Нефть марки WTI так и не пробила на реверсале по биржевой психологии снизу вверх нисходящую тренд-линию, которая в моменте является очевидным маркером для участников рынка, что создало предпосылки для обратного хода вниз (о чем подробно было тут). При этом быкам здесь можно надеяться только на появление каких-то новых обстоятельств, на которых они получат возможность мощно двинуть вверх в понедельник. По итогу, начало будущей недели ознаменуется реализацией пятничного реверсала в качестве значимой точки бифуркации по времени.
S&P500 набрал-таки сил для хода вниз. Новых значимых реверсалов не появилось, Поэтому сценарий пока прежний - снижение обещает продолжиться до 14 сентября (о чём было тут), где рынок будет решать в очередной точке бифуркации (на реверсале по резонансной репликации), куда ему двигаться дальше.
Потенциал снижения сейчас очевиден всем, - трендовые линии умеют чертить все.
При этом Sentiment (отсюда) выглядит весьма тревожно, - пробой восходящей тренд-линии может не только увести цены заметно ниже всеобщих ожиданий, но и отдать рынок на какой-то, - пока еще неопределенный срок, - в лапы истосковавшихся по делу медведей.
Потенциал снижения сейчас очевиден всем, - трендовые линии умеют чертить все.
При этом Sentiment (отсюда) выглядит весьма тревожно, - пробой восходящей тренд-линии может не только увести цены заметно ниже всеобщих ожиданий, но и отдать рынок на какой-то, - пока еще неопределенный срок, - в лапы истосковавшихся по делу медведей.
RTS Index
Отсутствие немедленной реализации реверсала по биржевой психологии говорит о том, что у каждой из противоборствующих сторон (Bull vs. Bear) есть определенные сомнения в своих силах. Ближайшие реверсал-дни (по фрактальной геометрии) - 14 и 16 сентября. Причем реверсал 14.09.2021 несколько сдвинут к 13-му числу. Поэтому реализация реверсала может-должна начаться вечером в понедельник с продолжением во вторник.
Если быки позволят развиться коррекционному ходу вниз, то медвежьи настроения будут довлеть над рынком до 24 сентября, где очередная точка бифуркации в рамках цикла биржевой психологии, толкающего рынок вверх.
Отсутствие немедленной реализации реверсала по биржевой психологии говорит о том, что у каждой из противоборствующих сторон (Bull vs. Bear) есть определенные сомнения в своих силах. Ближайшие реверсал-дни (по фрактальной геометрии) - 14 и 16 сентября. Причем реверсал 14.09.2021 несколько сдвинут к 13-му числу. Поэтому реализация реверсала может-должна начаться вечером в понедельник с продолжением во вторник.
Если быки позволят развиться коррекционному ходу вниз, то медвежьи настроения будут довлеть над рынком до 24 сентября, где очередная точка бифуркации в рамках цикла биржевой психологии, толкающего рынок вверх.
Медь, - долгосрочный взгляд:
Протяженность во времени глобальных тенденций полностью определяются циклом движения капитала (Pi-Cycle). Протяженность текущей тенденции обещает продлиться, по меньшей мере, до конца мая 2022 года. Но может и кратно дольше.
Протяженность во времени глобальных тенденций полностью определяются циклом движения капитала (Pi-Cycle). Протяженность текущей тенденции обещает продлиться, по меньшей мере, до конца мая 2022 года. Но может и кратно дольше.
S&P500
Завтра, 14 сентября 2021, рынок войдет в зону действия реверсала по резонансной репликации. Основной сценарий предполагает локальный поворот вверх до 24.09.2021 (подробно было ранее).
Однако тревожная близость восходящей тренд-линии требует принять во внимание инверсию модели резонансной репликации, что повлечет за собой преобразование (говоря языком теханализа) разворотного реверсала в реверсал прорыва. Что, в свою очередь, приведет к превалированию тенденции снижения до 24 сентября с.г.
Завтра, 14 сентября 2021, рынок войдет в зону действия реверсала по резонансной репликации. Основной сценарий предполагает локальный поворот вверх до 24.09.2021 (подробно было ранее).
Однако тревожная близость восходящей тренд-линии требует принять во внимание инверсию модели резонансной репликации, что повлечет за собой преобразование (говоря языком теханализа) разворотного реверсала в реверсал прорыва. Что, в свою очередь, приведет к превалированию тенденции снижения до 24 сентября с.г.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в понедельник, 13 сентября, опять проявил склонность к нейтральному взгляду на ближайшее будущее.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии упал на фоне небольшого повышения этого показателя для опционов пут.
В следующей серии опционов трейдеры предпочитали сделки с опционами колл. И хотя открытый интерес в последних вырос заметно сильнее, нежели для опционов пут, но это связано с открытием позиций в весьма отдаленных страйках. Может быть и своего рода инсайд, а может - просто ставка "на удачу", "на всякий случай", либо исходя из предположений роста волатильности.
В следующей, еще более отдаленной серии опционов, прирост открытого интереса в опционах обоих видов поднялся равномерно.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии упал на фоне небольшого повышения этого показателя для опционов пут.
В следующей серии опционов трейдеры предпочитали сделки с опционами колл. И хотя открытый интерес в последних вырос заметно сильнее, нежели для опционов пут, но это связано с открытием позиций в весьма отдаленных страйках. Может быть и своего рода инсайд, а может - просто ставка "на удачу", "на всякий случай", либо исходя из предположений роста волатильности.
В следующей, еще более отдаленной серии опционов, прирост открытого интереса в опционах обоих видов поднялся равномерно.
Нефть WTI всё же пробуровила нисходящую тренд-линию, что согласно канонам теханализа должно привести к росту, по меньшей мере, на 10 долл за баррель. Однако нефть отличается тем, что всегда делает ложные проколы трендов вне зависимости от их значимости. На что, собственно говоря, сейчас и уповают медведи.
Меж тем, завтра, 15 сентября, очередная важная точка бифуркации - реверсал по биржевой психологии, реализация которого вероятно и даст ответ на вопрос, - был ли указанный прокол ложный, или же истинный.
Меж тем, завтра, 15 сентября, очередная важная точка бифуркации - реверсал по биржевой психологии, реализация которого вероятно и даст ответ на вопрос, - был ли указанный прокол ложный, или же истинный.
USD/RUB (ТОМ)
Вчера, 14 сентября, на реверсале по индивидуальному торговому циклу обозначился локальное дно, откуда обещает развиться тенденция на повышение. О вероятности такой динамики было ранее тут. Основные следующие ориентиры - это конец сентября - начало октября, где находятся точки бифуркации по разным циклам, которые сейчас качественно реагирует рынок.
Вчера, 14 сентября, на реверсале по индивидуальному торговому циклу обозначился локальное дно, откуда обещает развиться тенденция на повышение. О вероятности такой динамики было ранее тут. Основные следующие ориентиры - это конец сентября - начало октября, где находятся точки бифуркации по разным циклам, которые сейчас качественно реагирует рынок.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, несмотря на близость экспирации, активно ставил на рост в истекающей опционной серии. Прирост открытого интереса в колл-опционах оказался заметно выше этого показателя для опционов пут.
В последующих же опционных сериях, напротив, проявились ожидания снижения рынка. Открытый интерес в пут-опционах неплохо поднялся при незначительном повышении в колл-опционах
В последующих же опционных сериях, напротив, проявились ожидания снижения рынка. Открытый интерес в пут-опционах неплохо поднялся при незначительном повышении в колл-опционах
Нефть марки WTI сегодня на реверсале по биржевой психологии. Нисходящая тренд-линия пробита снизу вверх, что дает быкам шанс развить успешное наступление. В то время как медведи уповают на "ложность пробоя", поэтому могут воспользоваться легкомысленностью быков. Реверсал срабатывает, как правило, на локальный разворот.
S&P 500
Рынок пришел на тренд-линию. Ситуация обоюдоострая для двух постоянно враждующих лагерей (Bull vs. Bear).
Быки предпочитают видеть ложность прокола восходящей трендовой линии, а медведи ставят на истинность этого события.
Потенциал хода (по теханализу) примерно одинаков для вверх и для вниз, - около 3%. Горизонт времени для реализации - до 21.09.2021 (после поправки по сравнению с предшествующими обзорами). Оценка по датам резонансов в рамках цикла денег (Pi-Cycle)
Рынок пришел на тренд-линию. Ситуация обоюдоострая для двух постоянно враждующих лагерей (Bull vs. Bear).
Быки предпочитают видеть ложность прокола восходящей трендовой линии, а медведи ставят на истинность этого события.
Потенциал хода (по теханализу) примерно одинаков для вверх и для вниз, - около 3%. Горизонт времени для реализации - до 21.09.2021 (после поправки по сравнению с предшествующими обзорами). Оценка по датам резонансов в рамках цикла денег (Pi-Cycle)
RTS Index - ничего нового, но вот вспомнилось, что сейчас рынок вошел в зону с повышенной вероятностью завершения текущей тенденции (в данном случае - роста). Иными словами, - сейчас окно возможностей для медведей взять инициативу в свои руки.
PS. Окно возможностей означает "максимальный эффект при минимальных усилиях" (в относительных величинах).
PS. PS. Еженедельный обзор рынков Ю-Трейд ТВ, не состоявшийся по техническим причинам в понедельник (S&P500, WTI, EUR/USD, USD/RUB, RTS):
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 15 сентября 2021 г.
https://youtu.be/hkkQyFt8T3E
PS. Окно возможностей означает "максимальный эффект при минимальных усилиях" (в относительных величинах).
PS. PS. Еженедельный обзор рынков Ю-Трейд ТВ, не состоявшийся по техническим причинам в понедельник (S&P500, WTI, EUR/USD, USD/RUB, RTS):
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 15 сентября 2021 г.
https://youtu.be/hkkQyFt8T3E
Опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX):
Несмотря на близость экспирации опционов (исполнение сегодня, 16.09.2021) во фронтальной серии были заметные подвижки в открытом интересе, - заметное сокращение позиций в колл-опционах при росте позиций в опционах пут. При этом трейдеры допускают возможность спада на 2-3 долл. за баррель уже сегодня.
В двух последующих сериях также просматривается склонность к снижению рынка, - прирост открытого интереса в пут-опционах заметно выше изменения этого показателя для опционов колл.
Несмотря на близость экспирации опционов (исполнение сегодня, 16.09.2021) во фронтальной серии были заметные подвижки в открытом интересе, - заметное сокращение позиций в колл-опционах при росте позиций в опционах пут. При этом трейдеры допускают возможность спада на 2-3 долл. за баррель уже сегодня.
В двух последующих сериях также просматривается склонность к снижению рынка, - прирост открытого интереса в пут-опционах заметно выше изменения этого показателя для опционов колл.