Dated Brent, отражающий действительное положение дел на физическом рынке по сравнению с фиатной нефтью, вчера незначительно снизился на 0,81% по сравнению с падением нефти Brent на 10,+% и WTI на 12,+%.
Мнения на вопрос "на чем?" бродят разные, - от ковидной версии до заговора крупных участников рынка, решивших вытрясти всю душу (деньги) у расслабившихся быков.
Как бы там ни было, но по истории, Dated Brent должен сойтись вровень или очень близко с фьюче на Brent на его экспирацию, 1 декабря. С бОльшей вероятностью фиатная нефть вернется сама к Dated Brent, нежели последний резко падет к загулявшему фьючеру.
PS. По резонансной репликации 26 ноября 2021 ожидался локальный минимум, от которого в последующем пойдет рост (было тут). С этой точки зрения всё в норме. Разумеется, в ракурсе теханализа тут очевидный крах, который не предполагает в обозримом будущем возврата к Up-тренду.
Мнения на вопрос "на чем?" бродят разные, - от ковидной версии до заговора крупных участников рынка, решивших вытрясти всю душу (деньги) у расслабившихся быков.
Как бы там ни было, но по истории, Dated Brent должен сойтись вровень или очень близко с фьюче на Brent на его экспирацию, 1 декабря. С бОльшей вероятностью фиатная нефть вернется сама к Dated Brent, нежели последний резко падет к загулявшему фьючеру.
PS. По резонансной репликации 26 ноября 2021 ожидался локальный минимум, от которого в последующем пойдет рост (было тут). С этой точки зрения всё в норме. Разумеется, в ракурсе теханализа тут очевидный крах, который не предполагает в обозримом будущем возврата к Up-тренду.
Sentiment по нефти WTI (CL, NYMEX) по версии индекса трейдеров малой и средней руки (отсюда) вчера показал нулевое значение. Крайне редкое явление. За последние 3 года - это четвертый случай.
В пятницу, 26.11.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX, закрытие 68.15) был занят, в основном, ребалансировкой позиций ввиду сильной подвижки фьючерсных цен вниз. По итогу дня открытый интерес повысился в опционах пут больше, нежели в опционах колл. Картина одинаковая для трех ближайших серий. Каких-либо подсказок для ближайшего будущего рынок не дал.
US Natural Gas (CFD), Daily, - текущее положение дел (предыдущее тут): вчера дрейф вправо в границах, очерченных двумя реверсал-днями по биржевой психологии, завершился выходом вверх, что дает основания ожидать продолжение восходящей тенденции (Extra-Day, Extra-Weekly)
USD/RUB (TOM), - надо признать, рубль стоически крепок на фоне бурных событий на рынке нефти. Особенно с учетом того, что кризисный код всё ещё в силе, что потенциально способно провоцировать волны панических покупок доллара. Понедельник-вторник могут оказаться весьма жаркими, на что указывает реверсал-день по фрактальной геометрии 29 ноября, относительно которого, как уже отмечалось ранее здесь и тут, у быков и медведей сложился консенсус как о значимом дне. Но куда будет основной импульс, рынок, разумеется, не сообщил.
RTS Index, - проявление реверсала по биржевой психологии (о котором речь шла здесь) оказалось весьма продуктивным и, - главное, - обнадеживающим для медведей. Пробой долгосрочной восходящей тренд-линии (правда, только если рисовать при логарифмической шкале цен), закрытие ниже 1600 (что угрожает отправить индекс для начала к 1520), - и всё это - на фоне ужасов, рисуемых СМИ в связи с угрозой локдауна не только территорий "цивилизованного" мира, но и тех, где нога человека вообще не ступала.
Тем не менее, базовый сценарий, который по сути, одинаков и для нефти, и для фондового рынка в лице S&P500, пока прежний, - в первой половине будущей недели восстановление рынка, а во второй - волна медвежьих настроений, после чего рынки отправятся в длительный поход наверх, - до середины апреля 2022 г.
В случае инверсии на этой неделе, актуальным станет медвежий сценарий с перспективой снижения, и тоже - до середины весны будущего года.
Тем не менее, базовый сценарий, который по сути, одинаков и для нефти, и для фондового рынка в лице S&P500, пока прежний, - в первой половине будущей недели восстановление рынка, а во второй - волна медвежьих настроений, после чего рынки отправятся в длительный поход наверх, - до середины апреля 2022 г.
В случае инверсии на этой неделе, актуальным станет медвежий сценарий с перспективой снижения, и тоже - до середины весны будущего года.
US Natural Gas (CFD), Daily, - текучка (предыдущее тут).
Похоже, что выход вверх из консолидации 15-25 ноября с.г. оказался ложным маневром, который попутно расширил диапазон консолидации цен.
При этом у быков есть неплохие шансы продолжить толкать цену вверх. Эта неделя пройдет под знаком открытого окна возможностей для завершения коррекционного спада, который начался в начале октября с.г. от годовых максимумов.
Если быки на этой неделе не сумеют взять рынок под свой контроль, то перспектива последующих недель - дрейф вправо и/или продолжение спада цен.
Похоже, что выход вверх из консолидации 15-25 ноября с.г. оказался ложным маневром, который попутно расширил диапазон консолидации цен.
При этом у быков есть неплохие шансы продолжить толкать цену вверх. Эта неделя пройдет под знаком открытого окна возможностей для завершения коррекционного спада, который начался в начале октября с.г. от годовых максимумов.
Если быки на этой неделе не сумеют взять рынок под свой контроль, то перспектива последующих недель - дрейф вправо и/или продолжение спада цен.
Sentiment по нефти WTI (CL, NYMEX) по версии индекса трейдеров малой и средней руки (отсюда) второй торговый день подряд остается на нуле. Ситуация неординарная. В основном не потому, что на нуле (за последние 3 года нулевое значение было 4 раза, вкл. текущий момент), а потому, как нулевые настроения длятся второй день подряд.
Dated Brent vs Brent - разрыв между фиатной и физической нефтью продолжает оставаться значительным, и это - когда до экспирации фронтального фьючера на ICE остается пара дней. Остается только гадать, как они будут сходиться, - то ли фиатная нефть взметнется, то ли Dated Brent шлепнется. (Подробности - в предыдущем обзоре)
В понедельник, 29.11.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) предпочел поставить на рост.
Прирост открытого интереса в опционах колл фронтальной серии вдвое превысил аналогичный показатель в опционах пут.
Правда, в последующих двух сериях опционов настроения более нейтральны, - повышение открытого интереса в них примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах
Прирост открытого интереса в опционах колл фронтальной серии вдвое превысил аналогичный показатель в опционах пут.
Правда, в последующих двух сериях опционов настроения более нейтральны, - повышение открытого интереса в них примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах
USD/RUB (TOM), Daily - остановка роста и даже потуги разворота вниз на достаточно важном реверсале (по фрактальной геометрии) 29 ноября (обоснование было здесь) свидетельствует о серьезных намерениях быков по рублю вернуть себе контроль над рынком.
Остается загадкой, как Dated Brent (вчера был по 81.85) сойдутся с фиатным Brent в виде фьючеров, торгуемых на финансовых рынках.
По сию пору разрыв составляет около 10 долларов. В то время как сегодня, ближе к позднему вечеру по Мск, рынок должен-может уже и определиться с приблизительной ценой экспирации фьюче на нефть марки Brent.
Гэпы на Dated Brent не редкость. Но 10 долларов в истории обнаружить не удалось. Обычно - 3-4, ну 5-6, не более.
По сию пору разрыв составляет около 10 долларов. В то время как сегодня, ближе к позднему вечеру по Мск, рынок должен-может уже и определиться с приблизительной ценой экспирации фьюче на нефть марки Brent.
Гэпы на Dated Brent не редкость. Но 10 долларов в истории обнаружить не удалось. Обычно - 3-4, ну 5-6, не более.
Sentiment по нефти WTI (CL, NYMEX) по версии индекса трейдеров малой и средней руки (отсюда) третий торговый день подряд лежит на нуле. Невероятно! Быки по нефти не только полностью разгромлены, но еще и абсолютно деморализованы.
Dated Brent vs Brent - разрыв между фиатной и физической нефтью вчера все ж таки был ликвидирован огромным гэпом вниз Dated Brent, который составил фантастические 12.92 (-15.78%). Особенная пикантность ситуации состоит в том, что на вчерашний день стоимость фиатной нефти теперь оказалась выше цены физической нефти. Обычно физическая нефть следует за фиатной. Получается, что рынок имеет скрытые намерения пойти в рост.
S&P 500 - несколько "кривовато", но всё же рынок пока идет по модели резонансной репликации. Ближайшие три торговых дня (включая сегодня) покажут, состоится ли возврат к росту, который, - как уже ранее не раз отмечалось, - согласно указанной модели обещает продлиться до середины весны 2022 года.
Во вторник, 30.11.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) примерно одинаково нарастил позиции в колл- и пут-опционах фронтальной серии, предпочтя сохранить нейтральный взгляд на рынок.
В следующей серии ставки на рост вдвое превысили ставки на снижение. Правда, некоторые эксперты полагают, что это следствие, - вернее, "зеркальный" отголосок, - сделок на внебиржевом рынке, связанных к коротким хеджем, которые на биржевом рынке оборачиваются противоположными операциями, обеспечивающими рехедж операторов рынка.
В следующей серии ставки на рост вдвое превысили ставки на снижение. Правда, некоторые эксперты полагают, что это следствие, - вернее, "зеркальный" отголосок, - сделок на внебиржевом рынке, связанных к коротким хеджем, которые на биржевом рынке оборачиваются противоположными операциями, обеспечивающими рехедж операторов рынка.
Сбербанк сегодня в зоне действия реверсала в цикле биржевой психологии. Нахождение цен вблизи "магнитного" уровня 315, определенного по методу квадрата цены (не Фибо!!!), придает важность любому импульсу, который отталкивает цену от данного уровня, тем самым пытаясь запустить локальный Extra-Day тренд.
Иными словами, у быков есть неплохие шансы подавить медвежьи настроения, отправив рынок в фазу восстановления.
Утренний настрой на мировых рынках этому со всей очевидностью способствует.
Иными словами, у быков есть неплохие шансы подавить медвежьи настроения, отправив рынок в фазу восстановления.
Утренний настрой на мировых рынках этому со всей очевидностью способствует.