Нефть марки WTI: сегодня открывается окно возможностей для локального разворота. Причем сразу по двум маркерам во времени:
1) Вчера был реверсал по резонансной репликации, который из-за относительно сильного падения 3 ноября может сработать как на продолжение снижения, так и на разворот вверх (подробно о вариантах было здесь);
2) Сегодня - реверсал по торговому циклу в сильно затянувшемся во времени Up-тренду (с апреля 2020). Поскольку рынок к этой точке пришел сверху вниз, то существует немалая вероятность, что трейдеры обнаружат здесь возможность снова толкать рынок вверх. Ранее об этой точке было тут.
По итогу: получается, что куда толкнут сегодня-завтра рынок, туда он и пойдет вне зависимости от фона и обстоятельств. Причем, возможно, недели на 2, до экспиры фьюче Лайт.
1) Вчера был реверсал по резонансной репликации, который из-за относительно сильного падения 3 ноября может сработать как на продолжение снижения, так и на разворот вверх (подробно о вариантах было здесь);
2) Сегодня - реверсал по торговому циклу в сильно затянувшемся во времени Up-тренду (с апреля 2020). Поскольку рынок к этой точке пришел сверху вниз, то существует немалая вероятность, что трейдеры обнаружат здесь возможность снова толкать рынок вверх. Ранее об этой точке было тут.
По итогу: получается, что куда толкнут сегодня-завтра рынок, туда он и пойдет вне зависимости от фона и обстоятельств. Причем, возможно, недели на 2, до экспиры фьюче Лайт.
Natural Gas (USA), похоже, ломает "зеркалку" (подробно было тут) и явно не торопится взять устойчивый курс на снижение. А это значит, что в обозримом будущем можно ожидать если не обновление максимумов октября с.г., то попытки приблизится к ним. Соответственно этому, завершение Up-тренда остается под вопросом.
Завтра, 5 ноября, резонанс в рамках цикла снижения по биржевой психологии (от максимума прошлого месяца). В связи с этим можно ожидать формирование локального ценового экстремума, от которого будет отталкиваться рынок в последующие дни, либо определится относительно важная зона консолидации (Extra-Day)
Завтра, 5 ноября, резонанс в рамках цикла снижения по биржевой психологии (от максимума прошлого месяца). В связи с этим можно ожидать формирование локального ценового экстремума, от которого будет отталкиваться рынок в последующие дни, либо определится относительно важная зона консолидации (Extra-Day)
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, в четверг (4.11.2021) весьма агрессивно закрывал позиции в опционах пут фронтальной серии и не менее активно увеличивал их в опционах колл.
В последующих ближайших опционных сериях картина похожая: превалирование роста открытого интереса в колл-опционах по сравнению с аналогичным показателем для опционов пут.
Получается, рынок закладывается на рост. Причем с намерением сделать новые максимумы на горизонте декады.
В последующих ближайших опционных сериях картина похожая: превалирование роста открытого интереса в колл-опционах по сравнению с аналогичным показателем для опционов пут.
Получается, рынок закладывается на рост. Причем с намерением сделать новые максимумы на горизонте декады.
S&P 500 - сегодня реверсал по резонансной репликации, который предполагает переход в фазу консолидации на следующей неделе с последующим коррекционным спадом до 25-26 ноября, откуда (предположительно) начнется традиционное крисмас-ралли.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в пятницу, 5.11.2021, снова поставил на рост рынка.
Прирост открытого интереса в колл-опционах превысил аналогичный показатель в пут-опционах не только во фронтальной, но и в следующей опционной серии.
Обращает на себя внимание сконцентрированность на относительно дальних страйках, как 86, 87 и даже 100 по фронтальной серии и 90 - в последующей. И это при том, что до истечения фронтальной серии на текущий момент времени осталось 10 дней (экспирация 16 ноября).
Иными словами, кто-то весьма крупный предполагает интенсивный рост рынка к/до истечения сначала опционов, а потом и декабрьских фьючеров на нефть марки WTI (Crude Light), исполняемых в ноябре.
Прирост открытого интереса в колл-опционах превысил аналогичный показатель в пут-опционах не только во фронтальной, но и в следующей опционной серии.
Обращает на себя внимание сконцентрированность на относительно дальних страйках, как 86, 87 и даже 100 по фронтальной серии и 90 - в последующей. И это при том, что до истечения фронтальной серии на текущий момент времени осталось 10 дней (экспирация 16 ноября).
Иными словами, кто-то весьма крупный предполагает интенсивный рост рынка к/до истечения сначала опционов, а потом и декабрьских фьючеров на нефть марки WTI (Crude Light), исполняемых в ноябре.
Нефть WTI, - похоже на то, что окно возможностей, открывшееся 4 ноября, быки использовали в свою пользу (подробно обсуждалось тут).
Если это так, то очередная экспирация опционов, а потом и фьючеров может оказаться весьма впечатляющей.
Если это так, то очередная экспирация опционов, а потом и фьючеров может оказаться весьма впечатляющей.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily) - реверсал-день 3 ноября со всей ясностью себя еще не проявил. Поэтому нельзя однозначно судить, будет ли ценник повышаться или понижаться до следующего реверсала 16 ноября.
Предыдущее было тут.
Предыдущее было тут.
Natural Gas (USA) в пятницу, 5 ноября, подчеркнул полную неопределенность на реверсале по циклу биржевой психологии (см. ранее), - один из тех, который сейчас играет на стороне медведей (от максимумов октября с.г.), что ясно говорит об их неуверенности. Но и быки себя особо не проявили. По итогу, - сейчас рынок в точке, откуда равновероятно развитие самых разных сценариев с любым направлением вектора траектории цены.
EUR/USD - сегодня реверсал-день по резонансной репликации, что предполагает локальный разворот. Поскольку предшествовавший отрезок после 28 октября по текущий момент времени рынок провел под давлением медведей, то следующий период, - с 8 ноября по 23 ноября, - располагает к превалированию бычьих настроений.
RTS Index - обновление (предыдущего). Ситуация в моменте снова равновесная. Однако по сравнению с двумя торговыми днями ранее, рынок проявляет бычьи наклонности, поскольку последний реверсал (по фрактальной геометрии) оказался не только кратко-живущим, но и не обеспечил погружения, достаточного для снижения в область 1760-1770, несмотря на очевидное тяготение к этому на прошлой неделе (обоснование см. ранее).
В результате, сегодня-завтра скорее всего рынок будет пытаться подняться выше. При этом медведи будут рассматривать паттерн с 26 октября по текущий момент времени как "заходную" волну вниз, рассчитывая на ударную силу реверсала 9 октября. Ну а быки будут предполагать что их сил достаточно, чтобы использовать этот же реверсал в свою пользу.
В результате, сегодня-завтра скорее всего рынок будет пытаться подняться выше. При этом медведи будут рассматривать паттерн с 26 октября по текущий момент времени как "заходную" волну вниз, рассчитывая на ударную силу реверсала 9 октября. Ну а быки будут предполагать что их сил достаточно, чтобы использовать этот же реверсал в свою пользу.
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) в понедельник, 8.11.2021, сдержанно поставил на снижение рынка.
Во фронтальной серии повышение открытого интереса в пут-опционах сопровождалось снижением этого показателя в колл-опционах. В то время, как в трех последующих сериях опционов картина иная, - повышение открытого интереса было примерно равным и в колл-, и в пут-опционах.
Во фронтальной серии повышение открытого интереса в пут-опционах сопровождалось снижением этого показателя в колл-опционах. В то время, как в трех последующих сериях опционов картина иная, - повышение открытого интереса было примерно равным и в колл-, и в пут-опционах.
Tesla - тыркнуло посмотреть на акции Теслы в ракурсе времени.
Ситуация оказалась предельно простая.
Многолетний цикл движения капитала (Pi-Cycle) завершился в точности на последних максимумах прошлой недели. Если быть точным - завершение было в субботу, 6 ноября, а 8-го числа уже была первая реакция на это событие.
Поэтому есть очень большие шансы, что на этом Тесла, - как перспективный объект инвестиций, - себя исчерпала.
Но, как обычно, "это неточно", потому как:
1) Циклы денег идут параллельно друг другу отнюдь не из единой точки во времени. В данном случае - это один из вариантов, хотя и один из важнейших на фоне прочих;
2) Тесла весьма богата на разные идеи, поэтому если она сумеет в ближайшее время (в формате Extra-Monthly) предложить что-то радикально новое, то деньги предпочтут остаться в бумаге, что приведет к зацикливанию и уходу в новый многолетний Pi-Cycle, что на графиках выразится в очередной виток роста после коррекции, которая пытается стартовать на этой неделе.
Продолжение следует
Ситуация оказалась предельно простая.
Многолетний цикл движения капитала (Pi-Cycle) завершился в точности на последних максимумах прошлой недели. Если быть точным - завершение было в субботу, 6 ноября, а 8-го числа уже была первая реакция на это событие.
Поэтому есть очень большие шансы, что на этом Тесла, - как перспективный объект инвестиций, - себя исчерпала.
Но, как обычно, "это неточно", потому как:
1) Циклы денег идут параллельно друг другу отнюдь не из единой точки во времени. В данном случае - это один из вариантов, хотя и один из важнейших на фоне прочих;
2) Тесла весьма богата на разные идеи, поэтому если она сумеет в ближайшее время (в формате Extra-Monthly) предложить что-то радикально новое, то деньги предпочтут остаться в бумаге, что приведет к зацикливанию и уходу в новый многолетний Pi-Cycle, что на графиках выразится в очередной виток роста после коррекции, которая пытается стартовать на этой неделе.
Продолжение следует
Tesla, - продолжение
При этом, на стороне медведей сейчас играет некоторая слабость, проявленная рынком. А именно, - неспособность достичь знаковой отметки 1296, которая не только относится к категории кардинально важных, но и к разряду "магических" (см. чарт с другими "магическими" уровнями), поскольку резонирует со стартовыми параметрами акции: открытие торгов на Nasdaq 4 (долл/акция), и абсолютный минимум биржевой цены 3 (долл/акция).
Как бы там ни было, но завершение цикла денег не означает немедленного обвала. Скорее, это ведет к некоторому повышению волатильности на фоне коррекции к росту в течение нескольких месяцев.
В то время, как резкий провал с большей вероятностью сулит продолжение роста в будущем, нежели эскалацию падения.
По итогу: здесь и сейчас открыто окно возможностей для медведей. Сумеют ли они воспользоваться этим, и насколько успешно, - это уже иной вопрос.
При этом, на стороне медведей сейчас играет некоторая слабость, проявленная рынком. А именно, - неспособность достичь знаковой отметки 1296, которая не только относится к категории кардинально важных, но и к разряду "магических" (см. чарт с другими "магическими" уровнями), поскольку резонирует со стартовыми параметрами акции: открытие торгов на Nasdaq 4 (долл/акция), и абсолютный минимум биржевой цены 3 (долл/акция).
Как бы там ни было, но завершение цикла денег не означает немедленного обвала. Скорее, это ведет к некоторому повышению волатильности на фоне коррекции к росту в течение нескольких месяцев.
В то время, как резкий провал с большей вероятностью сулит продолжение роста в будущем, нежели эскалацию падения.
По итогу: здесь и сейчас открыто окно возможностей для медведей. Сумеют ли они воспользоваться этим, и насколько успешно, - это уже иной вопрос.
Tesla сегодня пала ровно (почти, чуть с перехлестом вниз) на очередной квадрат цены (1024=32^2), откуда отскочила.
В связи с этим посчитал ближайшие уровни поддержки-сопротивления (см.чарт), которые (по Ганну) могут оказаться по разным причинам существенно важными для участников рынка.
Значками отмечено последний High и последнее Low (Daily)
В связи с этим посчитал ближайшие уровни поддержки-сопротивления (см.чарт), которые (по Ганну) могут оказаться по разным причинам существенно важными для участников рынка.
Значками отмечено последний High и последнее Low (Daily)
Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) во вторник, 9.11.2021, во фронтальной серии опционов занимался закрытием колл-опционов при росте открытых позиций в опционах пут. Формально, это вроде бы свидетельствует об ожиданиях снижения. Однако малый срок до истечения опционов часто стимулирует к открытию коротких позиций в опционах, предполагая их истечение "вне-денег". Так что тут всё неоднозначно.
В последующей же опционной серии превалировал рост открытого интереса в опционах колл по сравнению с опционами пут.
В последующей же опционной серии превалировал рост открытого интереса в опционах колл по сравнению с опционами пут.