Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, несмотря на близость экспирации, активно ставил на рост в истекающей опционной серии. Прирост открытого интереса в колл-опционах оказался заметно выше этого показателя для опционов пут.
В последующих же опционных сериях, напротив, проявились ожидания снижения рынка. Открытый интерес в пут-опционах неплохо поднялся при незначительном повышении в колл-опционах
В последующих же опционных сериях, напротив, проявились ожидания снижения рынка. Открытый интерес в пут-опционах неплохо поднялся при незначительном повышении в колл-опционах
Нефть марки WTI сегодня на реверсале по биржевой психологии. Нисходящая тренд-линия пробита снизу вверх, что дает быкам шанс развить успешное наступление. В то время как медведи уповают на "ложность пробоя", поэтому могут воспользоваться легкомысленностью быков. Реверсал срабатывает, как правило, на локальный разворот.
S&P 500
Рынок пришел на тренд-линию. Ситуация обоюдоострая для двух постоянно враждующих лагерей (Bull vs. Bear).
Быки предпочитают видеть ложность прокола восходящей трендовой линии, а медведи ставят на истинность этого события.
Потенциал хода (по теханализу) примерно одинаков для вверх и для вниз, - около 3%. Горизонт времени для реализации - до 21.09.2021 (после поправки по сравнению с предшествующими обзорами). Оценка по датам резонансов в рамках цикла денег (Pi-Cycle)
Рынок пришел на тренд-линию. Ситуация обоюдоострая для двух постоянно враждующих лагерей (Bull vs. Bear).
Быки предпочитают видеть ложность прокола восходящей трендовой линии, а медведи ставят на истинность этого события.
Потенциал хода (по теханализу) примерно одинаков для вверх и для вниз, - около 3%. Горизонт времени для реализации - до 21.09.2021 (после поправки по сравнению с предшествующими обзорами). Оценка по датам резонансов в рамках цикла денег (Pi-Cycle)
RTS Index - ничего нового, но вот вспомнилось, что сейчас рынок вошел в зону с повышенной вероятностью завершения текущей тенденции (в данном случае - роста). Иными словами, - сейчас окно возможностей для медведей взять инициативу в свои руки.
PS. Окно возможностей означает "максимальный эффект при минимальных усилиях" (в относительных величинах).
PS. PS. Еженедельный обзор рынков Ю-Трейд ТВ, не состоявшийся по техническим причинам в понедельник (S&P500, WTI, EUR/USD, USD/RUB, RTS):
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 15 сентября 2021 г.
https://youtu.be/hkkQyFt8T3E
PS. Окно возможностей означает "максимальный эффект при минимальных усилиях" (в относительных величинах).
PS. PS. Еженедельный обзор рынков Ю-Трейд ТВ, не состоявшийся по техническим причинам в понедельник (S&P500, WTI, EUR/USD, USD/RUB, RTS):
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 15 сентября 2021 г.
https://youtu.be/hkkQyFt8T3E
Опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX):
Несмотря на близость экспирации опционов (исполнение сегодня, 16.09.2021) во фронтальной серии были заметные подвижки в открытом интересе, - заметное сокращение позиций в колл-опционах при росте позиций в опционах пут. При этом трейдеры допускают возможность спада на 2-3 долл. за баррель уже сегодня.
В двух последующих сериях также просматривается склонность к снижению рынка, - прирост открытого интереса в пут-опционах заметно выше изменения этого показателя для опционов колл.
Несмотря на близость экспирации опционов (исполнение сегодня, 16.09.2021) во фронтальной серии были заметные подвижки в открытом интересе, - заметное сокращение позиций в колл-опционах при росте позиций в опционах пут. При этом трейдеры допускают возможность спада на 2-3 долл. за баррель уже сегодня.
В двух последующих сериях также просматривается склонность к снижению рынка, - прирост открытого интереса в пут-опционах заметно выше изменения этого показателя для опционов колл.
USD/RUB (ТОМ)
Вчера, 15 сентября, быки по доллару свой шанс повернуть рынок вверх явно прошляпили. Тем не менее, реверсал 14 сентября всё ещё в силе, хотя уже и ослаблен, поэтому у сторонников ослабления рубля есть ещё неплохие шансы взять реванш сегодня-завтра. К тому же на рынке широко распространено мнение, что укрепление рубля сейчас в значительной мере обусловлено выборами, которые пройдут в пятницу-воскресенье, что будет почти наверняка мотивировать к фиксу выигрышных позиций, и возможно - стимулировать к изменению позиции по рынку.
Вчера, 15 сентября, быки по доллару свой шанс повернуть рынок вверх явно прошляпили. Тем не менее, реверсал 14 сентября всё ещё в силе, хотя уже и ослаблен, поэтому у сторонников ослабления рубля есть ещё неплохие шансы взять реванш сегодня-завтра. К тому же на рынке широко распространено мнение, что укрепление рубля сейчас в значительной мере обусловлено выборами, которые пройдут в пятницу-воскресенье, что будет почти наверняка мотивировать к фиксу выигрышных позиций, и возможно - стимулировать к изменению позиции по рынку.
Natural Gas (NG, NYMEX)
Если принять на веру гипотезу, что рынками ныне двигают в основном эмоции, то рынок сейчас находится в фазе формирования локальной вершины, откуда пойдет откат вниз.
Протяженность во времени указанной фазы небольшая, - допустимое отклонение 5 дней, - не более, - с центром на ближайшие выходные, поэтому реализация реверсала может-должна быть в понедельник, 20.09.2021.
Но медведи могут начать давить и раньше, что создаст предпосылки для реализации реверсала как прорыв вниз.
Для понимания - на чарте отмечены предшествующие ключевые точки в цикле роста с точки зрения психологии торгующих масс. Следующий точка после ближайшей по схеме циклов биржевой психологии - через 123 дня (точнее - через 122,61 дня).
Если принять на веру гипотезу, что рынками ныне двигают в основном эмоции, то рынок сейчас находится в фазе формирования локальной вершины, откуда пойдет откат вниз.
Протяженность во времени указанной фазы небольшая, - допустимое отклонение 5 дней, - не более, - с центром на ближайшие выходные, поэтому реализация реверсала может-должна быть в понедельник, 20.09.2021.
Но медведи могут начать давить и раньше, что создаст предпосылки для реализации реверсала как прорыв вниз.
Для понимания - на чарте отмечены предшествующие ключевые точки в цикле роста с точки зрения психологии торгующих масс. Следующий точка после ближайшей по схеме циклов биржевой психологии - через 123 дня (точнее - через 122,61 дня).
Sentiment по природному газу (отсюда), кстати, с начала сентября показывает уменьшение оптимизма у быков. Даже без визуального сопоставления с ценовыми графиками налицо дивергенция. Правда, пока всего лишь двойная. Так что это не сигнал, но повод задуматься есть о чем.
Судя по Sentiment (отсюда) нефть и газ вблизи локальных ценовых максимумов.
Опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX) вчера проявил достаточно высокую активность, - открытый интерес неплохо поднялся как в опционах колл, так и в пут-опционах, показав небольшой крен в пользу снижения рынка. При этом многие трейдеры ставили на рост волатильности (сделки с "около-денежными" опционами), которая обычно растет в периоды сумбурных перепадов настроения или резкого снижения фьючерсного рынка.
Нефть, - диспозиция в ракурсе времени.
На текущий момент ситуация выглядит как склонность перейти в медвежью фазу, т.к. на реверсале по биржевой психологии (15.09.21) рост цен остановился и наметился спад.
Обращает на себя внимание дата 21 сентября (реверсал по фрактальной геометрии), которая сейчас присутствует и на других финансовых активах. Видимо, рынок ждет там какие-то важные для себя новости, которые либо ускорят сложившуюся на тот момент (в будущем) тенденцию, либо изменят её на диаметрально противоположную.
На текущий момент ситуация выглядит как склонность перейти в медвежью фазу, т.к. на реверсале по биржевой психологии (15.09.21) рост цен остановился и наметился спад.
Обращает на себя внимание дата 21 сентября (реверсал по фрактальной геометрии), которая сейчас присутствует и на других финансовых активах. Видимо, рынок ждет там какие-то важные для себя новости, которые либо ускорят сложившуюся на тот момент (в будущем) тенденцию, либо изменят её на диаметрально противоположную.
S&P500 - ни быкам, ни медведям не хватило решимости (или сил) хорошенько оттолкнуться от тренд-линии, или проломить её сверху вниз. Налицо консолидация в сужающемся диапазоне.
С точки зрения времени консолидация без вреда для какой-то одной стороны (Bull vs. Bear) может продлиться до позднего вечера (по Мск) 21 сентября.
До этого момента у медведей будет больше шансов опустить рынок заметно (чисто по канонам теханализа - результат выхода из вымпела, начавшегося оформляться 13-14 сентября по внутридневным чартам).
Если позднее, то модель (если она еще сохранится) перейдет в статус вырожденных (ничтожных), в результате чего выход из консолидации может быть в любую сторону.
С точки зрения времени консолидация без вреда для какой-то одной стороны (Bull vs. Bear) может продлиться до позднего вечера (по Мск) 21 сентября.
До этого момента у медведей будет больше шансов опустить рынок заметно (чисто по канонам теханализа - результат выхода из вымпела, начавшегося оформляться 13-14 сентября по внутридневным чартам).
Если позднее, то модель (если она еще сохранится) перейдет в статус вырожденных (ничтожных), в результате чего выход из консолидации может быть в любую сторону.
S&P 500
Пробой сверху вниз восходящей тренд-линии с точки зрения теханализа предполагает развитие нисходящей тенденции, по меньшей мере, до 21 сентября (почему - см. выше) с возможной "целью" текущего снижения где-то поблизости от 4320.
Однако быки ныне играют краплеными картами, что хорошо иллюстрируется забавным наблюдением: по 20-м числам фондовый рынок, как правило, растет. Так, в этом году снижение 20-го числа было только в двух случаях из восьми. Причем эти спады не позднее пары торговых дней с лихвой выкупались.
PS. Если 20-е число приходилось на выходной день, то на графике отмечался первый торговый день третьей декады месяца.
Пробой сверху вниз восходящей тренд-линии с точки зрения теханализа предполагает развитие нисходящей тенденции, по меньшей мере, до 21 сентября (почему - см. выше) с возможной "целью" текущего снижения где-то поблизости от 4320.
Однако быки ныне играют краплеными картами, что хорошо иллюстрируется забавным наблюдением: по 20-м числам фондовый рынок, как правило, растет. Так, в этом году снижение 20-го числа было только в двух случаях из восьми. Причем эти спады не позднее пары торговых дней с лихвой выкупались.
PS. Если 20-е число приходилось на выходной день, то на графике отмечался первый торговый день третьей декады месяца.
EUR/USD - даты смены динамики (вектора) курса до конца октября с.г.
Оценка - по методу резонансной репликации, которая в настоящее время наиболее качественно представляет будущее в разрезе времени, представленного в виде актуальной аналоговой моделью (см. чарт).
По ней выходит, что сложившийся вектор на понижение курса завершится не ранее конца октября с обязательным добоем вниз в ноябре, где в близкой окрестности 24 ноября следует ожидать смены тенденции на последующие 3 месяца.
Оценка - по методу резонансной репликации, которая в настоящее время наиболее качественно представляет будущее в разрезе времени, представленного в виде актуальной аналоговой моделью (см. чарт).
По ней выходит, что сложившийся вектор на понижение курса завершится не ранее конца октября с обязательным добоем вниз в ноябре, где в близкой окрестности 24 ноября следует ожидать смены тенденции на последующие 3 месяца.