RTS Index - обновление предыдущего
С точки зрения теханализа, как говорится, "дорога вверх открыта", - индекс сегодня обновил последний максимум.
Однако как-то ненадежно и малоубедительно. Нечто подобное индекс РТС уже делал в истории. Потом оказывалось, что это не пробой, а "двойная вершина".
Впрочем, завтра-послезавтра, - по случаю, - реверсалы по фрактальной геометрии. Вот они, вероятно, и укажут действительный вектор рынка.
PS. Сегодняшнее обсуждение на Ю-Трейд.ТВ перспектив S&P500, EUR/USD, WTI, Brent, USD/RUB, RTS Index:
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 27 сентября 2021 г. https://youtu.be/VH2qeKTmNSA
С точки зрения теханализа, как говорится, "дорога вверх открыта", - индекс сегодня обновил последний максимум.
Однако как-то ненадежно и малоубедительно. Нечто подобное индекс РТС уже делал в истории. Потом оказывалось, что это не пробой, а "двойная вершина".
Впрочем, завтра-послезавтра, - по случаю, - реверсалы по фрактальной геометрии. Вот они, вероятно, и укажут действительный вектор рынка.
PS. Сегодняшнее обсуждение на Ю-Трейд.ТВ перспектив S&P500, EUR/USD, WTI, Brent, USD/RUB, RTS Index:
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 27 сентября 2021 г. https://youtu.be/VH2qeKTmNSA
В понедельник, 27 сентября, опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX) во фронтальной серии продемонстрировал склонность к росту (OI в колл-опционах поднялся несколько больше, нежели в пут-опционах). В то время как в следующей серии обозначились медвежьи настроения, - OI в пут-опционах вырос больше, чем в колл-опционах.
Фиатный Brent еще больше разошелся с Dated Brent (Platts), более точно отражающий ситуацию на физическом рынке нефти (предыдущее по этой теме было тут). Более того, вчера Dated Brent даже снизился, в то время как на фьючерсном рынке был приличный подъем.
PS. Что тут сказать? Предэкспирационные игры крупных участников рынка в самом разгаре (в конце этой недели истекает очередной фьюче на нефть Брент).
PS. Что тут сказать? Предэкспирационные игры крупных участников рынка в самом разгаре (в конце этой недели истекает очередной фьюче на нефть Брент).
Во вторник, 28 сентября, опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX) проявил раздрай мнений.
В ближайшей серии опционов открытый интерес интенсивнее рос в колл-опционах по сравнению с опционами пут.
В то время, как в следующей серии трейдеры предпочитали ставки на падение рынка, - открытый интерес в пут-опционах вырос при снижении этого показателя для опционов колл.
В ближайшей серии опционов открытый интерес интенсивнее рос в колл-опционах по сравнению с опционами пут.
В то время, как в следующей серии трейдеры предпочитали ставки на падение рынка, - открытый интерес в пут-опционах вырос при снижении этого показателя для опционов колл.
Dated Brent (Platts) крайне сдержанно реагирует на эмоциональные ценовые всплески фиатной нефти. Разрыв цен между реальным и виртуальным (пусть даже на поставку в будущем) остается слишком значительным, чтобы говорить об устойчивости позиций быков.
PS. Подробнее о сопоставлении этих инструментов было здесь, а предыдущая заметка тут.
PS. Подробнее о сопоставлении этих инструментов было здесь, а предыдущая заметка тут.
Нефть в ракурсе времени:
Разворот на реверсале по биржевой психологии - заявка на разворот серьезная, особенно вблизи дня истечения очередного фьючера.
Можно предположить, что в сильно медвежьем сценарии быкам придется искать основание до 6 октября, где возможно оно будет и обнаружено. Если повезет.
В нейтральном же сценарии (предполагающий любой исход борьбы на текущих уровнях) противоборствующие стороны будут мутузить друг друга, ища достойные сопротивления/поддержки в каком-то боковике, - тоже до 6 октября. Там следующий реверсал того же вида - резонанс в рамках Psyche-Cycle.
Разворот на реверсале по биржевой психологии - заявка на разворот серьезная, особенно вблизи дня истечения очередного фьючера.
Можно предположить, что в сильно медвежьем сценарии быкам придется искать основание до 6 октября, где возможно оно будет и обнаружено. Если повезет.
В нейтральном же сценарии (предполагающий любой исход борьбы на текущих уровнях) противоборствующие стороны будут мутузить друг друга, ища достойные сопротивления/поддержки в каком-то боковике, - тоже до 6 октября. Там следующий реверсал того же вида - резонанс в рамках Psyche-Cycle.
EUR/USD
Сегодня, 29 сентября, очередная своего рода Pivot Point, реверсал (резонанс) в цикле денег (по методу резонансной репликации).
Особенность момента в том, что ранее предполагалось, что отсюда рынок, после некоторой заминки на несколько дней, поедет вниз. Однако на предыдущем отрезке между резонансами (24-29 сентября) курс съехал вниз, в то время как по модели ожидалось вверх. Это означает, что появились какие-то новые обстоятельства, которые рынок признал существенными.
В результате, исходная модель может инвертироваться, что дает основания предполагать развитие двух диаметрально противоположных сценариев (см. аналоговые модели).
Сегодня, 29 сентября, очередная своего рода Pivot Point, реверсал (резонанс) в цикле денег (по методу резонансной репликации).
Особенность момента в том, что ранее предполагалось, что отсюда рынок, после некоторой заминки на несколько дней, поедет вниз. Однако на предыдущем отрезке между резонансами (24-29 сентября) курс съехал вниз, в то время как по модели ожидалось вверх. Это означает, что появились какие-то новые обстоятельства, которые рынок признал существенными.
В результате, исходная модель может инвертироваться, что дает основания предполагать развитие двух диаметрально противоположных сценариев (см. аналоговые модели).
EUR/USD
Похоже, что рынок всё же пошел по сценарию № 1 (см. выше), позволяя ожидать продолжение нисходящей тенденции на горизонте ближайшей декады.
Похоже, что рынок всё же пошел по сценарию № 1 (см. выше), позволяя ожидать продолжение нисходящей тенденции на горизонте ближайшей декады.
Нефть WTI
Сегодня резонанс в цикле движения капитала, реализующийся на рынке как реверсал (по резонансной репликации).
По его модели следует ожидать медвежье давление до 6 октября с.г.
Сегодня резонанс в цикле движения капитала, реализующийся на рынке как реверсал (по резонансной репликации).
По его модели следует ожидать медвежье давление до 6 октября с.г.
И снова про нефть, "кормилицу нашу", вдогонку к предыдущему:
Только сейчас сообразил, что теоретически (да и практически тоже) в нефти сегодня могут устроить очередной вынос вверх. Так, во всяком случае может быть в случае полного соблюдения проекта, обретенного благодаря аналоговой модели по резонансной репликации.
Ситуация в моменте этому располагает:
1) Экспирация фьюче на Brent (вечером будет определена цена (близко к окончательной) исполнения фронтального фьюче;
2) Хайп вокруг цен на природный газ продолжает будоражить умы трейдеров;
3) S&P 500, как один из индикаторов, - который в последнее время выступает в качестве "поводыря" нефти (в силу влияния QE и как определяющий общий настрой рынка), - выказывает некоторую силу, наполняя тем самым силу быков.
Только сейчас сообразил, что теоретически (да и практически тоже) в нефти сегодня могут устроить очередной вынос вверх. Так, во всяком случае может быть в случае полного соблюдения проекта, обретенного благодаря аналоговой модели по резонансной репликации.
Ситуация в моменте этому располагает:
1) Экспирация фьюче на Brent (вечером будет определена цена (близко к окончательной) исполнения фронтального фьюче;
2) Хайп вокруг цен на природный газ продолжает будоражить умы трейдеров;
3) S&P 500, как один из индикаторов, - который в последнее время выступает в качестве "поводыря" нефти (в силу влияния QE и как определяющий общий настрой рынка), - выказывает некоторую силу, наполняя тем самым силу быков.