В понедельник, 27 сентября, опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX) во фронтальной серии продемонстрировал склонность к росту (OI в колл-опционах поднялся несколько больше, нежели в пут-опционах). В то время как в следующей серии обозначились медвежьи настроения, - OI в пут-опционах вырос больше, чем в колл-опционах.
Фиатный Brent еще больше разошелся с Dated Brent (Platts), более точно отражающий ситуацию на физическом рынке нефти (предыдущее по этой теме было тут). Более того, вчера Dated Brent даже снизился, в то время как на фьючерсном рынке был приличный подъем.
PS. Что тут сказать? Предэкспирационные игры крупных участников рынка в самом разгаре (в конце этой недели истекает очередной фьюче на нефть Брент).
PS. Что тут сказать? Предэкспирационные игры крупных участников рынка в самом разгаре (в конце этой недели истекает очередной фьюче на нефть Брент).
Во вторник, 28 сентября, опционный рынок нефти на фьюче WTI (CL, NYMEX) проявил раздрай мнений.
В ближайшей серии опционов открытый интерес интенсивнее рос в колл-опционах по сравнению с опционами пут.
В то время, как в следующей серии трейдеры предпочитали ставки на падение рынка, - открытый интерес в пут-опционах вырос при снижении этого показателя для опционов колл.
В ближайшей серии опционов открытый интерес интенсивнее рос в колл-опционах по сравнению с опционами пут.
В то время, как в следующей серии трейдеры предпочитали ставки на падение рынка, - открытый интерес в пут-опционах вырос при снижении этого показателя для опционов колл.
Dated Brent (Platts) крайне сдержанно реагирует на эмоциональные ценовые всплески фиатной нефти. Разрыв цен между реальным и виртуальным (пусть даже на поставку в будущем) остается слишком значительным, чтобы говорить об устойчивости позиций быков.
PS. Подробнее о сопоставлении этих инструментов было здесь, а предыдущая заметка тут.
PS. Подробнее о сопоставлении этих инструментов было здесь, а предыдущая заметка тут.
Нефть в ракурсе времени:
Разворот на реверсале по биржевой психологии - заявка на разворот серьезная, особенно вблизи дня истечения очередного фьючера.
Можно предположить, что в сильно медвежьем сценарии быкам придется искать основание до 6 октября, где возможно оно будет и обнаружено. Если повезет.
В нейтральном же сценарии (предполагающий любой исход борьбы на текущих уровнях) противоборствующие стороны будут мутузить друг друга, ища достойные сопротивления/поддержки в каком-то боковике, - тоже до 6 октября. Там следующий реверсал того же вида - резонанс в рамках Psyche-Cycle.
Разворот на реверсале по биржевой психологии - заявка на разворот серьезная, особенно вблизи дня истечения очередного фьючера.
Можно предположить, что в сильно медвежьем сценарии быкам придется искать основание до 6 октября, где возможно оно будет и обнаружено. Если повезет.
В нейтральном же сценарии (предполагающий любой исход борьбы на текущих уровнях) противоборствующие стороны будут мутузить друг друга, ища достойные сопротивления/поддержки в каком-то боковике, - тоже до 6 октября. Там следующий реверсал того же вида - резонанс в рамках Psyche-Cycle.
EUR/USD
Сегодня, 29 сентября, очередная своего рода Pivot Point, реверсал (резонанс) в цикле денег (по методу резонансной репликации).
Особенность момента в том, что ранее предполагалось, что отсюда рынок, после некоторой заминки на несколько дней, поедет вниз. Однако на предыдущем отрезке между резонансами (24-29 сентября) курс съехал вниз, в то время как по модели ожидалось вверх. Это означает, что появились какие-то новые обстоятельства, которые рынок признал существенными.
В результате, исходная модель может инвертироваться, что дает основания предполагать развитие двух диаметрально противоположных сценариев (см. аналоговые модели).
Сегодня, 29 сентября, очередная своего рода Pivot Point, реверсал (резонанс) в цикле денег (по методу резонансной репликации).
Особенность момента в том, что ранее предполагалось, что отсюда рынок, после некоторой заминки на несколько дней, поедет вниз. Однако на предыдущем отрезке между резонансами (24-29 сентября) курс съехал вниз, в то время как по модели ожидалось вверх. Это означает, что появились какие-то новые обстоятельства, которые рынок признал существенными.
В результате, исходная модель может инвертироваться, что дает основания предполагать развитие двух диаметрально противоположных сценариев (см. аналоговые модели).
EUR/USD
Похоже, что рынок всё же пошел по сценарию № 1 (см. выше), позволяя ожидать продолжение нисходящей тенденции на горизонте ближайшей декады.
Похоже, что рынок всё же пошел по сценарию № 1 (см. выше), позволяя ожидать продолжение нисходящей тенденции на горизонте ближайшей декады.
Нефть WTI
Сегодня резонанс в цикле движения капитала, реализующийся на рынке как реверсал (по резонансной репликации).
По его модели следует ожидать медвежье давление до 6 октября с.г.
Сегодня резонанс в цикле движения капитала, реализующийся на рынке как реверсал (по резонансной репликации).
По его модели следует ожидать медвежье давление до 6 октября с.г.
И снова про нефть, "кормилицу нашу", вдогонку к предыдущему:
Только сейчас сообразил, что теоретически (да и практически тоже) в нефти сегодня могут устроить очередной вынос вверх. Так, во всяком случае может быть в случае полного соблюдения проекта, обретенного благодаря аналоговой модели по резонансной репликации.
Ситуация в моменте этому располагает:
1) Экспирация фьюче на Brent (вечером будет определена цена (близко к окончательной) исполнения фронтального фьюче;
2) Хайп вокруг цен на природный газ продолжает будоражить умы трейдеров;
3) S&P 500, как один из индикаторов, - который в последнее время выступает в качестве "поводыря" нефти (в силу влияния QE и как определяющий общий настрой рынка), - выказывает некоторую силу, наполняя тем самым силу быков.
Только сейчас сообразил, что теоретически (да и практически тоже) в нефти сегодня могут устроить очередной вынос вверх. Так, во всяком случае может быть в случае полного соблюдения проекта, обретенного благодаря аналоговой модели по резонансной репликации.
Ситуация в моменте этому располагает:
1) Экспирация фьюче на Brent (вечером будет определена цена (близко к окончательной) исполнения фронтального фьюче;
2) Хайп вокруг цен на природный газ продолжает будоражить умы трейдеров;
3) S&P 500, как один из индикаторов, - который в последнее время выступает в качестве "поводыря" нефти (в силу влияния QE и как определяющий общий настрой рынка), - выказывает некоторую силу, наполняя тем самым силу быков.
S&P 500, Daily
Сегодня резонанс в рамках цикла денег, он же - реверсал по резонансной репликации, что предполагает возможность формирования локального ценового минимума с последующей попыткой быков атаковать медведей. Шансы у оптимистов в моменте неплохие. В понедельник должен проявить себя еще и реверсал в цикле биржевой психологии, зачатый в начале сентября с.г. Поэтому, если быки обнаружат хоть что-то похожее на поддержку, то это поддержит рынок и тогда появятся шансы удержаться на позитивной ноте до 8 октября, где очередной реверсал по резонансной репликации.
Если же быки "не смогут" использовать данное окно возможностей, то впереди - провал неизвестной глубины.
Сегодня резонанс в рамках цикла денег, он же - реверсал по резонансной репликации, что предполагает возможность формирования локального ценового минимума с последующей попыткой быков атаковать медведей. Шансы у оптимистов в моменте неплохие. В понедельник должен проявить себя еще и реверсал в цикле биржевой психологии, зачатый в начале сентября с.г. Поэтому, если быки обнаружат хоть что-то похожее на поддержку, то это поддержит рынок и тогда появятся шансы удержаться на позитивной ноте до 8 октября, где очередной реверсал по резонансной репликации.
Если же быки "не смогут" использовать данное окно возможностей, то впереди - провал неизвестной глубины.
S&P 500 - согласно аналоговой модели, построенной по методу резонансной репликации, рынок обещает несколько восстановить утраченные позиции.
Потенциал роста указанная модель не определяет. Только вектор.
Поэтому на помощь тут следует призвать геометрию рынка.
Наиболее оптимистичный вариант основан на исполнении волны Вульфа (см. чарт).
PS. Предыдущая волна Вульфа вниз (здесь), кстати, реализовалась просто классически. Но редко когда бывает, чтобы следующая серия прошла по тому же сценарию, хотя и в другую сторону. Поэтому этот вариант имеет право на жизнь, но откровенно с небольшими шансами.
Потенциал роста указанная модель не определяет. Только вектор.
Поэтому на помощь тут следует призвать геометрию рынка.
Наиболее оптимистичный вариант основан на исполнении волны Вульфа (см. чарт).
PS. Предыдущая волна Вульфа вниз (здесь), кстати, реализовалась просто классически. Но редко когда бывает, чтобы следующая серия прошла по тому же сценарию, хотя и в другую сторону. Поэтому этот вариант имеет право на жизнь, но откровенно с небольшими шансами.