опционами колл. И хотя открытый интерес в последних вырос заметно сильнее, нежели для опционов пут, но это связано с открытием позиций в весьма отдаленных страйках. Может быть и своего рода инсайд, а может - просто ставка "на удачу", "на всякий случай", либо исходя из предположений роста волатильности.
В следующей, еще более отдаленной серии опционов, прирост открытого интереса в опционах обоих видов поднялся равномерно.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии упал на фоне небольшого повышения этого показателя для опционов пут.
В следующей серии опционов трейдеры предпочитали сделки с опционами колл. И хотя открытый интерес в последних вырос заметно сильнее, нежели для опционов пут, но это связано с открытием позиций в весьма отдаленных страйках. Может быть и своего рода инсайд, а может - просто ставка "на удачу", "на всякий случай", либо исходя из предположений роста волатильности.
В следующей, еще более отдаленной серии опционов, прирост открытого интереса в опционах обоих видов поднялся равномерно.
Нефть WTI всё же пробуровила нисходящую тренд-линию, что согласно канонам теханализа должно привести к росту, по меньшей мере, на 10 долл за баррель. Однако нефть отличается тем, что всегда делает ложные проколы трендов вне зависимости от их значимости. На что, собственно говоря, сейчас и уповают медведи.
Меж тем, завтра, 15 сентября, очередная важная точка бифуркации - реверсал по биржевой психологии, реализация которого вероятно и даст ответ на вопрос, - был ли указанный прокол ложный, или же истинный.
Меж тем, завтра, 15 сентября, очередная важная точка бифуркации - реверсал по биржевой психологии, реализация которого вероятно и даст ответ на вопрос, - был ли указанный прокол ложный, или же истинный.
USD/RUB (ТОМ)
Вчера, 14 сентября, на реверсале по индивидуальному торговому циклу обозначился локальное дно, откуда обещает развиться тенденция на повышение. О вероятности такой динамики было ранее тут. Основные следующие ориентиры - это конец сентября - начало октября, где находятся точки бифуркации по разным циклам, которые сейчас качественно реагирует рынок.
Вчера, 14 сентября, на реверсале по индивидуальному торговому циклу обозначился локальное дно, откуда обещает развиться тенденция на повышение. О вероятности такой динамики было ранее тут. Основные следующие ориентиры - это конец сентября - начало октября, где находятся точки бифуркации по разным циклам, которые сейчас качественно реагирует рынок.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, несмотря на близость экспирации, активно ставил на рост в истекающей опционной серии. Прирост открытого интереса в колл-опционах оказался заметно выше этого показателя для опционов пут.
В последующих же опционных сериях, напротив, проявились ожидания снижения рынка. Открытый интерес в пут-опционах неплохо поднялся при незначительном повышении в колл-опционах
В последующих же опционных сериях, напротив, проявились ожидания снижения рынка. Открытый интерес в пут-опционах неплохо поднялся при незначительном повышении в колл-опционах