Dated Brent, отражающий более точное положение дел на физическом рынке по сравнению с фиатной нефтью, весьма сдержанно прореагировал на провал котировок нефти на рынке фьючерсов.
Технически картина навевает мысли об эскалации падения. Однако с оглядкой на историю надо понимать, что в значительной мере ситуация диктуется интересами крупных игроков рынка в свете прошедшей в пятницу экспирации декабрьского фьюче на нефть марки WTI (Crude Light). В последнее время после подобных расхождений цен рынок быстро восстанавливался и потом шел выше.
Технически картина навевает мысли об эскалации падения. Однако с оглядкой на историю надо понимать, что в значительной мере ситуация диктуется интересами крупных игроков рынка в свете прошедшей в пятницу экспирации декабрьского фьюче на нефть марки WTI (Crude Light). В последнее время после подобных расхождений цен рынок быстро восстанавливался и потом шел выше.
Нефть сортов WTI & Brent в ракурсе времени.
Пока основная идея - это продолжение тенденции понижения до 25-26 ноября, с последующим разворотом вверх (по модели резонансной репликации). Однако прошедшая вчера экспирация декабрьского фьюче Лайт и развертывание в ближайшее время игры вокруг экспирации очередного фьюче на Брент способна сильно повлиять на обычный ход событий. Поэтому нельзя исключать, что рынок найдет где-то здесь свой локальный минимум (если уже не нашел).
PS. Есть веские основания полагать, что нынешний президент США Байден - уже "хромая утка", которая в ближайшие месяцы покинет свой пост по состоянию здоровья со всеми вытекающими последствиями...
Пока основная идея - это продолжение тенденции понижения до 25-26 ноября, с последующим разворотом вверх (по модели резонансной репликации). Однако прошедшая вчера экспирация декабрьского фьюче Лайт и развертывание в ближайшее время игры вокруг экспирации очередного фьюче на Брент способна сильно повлиять на обычный ход событий. Поэтому нельзя исключать, что рынок найдет где-то здесь свой локальный минимум (если уже не нашел).
PS. Есть веские основания полагать, что нынешний президент США Байден - уже "хромая утка", которая в ближайшие месяцы покинет свой пост по состоянию здоровья со всеми вытекающими последствиями...
S&P 500, контрольная проверка проекта динамики (подробности тут).
Пока существенных отклонений от аналоговой модели не просматривается.
Однако если на будущей неделе рынок продолжит брать новые вершины вместо плоскости или снижения, то перспективы развертывания новой фазы продолжительного роста (для начала - до третьей декады января 2022) после "праздника жареной индейки" останутся под вопросом.
Пока существенных отклонений от аналоговой модели не просматривается.
Однако если на будущей неделе рынок продолжит брать новые вершины вместо плоскости или снижения, то перспективы развертывания новой фазы продолжительного роста (для начала - до третьей декады января 2022) после "праздника жареной индейки" останутся под вопросом.
Сбербанк (Daily) - все последние реверсалы рынок предпочитает использовать для очередного снижения. В понедельник, 22 ноября, - реверсал в рамках нисходящего цикла биржевой психологии, на котором медведи могут задуматься о перспективах продолжения нисходящей тенденции. Соответственно, быки могут воспользоваться этой заминкой, чтобы попытаться атаковать.
До середины недели (до 24 ноября) рынок находится в зоне с повышенной вероятностью завершения текущей (нисходящей тенденции).
До середины недели (до 24 ноября) рынок находится в зоне с повышенной вероятностью завершения текущей (нисходящей тенденции).
RTS Index, - Текущее снижение ведет свой отсчет с 26 октября, с реверсала по фрактальной геометрии. Завтра, 23 ноября рынок определил тоже как потенциальный реверсал-день (по фрактальной геометрии). Близость 1600 мотивирует трейдеров закрыть спекулятивные шорты и (возможно) открыть лонги. К этому располагает также и долгосрочная тренд-линия (по логарифмической шкале цен).
Выходит, что завтра-послезавтра у быков есть неплохие шансы перехватить (хотя бы на время) инициативу.
Выходит, что завтра-послезавтра у быков есть неплохие шансы перехватить (хотя бы на время) инициативу.
Газпром, - текучка, предыдущее тут
При прохождении реверсала по биржевой психологии 17 ноября 2021 возобладали медвежьи настроения, которые в следующий раз будут пересматриваться на следующем реверсале того же вида, - 26 ноября. Соответственно, это открывает окно возможностей перед быками для перехвата инициативы.
При прохождении реверсала по биржевой психологии 17 ноября 2021 возобладали медвежьи настроения, которые в следующий раз будут пересматриваться на следующем реверсале того же вида, - 26 ноября. Соответственно, это открывает окно возможностей перед быками для перехвата инициативы.
В понедельник, 22.11.2021 опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) снова, как и в пятницу, дружно ставил на рост.
Открытый интерес во фронтальной серии опционов очень сильно вырос в опционах колл при значительно меньшем подъеме этого показателя для опционов пут. При этом значительные объемы прошли по страйкам, которые выше текущего рынка на 4 и 8 долл. за баррель.
Похожая картина и в следующей опционной серии.
В мартовской серии (Next-2), в которой тоже перевес был на сторонников роста рынка, наблюдалось кучкование вокруг АТМ-страйков, что предполагает использование стратегий Long Volatility.
Получается, что трейдеры активно ставили на рост, который затем (на горизонте - через полтора-два месяца) сменится размашистыми колебаниями, в результате которых рынок обещает вернуться сюда же к исходу января - в первой половине февраля.
Открытый интерес во фронтальной серии опционов очень сильно вырос в опционах колл при значительно меньшем подъеме этого показателя для опционов пут. При этом значительные объемы прошли по страйкам, которые выше текущего рынка на 4 и 8 долл. за баррель.
Похожая картина и в следующей опционной серии.
В мартовской серии (Next-2), в которой тоже перевес был на сторонников роста рынка, наблюдалось кучкование вокруг АТМ-страйков, что предполагает использование стратегий Long Volatility.
Получается, что трейдеры активно ставили на рост, который затем (на горизонте - через полтора-два месяца) сменится размашистыми колебаниями, в результате которых рынок обещает вернуться сюда же к исходу января - в первой половине февраля.
USD/RUB (TOM) - коммент к предыдущему, где предполагалась возможность завершения турбулентности по кризисному коду во второй половине этой недели.
Очередная фаза кризисного кода завершается сегодня, 24.11.21. Далее - рынок будет искать определенности (и возможно, новых для себя идей), которые приходятся аккурат на реверсал-день (25.11.21) по биржевой психологии в цикле роста с минимумов октября. В зависимости от того, что найдет тут рынок - поддержку, от которой быки продолжат покупать, или же сопротивление, откуда пойдет атака медведей, - зависит последующий ход событий.
В случае локальной победы быков кризисный код получит продолжение со всеми вытекающими (очередные витки паник-бай). А при перехвате инициативы медведями, рынок естественным образом пойдет вниз.
Реализация скорее всего несколько затянется, что может привести к сильному движению 29 ноября в пользу победившей стороны, на реверсале по фрактальной геометрии.
Очередная фаза кризисного кода завершается сегодня, 24.11.21. Далее - рынок будет искать определенности (и возможно, новых для себя идей), которые приходятся аккурат на реверсал-день (25.11.21) по биржевой психологии в цикле роста с минимумов октября. В зависимости от того, что найдет тут рынок - поддержку, от которой быки продолжат покупать, или же сопротивление, откуда пойдет атака медведей, - зависит последующий ход событий.
В случае локальной победы быков кризисный код получит продолжение со всеми вытекающими (очередные витки паник-бай). А при перехвате инициативы медведями, рынок естественным образом пойдет вниз.
Реализация скорее всего несколько затянется, что может привести к сильному движению 29 ноября в пользу победившей стороны, на реверсале по фрактальной геометрии.
Во вторник, 23.11.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) продолжил тенденцию предыдущих двух торговых дней, отдавая предпочтение ставкам на рост рынка.
Открытый интерес в обоих ближайших сериях повысился заметно сильнее в опционах колл, нежели в пут-опционах.
При этом обращает на себя внимание фокусировка на пока еще отдаленных страйках:
- 82 и 86 (лайт) январской серии (истечение в середине декабря)
- 95 (лайт) февральской серии (истечение в середине января)
Открытый интерес в обоих ближайших сериях повысился заметно сильнее в опционах колл, нежели в пут-опционах.
При этом обращает на себя внимание фокусировка на пока еще отдаленных страйках:
- 82 и 86 (лайт) январской серии (истечение в середине декабря)
- 95 (лайт) февральской серии (истечение в середине января)
Goldman Sachs Commodity Index (Daily) вчера, 23 ноября, пробил-таки снизу вверх, так сказать, сигнальную линию, которая на протяжении почти целого месяца успешно отбивала контр-наступления быков. Ближайшие реверсал-дни: 29 ноября, 1 и 6 декабря.
Сегодня, кстати, по индексу, точка бифуркации в рамках нисходящего цикла биржевой психологии с максимумов октября с.г., что дает основания предполагать возможность для быков найти опору и поддержку, от которой можно хорошенько оттолкнуться, дабы попытаться продолжить вчерашнюю тенденцию роста.
Сегодня, кстати, по индексу, точка бифуркации в рамках нисходящего цикла биржевой психологии с максимумов октября с.г., что дает основания предполагать возможность для быков найти опору и поддержку, от которой можно хорошенько оттолкнуться, дабы попытаться продолжить вчерашнюю тенденцию роста.
US Natural Gas (CFD), Daily, - продолжает дрейфовать в неопределенности внутри границ, определенных внутридневными локальными экстремумами 15 и 17 ноября на реверсалах по биржевой психологии. Теоретически вчерашний реверсал (по фрактальной геометрии) сегодня еще может сработать, вытолкнув ценник за пределы упомянутого коридора, определив тем самым направление движения рынка в ближайшее время.
Ближайшие реверсалы: 26 ноября (точнее, на переходе с 26 на 29 ноября), а также 6 декабря.
Ближайшие реверсалы: 26 ноября (точнее, на переходе с 26 на 29 ноября), а также 6 декабря.
S&P 500, контрольная сверка, предыдущее тут:
Серьезных отклонений от модели резонансной репликации нет. Правда, ожидаемого спада на отрезке 19-26 ноября так и не случилось, но это можно объяснить искажениями вследствие насыщения рынков дешевой ликвидностью, а также опасениями эскалации инфляции.
Повестка ближайшего периода (отрезок времени 26 ноября - первые числа декабря) связана с ликвидацией неопределенности, которая сейчас выражается в фактическом Flat.
Тренд, который оформится после этого периода обещает продлиться до середины апреля 2022 г.
Базовый сценарий сейчас предполагает продолжение роста.
PS. Иными словами, если "рождественское ралли" реализуется, то оно с высокой вероятностью впоследствии перерастет в устойчивый тренд роста.
Серьезных отклонений от модели резонансной репликации нет. Правда, ожидаемого спада на отрезке 19-26 ноября так и не случилось, но это можно объяснить искажениями вследствие насыщения рынков дешевой ликвидностью, а также опасениями эскалации инфляции.
Повестка ближайшего периода (отрезок времени 26 ноября - первые числа декабря) связана с ликвидацией неопределенности, которая сейчас выражается в фактическом Flat.
Тренд, который оформится после этого периода обещает продлиться до середины апреля 2022 г.
Базовый сценарий сейчас предполагает продолжение роста.
PS. Иными словами, если "рождественское ралли" реализуется, то оно с высокой вероятностью впоследствии перерастет в устойчивый тренд роста.
EUR/USD - здесь и сейчас открыто окно возможностей для локального поворота в движении цен с нисходящей траектории на восходящую на отрезке до середины декабря. Оценка - по модели резонансной репликации.
PS. Предыдущий обзор был тут.
PS. Предыдущий обзор был тут.