Sentiment по нефти WTI (CL, NYMEX) по версии индекса трейдеров малой и средней руки (отсюда) второй торговый день подряд остается на нуле. Ситуация неординарная. В основном не потому, что на нуле (за последние 3 года нулевое значение было 4 раза, вкл. текущий момент), а потому, как нулевые настроения длятся второй день подряд.
Dated Brent vs Brent - разрыв между фиатной и физической нефтью продолжает оставаться значительным, и это - когда до экспирации фронтального фьючера на ICE остается пара дней. Остается только гадать, как они будут сходиться, - то ли фиатная нефть взметнется, то ли Dated Brent шлепнется. (Подробности - в предыдущем обзоре)
В понедельник, 29.11.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) предпочел поставить на рост.
Прирост открытого интереса в опционах колл фронтальной серии вдвое превысил аналогичный показатель в опционах пут.
Правда, в последующих двух сериях опционов настроения более нейтральны, - повышение открытого интереса в них примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах
Прирост открытого интереса в опционах колл фронтальной серии вдвое превысил аналогичный показатель в опционах пут.
Правда, в последующих двух сериях опционов настроения более нейтральны, - повышение открытого интереса в них примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах
USD/RUB (TOM), Daily - остановка роста и даже потуги разворота вниз на достаточно важном реверсале (по фрактальной геометрии) 29 ноября (обоснование было здесь) свидетельствует о серьезных намерениях быков по рублю вернуть себе контроль над рынком.
Остается загадкой, как Dated Brent (вчера был по 81.85) сойдутся с фиатным Brent в виде фьючеров, торгуемых на финансовых рынках.
По сию пору разрыв составляет около 10 долларов. В то время как сегодня, ближе к позднему вечеру по Мск, рынок должен-может уже и определиться с приблизительной ценой экспирации фьюче на нефть марки Brent.
Гэпы на Dated Brent не редкость. Но 10 долларов в истории обнаружить не удалось. Обычно - 3-4, ну 5-6, не более.
По сию пору разрыв составляет около 10 долларов. В то время как сегодня, ближе к позднему вечеру по Мск, рынок должен-может уже и определиться с приблизительной ценой экспирации фьюче на нефть марки Brent.
Гэпы на Dated Brent не редкость. Но 10 долларов в истории обнаружить не удалось. Обычно - 3-4, ну 5-6, не более.
Sentiment по нефти WTI (CL, NYMEX) по версии индекса трейдеров малой и средней руки (отсюда) третий торговый день подряд лежит на нуле. Невероятно! Быки по нефти не только полностью разгромлены, но еще и абсолютно деморализованы.
Dated Brent vs Brent - разрыв между фиатной и физической нефтью вчера все ж таки был ликвидирован огромным гэпом вниз Dated Brent, который составил фантастические 12.92 (-15.78%). Особенная пикантность ситуации состоит в том, что на вчерашний день стоимость фиатной нефти теперь оказалась выше цены физической нефти. Обычно физическая нефть следует за фиатной. Получается, что рынок имеет скрытые намерения пойти в рост.
S&P 500 - несколько "кривовато", но всё же рынок пока идет по модели резонансной репликации. Ближайшие три торговых дня (включая сегодня) покажут, состоится ли возврат к росту, который, - как уже ранее не раз отмечалось, - согласно указанной модели обещает продлиться до середины весны 2022 года.
Во вторник, 30.11.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) примерно одинаково нарастил позиции в колл- и пут-опционах фронтальной серии, предпочтя сохранить нейтральный взгляд на рынок.
В следующей серии ставки на рост вдвое превысили ставки на снижение. Правда, некоторые эксперты полагают, что это следствие, - вернее, "зеркальный" отголосок, - сделок на внебиржевом рынке, связанных к коротким хеджем, которые на биржевом рынке оборачиваются противоположными операциями, обеспечивающими рехедж операторов рынка.
В следующей серии ставки на рост вдвое превысили ставки на снижение. Правда, некоторые эксперты полагают, что это следствие, - вернее, "зеркальный" отголосок, - сделок на внебиржевом рынке, связанных к коротким хеджем, которые на биржевом рынке оборачиваются противоположными операциями, обеспечивающими рехедж операторов рынка.
Сбербанк сегодня в зоне действия реверсала в цикле биржевой психологии. Нахождение цен вблизи "магнитного" уровня 315, определенного по методу квадрата цены (не Фибо!!!), придает важность любому импульсу, который отталкивает цену от данного уровня, тем самым пытаясь запустить локальный Extra-Day тренд.
Иными словами, у быков есть неплохие шансы подавить медвежьи настроения, отправив рынок в фазу восстановления.
Утренний настрой на мировых рынках этому со всей очевидностью способствует.
Иными словами, у быков есть неплохие шансы подавить медвежьи настроения, отправив рынок в фазу восстановления.
Утренний настрой на мировых рынках этому со всей очевидностью способствует.
Нефть WTI - оценка ситуации по методу резонансной репликации показывает, что если рынок и вернется в фазу устойчивого роста, то скорее всего не ранее середины декабря с.г. До той поры могут быть серьезные метания в обе стороны, добротно сдобренные повышенной волатильностью (вчера, кстати опционная волатильность закрыла день на отметке 75.23, при максимуме дня 93.73 (на СВОЕ) в то время как обычно колеблется между 30 и 45).
Индекс Мосбиржи, - завтра, 3 декабря, реверсал-день по фрактальной геометрии. Там же, - потенциальный реверсал в индивидуальном торговом цикле роста с минимумов ноября. Цикл совсем молодой, поэтому уровень доверия к нему невысок. Тем не менее, на текущий момент можно предположить, что в случае продолжения сегодняшнего роста еще и завтра, в понедельник-вторник рынок может накрыть новая волна распродаж. Тем самым реализация завтрашнего реверсала будет как локальный поворот к локальному снижению.
Если же сегодня-завтра рынок просядет относительно уровней за последние пару дней (вкл. сегодня), то с высокой долей вероятности в понедельник-вторник быки снова перейдут в наступление.
В индексе РТС с точки зрения времени ситуация такая же.
Если же сегодня-завтра рынок просядет относительно уровней за последние пару дней (вкл. сегодня), то с высокой долей вероятности в понедельник-вторник быки снова перейдут в наступление.
В индексе РТС с точки зрения времени ситуация такая же.
S&P 500 - уточнение
Согласно аналоговой модели по резонансной репликации определенность с дальнейшим среднесрочным трендом (до середины весны 2022 г) должна бы проясниться к исходу этой недели с допустимой ошибкой в 1-2 торговых дня, не более.
Если рынок вырвется из лап медведей, то Новый год пройдет на новых годовых максимумах, которые будут в следующем году еще не раз переписаны.
Если же быки оплошают, то рынок попадет под значимый риск ухода в длительную фазу снижения.
Согласно аналоговой модели по резонансной репликации определенность с дальнейшим среднесрочным трендом (до середины весны 2022 г) должна бы проясниться к исходу этой недели с допустимой ошибкой в 1-2 торговых дня, не более.
Если рынок вырвется из лап медведей, то Новый год пройдет на новых годовых максимумах, которые будут в следующем году еще не раз переписаны.
Если же быки оплошают, то рынок попадет под значимый риск ухода в длительную фазу снижения.
Индекс Мосбиржи, - проявление реверсала, прямо скажем, "так себе". На экваторе дня - полная неопределенность. Соответственно этому, однозначной интерпретации тоже нет, как это звучало накануне.
Если до конца торгового дня ничего существенного не произойдет (в смысле - движения, по результатам которого можно было бы определить наличие потенциального локального экстремума цен), то последующие 1,5 недели пройдут под знаком понедельника, основной ценовой импульс которого задаст тон на указанный период времени.
Если до конца торгового дня ничего существенного не произойдет (в смысле - движения, по результатам которого можно было бы определить наличие потенциального локального экстремума цен), то последующие 1,5 недели пройдут под знаком понедельника, основной ценовой импульс которого задаст тон на указанный период времени.
OVX - индекс волатильности опционов на нефть марки WTI (Crude Light) недвусмысленно указывает на то, что достаточно высока вероятность, что на этом и "всё", т.е. - бурная фаза коррекции к предшествовавшему росту близка к завершению.
Вероятность этого резко возрастет, как только индекс волатильности упадет ниже вчерашнего минимума. значительно повысит вероятность
Вероятность этого резко возрастет, как только индекс волатильности упадет ниже вчерашнего минимума. значительно повысит вероятность