Индекс доллара США (DXY), - резонанс 16 декабря (освещалось тут) сработал как разворот вниз.
"Технари" увидели тут же модель "двойной вершины", что явно активизировало медведей.
О том, как долго на рынке будут преобладать медвежьи настроения, судить пока сложно. Продолжительность нахождения рынка под давлением может быть от пары недель (считая со следующей) до нескольких месяцев.
"Технари" увидели тут же модель "двойной вершины", что явно активизировало медведей.
О том, как долго на рынке будут преобладать медвежьи настроения, судить пока сложно. Продолжительность нахождения рынка под давлением может быть от пары недель (считая со следующей) до нескольких месяцев.
EUR/USD, - в рамках модели резонансной репликации явно произошла инверсия вблизи локального реверсала 14 декабря. Видимо, в словах и действиях Центральных банков трейдеры увидели и услышали что-то такое, что радикально (правда, пока локально) изменило их мнение относительно перспектив курса двух основных валют мира.
USD/RUB (TOM)
Все три последних реверсала по биржевой психологии в цикле повышения с минимумов октября, особого впечатления на рынок не произвели, если не считать определенности с коридором цен, в котором рынок дрейфует вправо весь декабрь.
Вчерашний очередной реверсал свой потенциал еще не реализовал.
Если он как-то внятно сегодня и/или в понедельник себя проявит, то можно будет ожидать продолжение тенденции до конца года в направлении основного (будущего и предполагаемого) импульса.
Если же сегодняшний реверсал себя снова не проявит, то с высокой вероятностью унылый дрейф вправо продолжится до конца года.
Все три последних реверсала по биржевой психологии в цикле повышения с минимумов октября, особого впечатления на рынок не произвели, если не считать определенности с коридором цен, в котором рынок дрейфует вправо весь декабрь.
Вчерашний очередной реверсал свой потенциал еще не реализовал.
Если он как-то внятно сегодня и/или в понедельник себя проявит, то можно будет ожидать продолжение тенденции до конца года в направлении основного (будущего и предполагаемого) импульса.
Если же сегодняшний реверсал себя снова не проявит, то с высокой вероятностью унылый дрейф вправо продолжится до конца года.
В четверг, 16.12.2021, на опционном рынке нефти WTI (CL, NYMEX) снова разброд и шатания.
Во фронтальной серии вчера наблюдалась небольшая склонность к медвежьим настроениям. В то время как в следующей - крен в сторону бычьих настроений.
Во фронтальной серии вчера наблюдалась небольшая склонность к медвежьим настроениям. В то время как в следующей - крен в сторону бычьих настроений.
Индекс Мосбиржи, - краткий комментарий
Ранее высказанное предположение о "ложном" прорыве вниз (здесь), похоже, становится реальностью.
Соответственно, рост рынка в формате Extra-Weekly становится все более осязаемой перспективой ближайших недель.
Ранее высказанное предположение о "ложном" прорыве вниз (здесь), похоже, становится реальностью.
Соответственно, рост рынка в формате Extra-Weekly становится все более осязаемой перспективой ближайших недель.
Сбербанк
Присутствует неопределенность с определением реализации вчерашнего реверсала по биржевой психологии в цикле снижения с максимумов октября, который можно трактовать как уход медведей с рынка при его открытия, так и как возврат их в конце торгового дня.
Подтверждением гипотезы о развитии движения вверх станет взятие быками вчерашнего максимума. О высокой вероятности продолжения давления вниз можно будет говорить после преодоления вчерашних минимумов.
Присутствует неопределенность с определением реализации вчерашнего реверсала по биржевой психологии в цикле снижения с максимумов октября, который можно трактовать как уход медведей с рынка при его открытия, так и как возврат их в конце торгового дня.
Подтверждением гипотезы о развитии движения вверх станет взятие быками вчерашнего максимума. О высокой вероятности продолжения давления вниз можно будет говорить после преодоления вчерашних минимумов.
В пятницу, 17.12.2021, на опционном рынке нефти WTI (CL, NYMEX) в целом была тишь, да гладь.
На горизонте полугода в опционных сериях открытый интерес изменился очень мало, без какого-то перевеса в сторону бычьего или медвежьего сценариев.
Только лишь во фронтальной серии вчера была какая-то активность. Формально, по итогам дням трейдеры поставили на снижение, - открытый интерес в опционах поднялся на фоне снижения этого показателя для опционов колл. Вместе с тем, бурный прирост новых позиций был обусловлен, по большей части, сделками с дальними ОТМ-пут (вне-денежные опционы), которые обычно берут в качестве условно "лотеерек" (а вдруг, да жахнет вниз), либо в расчете на рост волатильности (при краткосрочных спекуляциях весьма эффективно), либо для ребалансировки крупных портфелей с целью выравнивания параметров риска в ракурсе показателей чувствительности (например, Gamma, Vanna, Volga, etc.).
Ну а коли так, то указанное обстоятельство можно игнорировать, держа его тем не менее "в уме".
На горизонте полугода в опционных сериях открытый интерес изменился очень мало, без какого-то перевеса в сторону бычьего или медвежьего сценариев.
Только лишь во фронтальной серии вчера была какая-то активность. Формально, по итогам дням трейдеры поставили на снижение, - открытый интерес в опционах поднялся на фоне снижения этого показателя для опционов колл. Вместе с тем, бурный прирост новых позиций был обусловлен, по большей части, сделками с дальними ОТМ-пут (вне-денежные опционы), которые обычно берут в качестве условно "лотеерек" (а вдруг, да жахнет вниз), либо в расчете на рост волатильности (при краткосрочных спекуляциях весьма эффективно), либо для ребалансировки крупных портфелей с целью выравнивания параметров риска в ракурсе показателей чувствительности (например, Gamma, Vanna, Volga, etc.).
Ну а коли так, то указанное обстоятельство можно игнорировать, держа его тем не менее "в уме".
Sentiment по нефти (Crude Light, NYMEX) по версии этого показателя для трейдеров "малой и средней руки" (отсюда), надо сказать, особо и не меняется с 12 декабря. С точки зрения теханализа - плоскость в узком коридоре после быстрого подъема от нулевых значений (большая редкость), которые наблюдались в конце ноября с.г.
Нефть WTI
Ожидаемого продвижения вверх согласно ранее сделанных предположений по модели резонансной репликации, не произошло. Хотя рынок и приподнялся, если сравнивать диапазоны 15 и 17 декабря. В свете этого обстоятельства, вектор реализации реверсала 21 декабря стал неопределенным.
Ожидаемого продвижения вверх согласно ранее сделанных предположений по модели резонансной репликации, не произошло. Хотя рынок и приподнялся, если сравнивать диапазоны 15 и 17 декабря. В свете этого обстоятельства, вектор реализации реверсала 21 декабря стал неопределенным.
US Natural Gas (CFD), Daily, - текучка (предыдущее здесь)
Последний реверсал в цикле биржевой психологии (13 декабря) в рамках фазы снижения с максимумов октября подтвердил слабость быков, чем не преминули воспользоваться медведи, получив возможность еще глубже затолкать рынок в долгосрочный ценовой коридор.
Следующий реверсал-день по биржевой психологии - 29 декабря.
Базовый сценарий - превалировании тенденции снижения (Exta-Day)
Последний реверсал в цикле биржевой психологии (13 декабря) в рамках фазы снижения с максимумов октября подтвердил слабость быков, чем не преминули воспользоваться медведи, получив возможность еще глубже затолкать рынок в долгосрочный ценовой коридор.
Следующий реверсал-день по биржевой психологии - 29 декабря.
Базовый сценарий - превалировании тенденции снижения (Exta-Day)
Индекс Мосбиржи (iMOEX) всё ещё в зоне повышенной вероятности завершения нисходящей тенденции, начавшейся в октябре с.г.
Подробно было тут.
До вторника (включительно), 21 декабря, должна бы решиться дальнейшая судьба индекса, - состоится ли разворот вверх, либо снижение продолжится.
Оценка в формате Extra-Day, Extra-Weekly
Подробно было тут.
До вторника (включительно), 21 декабря, должна бы решиться дальнейшая судьба индекса, - состоится ли разворот вверх, либо снижение продолжится.
Оценка в формате Extra-Day, Extra-Weekly
Goldman Sachs Commodity Index входит в зону сгущения реверсалов.
Первый из них - на переходе дат 20-21 декабря, следом - с 22 на 23 декабря, после чего 27 и 28 декабря.
Может случиться свалка, - не в смысле свал, падение, а как полная неразбериха куда, чего, как и почему.
Фон к этому весьма располагает, - очень много противоречивых драйверов, напрямую касающихся рынков Commodity.
Первый из них - на переходе дат 20-21 декабря, следом - с 22 на 23 декабря, после чего 27 и 28 декабря.
Может случиться свалка, - не в смысле свал, падение, а как полная неразбериха куда, чего, как и почему.
Фон к этому весьма располагает, - очень много противоречивых драйверов, напрямую касающихся рынков Commodity.
RTS Index на фоне распродаж на зарубежных рынках выглядит совсем неплохо. Налицо попытка сформировать заходную волну для последующего подъема. Поклонники фракталов тут без труда увидели хорошо известный паттерн "Фрактал Билли Вильямса". С точки зрения времени консолидация в диапазоне между ценовыми экстремумами последних 5 торговых дней (вкл. сегодня) способна продлиться (в пределе) ещё 4 торговых дня. Завершиться, разумеется, может и раньше.
Сегодня, 21 декабря в 18:59 (Мск) очередное зимнее солнцестояние. Согласно одной из концепций Ганна, эта точка во времени очень благоприятна для формирования разворота на финансовых рынках. Считается, что тренды, зачатые вблизи этого дня обладают повышенным иммунитетом к разного рода негативных (для тренда) обстоятельств. Соответственно, такие тренды имеют хороший потенциал длиться дольше, чем предполагается.
Индекс Мосбиржи (iMOEX) - вероятность исполнения разворота вверх завтра начнет снижаться (подробнее было тут). Вероятно, сегодня последний день, когда быкам удастся с меньшими силами взять реванш у медведей за все унижения последних недель. Позже - тот же результат потребует бОльших усилий.
Сегодня реверсал-день (по фрактальной геометрии), а 27 декабря - в цикле биржевой психологии.
Сегодня реверсал-день (по фрактальной геометрии), а 27 декабря - в цикле биржевой психологии.
USD/RUB (TOM)
Рынок в декабре практически не реагирует на реверсалы, что лишний раз подчеркивает добротное равновесие сил быков и медведей. Судя по всему, до конца года особых подвижек не будет. В результате, рубль обещает закрыть год примерно там же, где начал. Кстати, некоторые астрологи это предсказывали еще в начале года (например, К.Дараган). Но кто ж их слушает-то? А уж тем более верит?
Рынок в декабре практически не реагирует на реверсалы, что лишний раз подчеркивает добротное равновесие сил быков и медведей. Судя по всему, до конца года особых подвижек не будет. В результате, рубль обещает закрыть год примерно там же, где начал. Кстати, некоторые астрологи это предсказывали еще в начале года (например, К.Дараган). Но кто ж их слушает-то? А уж тем более верит?
Во вторник, 21.12.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) снова поставил на рост, причем в обоих ближайших сериях опционов, в которых открытый интерес в опционах колл вырос заметно сильнее такого же показателя для опционов пут.