Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в понедельник, 13 сентября, опять проявил склонность к нейтральному взгляду на ближайшее будущее.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии упал на фоне небольшого повышения этого показателя для опционов пут.
В следующей серии опционов трейдеры предпочитали сделки с опционами колл. И хотя открытый интерес в последних вырос заметно сильнее, нежели для опционов пут, но это связано с открытием позиций в весьма отдаленных страйках. Может быть и своего рода инсайд, а может - просто ставка "на удачу", "на всякий случай", либо исходя из предположений роста волатильности.
В следующей, еще более отдаленной серии опционов, прирост открытого интереса в опционах обоих видов поднялся равномерно.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии упал на фоне небольшого повышения этого показателя для опционов пут.
В следующей серии опционов трейдеры предпочитали сделки с опционами колл. И хотя открытый интерес в последних вырос заметно сильнее, нежели для опционов пут, но это связано с открытием позиций в весьма отдаленных страйках. Может быть и своего рода инсайд, а может - просто ставка "на удачу", "на всякий случай", либо исходя из предположений роста волатильности.
В следующей, еще более отдаленной серии опционов, прирост открытого интереса в опционах обоих видов поднялся равномерно.
Нефть WTI всё же пробуровила нисходящую тренд-линию, что согласно канонам теханализа должно привести к росту, по меньшей мере, на 10 долл за баррель. Однако нефть отличается тем, что всегда делает ложные проколы трендов вне зависимости от их значимости. На что, собственно говоря, сейчас и уповают медведи.
Меж тем, завтра, 15 сентября, очередная важная точка бифуркации - реверсал по биржевой психологии, реализация которого вероятно и даст ответ на вопрос, - был ли указанный прокол ложный, или же истинный.
Меж тем, завтра, 15 сентября, очередная важная точка бифуркации - реверсал по биржевой психологии, реализация которого вероятно и даст ответ на вопрос, - был ли указанный прокол ложный, или же истинный.
USD/RUB (ТОМ)
Вчера, 14 сентября, на реверсале по индивидуальному торговому циклу обозначился локальное дно, откуда обещает развиться тенденция на повышение. О вероятности такой динамики было ранее тут. Основные следующие ориентиры - это конец сентября - начало октября, где находятся точки бифуркации по разным циклам, которые сейчас качественно реагирует рынок.
Вчера, 14 сентября, на реверсале по индивидуальному торговому циклу обозначился локальное дно, откуда обещает развиться тенденция на повышение. О вероятности такой динамики было ранее тут. Основные следующие ориентиры - это конец сентября - начало октября, где находятся точки бифуркации по разным циклам, которые сейчас качественно реагирует рынок.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, несмотря на близость экспирации, активно ставил на рост в истекающей опционной серии. Прирост открытого интереса в колл-опционах оказался заметно выше этого показателя для опционов пут.
В последующих же опционных сериях, напротив, проявились ожидания снижения рынка. Открытый интерес в пут-опционах неплохо поднялся при незначительном повышении в колл-опционах
В последующих же опционных сериях, напротив, проявились ожидания снижения рынка. Открытый интерес в пут-опционах неплохо поднялся при незначительном повышении в колл-опционах
Нефть марки WTI сегодня на реверсале по биржевой психологии. Нисходящая тренд-линия пробита снизу вверх, что дает быкам шанс развить успешное наступление. В то время как медведи уповают на "ложность пробоя", поэтому могут воспользоваться легкомысленностью быков. Реверсал срабатывает, как правило, на локальный разворот.
S&P 500
Рынок пришел на тренд-линию. Ситуация обоюдоострая для двух постоянно враждующих лагерей (Bull vs. Bear).
Быки предпочитают видеть ложность прокола восходящей трендовой линии, а медведи ставят на истинность этого события.
Потенциал хода (по теханализу) примерно одинаков для вверх и для вниз, - около 3%. Горизонт времени для реализации - до 21.09.2021 (после поправки по сравнению с предшествующими обзорами). Оценка по датам резонансов в рамках цикла денег (Pi-Cycle)
Рынок пришел на тренд-линию. Ситуация обоюдоострая для двух постоянно враждующих лагерей (Bull vs. Bear).
Быки предпочитают видеть ложность прокола восходящей трендовой линии, а медведи ставят на истинность этого события.
Потенциал хода (по теханализу) примерно одинаков для вверх и для вниз, - около 3%. Горизонт времени для реализации - до 21.09.2021 (после поправки по сравнению с предшествующими обзорами). Оценка по датам резонансов в рамках цикла денег (Pi-Cycle)
RTS Index - ничего нового, но вот вспомнилось, что сейчас рынок вошел в зону с повышенной вероятностью завершения текущей тенденции (в данном случае - роста). Иными словами, - сейчас окно возможностей для медведей взять инициативу в свои руки.
PS. Окно возможностей означает "максимальный эффект при минимальных усилиях" (в относительных величинах).
PS. PS. Еженедельный обзор рынков Ю-Трейд ТВ, не состоявшийся по техническим причинам в понедельник (S&P500, WTI, EUR/USD, USD/RUB, RTS):
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 15 сентября 2021 г.
https://youtu.be/hkkQyFt8T3E
PS. Окно возможностей означает "максимальный эффект при минимальных усилиях" (в относительных величинах).
PS. PS. Еженедельный обзор рынков Ю-Трейд ТВ, не состоявшийся по техническим причинам в понедельник (S&P500, WTI, EUR/USD, USD/RUB, RTS):
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 15 сентября 2021 г.
https://youtu.be/hkkQyFt8T3E
Опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX):
Несмотря на близость экспирации опционов (исполнение сегодня, 16.09.2021) во фронтальной серии были заметные подвижки в открытом интересе, - заметное сокращение позиций в колл-опционах при росте позиций в опционах пут. При этом трейдеры допускают возможность спада на 2-3 долл. за баррель уже сегодня.
В двух последующих сериях также просматривается склонность к снижению рынка, - прирост открытого интереса в пут-опционах заметно выше изменения этого показателя для опционов колл.
Несмотря на близость экспирации опционов (исполнение сегодня, 16.09.2021) во фронтальной серии были заметные подвижки в открытом интересе, - заметное сокращение позиций в колл-опционах при росте позиций в опционах пут. При этом трейдеры допускают возможность спада на 2-3 долл. за баррель уже сегодня.
В двух последующих сериях также просматривается склонность к снижению рынка, - прирост открытого интереса в пут-опционах заметно выше изменения этого показателя для опционов колл.
USD/RUB (ТОМ)
Вчера, 15 сентября, быки по доллару свой шанс повернуть рынок вверх явно прошляпили. Тем не менее, реверсал 14 сентября всё ещё в силе, хотя уже и ослаблен, поэтому у сторонников ослабления рубля есть ещё неплохие шансы взять реванш сегодня-завтра. К тому же на рынке широко распространено мнение, что укрепление рубля сейчас в значительной мере обусловлено выборами, которые пройдут в пятницу-воскресенье, что будет почти наверняка мотивировать к фиксу выигрышных позиций, и возможно - стимулировать к изменению позиции по рынку.
Вчера, 15 сентября, быки по доллару свой шанс повернуть рынок вверх явно прошляпили. Тем не менее, реверсал 14 сентября всё ещё в силе, хотя уже и ослаблен, поэтому у сторонников ослабления рубля есть ещё неплохие шансы взять реванш сегодня-завтра. К тому же на рынке широко распространено мнение, что укрепление рубля сейчас в значительной мере обусловлено выборами, которые пройдут в пятницу-воскресенье, что будет почти наверняка мотивировать к фиксу выигрышных позиций, и возможно - стимулировать к изменению позиции по рынку.
Natural Gas (NG, NYMEX)
Если принять на веру гипотезу, что рынками ныне двигают в основном эмоции, то рынок сейчас находится в фазе формирования локальной вершины, откуда пойдет откат вниз.
Протяженность во времени указанной фазы небольшая, - допустимое отклонение 5 дней, - не более, - с центром на ближайшие выходные, поэтому реализация реверсала может-должна быть в понедельник, 20.09.2021.
Но медведи могут начать давить и раньше, что создаст предпосылки для реализации реверсала как прорыв вниз.
Для понимания - на чарте отмечены предшествующие ключевые точки в цикле роста с точки зрения психологии торгующих масс. Следующий точка после ближайшей по схеме циклов биржевой психологии - через 123 дня (точнее - через 122,61 дня).
Если принять на веру гипотезу, что рынками ныне двигают в основном эмоции, то рынок сейчас находится в фазе формирования локальной вершины, откуда пойдет откат вниз.
Протяженность во времени указанной фазы небольшая, - допустимое отклонение 5 дней, - не более, - с центром на ближайшие выходные, поэтому реализация реверсала может-должна быть в понедельник, 20.09.2021.
Но медведи могут начать давить и раньше, что создаст предпосылки для реализации реверсала как прорыв вниз.
Для понимания - на чарте отмечены предшествующие ключевые точки в цикле роста с точки зрения психологии торгующих масс. Следующий точка после ближайшей по схеме циклов биржевой психологии - через 123 дня (точнее - через 122,61 дня).
Sentiment по природному газу (отсюда), кстати, с начала сентября показывает уменьшение оптимизма у быков. Даже без визуального сопоставления с ценовыми графиками налицо дивергенция. Правда, пока всего лишь двойная. Так что это не сигнал, но повод задуматься есть о чем.
Судя по Sentiment (отсюда) нефть и газ вблизи локальных ценовых максимумов.
Опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX) вчера проявил достаточно высокую активность, - открытый интерес неплохо поднялся как в опционах колл, так и в пут-опционах, показав небольшой крен в пользу снижения рынка. При этом многие трейдеры ставили на рост волатильности (сделки с "около-денежными" опционами), которая обычно растет в периоды сумбурных перепадов настроения или резкого снижения фьючерсного рынка.